2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试黑金考题详细参考解析_第1页
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姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国初级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范;考试时间为120分钟。2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产

2、下列关于声誉风险管理的说法中,错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

3、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露

4、(2019年真题)某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3

5、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量

6、2009年1月,()明确指出,银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.《商业银行声誉风险管理指引》B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》C.《巴塞尔资本协议》D.《资本协议市场风险补充规定》A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D

7、(2021年真题)银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性

8、下列会对银行造成损失,而不属于操作风险的是()。A.系统瘫痪B.停电C.声誉受损D.网络瘫痪

9、在调整施工进度计划时,采用改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间;采用更先进的施工方法,加快施工进度;用更先进的施工机械是属于()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施

10、在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

11、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,以及对其流动性的作用效果。A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法

12、()是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

13、甲乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈,下列两人对密码管理的做法正确的是()。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务

14、企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

15、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系

16、根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则,金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

17、(2018年真题)()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量

18、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行

19、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程

20、以下不是总敞口头寸计算方法的是()。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法

21、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中,()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力

22、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避

23、下列关于违约概率的说法,正确的是()。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念

24、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币,2014年末总资产为12亿元人民币,2015年末总资产为13亿元人民币,该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%

25、代理业务是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中,销售时进行不恰当的广告和不真实宣传,错误和误导销售,属于()操作风险点。A.人员因素B.外部事件C.内部流程D.系统缺陷

26、劳动者标准工作日的工作时间是每天工作8小时,每周工作48小时。

27、下列选项中,()是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款

28、假设某银行在2012会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为15亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。A.15%B.12%C.45%D.25%

29、下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

30、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险,描述的是()。A.品牌风险B.项目风险C.行业风险D.竞争对手风险

31、()是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险

32、权属审核包括对()的审核。A.土地登记申请人B.宗地自然状况C.宗地权属状况D.土地价格E.负债背景

33、在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素

34、()为不定期报告,根据董事会、高级管理层或其委员会要求,提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告B.市场风险计量管理报告C.市场风险监测分析日报D.专题市场风险报告

35、在银行监管原则中,()是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则

36、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境,银行潜在的战略风险就()。A.越高B.越低C.不一定D.无关

37、下列选项中,不属于风险控制与缓释流程要求的是()。A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序

38、根据对交易账簿的定义,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是()。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理

39、下列关于战略风险管理的说法,错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

40、客户风险的基本面指标不包括()。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标

41、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.集中度风险

42、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单

43、()是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善,会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失

44、下列关于施工成本控制的说法,不正确的是()。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析,并寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料

45、在声誉风险管理中,下列哪项不是董事会及高级管理层的责任()A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.制定危机处理程序C.撰写声誉风险监测报告D.定期审核声誉风险管理政策

46、(2018年真题)商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品(业务)的()。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈

47、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后,应策划价值设备安装施工接到计划:第一阶段是()。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾,全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段

48、商业银行通常采用()方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险

49、资产变现能力越(?),银行的流动性状况越(?),其流动性风险也相应越(?)。A.差;好;低B.强;好;低C.强;好;高D.差;差;高

50、下列关于有效的声誉风险管理体系,理解不正确的是()。A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制二、多选题

51、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回,不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权

52、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析

53、下列关于杠杆比率指标的计算公式中,错误的是()。A.资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%B.有形净值债务率=[负债总额/(股东权益-无形资产净值)]×100%C.利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)/利息费用D.利息偿付比率(利息保障倍数)=[(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用一所得税]/利息费用

54、土地登记代理属于()的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理

55、下列关于信用风险的表述,错误的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险,市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险

56、考虑如下5个债券:则上述债券的久期从短到长依次为()。A.5—2—1—4—3B.5—2—3—4—1C.1—2—3—4—5D.5—4—1—2—3

57、我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率,其中,分母部分的风险加权资产计算公式为()A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本B.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5C.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8

58、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力

59、某银行流动性资产余额为5000万元,流动性负债余额为12000万元,则流动性比例为()。A.33.78%B.32%C.39.7%D.41.67%

60、在金融危机条件下,绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降,而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益,其根本原因在于()。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构

61、法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

62、银行应该建立持续的()管理机制,以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具

63、凡是我国公民,取得理工、经济、法律类博士学位,从事土地登记代理相关工作满()年的,可申请参加土地登记代理人职业资格考试。A.4B.3C.2D.1

64、公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和I临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A.银行监管B.市场约束C.外部审计D.信息披露

65、如果银行的总资产为200亿元,总存款为120亿元,核心存款为60亿元,应收存款为25亿元,现金头寸为10亿元,总负债为220亿元,则该银行核心存款比例属于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5

66、假如某一房地产项目总投资10亿元,开发商自有资本金5亿元,货款及其它负债5亿元。在不利的市场行情下,一旦预期项目的市场价值将低于5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人带来风险。这种情形下,债权人好比()。A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权

67、根据国土资源部相关规定,对于采取租赁方式供应工业用地的,所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格,还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币()年期存款利率。A.3B.4C.5D.7

68、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失;发生频率B.风险管理风险损失;发生环节C.内部控制风险损失;发生环节D.合规管理风险损失;发生时间

69、《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的()内容的披露做了非常详细的规定。A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

70、商业银行计算机系统故障,使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率

71、核心负债比例的计算公式为()。A.核心负债/总负债×100%B.核心负债/总资产×100%C.核心资产/总负债×100%D.核心负债/核心资产×100%

72、如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款比例等于()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4

73、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期议,则A和B之间可以()。A.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行AC.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AD.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

74、贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险

75、甲公司中标一高级写字楼机电工程,内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程,由于工程量大、工期紧,需要编制施工进度网络计划,充分利用公司资源,进行严密组织施工,才能满足工期需要。根据背景资料,回答下列问题。下列()不是以工程项目的实施阶段划分施工进度计划的。A.设计进度计划B.施工进度计划C.物资设备供应计划D.总进度计划

76、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险

77、下列关于风险监管特征的说法中,错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源

78、(2020年真题)某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002~2007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险

79、(2018年真题)下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是()。A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

80、施工项目控制的目的是排除干扰、实现合同目标。

81、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是()。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移

82、甲、乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中,两人对密码的管理正确的是()。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务

83、()是衡量商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性

84、“保证信息的时效性,保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的()原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性

85、在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析,如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析,如企业在行业中的地位、企业整体特征等

86、某商业银行2016年度资产负债表显示,其在中国人民银行超额准备金存款为43亿,库存现金为11亿,人民币各项存款期末余额为2138亿,则该银行人民币超额备付金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%

87、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中,公司金融的β系数为()。A.12%B.15%C.18%D.20%

88、经常作为指导性的弹性限额是()。A.区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额

89、(2021年真题)商业银行的灾难性损失由()来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险

90、流动性风险的()就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制

91、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法

92、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。A.银行控股股东变更B.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调

93、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了()缺口,此时,市场利率下降会导致银行的净利息收入()。A.负;下降B.正;下降C.正;上升D.负;上升

94、事前质量控制指在正式施工前的质量控制,其控制重点是()A.全面控制施工过程,重点工序质量B.做好施工准备工作,且施工准备工作要贯穿施工全过程中C.工序交接有对策D.质量文件有档案

95、国家风险是由()引起的,超出了()的控制范围。A.债权人,国家B.债务人,债权人C.债权人所在国的行为,国家D.债务人所在国的行为,债权人

96、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性

97、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为40000亿元,若要保证不良贷款率低于3%,则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。A.200B.400C.600D.800

98、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例

99、我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%

100、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用,借新还旧,追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识,但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动三、判断题

101、管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止,冲洗流速应大于()m/s。A.1.0B.1.5C.2D.2.5

102、商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系,对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估。()

103、当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理()。A.经返工返修或更换构件部件的检验批,应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收D.经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收

104、通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用风险。()

105、商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。()

106、木结构工程中,检验批及木结构分项工程质量合格,应符合下列规定:()。A.检验批主控项目检验结果应全部合格B.检验批主控项目检验结果应90%以上合格C.检验批一般项目检验结果应有80%以上的检查点合格,且最大偏差不应超过允许偏差的1.2倍D.检验批一般项目检验结果应有80%以上的检查点合格,且最大偏差不应超过允许

107、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为()等级。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.普通事故

108、商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。()

109、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备并交付给乙,乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法,正确的有()。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙接收了甲错发的设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

110、关于取水权,下列说法不正确的是()。A.取水权的享有须向国家缴纳一定的取水费用B.由于咸水无法饮用,所以其不属于取水权的客体C.取水权是一项法定用益物权D.取水权的享有需经过特定的法律特许手续

111、如果在培训中希望开展多项的交流、传递和沟通,一般不建议采取()的培训方式。A.体验式B.提问式C.咨询式D.讲授式

112、ICAAP报告有三方面的作用。()

113、消防用水水源有()个。A.4B.5C.6D.7

114、建筑物在施工期主要是“四口”要防止人体坠落的防护,不含有()。A.楼梯口B.电梯厅门口C.预留洞口D.窗口

115、全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。()

116、观感质量验收的检查方法有()。A.观察B.凭验收人员的经验C.触摸D.简单量测

117、主要建筑材料进场后,必须对其全部性能指标进行复验合格后方使用。()

118、水乳型合成树脂乳液外墙涂料施工方便,可以在潮湿的基层上施工,涂膜的透气性好,不易发生火灾,环境污染小,对人体毒性小。

119、甲农村集体经济组织通过与乙企业合资组建丙非法人联营企业,丙所占用的土地使用权由()享有。A.甲农村集体经济B.乙企业C.丙非法人联营企业D.甲农村集体经济与乙企业

120、张三去世后,其子张顺继承了其名下的房屋两间。不久,张顺将房屋卖给了同工厂工人李某。下列说法正确的有()。A.张顺自继承开始时取得对房屋的所有权B.由于是继承所得,因此张顺不需要对房屋进行变更登记即可取得所有权C.张顺转让房屋,也不需要办理过户登记即可D.张顺必须办理登记后才能取得两间房屋的所有权,其转让房屋也要办理过户登记E.张顺转让房屋必须办理过户登记

参考答案与解析

1、答案:C本题解析:金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产:①按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款;②已核销的账销案存资产;③抵债资产;④其他不良资产。

2、答案:B本题解析:努力建设学习型组织,有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。

3、答案:D本题解析:内部资本充足评估是第二支柱的核心内容,银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

4、答案:A本题解析:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明,在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。

5、答案:B本题解析:资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

6、答案:B本题解析:2009年1月,《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》明确指出,银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中,并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。故本题选B。

7、答案:A本题解析:通常情况下,银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计,关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

8、答案:C本题解析:声誉受损不属于操作风险。

9、答案:B本题解析:在调整施工进度计划时,采用改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间;采用更先进的施工方法,加快施工进度;用更先进的施工机械是属于技术措施。

10、答案:D本题解析:。在商业银行的经营过程中,资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力,风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

11、答案:A本题解析:利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化,进而造成流动性状况发生变化。因此久期分析法可以用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,以及对其流动性的作用效果。

12、答案:A本题解析:。风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。

13、答案:B本题解析:柜员管理业务环节的违规操作包括:①柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时,不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时,未及时将柜员卡上缴并注销,未及时取消其业务权限等。考点:柜面业务

14、答案:A本题解析:主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。

15、答案:A本题解析:董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系,商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则,所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。

16、答案:B本题解析:金融资产的市场价值是指在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值,B项正确;名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值,A项错误;公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,C项错误;市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值,D项错误。故本题选B。

17、答案:B本题解析:资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

18、答案:D本题解析:根据《商业银行资本管理办法(试行)》业务条线归类目录,私人银行业务属于零售银行业务。此外,零售银行业务包括银行卡业务和零售业务。

19、答案:D本题解析:暂无解析

20、答案:B本题解析:总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般有三种计算方法:累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

21、答案:C本题解析:集中型风险管理部门所需的主要专业技能中,价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现。

22、答案:D本题解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是:不做业务,不承担风险。

23、答案:D本题解析:。A选项违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测,两者存在本质的区别;B选项违约频率可用于对计量模型的返回检验,但不能作为内部评级的直接依据;C选项违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

24、答案:B本题解析:2015年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[(12+13)÷2]=1/25=4%

25、答案:C本题解析:。本题考查的是代理业务的操作风险点。题干中销售时进行不恰当的广告和不真实宣传,错误和误导销售属于代理业务主要操作风险点中的内部流程。

26、答案:错误本题解析:标准工作日是指由国家法律统一规定的,在一般情况下,劳动者从事工作或劳动的时间。《国务院关于的决定》第三条规定:“职工每日工作日8小时,每周工作40小时。”

27、答案:A本题解析:巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资。故本题选A。

28、答案:A本题解析:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

29、答案:B本题解析:信用评分模型分析的基本过程是首先模拟出特定型的函数关系,其次根据历史数据进行回归分析,最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值.所以A项正确;违约概率模型属于现代信用风险计量方法,其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一,所以C项正确;专家判断和信用评分法与违约概率模型相比,违约概率模型能直接估计客户的违约概率,所以D项正确,B项错误。

30、答案:B本题解析:项目风险是指商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险。

31、答案:A本题解析:违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

32、答案:A、B、C本题解析:土地权属审核主要包括对土地登记申请人的审核、对宗地自然状况的审核和对宗地权属状况的审核。

33、答案:A本题解析:业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。

34、答案:D本题解析:市场风险专题报告,重点反映某一领域的市场风险状况,包括但不限于反映专门市场风险因素或类型的报告,反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告,反映具体业务组合风险状况的报告,反映市场风险管理专门问题的报告,董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。专题市场风险报告为不定期报告,根据董事会、高级管理层或其委员会要求,提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

35、答案:B本题解析:银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。

36、答案:A本题解析:银行的经营环境时刻都处在变化中,但不同银行受到的影响是不同的,这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。战略风险与外部环境依赖性成正比。战略风险越高,则外部环境依赖性越强。

37、答案:B本题解析:风险控制与缓释流程应当符合以下要求:(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求。(3)能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序。

38、答案:C本题解析:交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件:①在交易方面不受任何限制,可以随时平盘;②能够完全对冲以规避风险;③能够准确估值;④能够进行积极的管理。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。

39、答案:D本题解析:战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系,所以A项正确;商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案,所以B项正确;战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面,所以C项正确;扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险,所以D项错误。

40、答案:B本题解析:基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标

41、答案:D本题解析:集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险,与其他风险是一种交叉的关系,到期时间过于集中对流动性将产生极大压力,集中度风险是引发信用、流动性风险的主要诱因之一。

42、答案:D本题解析:。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式,将商业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行法定程序理解和分析。此时,常用的风险识别方法还有:①专家调查列举法;②失误树分析法;③情景分析法;④资产财务状况分析法;⑤分解分析法。

43、答案:B本题解析:由于系统缺陷造成风险,就要确定是系统出现问题,B项明确指出是通信系统出现问题,从而不难选出正确答案。A项是外部事件中自然灾害引发的操作风险。C项是内部流程引发的操作风险。D项是由于人员因素引发的操作风险。

44、答案:B本题解析:施工成本分析是在施工成本核算的基础上,对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析,以寻求进一步降低成本的途径。B答案错误

45、答案:C本题解析:董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外,董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序,定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试,以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策,敦促所有员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。根据商业银行的规模和业务复杂程度,董事会和高级管理层以身作则,严格遵守道德规范和利益冲突政策,并积极参与声誉风险管理活动,对实现商业银行的声誉风险管理目标至关重要。考点:声誉风险管理的基本做法

46、答案:B本题解析:新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程。

47、答案:A本题解析:A公司接到B公司的施工总进度计划后,应策划价值设备安装施工接到计划:第一阶段是与土建工程施工全面配合阶段;第二阶段是全面安装的高峰阶段;第三阶段是安装工程由高峰转入收尾,全面进行试运转阶段。

48、答案:C本题解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;利用资本金来应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

49、答案:B本题解析:资产变现能力越强,银行的流动性状况越好,其流动性风险也相应越低。?

50、答案:A本题解析:管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容:①明确商业银行的战略愿景和价值理念;②有明确记载的声誉风险管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;④培养开放、互信、互助的机构文化;⑤建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警;⑥努力建设学习型组织,有能力在出现问题时及时纠正;⑦建立公平的奖惩机制,支持发展目标和股东价值的实现;⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制,尽量满足不同利益持有者的要求;⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

51、答案:B本题解析:股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件:①持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得,而不是随时间所产生的收益;②该项金融工具不可赎回,不属于发行方的债务;③对发行方资产或收入具有剩余索取权。

52、答案:B本题解析:对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。

53、答案:D本题解析:利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(经营活动现金流量+利息费用+所得税)/利息费用=[(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用+所得税]/利息费用。

54、答案:A本题解析:土地登记代理是土地市场中介服务的一种,属于委托代理的范畴,其委托代理权基于土地登记申请人的委托授权行为和委托人与代理机构及其代理人的委托合同而产生。

55、答案:A本题解析:从语气上判断,就可直接选出A项,因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说,信用风险表现为违约风险和结算风险。B项与市场风险有关的各种价格,都很容易在市场上得到相关数据,而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。

56、答案:A本题解析:一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

57、答案:C本题解析:资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/[信用风险加权资产+12.5x(市场风险资本要求)+(操作风险资本要求)]x100%

58、答案:D本题解析:风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

59、答案:D本题解析:根据公式,流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%,流动性比例=5000/12000×100%=43.67%。流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况,要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产,以应对可能的流动性需要。

60、答案:D本题解析:。在整体市场危机下,市场对商业银行的信用等级高度重视,由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差,有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭,而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港.在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所,形成资金向高质量的商业银行流动。

61、答案:D本题解析:操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。考点:商业银行风险的主要类别

62、答案:A本题解析:银行应该建立持续的“市场接触”管理机制,以保持批发融资来源的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统,法律文档,操作流程和信息获取体系。

63、答案:D本题解析:根据《土地登记代理人职业资格制度暂行规定》,凡中华人民共和国公民,具备下列条件之一的,可申请参加土地登记代理人职业资格考试:①取得理工、经济、法律类大学专科学历,工作满6年,其中从事土地登记代理相关工作满4年;②取得理工、经济、法律类大学本科学历,工作满4年,其中从事土地登记代理相关工作满2年;③取得理工、经济、法律类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事土地登记代理相关工作满1年;④取得理工、经济、法律类硕士学位,工作满2年,其中从事土地登记代理相关工作满1年;⑤取得理工、经济、法律类博士学位,从事土地登记代理相关工作满1年。

64、答案:D本题解析:信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书,以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为。

65、答案:C本题解析:核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。

66、答案:B本题解析:此题中6.5亿元相当于合约的执行价格,项目的市场价格低于执行价格,开发商行使“烂尾”的权利。所以,开发商相当于买入了看跌期权,而债权人则相当于卖出了看跌期权。

67、答案:C本题解析:对于采取租赁方式供应工业用地的,根据国土资源部《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发[2006]307号)规定,所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格,均不得低于该标准。年期修正必须符合《城镇土地估价规程》的规定,还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币5年期存款利率。

68、答案:A本题解析:银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。

69、答案:B本题解析:《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款的内容披露做了非常详细的规定。

70、答案:B本题解析:系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因,导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。

71、答案:A本题解析:核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分。核心负债比例=核心负债/总负债×100%。

72、答案:B本题解析:核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1000=0.2。

73、答案:D本题解析:利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之问。一般资产持有者可以在预期利率下跌时,转换资产为固定利率形态,或在预期利率上涨时,转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A,A就可以收到浮动利率的利息。

74、答案:D本题解析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

75、答案:D本题解析:总进度计划不是以工程项目的实施阶段划分施工进度计划的。

76、答案:C本题解析:融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险。

77、答案:B本题解析:风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

78、答案:D本题解析:根据“其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”可以得知必然会有信用风险和市场风险的存在且积累;从董事会对银行经营目标的定位来看存在战略风险。

79、答案:D本题解析:一起操作风险损失事件,可能涉及多个损失事件类型,如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。

80、答案:正确本题解析:施工项目控制的目的是排除干扰、实现合同目标。

81、答案:B本题解析:答案为B。风险对沖的特点就是负相关,正负才能相克,达到对冲效果。

82、答案:B本题解析:题中A、C、D三项均属于柜员管理业务环节的违规操作,即:授权密码泄露或借给他人使用;柜员盗用会计主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码等。故本题选B。

83、答案:B本题解析:流动性是衡量商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力,其基本要素包括:时间、成本和资金数量。

84、答案:C本题解析:日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。及时性是指保证信息的时效性,保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施。

85、答案:B本题解析:对单一法人客户的非财务状况分析包括:管理层风险分析,行业风险分析,生产与经营风险分析,宏观经济、社会及自然环境分析。A项属于管理层风险分析;CD两项均属于生产与经营风险分析;B项属于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。

86、答案:A本题解析:根据超额备付金比率的计算公式,可得人民币超额备付金率=[(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额]×100%=[(43+11)÷2138]×100%=4.53%。

87、答案:C本题解析:β代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。公司金融的β系数为18%。

88、答案:A本题解析:区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额,但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。

89、答案:D本题解析:灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,可通过购买商业保险转移风险。

90、答案:A本题解析:流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

91、答案:A本题解析:风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。

92、答案:A本题解析:在商业银行流动性应急机制中,一些示例性的预警信号有:银行收入下降;资产质量恶化;银行评级下调;无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大;股价大幅下跌;资产规模急速扩张或收购规模急剧增大;无法获得市场借款。故本题选A。

93、答案:B本题解析:当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感性缺口,此时,市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。

94、答案:B本题解析:事前质量控制指在正式施工前的质量控制,其控制重点是做好施工准备工作,且施工准备工作要贯穿施工全过程中。

95、答案:D本题解析:国家风险是由债务人所在国的行为引起的,超出了债权人的控制范围。

96、答案:D本题解析:D项,流动性比率/指标法的优点是简单实用,有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估,无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

97、答案:C本题解析:。不良贷款包括可疑类、损失类和次级类,不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款X100%3%,则(400+200+次级类贷款)÷400003%,所以次级类贷款小于600亿元。

98、答案:D本题解析:在信用风险管理领域,商业银行信用风险监测

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