2015年上半年风险管理绝密押题3

1(单选题)以下应当归属于商业银行操作风险中的"人员因素”类别的是（）。A内部欺诈B产品设计缺陷C文件/合同缺陷D数据／信息质量ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】“产品设计缺陷”、“文件／合同缺陷”属于“内部流程”类别；“数据／信息质量”属于“系统缺陷”类别。2(单选题)香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）A0.2B0.25C0.3D0.35ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】考查资产负债期限结构的内容。3(单选题)在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。4(单选题)（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。A期权性风险B基准风险C收益率风险D重新定价风险ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】考查市场风险的分类。5(单选题)（）已经成为银行监管的重要补充。A信息披露B风险披露C外部审计D以上均不是ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】外部审计已经成为银行监管的重要补充。6(单选题)下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（）。A验证是银行优化内部评级体系的重要手段B验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式C验证是一个持续的过程D对验证过程和结果无须进行检查ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】验证是一个持续的过程，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式。验证过程和结果应接受独立检查。7(单选题)商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统最不可能发生的情形是（）。A客户所有者权益越高，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高C客户信用等级越高，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】决定客户债务承受能力的主要因素是客户的信用等级和所有者权益。客户资产负债率越高，限额越高的情况最不可能发生。8(单选题)以下（）不属于违约概率模型。ARiskCalc模型BCreditMonitor模型CLogit模型DKPMG的风险中性定价模型ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】Logit模型属于信用评分模型。9(单选题)商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的（）倍。Al5B12.5C10D5ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的12.5倍。10(单选题)（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A风险转移B风险补偿C风险对冲D风险分散ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】考查风险对冲的相关知识。11(单选题)（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A大额负债依赖度B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D现金头寸指标ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】考查流动性风险评估指标。12(单选题)（）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A内部模型法B蒙特卡罗模拟法C方差-协方差法D历史模拟法ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《B》【专家解析】历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。13(单选题)不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。A（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款-可疑类贷款）B(一般准备-专项准备+特种准备)÷（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）C(一般准备+专项准备)÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D(一般准备+专项准备)÷（次级类贷款+可疑类贷款）ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】考查不良贷款拨备覆盖率知识。14(单选题)商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是（）。A董事会B监事会C风险管理部门D财务控制部门ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】董事会承担商业银行风险管理的最终责任。15(单选题)以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C风险转移包括保险转移和非保险转移D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现。16(单选题)声誉风险管理的最好办法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A声誉风险B规避风险C风险识别D全面风险ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《A》【专家解析】考察声誉风险管理方法的知识。17(单选题)内部欺诈是指（）。A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】此题考查定义。18(单选题)下列不属于战略风险识别的层面的是（）。A技术层面B宏观战略层面C中观管理层面D微观执行层面ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《C》【专家解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。19(单选题)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。A持有待售类资产B持有到期的投资C贷款D应收款ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《B》【专家解析】考查资产分类的会计标准内容。20(单选题)下面哪一项不是商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道（）A公开市场B货币市场C债券市场D资本市场ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】其他三项都是。21(单选题)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】考查商业银行风险管理的发展阶段。22(单选题)下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本。23(单选题)公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（），来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A金融知识和经营B商业银行的地理位置C服务质量和产品种类D监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】考查负债流动性的内容。24(单选题)在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？（）A制定声誉风险管理原则和操作流程B制定危机处理程序C撰写声誉风险监测报告D定期审核声誉风险管理政策ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】其他三项都是董事会及高级管理层的责任。25(单选题)关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。A流动性风险形成原因更复杂B流动性风险涉及的范围更广C流动性风险管理只需做好流动性安排D流动性风险被视为多维的风险ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】流动性风险还应重视和加强跨风险种类的风险管理。26(单选题)商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释（）。A不连续营业方案B购买商业保险C将核心业务外包D提高电子化水平以取代手工操作ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】操作风险缓释的措施主要有连续营业方案、商业保险和业务外包。业务外包时，外包的是非核心业务。27(单选题)某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。A减少B增加C不变D无法计算ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。28(单选题)在实践操作中，现金流分析法通常和（）一起使用，互为补充。A久期分析法B情景分析法C缺口分析法D流动性比率／指标法ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】考查流动性风险评估的内容。29(单选题)以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）A无法出售的贷款B存在严重问题的信贷资产C银行的房产和在子公司的投资D银行的可出售的贷款组合ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。30(单选题)以下（）不属于风险缓释的手段。A业务连续性管理计划B商业保险C业务外包D采取内控措施ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】考查风险缓释的手段。31(单选题)甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A两人密码互相知悉B各自定期或不定期更换密码并严格保密C需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D乙用甲的密码为客户办理业务ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；②授权密码泄露或借给他人使用；③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。32(单选题)商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天，则（）。A第一种方案的VaR值大干第二种方案的VaRB第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaRC两种方案的VaR值不可比D由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR。33(单选题)（）是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A确保实现承诺B确保及时处理投诉和批评C从投诉和批评中积累早期预警经验D将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】考察声誉风险管理方法的知识。将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。34(单选题)某商业银行上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%,则该商业银行上期经济增加值(EVA)为（）万。A0.6B1C6000D10000ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】经济增加值(EVA)=税后净利润-资本成本=税前净利润*(1-税率)-经济资本*资本预期收益率=2*(1-20%)-20*5%=0.6(亿)=6000万。35(单选题)（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D风险价值方法ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《A》【专家解析】考查市场风险计量方法的分类。36(单选题)（）是审慎银行监管的核心。A市场准入B资本监管C监督检查D风险评级ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】资本监管是审慎银行监营的核心。37(单选题)商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释（）。A风险识别B分散C监测D报告ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。38(单选题)下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C风险转移只能降低非系统性风险D风险规避可分为保险规避和非保险规避ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险分散只能降低非系统性风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移。39(单选题)资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A弱B强C没有影响D有影响，但不确定ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】考查资产流动性的内容。40(单选题)小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。A0.25B0.2C0.21D0.22ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】三种资产的权重分别为，2／(2+4+4)-20%，4／(2+4+4)=40%，4／(2+4+4)=40%投资组合年百分比收益率是20%*30%+40%*25%+40%*15%=22%41(单选题)（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A董事会B高级管理层C董事会和高级管理层D内部审计部门ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】考察声誉风险管理中董事会和高级管理层的责任。42(单选题)若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。A一个B二个C三个D四个ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《C》【专家解析】若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。43(单选题)巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A基于外部评级的模型B基于内部评级体系的方法CVaR方法D严格遵照监管当局的要求ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段，特别是《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法(InternaRating-BasedApproaCh)来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的深入发展。44(单选题)在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。A价值B缺口C头寸D敞口ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】考查缺口分析的内容。45(单选题)在银行风险管理中，（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A董事会B监事会C高级管理层D股东大会ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《C》【专家解析】考察商业银行风险管理组织的知识46(单选题)（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A操作风险B市场风险C信用风险D声誉风险ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】考查操作风险的定义。47(单选题)在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。A财务报表是否如实提供会计信息B财务报表是否采用统一的编制基础C核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率D有无随意变更会计处理方法ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率属于财务比率分析。48(单选题)（）是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。A远期合约B期货合约C互换合约D期权合约ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】这是互换合约的定义。49(单选题)战略规划应当从（）层面开始。A宏观战略B中观C微观D三个层面同步进行ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《D》【专家解析】战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。50(单选题)假设客户从银行贷款10万元，期限为一年，年利率为5%。若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式，则客户支付的利息相差（）元。A8000B160C8160D180ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】一年计息的利息：100000*8%=8000元；半年复利计息的利息：100000*(1+8%／2)^2-100000=8160元，所以利息差为：8160-8000=160元。51(单选题)以下（）金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。A以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售C持有到期的投资D贷款和应收款ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】考查资产分类的监管标准和会计标准相关内容。52(单选题)目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。53(单选题)根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A高级计量法B基本指标法C内部评级法D内部模型法ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算：②对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算：③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。54(单选题)（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。A内部控制制度B公司治理C风险文化D战略管理ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】考察风险文化的定义。55(单选题)商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险对冲ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】考查风险规避的内容。56(单选题)为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（）。A实施银行监管B要求被审计单位提供预算或者财务收支计划报告C披露被审计单位的风险管理状况D查看被审计单位的年度重大事件ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】外部审计机构有权力要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报。有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒。57(单选题)下列关于买方期权(CallOption)的描述，正确的是（）。A买方期权也称看跌期权B买方期权也称看涨期权C按照执行价格的划分，可分为买方期权和卖方期权D以上都错误ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】买方期权也称看涨期权，按照交易权利的划分，可分为买方期权和卖方期权。58(单选题)下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（）。A非系统性风险较高B风险监控难度较大C连环担保十分普遍D内部关联交易频繁ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】集团法人客户的系统性风险较高。59(单选题)在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。60(单选题)（）是最常用的规避利率风险、固定外汇成本的方法。A远期利率交易B远期外汇交易C即期利率交易D即期外汇交易ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】远期的内容。61(单选题)外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】此题考查定义。62(单选题)商业银行公司治理的核心是（）。A在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。B在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D有效激励与约束机制的建设ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《A》【专家解析】考查商业银行公司治理的内容。63(单选题)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）A-27.48亿元B-28.18亿元C-28.3亿元D-28.48亿元ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《无》【专家解析】资产价值变化为：-5*1000*(7%-6%)／（1+6%）=-47.17负债价值变化为：-4*500*（7%-6%）／（1+6%）=-18.87合计价值变为-47.17+18.87=-28.3亿元64(单选题)商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天，则（）。A风险价值(VaR)减少B风险价值(VaR)增大C风险价值(VaR)不变D风险价值(VaR)增大或减少ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】风险价值(VaR)随着置信水平和持有期的增加而增大。65(单选题)商业银行的零售存款通常被认为是（）。A核心资本B附属存款C核心存款D附属资本ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。66(单选题)在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】这是敏感性分析的定义。67(单选题)下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A内部欺诈原因类别可分成未经授权交易、盗窃和欺诈两类B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等C未经授权交易包括故意隐瞒交易、未经授权交易导致资金损失、故意错误估价D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】考查操作风险的人员因素的内容，其他选项均对。68(单选题)下列说法错误的是（）A贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差B贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高，流动性风险也相对较小C流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强D对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《无》【专家解析】对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。69(单选题)下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是（）。A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C业务外包必须有严格的合同或服务协议D一些关键过程和核心业务不应外包出去ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并没有被“包”出去。70(单选题)以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。A无法出售的贷款B存在严重问题的信贷资产C银行的房产和在子公司的投资D银行的可出售的贷款组合ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。71(单选题)在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断而引起银行部分支付业务无法正常运行，此风险属于（）引起的操作风险。A银行支付系统失灵B未按时提供监管报表C违反监管规定D外部事件ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】此风险是业务外包风险，属于外部事件。72(单选题)（）是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A董事会B最高风险管理委员会C高级管理层D风险管理部门ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】考察商业银行风险管理组织中董事会的知识。73(单选题)（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。A基准风险B期权性风险C重新定价风险D收益率曲线风险ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】重新定价风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。74(单选题)目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。A制定长期固定的战略规划B加强对风险的监测C制定以收益为导向的战略规划和实施方案D制定战略风险的应急方案ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。75(单选题)现场检查过程分为五个阶段，以下顺序正确的是（）。A检查准备一检查报告一检查实施一检查处理一检查档案整理B检查准备一检查档案整理一检查实施一检查报告一检查处理C检查准备一检查档案整理一检查报告一检查实施一检查处理D检查准备一检查实施一检查报告一检查处理一检查档案整理ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《B》【专家解析】考查现场检查的过程。76(单选题)商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是（）。A将授权分配给各级审批人，并定期对审批人进行考核B贷款合同的重大改变需经审贷委员会批准C由各分行根据所在地区的具体情况制定各自的授权标准D20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《A》【专家解析】考查授信权限管理的内容。我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、统一授信管理、审贷分离、分级审批、贷款管理责任制相结合。77(单选题)商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A平均债务承受能力B最低债务承受能力C一般债务承受能力D最高债务承受能力ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】考查单一客户授信限额管理的内容。78(单选题)下列关于国别风险的说法，正确的是（）A国别风险主要类型有七类B商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任C商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策D明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《D》【专家解析】考查国别风险的内容。79(单选题)下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A商业银行正常范围内的"借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】股票投资收益率的上升，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张。80(单选题)（）是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A风险管理行为B风险管理理念C风险管理知识D风险管理制度ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。81(多选题)我国商业银行操作风险存在于哪些（）领域。A授信B资金业务C存款业务D中间业务E会计ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查我国商业银行操作风险存在的领域。82(多选题)通常可以将商业银行的存款分为（）三类。A敏感资金B脆弱负债C敏感负债D脆弱资金E核心存款ABCDE解析：正确答案“CDE”，你的答案《ABCD》【专家解析】考查特定时段存款的分类。83(多选题)以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（）。A确保主要风险得到识别、计量或评估B确保主要风险得到监测和报告C确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应D确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配E以上都是ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。84(多选题)影响违约损失率的因素有（）。A项目因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】上述都是。85(多选题)以下（）属于信用衍生工具。A总收益互换B信用违约互换C信用价差期权D信用联系票据E资产证券化ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ACDE》【专家解析】考查信用衍生产品的内容。86(多选题)商业银行的以下哪些风险事件应当归属于操作风险类别：（）。A交易部门因错误判断市场趋势而遭受巨额损失B自动取款机遭到恶意损毁，无法使用C财务部门因未及时报告可疑账户往来而受到监管机构处罚D数据中心因安全漏洞被黑客侵入，导致大量客户信息丢失E客户经理因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《CE》【专家解析】上述都属于操作风险。87(多选题)在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下（）问题。A定量与非定量相结合B定量与定性相结合C合理整合现有资源D保证系统可延伸性E以上都是ABCDE解析：正确答案“BCD”，你的答案《ABCDE》【专家解析】设计资本充足率压力测试框架需注意的问题：定量与定性相结合；合理整合现有资源；保证系统可延伸性。88(多选题)对商业银行而言，市场约束的参与方包括（）。A评级机构B中介机构和专业顾问团体C公众和存款人D监管部门、银行业协会E银行股东ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ADE》【专家解析】考查市场约束的参与方。89(多选题)在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定／调整限额。A经济和市场状况的较大变动B新的监管机构的建议C高级管理层决定战略重点的变化D年度进行业务计划和预算E其他银行已进行限额调整ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查总体组合限额的内容。90(多选题)下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。A该风险属于可规避的操作风险B该风险属于可缓释的操作风险C该风险属于应承担的操作风险D可通过差错率考核的办法来降低该风险E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险ABCDE解析：正确答案“BE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查风险缓释的内容。91(多选题)下列属于由外部事件引发的操作风险的是（）。A外部欺诈／盗窃B业务外包C监管规定D自然灾害E恐怖威胁ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABDE》【专家解析】上述都是。92(多选题)以下（）属于信用评分模型。A线性概率模型B死亡率模型CLogit模型DProbit模型E线性辨别模型ABCDE解析：正确答案“ACDE”，你的答案《ACD》【专家解析】死亡率模型属于违约概率模型。93(多选题)商业银行风险管理的主要策略包括（）。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】上述都是。94(多选题)商业银行柜员在账户管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A失职违规B知识技能匮乏C数据输入错误D未经授权交易E内部欺诈ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】上述行为都易造成操作风险。95(多选题)下列应当归属于商业银行信用风险类别的有（）。A结算风险B商品价格波动C违约风险D金融资产价格波动E市场风险ABCDE解析：正确答案“AC”，你的答案《ACE》【专家解析】金融资产价格波动和商品价格波动属于市场风险。96(多选题)资产证券化根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为（）。A资产支持证券B住房抵押贷款证券C消费贷款支持债券D企业贷款支持债券E其他贷款支持债券ABCDE解析：正确答案“AB”，你的答案《ABCDE》【专家解析】资产证券化根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为资产支持证券和住房抵押贷款证券。97(多选题)按照风险来源的不同，利率风险通常可以分为（）。A期权性风险B结构性风险C重新定价风险D基准风险E收益率曲线风险ABCDE解析：正确答案“ACDE”，你的答案《ABCD》【专家解析】考查利率风险的分类。98(多选题)下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。A利率风险B汇率风险C股票风险D商品风险E信用风险ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《AB》【专家解析】风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。99(多选题)下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A资本为商业银行提供融资B吸收和消化损失C支持商业银行过度业务扩张和风险承担D维持市场信心E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力ABCDE解析：正确答案“ABDE”，你的答案《ADE》【专家解析】资本的作用包括限制商业银行过度业务扩张和风险承担。100(多选题)（）是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。A拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批B识别、计量和监测市场风险C监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超额情况D设计、实施事后检验和压力测试E识别、评估新产品／新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查市场风险管理部门的职责。101(多选题)下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法ABCDE解析：正确答案“ADE”，你的答案《ADE》【专家解析】某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的方法；某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲方法。102(多选题)商业银行控制市场风险的常用方法有（）。A限额管理B情景分析C压力测试D风险对冲E经济资本配置ABCDE解析：正确答案“ADE”，你的答案《ACDE》【专家解析】商业银行控制市场风险的常用方法有：限额管理、风险对冲、经济资本配置。103(多选题)以下属于操作风险人员因素的是（）。A内部欺诈B失职违规C知识／技能匮乏D核心雇员流失E违反用工法ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查人员因素。104(多选题)以下关于商业银行操作风险识别的描述正确的是（）。A监管规定的变化属于系统风险B输入数据信息的质量和稳定性风险属于系统缺陷C外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险D内部欺诈、失职违规属于人员风险E操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险ABCDE解析：正确答案“BCD”，你的答案《ABC》【专家解析】监营规定的变化属于外部风险。105(多选题)在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。A市场对商业银行的盈利预期B商业银行影响客户或公众的政策性变化C商业银行改革重组的成本和收益D监管机构责令整改的不利信息和事件E市场利率短期内剧烈波动ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考察声誉风险评估的知识。106(多选题)巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循以下（）原则。A员工薪酬应与审慎风险行为有效挂钩B董事会应积极审查薪酬体系的设计及运行情况，并进行监控评估，确保其按既定目标运作C董事会和高管层应有效运用内部审计、外部审计和内控部门的工作成果D有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通，包括组织机构间的沟通和向董事会、高管层的报告E应在集团层面和单个经营实体层面分别对风险进行持续识别和监控，风险管理和内控建设的成熟程度应随银行风险状况变化（包括规模扩张）和外部风险环境及时跟进ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考察巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则。107(多选题)商业银行业务外包种类包括（）。A技术外包B专业性外包C后勤性事物外包D业务营销外包E处理程序外包ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《CD》【专家解析】本题考核商业银行业务外包的种类。108(多选题)商业银行的资产和负债包括（）。A浮动利率资产B固定利率资产C浮动利率负债D固定利率负债E长期负债ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【专家解析】商业银行的资产包括浮动利率资产和固定利率资产，负债一般由浮动利率负债和固定利率负债组成。109(多选题)商业银行采用内部评级法计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A抵押品B净额结算C保证D信用衍生工具E信用风险缓释工具池ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ABCDE》【专家解析】信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。110(多选题)以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）A现金头寸指标低B大型商业银行的大额负债依赖度为50%C贷款总额与核心存款的比率小D贷款总额与总资产的比率高E易变负债与总资产的比率大ABCDE解析：正确答案“ADE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】贷款总额与核心存款的比率较小，那么流动性风险较低；大型商业银行的大额负债依赖度为50%很正常。111(多选题)企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。所谓"重大影响”包括下列哪些情形？（）。A互相交换管理人员B在被投资企业的董事会或类似权力机构中派有代表C参与管理政策的制定D一方拥有另一方20%至50%表决权股份E一方拥有另一方10%至20%表决权股份ABCDE解析：正确答案“ABCD”，你的答案《ABCD》【专家解析】考查企业集团的内容。112(多选题)商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。A未经授权办理大额存取款业务B未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务C未能识别而收入本外币假钞或变造钞D无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务E离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【专家解析】考察操作风险中柜台业务现金存取款环节违规的事项。113(多选题)风险报告内容大致包括以下（）部分。A风险状况B损失事件C诱因及对策D关键风险指标E资本金水平ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【专家解析】考查风险报告的内容。114(多选题)以下哪些风险因素的变化将对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试（）。A市场收益率提高／降低20%B持有主要外币相对于本币升值／贬值20%C重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50%D存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点E市场收益率提高／降低50%ABCDE解析：正确答案“BCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点；(2)市场收益率提高／降低50%；(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%；(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%；(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。115(多选题)以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是（）。A这三种方法在复杂性上是逐渐增强的B这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的C对于操作风险管理水平较低的，尚未达到量化阶段的商业银行，可以选择比较简单的基本指标法或标准法D高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况E根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择基本指标法、标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查操作风险资本计量的三种方法内容。116(多选题)下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）。A金融产品／服务存在严重缺陷B电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C缺乏社会责任感D内控缺失导致违规案件层出不穷E缺乏经营特色ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCD》【专家解析】考查声誉风险的内容。117(多选题)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）等方面。A资格要求B定性标准C定量标准D内部数据要求E外部数据要求ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查高级计量法的内容。118(多选题)常用的流动性比率指标包括（）A现金头寸指标B核心存款指标C备付金比例D大额负债依赖度E贷款总额与总资产的比率ABCDE解析：正确答案“ABDE”，你的答案《ABD》【专家解析】考查常用的流动性比率指标。119(多选题)资本评估主要监管要求包括（）。A商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种补充资本来源的长期可持续性C商业银行应优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量D商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化E商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性ABCDE解析：正确答案“ABCDE”，你的答案《ABCDE》【专家解析】考查主要监管要求。120(多选题)期货市场的基本经济功能包括（）。A对冲市场风险B增加资产流动性C降低交易风险D价值发现E避免市场风险ABCDE解析：正确答案“AD”，你的答案《ACD》【专家解析】期货市场本身具有两个基本的经济功能：一方面，期货交易具有对冲市场风险的功能。另一方面，期货市场有价值发现功能。121(判断题)我国商业银行的五级贷款分类是对债项风险的一种预先判断，可用于贷前审批和贷后管理。A正确B错误解析：正确答案“错”，你的答案《错》【专家解析】贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价，而债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。122(判断题)《巴塞尔协议III