初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

单选题（共60题）1、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A2、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】B3、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险【答案】D4、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】A5、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B6、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C7、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会B.风险管理部门C.高级管理层D.业务部门【答案】A8、某金融产品的收益率为20％的概率是0．8，收益率为10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，则该金融产品的预期收益率为()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B9、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C10、（2018年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B11、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D12、由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险【答案】D13、2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.《商业银行声誉风险管理指引》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】A14、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资【答案】C15、（2018年真题）相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案】C16、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】D17、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。A.全面登记B.初始登记C.设定登记D.其他登记【答案】B18、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】A19、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A20、风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是()。A.前瞻性风险评估B.集中风险评估C.实质性风险评估D.单个风险评估【答案】C21、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C22、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。A.保持不变B.下降C.上升D.无法判断【答案】B23、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B24、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A25、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额【答案】A26、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B27、监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（）。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C28、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B29、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（）0C，严禁用氧气作为通风的风源。A.45B.50C.40D.30【答案】C30、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】B31、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D32、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C33、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A34、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管B.风险评估C.监管评级D.现场检查【答案】A35、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额2250万元B.余额1000万元C.余额3250万元D.缺口1000万元【答案】A36、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B37、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C38、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B39、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。A.非系统风险B.管理层风险C.系统性风险D.个体风险【答案】C40、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A.准备B.评估C.报告D.制定与实施控制优化方案【答案】B41、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B42、核心存款指标等于（）。A.核心存款/净资产B.核心存款/总资产C.核心资产×总资产D.核心资产×净资产【答案】B43、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B44、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C45、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A46、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C47、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B48、商业银行的资本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C49、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A50、不良贷款率的公式是（）。A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％【答案】B51、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】A52、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C53、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】B54、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（??）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】A55、（2018年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件【答案】A56、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D57、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B58、以下不是单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C59、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（)。A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击【答案】C60、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】D多选题（共45题）1、系统组件指的是（）。A.水流指示器B.报警阀组C.节流减压装置D.泄水阀E.管道【答案】ABC2、下列不可以作为保证人的有（）。A.学校B.医院C.幼儿园D.国家机关E.具有代为清偿能力的法人【答案】ABCD3、商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑()之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。A.风险控制与作业效率B.风险控制与风险收益C.内部管理与客户体验D.内部管理与外部管理E.资源投入与效益产出【答案】AC4、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB5、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D6、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B7、新产品/业务的主要风险类型有（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.违规风险【答案】ABCD8、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】ABCD9、公允价值的计量方式包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】ABD10、关于战略风险管理的说法，正确的有()。A.强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD11、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强【答案】CD12、配电柜的外形尺寸为2000（高）×700（长）×350（宽），共2台，落地安装，计算基础槽钢的工程量合计为（）。A.1.05mB.2.1mC.4.2mD.5.4m【答案】C13、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）。A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【答案】ABCD14、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD15、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD16、商业银行的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大市场风险事项C.重大利率风险事项D.重大突发性事件E.重大法律风险事项【答案】ABCD17、确定质量控制点的基础有（）。A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点D.编制施工组织计划或质量计划E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善【答案】ABC18、流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ACD19、属于直接成本是（）。A.管理人员的工资B.奖金和津贴C.办公费D.施工措施费用【答案】D20、操作风险的类别包括（）。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件E.内部事件【答案】ABCD21、以下关于风险的说法，正确的有（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD22、关于缺口分析，下列表述正确的有（）。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收人上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降【答案】BD23、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.自由调整评级结果B.有效识别信用风险C.准确量化风险D.有效区分风险E.有效进行风险排序【答案】BCD24、代理是民法中一项重要的法律制度，下列各项不属于代理范围的是（）。A.委托代理B.法定代理C.责任代理D.指定代理【答案】C25、目测法手段可归纳（）A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】A26、在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构E.项目合同结构确认答案【答案】ABC27、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD28、国别风险可能由一国或地区()等情况引发。A.经济状况恶化B.政治和社会动荡C.债务人资产被国有化或被征用D.政府拒付对外债务E.外汇管制或货币贬值【答案】ABCD29、薪酬机制应坚持的原则有（）。A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡【答案】BD30、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD31、结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备B.经扣除折旧后的固定资产和物业C.对海外附属公司和关联公司的投资D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸E.结构性资产或负债形成的交易性的汇率风险暴露是结构性外汇风险暴露【答案】ABCD32、基础薪酬是指（）。A.奖金B.津贴C.工资D.提成工资【答案】C33、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB34、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理【答案】ABCD35、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC36、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷