市场风险管理练习试卷1（共105题）

市场风险管理练习试卷1（共5套）（共105题）市场风险管理练习试卷第1套一、单项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,()来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A、基准风险B、收益率曲线风险C、重新定价风险D、期权性风险标准答案：C知识点解析：暂无解析2、下列情形中,重新定价风险最大的是()。A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源标准答案：B知识点解析：暂无解析3、下列关于重新定价的不对称性的说法中,正确的是()。A、收益率曲线发生非平行移动时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B、收益率曲线的形态发生变化时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C、收益率曲线发生平行移动时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D、收益率曲线的斜率发生变化时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响标准答案：B知识点解析：暂无解析4、一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是()。A、收益率曲线风险B、期权性风险C、重新定价风险D、基准风险标准答案：D知识点解析：暂无解析5、下列属于在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债的是()。A、利率敏感性资金B、流动资金C、非流动资金D、长期资金标准答案：A知识点解析：暂无解析6、下列业务中,包含了期权性风险的是()。A、活期存款业务B、房地产按揭贷款业务C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款D、托收业务标准答案：C知识点解析：暂无解析7、客户存款金额5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。如果2年后,客户不提款,商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时,利率风险表现为()。A、再定价风险B、收益曲线风险C、基准利率风险D、期权性风险标准答案：D知识点解析：暂无解析8、()是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A、利率风险B、价格风险C、汇率风险D、期权性风险标准答案：C知识点解析：暂无解析9、在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、收益曲线风险标准答案：C知识点解析：暂无解析10、下列关于外汇远期合约的表述中,不正确的是()。A、外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算B、外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C、本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利D、外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化标准答案：B知识点解析：暂无解析11、投资者可以通过()方式在远期合约到期前平仓。Ⅰ和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约Ⅱ提前执行合约,进行交割Ⅲ与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约Ⅳ和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A、Ⅰ,ⅢB、Ⅰ,Ⅱ,ⅢC、Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ标准答案：D知识点解析：暂无解析12、假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()万美元。A、净收益5B、净损失5C、净收益5.7D、净损失5.7标准答案：C知识点解析：暂无解析13、协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A、期权合约B、掉期合约C、期货合约D、远期合约标准答案：C知识点解析：暂无解析14、期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。A、套期保值B、互换C、投机D、无风险套利标准答案：A知识点解析：暂无解析15、交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约,其主要的风险因素是()。Ⅰ利率风险Ⅱ汇率风险Ⅲ权益价格风险Ⅳ红利收益率假设设置错误的风险A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,ⅢC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ标准答案：C知识点解析：暂无解析16、对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说,期货合约优于远期合约的地方不包括()。A、市场上有较长期限的期货合约B、期货合约的标准化程度高C、期货合约每日盯市,因此信用风险小D、期货合约的面值通常比较大标准答案：A知识点解析：暂无解析17、互换双方都是浮动利率,只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是()。A、交叉货币利率互换B、滑道型互换C、基础互换D、边际互换标准答案：C知识点解析：暂无解析18、货币互换交易与利率互换交易的区别是()。A、利率互换需要在期初交换本金,但不需要在期末交换本金B、货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金C、货币互换需要在期初和期末交换本金D、利率互换需要在期初和期末交换本金标准答案：C知识点解析：暂无解析19、下列选项中,与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口的是()。A、相同期限下浮动利率票据的多头B、相同期限下固定利率票据的多头C、相同期限下浮动利率票据的空头D、相同期限下固定利率票据的空头标准答案：D知识点解析：暂无解析20、如果期权的持有人立即行使期权时有正的现金流量,则称为()。A、买方期权B、卖方期权C、虚值期权D、实值期权标准答案：D知识点解析：暂无解析21、如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格,该期权称为()。A、卖方期权B、价内期权C、价外期权D、买方期权标准答案：B知识点解析：暂无解析市场风险管理练习试卷第2套一、多项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、交易风险分为()。标准答案：A，C知识点解析：暂无解析2、目前,已经开发出的金融期货合约主要有()。标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析3、下列关于即期外汇买卖的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析4、期权的价值由()组成。标准答案：A，B知识点解析：暂无解析5、某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析6、下列关于利率互换与货币互换的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析7、货币互换的基本步骤有()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：暂无解析8、公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析9、下列关于外汇敞口分析的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析10、即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目,但()等项目除外。标准答案：B，C，D，E知识点解析：暂无解析11、下列关于久期的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：暂无解析12、债券收益率曲线通常表现的形态包括()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析13、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。标准答案：A，C，E知识点解析：暂无解析14、下列有关积极的组合管理的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析15、下列各项中,属于市场风险的计量方法的有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析16、下列关于市场风险计量的说法中,正确的有()。标准答案：A，D，E知识点解析：暂无解析17、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下,其他条件不变,有()。标准答案：A，D知识点解析：暂无解析18、运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列方法中,正确的有()。标准答案：A，C知识点解析：暂无解析19、下列关于VaR的描述中,正确的有()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：暂无解析20、下列关于计算VaR值的参数选择的说法中,正确的有()。标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析21、市场风险内部模型的主要优点包括()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析市场风险管理练习试卷第3套一、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析2、方差—协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不少的缺陷,表现在()。标准答案：A，B，E知识点解析：暂无解析3、银行常用的外汇风险限额管理主要包括()。标准答案：B，D知识点解析：暂无解析4、商业银行市场风险控制的手段主要有()。标准答案：AB，C，D知识点解析：暂无解析5、限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一种重要手段,常用的市场风险限额包括()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析6、汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后,可向银行借入一笔与未来外汇收入相同()的款项。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析7、制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析二、判断题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)8、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析9、市场利率对银行收入和营业成本的差额产生重大影响,这属于利率风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析10、基准风险又称为利率定价基础风险,是最主要和最常见的利率风险形式。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析11、由于黄金是一种贵金属,因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析12、银行利率风险是指商品劳务价格的上涨可能会出人意料地侵蚀掉银行收益与股东收益的购买力。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析13、市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况,也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市场价值下降越多。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析14、外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析15、经济风险又称为经营风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析16、银行的外汇结构性风险主要来自两方面:一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析17、会计风险不涉及实际的现金流量,但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告的结果。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析18、经济风险是指意料之中的汇率变动可能引起企业未来一定期间盈余能力与现金流量变化的一种潜在风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析19、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在两个营业日内完成。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析20、远期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后立即完成。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析21、远期价格的期限结构描述的是不同期限远期价格之间的关系。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析市场风险管理练习试卷第4套一、单项选择题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)1、期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述中,不正确的是()。A、都需要在固定的场所交易B、都需要双方签订标准化合约C、都为了规避利率,汇率等变化带来的风险D、到期都要按约定完成商品或货币的交易标准答案：D知识点解析：暂无解析2、其他条件不变,股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A、股票价格B、无风险利率C、股票波动率D、执行价格标准答案：D知识点解析：暂无解析3、下列关于影响期权价值因素的理解中,正确的是()。A、随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B、随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C、如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D、买方期权持有人的最大损失是零标准答案：C知识点解析：暂无解析4、下列各项中,衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性敏感度的是()。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta标准答案：C知识点解析：暂无解析5、下列关于公允价值的说法中,正确的是()。A、直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B、公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C、与公允价值相比,市场价值的定义更广,更概括D、若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在标准答案：A知识点解析：暂无解析6、下列关于市值重估的说法中,正确的是()。A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值标准答案：C知识点解析：暂无解析7、商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A、每日B、每周C、每月D、每季度标准答案：A知识点解析：暂无解析8、银行账户中的项目通常按()计价。A、模型B、可变现净值C、历史成本D、公允价值标准答案：C知识点解析：暂无解析9、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是()。A、凸性B、久期C、敞口D、缺口标准答案：B知识点解析：暂无解析10、当持续期缺口为正时,利率下降,净收益()。A、上升B、下降C、不变D、先下降再上升标准答案：A知识点解析：暂无解析11、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值()。A、不变B、越高C、越低D、无法判断标准答案：B知识点解析：暂无解析12、()是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感性分析C、情景分析D、缺口分析标准答案：C知识点解析：暂无解析13、下列关于情景分析的说法中,错误的是()。A、模拟一组风险因素(如股权价格,汇率和利率)的多种情景对组合价值的影响B、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响C、评估所有风险因素变化的整体效应D、更频繁地用于机构范围内的压力测试标准答案：B知识点解析：暂无解析14、巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每()进行一次。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)15、下列各项中,属于市场风险的有()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析16、按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析17、下列关于银行利率风险的说法中,不正确的有()。标准答案：A，D，E知识点解析：暂无解析18、利率敏感性资金的定价基础是可供选择的货币市场基准利率,包括()。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析19、()属于衡量利率风险的主要指标。标准答案：A，B，E知识点解析：暂无解析20、利率灵敏度可分为()。标准答案：C，D知识点解析：暂无解析21、外汇风险的主要类型包括()。标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析市场风险管理练习试卷第5套一、判断题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)1、当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析2、择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天,按约定的汇率进行外汇交割,赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析3、远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析4、远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方,名义卖方是防止利率上升的一方。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析5、商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析6、交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析7、交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析8、划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析9、银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时,达到各交易产品的利润指标。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析10、中国银监会发布的《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表,计算说明的通知》,重申了银行设立交易账户的要求,并对银行账户和交易账户的概念作了进一步解释。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析11、资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。(