《金融衍生工具理论与实务》实训报告 实训5-7 期货交易策略

实训报告——套期保值交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、能够清楚解释通过套期保值回避价格风险的原理2、熟悉套期保值流程，能够办理套期保值业务3、能够根据企业实际情况制定套期保值方案实训内容1、套期保值申请材料郑州商品交易所套期保值申请（审批）表会员名称会员号客户名称客户编码会员联系人电话客户联系人电话合约月份买/卖申请数量是否建仓交易所审批数量客户负责人签字：公章年月日会员意见：公章年月日交易所意见：公章年月日申请套期保值交易须提供的材料清单：1、《郑州商品交易所套期保值申请（审批）表》一式两份。2、《企业套期保值操作说明》。3、企业营业执照副本复印件。4、企业近2年的现货经营业绩说明。5、卖出套期保值申请客户另须提供的材料：保值商品的现货购销合同、保值商品仓单、交割预报通知单、拥有实货的其他凭证。6、买入套期保值申请客户另须提供的材料：保值商品的现货购销合同或其它证明材料。7、申请套保客户如果是国有企业，另须提供法定代表人签署的同意套期保值交易的证明。上述由客户提供的材料属复印件的须加盖客户公章，经期货公司审核后代为向交易所提供。企业套期保值操作说明企业名称客户编码企业类型□生产企业□加工企业□消费企业□流通企业□其他现货贸易情况□已订生产计划□已订购销计划□已订购销合同□其他上一年度现货经营总量万吨现货价格走势预测□上涨主要原因分析1、2、3、□下跌主要原因分析1、2、3、套期保值交易操作计划锁定价格建仓□是□否建仓价格元/吨平仓□是□否平仓价格元/吨实物交割卖期保值交售仓单□是□否拟交仓单数量张买期保值接受仓单□是□否拟接仓单数量张接受仓单目的□自用□转抛远月□转售到现货市场□持续接仓单本年度已批准套保额度使用情况额度使用率：□0-10%□10-50%□50%以上客户盖章年月日2.某现货商拟通过郑商所开展白糖套期保值业务。请您简要解释郑商所白糖套期保值业务有关规定和业务流程。3.举例说明基差变化对套期保值效果的影响。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟期货投机交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、能够制定期货投机交易计划；2、能利用所学知识选择适当的入市（出市）时机；3、掌握期货投机的技巧、方法，增强对期货市场的了解实训内容1、如果你是某期货公司的经纪人，请你为客户撰写一份期货的投机交易计划书（品种可以任意挑选）2、模拟期货交易。建议模拟交易持续时间不少于一个月，要求记录交易情况。模拟期货交易操作记录表根据需要可复制。模拟期货交易操作记录资金帐号初始投资金额交易日期一、操作计划二、操作记录每次交易请记录开仓和平仓的理由及截图多头投机交易表交易品种期货市场开仓日买入份月份的合约，期货价格为平仓日卖出份月份的合约，期货价格为多头投机结果期货市场盈亏空头投机交易表交易品种期货市场开仓日卖出份月份的合约，期货价格为平仓日买入份月份的合约，期货价格为空头投机结果期货市场盈亏三、交易总结实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟期货套利交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.理解套利操作要点并能在实践中运用。2.能够估算出二个合约之间合理的价差，发现跨月套利机会。3.能够估算出期现套利的成本，发现期现套利机会。实训内容1、现在沪深300指数为4000点，市场利率为6％，年指数股息率为1％，交易成本总计为6