![2011-2012应用时间序列B卷答案_第1页](http://file4.renrendoc.com/view7/M02/19/2E/wKhkGWa0i1SAQAdDAAFuCvVka48231.jpg)
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···················装·······················订······················线·····································院系专业年级班级姓名学号···················密·······················封·······················线·····································考生答题不得过此线第2页共5页考生答题不得过此线··················密······························封························线···························院系专业年级班级姓名学号··················装······························订························线···························第2页共2页课程代号:课程代号:潍坊学院2011-2012学年第一学期期末考试《应用时间序列分析》试卷(B卷)答案考生答题不得过此线··················密····························封·························线····························院系专业年级班级姓名学号··················装····························订·························线····························第1页共2页填空题(18分,每题3分)1.;2拖尾;3频域分析和时域分析;4.对任意的和任意的使得有与相同的联合分布;5矩估计、极大似然估计和最小二乘估计;6AIC和SBC;二、简答题(共22分,1题10分,2题12分)1.(本题10分)解:模型识别:即确定自回归模型阶数p和移动平均模型阶数q。2分(2)参数估计:即给出均值、自回归参数和移动平均参数,以及白噪音方差的估计值。3分(3)模型的检验和模型选择:对所选择的不同阶数p和q的值,重复估计步骤,直至选出最优模型为止。3分(4)应用信息准则法进行模型优化选择。2分2.(本题10分)解(1)时间序列分析方法强调变量值序列顺序的重要性;2分(2)时间序列各观察值之间存在一定的依存关系;3分(3)时间序列分析根据自身的变化规律来预测未来;3分(4)时间序列是一组随机变量的一次样本实现;2分(5)时间序列分析和回归分析的建模思路不同。2分三.证明题(共12分)证明:是具有周期T的函数,因而是有界函数,是区间(0,T)上均匀分布的随机变量,因而5分为常数,5分因而的二阶矩都存在,均值函数为常数,协方差函数只与t-s有关,因而为宽平稳过程。2分四.分析计算题(共44分,每题12分)1解:对计算可以得到:2分3分3分因此有2分所以当k>2时,,故对于AR(2)序列,偏自相关系数是两步截尾。2分2.(1)本模型本身即为传递模式6分(2)此模型的逆转形式:6分3解:由2分得:2分进一步得到:,由此得到关于的二次方程,解之得:,3分由于,因此为的矩估计。3分为的矩估计。
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