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文档简介

计量经济学复习题一、名词解释总体回归模型样本回归方程最小二乘法样本可决系数样本相关系数内插预测外推预测高斯－马尔可夫定理迭代线性化法异方差自相关多重共线性随机解释变量工具变量虚拟变量内生变量外生变量预定变量结构模型恰好识别两段最小二乘法间接最小二乘法似然比检验时间序列白噪声过程偏自相关系数Wold分解定理虚假回归单整协整二、简答1.计量经济学的目的是什么？2.应用计量经济学研究问题的方法与步骤是什么？3.线性回归模型中，最小二乘法对模型作了哪些假定？4.假定条件满足时最小二乘估计量具备什么性质？5.说明样本拟合优度（样本决定系数）与样本相关系数的关系及区别。6.当计量经济模型存在自相关时，OLS（最小二乘）估计量的性质。7.写出利用方法检验计量经济模型中误差项是否存在序列自相关的步骤。8.简述Goldfeld-Quandt检验方法的步骤。9.当计量经济模型存在异方差时，OLS（最小二乘）估计量的性10.简述修正的Frisch方法。11.如果一个定性变量含有k个类别，应如何设立虚拟变量？12.当计量经济模型存在随机解释变量时，(最小二乘)估计量的性质。13.联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什?14.什么是伪回归？纠正伪回归的方法有哪些？15.简述格兰杰因果检验的步骤。16.简述DF检验的步骤。三、计算1.下面是8名学生的平均成绩和他们的家庭收入的数据：平均成绩()4.03.03.52.03.03.52.52.5家庭收入/(X)21.015.015.09.012.018.06.012.0令：计算样本回归方程：对回归参数进行假设检验,给定显著性水平.对回归方程进行检验,给定显著性水平。参数。投资方程是随机方程，无内生变量作解释变量，可以用最小二乘法估计。收入方程是非随机方程，不需要进行识别与参数估计。10.方程（1）不可识别，方程（2）（3）过度识别，方程（4）不需识别。整个模型不可识别。方程（1）无法估计；方程（2）用普通最小二乘估计方法估计；方程

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