计量经济学复习试题

计量经济学复习试题数量经济学复习试题一．对于模型：从10个观测值中计算出；，请回答以下问题：(1)求出模型中和的OLS估计量；(2)当时，计算的预测值。(3) 求出模型的，并作出解释；（4）对模型总体作出检验；（5）对模型系数进行显著性检验；二．根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：（1）（2.5199）（0.005272）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.2174模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（）2、检验该模型的误差项是否存在自相关。（已知在条件下，）3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式。表1：此表为Eviews输出结果。DependentVariable:RE2Method:LeastSquaresDate:03/12/08Time:13:23Sample(adjusted):130Includedobservations:30afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-59.5333521.01217-2.8332800.0084X0.0168750.0037614.4871580.0001R-squared0.418298Meandependentvar31.64535AdjustedR-squared0.397523S.D.dependentvar37.74542S.E.ofregression29.29777Akaikeinfocriterion9.657240Sumsquaredresid24034.06Schwarzcriterion9.750654Loglikelihood-142.8586F-statistic20.13459Durbin-Watsonstat1.756122Prob(F-statistic)0.000113RE为模型(1)中残差的平方5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？三、设货币需求方程式的总体模型为其中为广义货币需求量，为物价水平，为利十、（共25分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:06/05/03Time:11:02Sample:19501972Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.6826740.2354252.8997515LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641Meandependentvar4.596044AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.700328Sumsquaredresid0.561792Schwarzcriterion-0.601589Loglikelihood10.05377F-statistic53.63771Durbin-Watsonstat0.518528Prob(F-statistic)（1）写出所得到的回归模型的表达式，并解释系数的意义？（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（3）在通常使用D—W统计量需要有那些基础假设？（4）该模型是否存在自相关？（5）估计自相关系数？（6）如何对该模型进行改进？十一、设一元线性回归模型，随机项的方差是，试证明：（其中）十二、利用我国1982~2004年的GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，OLS估计结果如下（括号内的数字表示t统计量的值，s.e.表示回归标准差）：，R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90回答如下问题。（本题12分）（1）对模型残差进行DW检验。（检验水平=0.05，临界值：DL=1.26，DU=1.44）。（2）如果存在一阶自相关，请用广义差分法消除自相关。（3）根据如下Dgdp对Dinvest回归结果，写出模型估计式，并表示成Dgdp的自回归分布滞后形式。十三、设一元线性回归模型，试推导参数的方差，并证明其方差最小性。十四1900-1999年美国总人口Yt（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。十五、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。十六、判断如下ARMA过程是否是平稳过程。十七、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型其中：＝消费额，=投资额，＝税收额，＝国民收入额，＝政府支出额若已知消费、投资、税收和收入等四个变量为内生变量。(1)判别消费函数和投资方程的可识别性。(2)请选用一种恰当方法对投资方程进行参数估计。（20分）十八、考虑下面的MA(2)，，利用这些数据进行1一步预测，2一步预