信用风险管理练习试卷1（共109题）

信用风险管理练习试卷1（共5套）（共109题）信用风险管理练习试卷第1套一、多项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、在单一法人客户基本信息分析中,申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括()。标准答案：B，C，D，E知识点解析：暂无解析2、在单一法人客户基本信息分析中,对于中长期授信,商业银行除了要求客户提交一些基本信息,商业银行还需要预计()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析3、商业银行对客户的财务分析主要有()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析4、财务报表分析主要是对()进行分析。标准答案：A，C，E知识点解析：暂无解析5、根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：暂无解析6、对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括()。标准答案：B，C，D，E知识点解析：暂无解析7、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包括()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析8、下列各项中,不属于投资活动现金流入的有()。标准答案：C，D知识点解析：暂无解析9、对于中长期贷款,需要考虑的内容包括()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析10、考察和分析企业的非财务因素,主要从()方面进行分析和判断。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析11、企业的生产经营风险主要包括()。标准答案：B，C，D，E知识点解析：暂无解析12、银行必须对单一法人客户进行担保分析,这个所谓的“担保”主要是为了()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析13、抵押合同应包含的基本内容有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析14、权利质押的范围包括()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析15、根据集团内部关联关系的不同,企业集团可以分为()。标准答案：B，C知识点解析：暂无解析16、下列关于关联交易的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析17、构成企业集团的法人客户群之间的关系有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析18、下列对客户负债管理状况的分析中,属于分析资产负债期限结构的有()。标准答案：C，D知识点解析：暂无解析19、个人客户信用风险主要表现在()。标准答案：A，C，E知识点解析：暂无解析20、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析21、下列属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：暂无解析信用风险管理练习试卷第2套一、单项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)1、按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为()。A、公共客户和私人客户B、法人客户和个人客户C、单一法人客户和集团法人客户D、企业类客户和机构类客户标准答案：B知识点解析：暂无解析2、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近()年税务部门纳税证明资料复印件。A、1B、2C、3D、4标准答案：B知识点解析：暂无解析3、商业银行对客户进行财务分析的目的是()。A、帮助企业加快发展B、为企业改革提供依据C、搞好和客户的关系以便更好地开展业务D、识别企业信用风险标准答案：D知识点解析：暂无解析4、在现金流量的分析中,首先分析的是()。A、融资活动的现金流B、投资活动的现金流C、经营性现金流D、消费活动的现金流标准答案：C知识点解析：暂无解析5、在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款,不同发展阶段的借款人,分析起点和考虑的程度是不同的。对于短期贷款应更多地关注()。A、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B、其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C、正常经营活动的现金流量是否足够及时和足额偿还贷款D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息标准答案：A知识点解析：暂无解析6、下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是()。A、保证B、抵押C、质押D、留置标准答案：D知识点解析：暂无解析7、在对贷款保证人进行分析时,下列各项中,属于考察范围的是()。A、保证人的关联方B、保证人的行业地位C、保证人的保证意愿D、保证人的贷款规模标准答案：C知识点解析：暂无解析8、更理想的保障倍数是将企业经营活动的现金流量与本息支付合计数相比较,这是为了克服()的缺陷。A、资产负债率计算方式B、有形净值债务率C、利息保障倍数D、付息能力测试方法标准答案：C知识点解析：暂无解析9、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、控股股东B、高级管理层C、关联方D、董事会成员标准答案：C知识点解析：暂无解析10、下列关于集团客户的说法中,错误的是()。A、存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B、存在关联交易,资产重组或可能不按公允价值原则转移资产,收入和利润等行为,且使授信申请人偿债能力受到较大影响,可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体C、无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资者和关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司,子公司,参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身不具有企业法人资格标准答案：D知识点解析：暂无解析11、在对集团客户进行合并报表时,下列说法中,不正确的是()。A、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B、合并报表虽以母公司观点编报,但可同时为母公司与子公司的股东服务C、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体D、合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足债权人的分析要求标准答案：C知识点解析：暂无解析12、下列不属于商业银行了解个人借款人资信状况途径的是()。A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B、查询法院部门个人客户信用记录C、从其他银行购买客户借款记录D、查询人民银行个人信用信息基础数据库标准答案：C知识点解析：暂无解析13、商业银行个人信贷产品可以划分为()。A、个人住宅抵押贷款,个人零售贷款,合格的循环零售贷款B、个人信用贷款,个人消费贷款,合格的循环零售贷款C、个人零售贷款,个人信用贷款,合格的循环零售贷款D、个人住宅抵押贷款,助学与助业贷款,合格的循环零售贷款标准答案：A知识点解析：暂无解析14、下列属于针对个人的循环零售贷款业务的标准和做法的是()。A、贷款是有承诺的B、贷款是有抵押的C、子组合内对个人最高授信额度不超过5万欧元(或等值货币)D、必须保留子组合的损失率数据,以便分析损失率波动情况标准答案：D知识点解析：暂无解析15、下列关于违约概率的说法中,正确的是()。A、违约概率是事后检验的结果B、违约频率可作为内部评级的直接依据C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率和违约频率不是同一个概念标准答案：D知识点解析：暂无解析二、判断题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)16、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析17、风险管理是商业银行的核心竞争力。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析18、商业银行的战略与风险管理并不完全一致,当商业银行战略目标与风险管理相冲突时,应当牺牲风险管理以服从战略目标。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析19、商业银行业务的日益多样化以及相关风险的复杂性,极大地增加了风险识别的难度,延误或错误判断,都将直接导致风险管理信息流动和决策的失效,甚至造成更为严重的风险损失。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析20、一般地,商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析21、法律/合规部门应当独立于商业银行的经营活动,所以应该不受内部审计部门和外部监管部门的约束。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析信用风险管理练习试卷第3套一、多项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)1、违约概率和不良率是两个概念。关于违约概率和不良率两者关系的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析2、下列属于企业信用分析5Cs系统的分析范围的有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析3、普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素,其中包括()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析4、从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里,大致经历了三个阶段,分别为()。标准答案：B，C，D知识点解析：暂无解析5、我国商业银行信用风险监管指标包括()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析6、审慎经营类指标包括()。标准答案：B，C，D知识点解析：暂无解析7、在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析8、在限额管理过程中需要进行的决策包括()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析9、存贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。标准答案：A，D知识点解析：暂无解析10、信用风险报告的职责有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析11、下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有()。标准答案：A，D知识点解析：暂无解析二、判断题(本题共12题，每题1.0分，共12分。)12、信用风险具有明显的系统性风险特征。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析13、信贷风险的成因是信贷活动中的不确定性,企业可以通过适当的规则降低这种不确定性所产生的风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析14、法人客户根据其组织形式不同可以分为企业类客户和机构类客户两种。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析15、财务分析是一项系统工程,对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析16、在企业的效率比率中,各项周转率越高,企业的盈利能力和偿债能力就越好。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析17、流动比率用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力,主要有流动比率和速动比率。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析18、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准,现金流量表分为三个部分:经营活动的现金流,投资活动的现金流和融资活动的现金流。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析19、在双方达成定金类保证之后,给付定金的一方不履行债务的,无权要求返还定金。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析20、留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析21、在动产质押时,出质人和债权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析22、个人住房贷款“假按揭”是指公司或者企事业单位以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人,通过虚假销售的方式套取银行贷款的行为。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析23、资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析信用风险管理练习试卷第4套一、判断题(本题共23题，每题1.0分，共23分。)1、一旦完成客户的信用状况分析,客户获得的信用评分结果将长期有效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析2、商业银行在对个人客户评级时常采用申请评分模型,这种模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析3、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析4、同一债务人的不同交易只能有一个客户评级。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析5、债项评级本质等同于贷款分类。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析6、贷款五级分类主要用于贷前审批。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析7、相关系数具有线性不变性,即同时对两个变量作相同的线性变换,变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数仍然相等。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析8、如果变量x,y之间的线性相关系数为0,则表明变量x,y之间是独立的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析9、压力测试主要分为敏感性分析和情景分析方法。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析10、主权评级模型应该是静态的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析11、银行实施内部评级法无须经过监管当局的技术检验和正式批准。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析12、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,贯穿于整个流程和各个层面。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析13、风险限额是固定不可变动的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析14、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析15、商业银行不得将未到期的贷款转让给其他机构。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析16、信贷重组是指出现不良信贷资产后,银行暂时放弃对贷款的清收,而对借款人债务作出重新安排,但同时并不期望借款人能够归还贷款。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析17、资产证券化是贷款销售的一种方式,它是指银行将具有共同特征的流动性较差的一组盈利资产,如贷款集中起来,以此为基础发行具有投资特征的证券的行为。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析18、银行的存款政策,客户中间业务情况,银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定,当这些因素为正面影响时,对授信限额的调节系数大于1。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析19、根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险评级标准法下,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析20、除了转移单笔贷款或资产组合的风险外,交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析21、信用风险既存在于表内业务中,又存在于表外业务中,还存在于衍生产品交易中。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析22、信用价差衍生产品是以信用价差为基础资产的信用远期合约。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析23、信用违约互换是基于借款人的违约,因此违约也就意味着对所有贷款全部违约。A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析信用风险管理练习试卷第5套一、单项选择题(本题共18题，每题1.0分，共18分。)1、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是()。A、统计模型具有明显的经济意义B、统计模型的估计与使用相对比较简单C、财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D、统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化标准答案：C知识点解析：暂无解析2、客户信用评级的发展过程是()。A、违约概率模型→专家判断法→信用评分法B、信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C、专家判断法→信用评分法→信用风险模型D、专家判断法→违约概率模型→信用评分法标准答案：C知识点解析：暂无解析3、较多地考虑了管理层素质,公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是()。A、专家判断法B、统计模型法C、信用评分法D、信用风险模型标准答案：A知识点解析：暂无解析4、“5C”方法属于()评级方法。A、信用风险模型法B、专家判断法C、信用评分法D、统计模型法标准答案：B知识点解析：暂无解析5、下列关于信用评分模型的说法中,不正确的是()。A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D、由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化标准答案：C知识点解析：暂无解析6、下列关于RiskCalc模型的说法中,正确的是()。A、不适用于非上市公司B、运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者标准答案：B知识点解析：暂无解析7、下列关于信用评定方法的说法中,正确的是()。A、对企业客户和个人客户都采用评分方法B、对企业客户和个人客户都采用评级方法C、对企业客户采用评分方法,对个人客户采用评级方法D、对企业客户采用评级方法,对个人客户采用评分方法标准答案：D知识点解析：暂无解析8、参照国际最佳实践,在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采用()。A、申请评分B、行为评分C、信用局评分D、利润评分标准答案：C知识点解析：暂无解析9、根据中国人民银行《关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于()。A、关注类贷款B、次级类贷款C、可疑类贷款D、损失类贷款标准答案：C知识点解析：暂无解析10、()通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。A、连接函数B、秩相关系数C、坎德尔系数D、简单相关系数标准答案：C知识点解析：暂无解析11、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、CreditMonitor模型标准答案：B知识点解析：暂无解析12、()是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。A、Credi