大学保险经济学3 - 第三讲 道德风险

第三讲道德风险

2第一节道德与道德风险道德之所以成为“风险”，是因为有人会为追求自己利益的最大化而违反既定的道德规范，并将成本转嫁给他人造成他人的损失。商场促销活动的道德风险商场为了促销尝试着提供给顾客便利的购物环境。20世纪90年代，上海仟村百货推出一项为来商场购物的顾客代托孩子的便民措施。不料此举被一些家长视为“天赐良机”，将孩子长时间“寄存”此处，使商场工作人员有苦难言。仟村百货在底楼开辟了一个40多平方米的托儿站，内有各类儿童玩具，且有专人看护。然而，某些家长“眼光独到”，一早将孩子往里一放，自己约上麻将牌友筑起长城，直到晚上商场关门前，才匆匆赶回来领回自己的孩子。3商场促销活动的道德风险这一问题在于没有对便民措施提供约束，若是规定便民措施只为消费某个金额以上的顾客服务，否则需要托儿费用等，那么商场的管理者或许就不会那么烦恼了。正如现在的商场对停车费的收取制度一样，众多商场依据顾客消费金额的一定比例发放免费停车券，赠送免费停车时数等。在这些制度的约束下，就可以避免搭便车现象。4保险业中的道德风险“道德风险”这一术语产生于保险业。在保险市场，购买了财产保险的人将不再像以前那样仔细地看管家里的财物，购买了医疗保险的人可能让医生多开一些不必要的贵重药品，购买了汽车保险的人可能也不注意保管自己的汽车等。因为人们在投保后的行为保险公司无法观测到，从而产生了“隐蔽行动”，保险公司面临着投保人松懈责任甚至采取“不道德”行为而导致损失。56第二节投保人的道德风险一、投保人道德风险分类投保人一方（包括投保人、保单持有人、被保险人和受益人）的道德风险，即投保人和被保险人故意隐藏重要信息以获取合约，或签约后通过投保人一方的行为（故意或疏忽）影响保险事故发生概率从而获取保险金的风险。

7投保人的道德风险可以分为事前道德风险和事后道德风险两种。8二、投保人道德风险对保险市场的影响数字化的例子假设蓝猫先生当前的资源禀赋是价值为4000美元的家庭轿车和12000美元的现金，假设一次车祸就会导致汽车全损，蓝猫先生开车出车祸的概率取决于他开车的谨慎程度，这里用开车的速度来表示谨慎程度。开快车全损的概率为50%；开慢车全损的概率为20%。但谨慎驾驶是有成本的，这里假设开慢车的时间成本是1000元。再假定蓝猫先生的效用函数是其财富的平方根，现在来预测蓝猫在有保险和没有保险的情况下是否会开慢车。910如果蓝猫先生可以按照精算公平费率购买足额保险。因为存在着保险人和投保人信息不对称的问题，保险公司很难把谨慎的蓝猫和其它投保人区别开来。如果保险公司相信他会开慢车，则精算公平费率即为：

0.2×4000=800美元；

如果保险公司相信他会开快车，则精算公平费率即为：

0.5×4000=2000美元。如果蓝猫先生已经买了保险，似乎不会再以花费1000美元的时间成本去开慢车，因为开慢车受益的是保险公司而非蓝猫本人。

11保险公司相信蓝猫先生出于理性的考虑不会开慢车，则信息不对称下的道德风险就会导致保险公司按照蓝猫先生开快车的假设收取保险费2000美元。在此保费条件下，蓝猫先生不会开慢车，因为他已经付出开快车才有的保费成本，那么，他投保后的期望效用为：于是有：蓝猫先生将选择开慢车而不是购买保险。12因为投保人群体是由无数个蓝猫先生这样的个体组成的，所以自愿性的正常的保险市场因而也就不存在了。道德风险可以导致正常的风险分散交易在保险市场上无法实现。三、道德风险的成本从博弈论说起1314在上个例子中，如果蓝猫先生在签订保险合同的时候许诺会开慢车，并且蓝猫先生的诚信状况值得保险公司信任，或者保险公司能够对蓝猫先生是否开慢车进行有效的监督，比如可以用GPS（全球定位系统）对蓝猫先生的车速进行监控，保险公司就完全可以相信蓝猫先生的许诺并仅向他收取800美元的保险费，投保人和保险人之间的帕累托改进就出现了。但这样，保险公司可能又要承担另外的成本：蓝猫先生诚信状况的调查费用或者车速监控系统的安装和使用成本，而这些成本实际上就是道德风险的成本。15例：蓝猫先生向保险公司支付L元的保险费购买了一张预期赔款为C元的车辆损失险保单。保单的条款规定，蓝猫先生必须在燃油中加入一种能够保障车辆安全的添加剂，添加剂的价格为a元，添加剂的成本由蓝猫先生支付，并从保险费中扣减，所以其实际保费为P（P=L-a），预期赔款为K（K<C）。为约束蓝猫先生，保险公司可以检查蓝猫先生是否真的按其承诺使用了添加剂，该项检查的成本是b元。如果检查表明蓝猫先生没有信守承诺使用添加剂，保险公司对其罚款Q元。

16两者的支出矩阵如下表所示：17两者的收益矩阵如下表所示：

保险公司

信任检查蓝猫先生守信

P-K

P-K-bK-P-a

K-P-a

不守信

P-C

P-C-b+QC-P

C-P-Q

18

不存在纯策略纳什均衡若存在混合策略纳什均衡假设蓝猫不守信的概率是，则守信的概率就是1－；假设保险公司检查的概率是，信任的概率就是1－。19这时双方效用将分别是：2021第三节保险人的道德风险一、保险人的道德风险博弈（一）一次性博弈和重复博弈2223在可以重复的博弈中，保险人有两种选择，不守信，得到的利益是一次性的，为S=15；如果守信，得到的利益将是长远的，假设利益的贴现因子是，其长期利益将是：只要保险人将选择守信，并使博弈维持下去。投保人信任保险人，保险人守信在此重复博弈中是纳什均衡。24（二）存在外在惩罚机制（或道德心理成本）的博弈

25但如果存在外在的惩罚机制，但惩罚机制却由于法律本身或法官人为的原因不能有效发挥甚至是扭曲的，情况就会变得相当糟糕。26二、保险业信任机制建立的基本条件保险博弈必须是纵向或横向重复的；交易关系必须有足够的概率持续下去。保险人的不守信的行为能够被及时观察到，因此高效率的信息传递系统是必要的。投保人必须有足够的积极性和可能性对保险公司的欺骗行为进行惩罚。27第五节分析实例：中国医疗保险制度中的道德风险与费用控制一、医疗保险的基本矛盾医疗保险面临的最基本矛盾是道德风险和逆向选择。医疗保险系统由被保险方、保险方与医疗卫生服务提供方构成。28患者——被保险人一方的特征是：

乏知性与被动性卫生服务需求的不确定性及需求缺乏弹性卫生服务消费的外部性29医院和医生即卫生服务提供者在医疗保险体系中的特征：专业性公益性社保局即医疗保险机构在社会医疗保险体系中的