银行从业资格（风险管理）模拟试卷9（共1280题）

银行从业资格（风险管理）模拟试卷9（共9套）（共1280题）银行从业资格（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、华尔街的第一次数学革命指的是()。A、资本资产定价模型B、期权定价模型C、投资组合理论D、敏感性分析方法标准答案：A知识点解析：暂无解析2、现金未及时送达网点以及对方商业银行,属于内部流程风险中()内容之一。A、错误监控/报告B、结算/支付错误C、交易/定价错误D、财务/会计错误标准答案：B知识点解析：暂无解析3、下列各项中,不属于操作风险评估中所应当遵循的原则的是()。A、由表及里原则B、自下而上原则C、由已知到未知原则D、由浅入深原则标准答案：D知识点解析：暂无解析4、在自我评估法中,操作风险与内部控制评估的工作流程是()。(1)作业流程分析和风险识别与评估(2)全员风险识别与报告(3)控制活动识别与评估(4)报告自我评估工作和日常监控(5)制定与实施控制优化方案A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(2)(1)(5)(3)(4)C、(2)(1)(3)(5)(4)D、(1)(5)(2)(3)(4)标准答案：C知识点解析：暂无解析5、下列关于压力测试和情景分析的表述中,错误的是()。A、压力测试根据可量化的极端范围进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况B、情景分析是对商业银行运营过程中可能出现的各种情景进行相对保守的估计,在每种情景下,商业银行应尽可能考虑到任何可能出现的有利或不利的重大流动性变化C、压力测试不仅可以用来衡量市场风险,还可以用来衡量流动性风险D、正常状况是指商业银行在日常经营过程中,与资产负债相关的现金流量的正常变动,所以不用进行情景分析标准答案：D知识点解析：暂无解析6、下列关于国家风险的说法，正确的是()。A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围标准答案：A知识点解析：暂无解析7、假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。A、0.02%B、998.00%C、17%D、83%标准答案：D知识点解析：暂无解析8、贷款组合的信用风险包括()。A、系统性风险B、非系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D、以上的都不对标准答案：C知识点解析：暂无解析9、一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为()。A、最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益B、最高债务承受额=所有者权益客户信用等级C、最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对应的杠杆系数D、最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数标准答案：D知识点解析：暂无解析10、()主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A、业务分析法B、自我评估法C、调查问卷法D、关键风险指标法标准答案：D知识点解析：暂无解析11、()指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。A、保证B、抵押C、质押D、留置标准答案：C知识点解析：暂无解析12、战略风险属于一种()。A、长期的潜在的风险B、短期的风险C、显性的风险D、操作风险标准答案：A知识点解析：本题考核的是战略风险的特点。13、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率是()。A、168%.B、95%.C、99%.D、50%.标准答案：B知识点解析：暂无解析14、风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分()分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。A、系统“真实的”和交易人员“假设的”B、系统“真实的”和交易人员“虚假的”C、系统“假设的”和交易人员“真实的”D、系统“虚假的”和交易人员“真实的”标准答案：A知识点解析：暂无解析15、世界上第一个资产证券化产品是()。A、住房抵押贷款证券B、转手转付证券C、知识产权证券化D、资产支持证券标准答案：A知识点解析：暂无解析16、()是商业银行偿还债务最有保障的来源A、持续经营获得现金流B、高效投资获得现金流C、持续融资获得现金流D、大型公司的长期贷款标准答案：A知识点解析：暂无解析17、()，标志着金融期货交易的开始。A、1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B、1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C、1970年．美国纽约证券交易所开始黄金期货交易D、1968g，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易标准答案：A知识点解析：暂无解析18、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为()。A、RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本B、RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本C、RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本D、RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/经济资本标准答案：C知识点解析：暂无解析19、商业银行信用风险预警程序的顺序是()。A、信用信息的收集和传递—风险分析—风险处置—后评价B、风险分析—信用信息的收集和传递—风险处置—后评价C、信用信息的收集和传递—风险分析—后评价—风险处置D、信用信息的收集和传递—后评价—风险分析—风险处置标准答案：A知识点解析：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，应当逐级、依次完成以下程序：(1)信用信息的收集和传递。(2)风险分析。(3)风险处置。(4)后评价。故A选项符合题意，B、C、D选项不符合题意。20、下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B、坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布标准答案：D知识点解析：暂无解析21、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估汁值标准答案：D知识点解析：暂无解析22、《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于()。A、8%.B、7%.C、10%.D、12%.标准答案：A知识点解析：暂无解析23、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。A、最佳避险报告B、整体风险报告C、具体的头寸报告D、风险监测报告标准答案：C知识点解析：暂无解析24、核心存款比例=()。A、核心存款／总资产B、核心存款／总负债C、核心资产／总资本D、核心存款／总所有者权益标准答案：A知识点解析：暂无解析25、对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险。采取的措施是()。A、采取必要措施B、密切关注C、尽量避免或高度重视D、接受风险标准答案：D知识点解析：暂无解析26、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以()为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。A、客户B、规划C、盈利D、风险标准答案：D知识点解析：暂无解析27、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A、债务人所处行业颁布新的环保标准B、银行贷款利率提高C、债务人所在地区经济下滑D、债务人投资项目发生重大损失标准答案：D知识点解析：暂无解析28、在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括()。A、充分性、安全性、有效性、适宜性B、充分性、合规性、有效性、适宜性C、充分性、安全性、合规性、适宜性D、充分性、准确性、合规性、适宜性标准答案：B知识点解析：暂无解析29、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括()。A、以外币计值B、可能被动使用C、数额较大D、不可撤销标准答案：C知识点解析：暂无解析30、()是当前我国商业银行操作风险臂理的核心问题。A、内部欺诈B、合规问题C、技能问题D、法律问题标准答案：B知识点解析：暂无解析31、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是()。A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段B、非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等C、非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管标准答案：C知识点解析：暂无解析32、风险管理的最基本要求是()。A、适时、准确地识别风险B、准确、详细地计量风险C、适时、完整地监测风险D、迅速、有效地控制风险标准答案：A知识点解析：暂无解析33、现金流量表的组成部分不包括()。A、经营活动现金流B、投资活动现金流C、融资活动现金流D、意外现金流标准答案：D知识点解析：暂无解析34、每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。A、控制活动识别与评估B、全员风险识别与报告C、作业流程分析和风险识别与评估D、制定与实施控制优化方案标准答案：B知识点解析：暂无解析35、不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。A、(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)B、(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C、(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D、(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)标准答案：B知识点解析：暂无解析36、在风险控制中，每个业务领域设置的风险管理委员会人员人数为()。A、1～2人B、2～3人C、3～5人D、5～7人标准答案：C知识点解析：照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。其中，基层业务部门应当配备1～2名风险管理专业人员；每个业务领域设置3～5名风险管理委员会人员；董事会下设的最高风险管理委员会人员为5～7人。所以，本题的正确答案为C。37、()缺陷为关键流程的有效控制与否的证据，历来是各商业银行加强档案管理的重点。A、业务审查B、文件／合同C、风险监测D、产品设计标准答案：B知识点解析：暂无解析38、()风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。A、市场B、操作C、声誉D、信用标准答案：B知识点解析：暂无解析39、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于()。A、15%B、25%C、35%D、45%标准答案：B知识点解析：暂无解析40、2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求。下面表述不正确的是()。A、商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B、资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C、商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内，因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D、商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会标准答案：B知识点解析：暂无解析41、按风险发生的范围可将风险划分为()。A、纯粹风险和投机风险B、可管理风险和不可管理风险C、系统性风险和非系统性风险D、可量化风险和不可量化风险标准答案：C知识点解析：暂无解析42、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。A、CreditRisk模型B、CreditMonitor模型C、CreditMetrics模型D、CreditPortfolioView模型标准答案：A知识点解析：暂无解析43、依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括()。A、风险水平B、风险迁徙C、风险对冲D、风险抵补标准答案：C知识点解析：暂无解析44、下列有关信用衍生产品的说法错误的是()。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险标准答案：B知识点解析：暂无解析45、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是()。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%.以上的非预期损失标准答案：C知识点解析：暂无解析46、这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对()的评价。A、内部衡量法B、基本指标法C、积分卡法D、标准法标准答案：C知识点解析：暂无解析47、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B、信用评分模型对金融数据的要求比较高C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上标准答案：D知识点解析：暂无解析48、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期限错配风险标准答案：C知识点解析：排除法：A、D项是同一种风险，都排除；题干没有提到未来收益的情况，也排除B项，所以选择C。49、商业银行的核心竞争力是()。A、吸存放贷B、支付中介C、货币创造D、风险管理标准答案：D知识点解析：商业银行的核心竞争力是风险管理。50、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B、信用评分模型对借款人历史数据的要求比较高C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上标准答案：D知识点解析：暂无解析51、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%。则预期损失为()万元。A、3.6B、36C、2.4D、24标准答案：A知识点解析：暂无解析52、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。A、风险补偿B、风险转移C、风险分散D、风险对冲标准答案：A知识点解析：暂无解析53、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()。A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整标准答案：C知识点解析：应综合考虑流动性风险等不是完全独立的。54、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。A、基本面指标和基本面指标B、基本面指标和财务指标C、财务指标和财务指标D、财务指标和基本面指标标准答案：D知识点解析：在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。55、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。A、3.6B、36C、2.4D、24标准答案：A知识点解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万=3.6万。56、某银行预计2010年的银行资本为1100亿元，包括计划注入的100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A、5B、45C、50D、55标准答案：D知识点解析：暂无解析57、下列关于操作风险评估中关键风险指标的说法。不正确的是()。A、员工人均培训费用的变化情况，反映了商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力B、前后台交易不匹配占比过大，意味着前台的书面记录存在问题和/或后台在输入交易信息时出现问题，同时缺乏信息系统支持C、人员在当前部门的从业年限越长，工作经验越丰富，通常业务出错的可能性越小D、若每个业务部门与业务有关的Excel表格数量很少，后果是既难统一规范又加大了工作量，导致流程低效、质量低下标准答案：D知识点解析：暂无解析58、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()。A、我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B、我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C、资本充足率：(资本×扣除项)/信用风险加权资产D、核心资本充足率：(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)标准答案：A知识点解析：B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。59、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为()。A、150B、110C、40D、260标准答案：D知识点解析：累计总敞口头寸为所有多头和空头的头寸之和。60、()在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。A、哈瑞.马柯维茨B、威廉.夏普C、费雪.布莱克D、罗伯特.默顿标准答案：B知识点解析：威廉.夏普在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。61、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。A、4.00%B、4.08%C、8.00%D、8.16%标准答案：D知识点解析：根据RAROCAnnual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+T日的RAROC)250/T-1。T=125，RAROC=4%，代人后得出年度RAROC。62、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和()。A、控制派生风险B、人力资源配置不当风险C、系统性风险D、操作失误风险标准答案：A知识点解析：操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的；流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素；控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种；D是流程环节中的一种。C系统性风险是指风险波及范围较大的风险。63、()风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险标准答案：B知识点解析：期权性风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。64、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是()。A、流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B、易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C、对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D、贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险标准答案：C知识点解析：对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。65、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性标准答案：B知识点解析：本题考查的是商业银行流动性的概念。首先可以排除C，因为题干中没有说明银行盈利情况；其次排除D，风险是一种损失的可能性，题干并没有说明有损失。最后比较A、B，融资和履约(还款)特征都是资金的流动，B是更适合的选项。66、在下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C、某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D、银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证标准答案：B知识点解析：紧扣内部流程来套各选项，A、C属于外部事件。D属于内部欺诈。67、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A、减少营业网点B、强化声誉风险管理培训C、确保及时处理投诉和批评D、从投诉和批评中积累早期预警经验标准答案：A知识点解析：结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。68、()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案：C知识点解析：声誉风险与其他风险定义不同之处在于，对银行声誉造成不良影响是该风险的结果。69、国内少数企业在()，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A、20世纪60年代B、20世纪80年代后期C、20世纪70年代后期D、20世纪80年代前期标准答案：B知识点解析：暂无解析70、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告标准答案：B知识点解析：熟悉教材，信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了几个阶段的发展，方法越来越成熟，信用风险管理也越来越完善。71、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A、操作风险B、国家风险C、法律风险D、信用风险标准答案：B知识点解析：本题考核的是国家风险的定义。72、下列关于资本的说法，正确的是()。A、经济资本也就是账面资本B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案：C知识点解析：会计资本也称账面资本。故A选项说法错误。监管资本是监管部门规定的(而非完全取决于商业银行实际风险水平)商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。故B选项说法错误，D选项说法错误。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。故C选项说法正确。73、商业银行风险管理的流程是()。A、风险控制—风险识别—风险监测—风险计量B、风险识别—风险控制—风险监测—风险计量C、风险识别—风险计量—风险监测—风险控制D、风险控制—风险识别—风险计量—风险监测标准答案：C知识点解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。74、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。A、净资产负债率B、流动比率C、管理层素质D、现金比率标准答案：C知识点解析：管理层素质属于品质类指标，品质类指标是基本面指标的一种，故C选项符合题意。净资产负债率、流动比率和现金比率均属于偿债能力指标，偿债能力指标是财务指标的一种，故A、B、D选项不符合题意。75、2009年，张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某冈车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的()。A、个人因素B、内部流程C、外部事件D、系统缺陷标准答案：B知识点解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面。本题中是因对内部流程执行不严造成的操作风险。故B选项符合题意，A、C、D选项不符合题意。76、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A、5%B、6.25%C、5.5%D、5.75%标准答案：A知识点解析：该笔贷款的经风险调整的收益率为：RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8000=5%。NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。77、下列关于国家风险的说法，正确的是()。A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围标准答案：A知识点解析：国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。所以选项A是正确的。国家风险有两个基本特征：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。所以选项B和选项C均是错误的。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围，具体来说，国家风险存在于国际间的经济贸易与金融交易活动中。所以选项D是错误的。78、()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、声誉风险标准答案：C知识点解析：信用风险是我国商业银行面临的最大、最主要的风险。商业银行的信用风险管理水平决定了自身的生存和发展，乃至社会的安定与和谐。79、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B、自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C、利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D、因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度标准答案：C知识点解析：C项，在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上。利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。80、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A、可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B、商业银行的流动性相对充足C、商业银行的流动性供给大于流动性需求D、商业银行可以把差额通过其他途径投资标准答案：A知识点解析：当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%～5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。81、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利润率为14％，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。A、3．00％B、3．11％C、3．33％D、3．58％标准答案：C知识点解析：净资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％=10×14％／[(39+45)／2]×100％=3．33％。所以，本题的正确答案为C。82、某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A、0．05B、0．10C、0．15D、0.2标准答案：B知识点解析：根据KPMG风险中性定价模型，当回收率为零时，该债券在1年内的违约概率P1=1-[(1+期限为1年的无风险年收益率)／(1+期限为1年的零息债券的利率)]=1-[(1+5％)／(1+1．7％)]=1-0．90=0．10。故选项B正确。83、多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是()。A、分散化B、绩效指标考核C、自动化操作D、职责分离标准答案：D知识点解析：多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是职责分离。职责分离应该也是我们在日常工作中最常用的方法，已然成为一种制度。84、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口标准答案：C知识点解析：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。所以，选项C符合题意。85、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为()，那么()。A、$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B、$80M，信用违约头寸的收益为$20MC、$80M，信用违约头寸的收益为$80MD、$80M，信用违约头寸的收益为$100M标准答案：B知识点解析：如果公司的价值只有$80M，则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失，除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$20M。因此，该风险债券的收益为$80M，信用违约头寸的收益$20M，那么套期保值的收益为$100M，具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下：86、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移标准答案：C知识点解析：商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。87、黄金价格波动属于()。A、期权性风险B、利率风险C、汇率风险D、商品价格风险标准答案：C知识点解析：对汇率风险的考查。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。值得注意的是，上述商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。88、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。A、4.38%B、6.25%C、5%D、5.63%标准答案：A知识点解析：将已知条件代入公式：RAROC=税后净利润/经济资本×l00％=(1000-200-100)/16000×100％≈4.38％。89、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策标准答案：D知识点解析：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险。D选项国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策属于外部事件的监管规定风险。90、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A、标准法B、基本指标法C、高级计量法D、流程分析法标准答案：C知识点解析：一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、风险文化一般由()三个层次组成。标准答案：A，C，D知识点解析：暂无解析92、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。标准答案：B，D，E知识点解析：暂无解析93、金融风险可能造成的损失分为()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析94、下列关于客户信用评级说法正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析95、目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析96、目前已经开发出来的金融期货合约主要有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析97、以下论述正确的是()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析98、金融期货和约主要有()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析99、影响违约损失率的主要因素主要包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析100、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析101、采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为()。标准答案：B,C知识点解析：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率[如抵(质)押和保证的减轻效果]或违约风险暴露(如净额结算)的下降。故B、C选项符合题意，A、D、E选项不符合题意。102、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析103、贷款定价通常由()等因素决定。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析104、以下哪些属于账户管理业务的风险点?()标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析105、集团法人客户的整体状况分析中，识别客户关联方关系时，授信工作人员应通过()重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：在对集团法人客户的整体状况分析中，在识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注：客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10％以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。所以，本题的正确答案为A、B、C、D、E。106、流动性风险预警信号中的融资信号包括()。标准答案：D,E知识点解析：A项属于内部信号，BC项属于外部信号。107、风险管理信息系统应当()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析108、对小企业进行信用风险分析时．应关注()等风险点。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析109、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析110、通常所说的资本是指()。标准答案：B,C知识点解析：通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。111、商业银行进行贷款定价，一般由()决定。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析112、以下不属于商业银行核心资本的有()。标准答案：B,D知识点解析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。113、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析114、下列关于久期缺口的说法，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：考生只需要对照：久期缺口+；利率一；价值+；然后变动其中一个或两个符号，可得出B是错误的，久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。115、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：内部流程引起的操作风险包括六个方面：(1)财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。(2)文件合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制订、管理、内容结构、丢失等方面发生的错误。(3)产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。(4)交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。(5)错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。(6)结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。116、贷款重组可以采取的措施有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。117、2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：这段文字中，有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险；“信用分数”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“资金吃紧”是流动性风险；“形象”是声誉风险。118、常用的信用衍生产品包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。119、商业银行核心资本包括()。标准答案：A,B知识点解析：本题考查的知识点是核心资本。考生要了解核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权；另外还要了解核心资本的特征，核心资本是用来抵补损失的，因此要求核心资本能够不受限制的用于冲销商业银行经营过程中的任何损失，还要可以随时动用。C、D、E是附属资本。120、下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析121、市场风险计最方法中的缺口分析的局限性是()。(2010年上半年)标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：以上各项都正确，都是缺口分析的局限性。．122、清晰的声誉风险管理包括()。(2008年下半年)标准答案：A，C，D，E知识点解析：考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。123、银行监管的必要性原理可以概括为()。(2009年上半年)标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面：①公共性质论。②利益冲突论。③债权保护论。④银行风险论。⑤适度竞争论。124、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。标准答案：A,B,D知识点解析：信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，在使用过程中同样存在一些突出问题：(1)信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。由于历史数据更新速度比较慢，因此回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化。(2)信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高，商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。此外，对新兴企业而言，由于其成立时间不长，历史数据则更为有限，这使得信用评分模型的适用性和有效性受到影响。(3)信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。因此，符合本题的答案为A、B、D。125、在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有八个，其中包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：CP模型是由经济学家坎托和帕克在1996年提出的。CP模型回归了标准普尔和穆迪赋予的主权风险评级，利用49个国家的横截面数据，测量出主权风险评级中作为决定因素的八个变量，即：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。朱特勒和麦卡锡在2000年对CP模型进行扩展时又新增加了五个变量，即利差变量、金融部门潜在问题资产占GDP的百分比、金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量。选项C和选项D为后来新增加的变量。所以，本题的正确答案为A、B、E。126、利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。股票价格风险不属于此种分类。所以本题的正确答案为A、B、C、E。127、利率期货的特征有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：利率期货合约是标准化的合约，其特征有：(1)合约规模是固定的；(2)合约期限的长度是固定的；(3)合约的到期日是固定的；(4)合约价格的单位变动价值是固定的；(5)需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。所以，选项C的“合约规模是不固定的”的说法是不正确的。因此，本题的正确答案为A、B、D、E。128、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?()标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容有：(1)明确商业银行的战略愿景和价值理念；(2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程；(3)深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；(4)培养开放、互信、互助的机构文化；(5)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；(6)努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；(7)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；(8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；(9)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；(10)有明确记载的危机处理／决策流程。题中的五个选项均属于应当重点强调的内容。所以，本题的正确答案为A、B、C、D、E。129、下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有()。标准答案：A,E知识点解析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中，风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种，单一客户限额是信用风险限额管理的方法。130、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()。标准答案：A,B,D知识点解析：本题考核的是风险管理模式发展的阶段。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析132、制度是风险管理文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析134、商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上,这样更有助于管理和提升银行的收益,并能降低风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析135、损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果；风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析136、上市公司治理目标是股东利益最大化。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析137、巴塞尔委员会认为，资本约束是控制操作风险的最好方法。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析138、在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25％。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析139、交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析140、商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析141、银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析142、信用风险具有数据优势和易于计量的特点。与信用风险相反，市场风险的观察数据少，且不易获取。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：市场风险具有数据优势和易于计量的特点。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。143、线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X、Y做相同的线性变换如X1=2X+1，Y1=2Y+1，变化之后的两个变量X1、Y1之间的相关系数与X、Y之间的相关系数相等。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：题干说法正确。144、一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：随着时间的推移，客户的信用风险状况可能会发生改变或者出现新的风险特征，因此需要根据新情况进行调整。145、贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。银行从业资格（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共80题，每题1.0分，共80分。)1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常依靠中，央银行救助来应对非预期损失D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移标准答案：C知识点解析：商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠资本金，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。2、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平标准答案：D知识点解析：资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力，它决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，则取决于商业银行的风险管理水平。3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段标准答案：D知识点解析：20世纪60年代、商业银行风险的重点转向负债风险管理，进入负债风险管理阶段。4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法中，不正确的是()。A、资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B、缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C、20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D、1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成标准答案：B知识点解析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。5、盈利能力监管指标不包括()。A、不良贷款率B、资本金收益率C、净利息收入率D、资产收益率标准答案：A知识点解析：盈利能力指标都与收入收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本收益率，资产收益率、净业务收益率和非利息收入比率，A选项属于信用风险监管指标。6、下列关于风险的说法，正确的是()。A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失标准答案：D知识点解析：对大多数银行来说货款是最大最明显的信用风险来源，所以，A选项不正确：信用风险不仅存在于传统的表内业务，也存在于表外业务中，所以B选项不正确；对于衍生产品而言，由于衍生产品的名义价值通常非常大，潜在风险也是很大的，所以要适当运用，虽然对手违约一般造成损失较小，但不可忽略不计，这与要对风险进行谨慎管理的大方向相违背，所以C选项不正确，只有D选项符合题意。7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面I临较大的流动性风险标准答案：A知识点解析：任何风险的形成原因都是很复杂的，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种多维风险。8、下列关于国家风险的说法，正确的是()。A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围标准答案：A知识点解析：国家风险有两个基本特征：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失。所以选项A正确，BC不正确。风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。所以，选项D不正确。9、下列关于资本的说法中，正确的是()。A、经济资本也就是账面资本B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案：C知识点解析：本题综合考查了各个资本的含义。归纳一下：账面资本=会计资本。经济资本=商业银行自行计量，应对非预期损失的，取决于实际风险水平的资本。监管资本=监管部门规定的资本。10、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A、RAROC=(税后净利润－预期损失)／非预期损失B、RAROC=(税后净利润－非预期损失)／预期损失C、RAROC=(非预期损失－预期损失)／税后净利润D、RAROC=(预期损失－非预期损失)／税后净利润标准答案：A知识点解析：在经风险调整的业务评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedRetumonCopitcl，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(税后净利润一预期损失)／非预期损失。11、下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。A、现金头寸比率B、核心存款比例C、易变负债与总资产的比率D、流动资产与总资产的比率标准答案：C知识点解析：易变负债与总资产的比率越高表明商业银行的流动性风险越高。12、随机变量x的概率分布表如下：则随机变量x的期望值是()。A、5.8B、6C、4D、4.8标准答案：A知识点解析：E(x)=K1P1+K2P2+K3P3；即E(x)=1×20％+4×40％+10×40％=5．8，故，随机变量x的期望值是5．8。13、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中，不正确的是()。A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作标准答案：A知识点解析：A中经理是没有战略性指导和监督权限的，应用确保董事会的指导和监督。14、下列关于收益计量的说法中，正确的是()。A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B、百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D、百分比收益率衡量了绝对收益标准答案：B知识点解析：A是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误，A应为绝对收益。C选项是多个时期的百分比收益率应按照期初和期末的价格来计算。D选项中绝对收益不会用百分比表示，百分比收益率衡量的是相对收益。B选项是正确的。15、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%标准答案：D知识点解析：预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0．05×50％+0．20×15％+0．15×(－10％)+0．25×(一25％)+0．35×40％=11．75％。16、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法中，不正确的是()。A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C、战略目标决定了实现路径D、各家商业银行的战略目标应当是一致的标准答案：D知识点解析：D选项错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。17、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A、68%B、95%C、32%D、50%标准答案：B知识点解析：关于这个知识点，考生只需记住：1－68％，2－95％，2．5－99％。即以68％的概率落在(均值－1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内；以95％的概率落在(均值－2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内；以99％的概率落在(均值－2．5×标准差，均值+2．5×标准差)这个区间内。18、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法中，不正确的是()。A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理标准答案：B知识点解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债转变为积极性的主动负债。19、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A、流动性B、操作C、法律D、战略标准答案：A知识点解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成的损失或破产的风险。大量存款人挤兑行为导致银行负债减少，可能会导致负债流动性风险。20、下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。A、风险分散B、风险转移C、风险对冲D、风险规避标准答案：A知识点解析：一般来说，系统性风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险。风险对冲不仅可以对冲非系统性风险也可以对冲系统性风险，风险规避就直接避免了系统性风险和非系统性风险。风险分散，只能降低非系统性风险。21、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。A、标准法B、替代标准法C、内部模型法D、高级计量法标准答案：C知识点解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。22、在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、交易类资产的收益率标准答案：D知识点解析：正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在实际应用中，可以用正态分布来描述交易类资产的收益率的分布。23、下列关于风险管理部门的说法中，正确的是()。A、必须具备高度独立性B、具有完全的风险管理策略执行权C、风险管理部门又称风险管理委员会D、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施标准答案：A知识点解析：B选项，风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权；C选项，它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构；D选项，核心职能是作出风险的识别、分析等决策。24、下列关于风险的说法中，正确的是()。A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得标准答案：B知识点解析：A选项明显错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。C选项，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风险都不互相影响，不像市场风险涉及面很广，因此，信用风险具有明显的非系统性风险特征。D选项，信用本身就是难以计量觉察的，尤其与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。25、下列关于操作风险的说法中，不正确的是()。A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个领域B、操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C、对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D、操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险标准答案：D知识点解析：风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险等风险。26、银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。而，对于银行及银行的负责人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一币守高度的公平和道德行为准则的精神，让银行上下都明确一点：不可因某项交易售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的()。A、安全B、利益C、市场D、声誉标准答案：D知识点解析：银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行及银行的负责人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神，让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的声誉。27、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A、25%B、20%C、21%D、22%标准答案：D知识点解析：先算出各资产占总投资的比例分别是20％、40％、40％，再以此比例来对收益率加权平均：0．2×0．3+0．4×0．25+0．4×0．15=0．22。28、8．某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是()。A、10%B、10.4%C、9.5%D、3.5%标准答案：B知识点解析：已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20％×8％+40％×10％+40％×12％=10．4％。29、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．0l％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间内的概率约为68％。A、(1％，3％)B、(1％，4％)C、(1．99％，2．01％)D、(1．98％，2．02％)标准答案：A知识点解析：概率为68％的股价要落在1倍标准差左右的范围内，标准差为1％，即(2％一1％，2％+1％)。30、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险标准答案：A知识点解析：银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的市场风险。股票风险是股票价格变动引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。31、下列关于风险的说法中，不正确的是()。A、市场风险具有明显的非系统性风险特征B、国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险C、操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件造成损失的风险D、在商业银行面I临的市场风险中，利率风险尤为重要标准答案：A知识点解析：市场风险具有数据优势且易于计量，具有明显的系统风险的特征。32、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A、6B、4C、8D、2标准答案：C知识点解析：连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有2的3次方种可能，即8件基本事件。33、随机变量y的概率分布表如下：随机变量y的方差为()。A、2.76B、2.16C、4.06D、4.68标准答案：B知识点解析：E(Y)=1×60％+4x40％=2．2，所以Y的期望值为2．2，Var(y)=60％×(1－2．2)2=2．16，故Y的方差为2．16。34、内部审计的主要内容不包括()。A、风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性C、内部控制的健全性和有效性D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求标准答案：D知识点解析：内部审计的主要内容除了A、B、C三个选项之外，还有四项，分别是：(1)经营管理的合规性和合规部门工作情况。(2)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况。(3)