《金融衍生工具理论与实务》实训课程大纲

《金融衍生工具实训》课程教学大纲一、基本信息课程名称金融衍生工具实训实践类型实训先修课程证券投资学、金融衍生工具课程编号考试方式考查学分1学分学时数24学时适用专业投资学专业、金融工程专业授课对象年级大四开课学期开课院（部）二、课程简述1.课程性质《金融衍生工具实训》是一门应用性很强的金融学类专业实训课程，属于专业选修课，适合本科高年级学生学习。2.课程任务该课程的任务是通过模拟交易平台，让学生熟悉期货期权市场的基本规则和运行机制，掌握金融衍生工具的基本概念和常用策略，分析金融衍生市场的动态变化，制定和执行合理的交易计划，评估和总结交易效果。3.课程目标知识目标：本课程旨在帮助学生理解金融衍生市场的特点和功能，掌握基本术语和分类。通过熟悉模拟交易平台操作和功能，学生能够进行开户、登录、下单、撤单、查询等操作。课程还注重让学生掌握金融衍生工具的定价原理和方法，以及主要交易策略的选择和执行。能力目标：学生将学习分析金融衍生市场的影响因素，并应用技术分析和基本面分析方法预测市场走势。对于制定合理的交易计划，课程将引导学生根据个人风险偏好和资金情况确定交易目标、策略、时机和止损点。通过评估和总结交易效果，反思交易过程中的优势和不足。思政目标：帮助学生增强国家意识和社会责任感，通过了解我国金融衍生工具市场的发展历程和现状，认识其在我国金融领域的地位和作用。同时，课程致力于增强创新意识和创业精神，让学生探索期货期权市场的发展趋势和机遇，培养创新思维和创业能力。此外，课程也强调增强法治意识和职业道德，要求学生遵守期货期权市场的法律法规和行业规范，树立诚信经营和公平竞争的理念。最后，课程还着重培养学生的风险意识和自我管理能力，教导正确评估个人风险承受能力和收益预期，合理安排个人财务和时间。三、目的与基本要求1.实训目的本课程旨在通过模拟交易提供实际操作的机会，以提升学生的金融衍生工具理论知识和实际操作能力。此外，该课程有助于提升学生的专业素养和实践能力。2.基本要求该实训课程要求学生完成模拟交易的注册、登录、资金申请等基本操作，并选择合适的金融衍生工具进行模拟交易并记录交易过程和结果，分析交易效果和收益风险。此外，学生还需编写实训报告，包括选定品种的基本情况、交易策略的选择和理由、详细描述交易过程和结果、评估和总结交易效果与收益风险，以及提出问题和改进措施等内容。最后，学生需要按要求提交实训报告，并参与课程评价和反馈过程。四、课程内容、组织方式、进度安排及注意事项等序号项目名称主要仪器设备或实训场所（选填）内容学时组织方式注意事项1期货业务咨询服务实验室、可操作的电脑清楚解释期货合约的主要条款；解释各项期货交易制度的含义；为投资者提供一般性期货咨询服务2分组实施，每组2人2期货开户与销户实验室、可操作的电脑能独立为客户办理期货开户手续、能为客户办理银期转账业务,并向客户介绍出金、入金的操作方法；能为客户办理销户手续。2分组实施，每组2人3期货交易流程南华期货模拟交易客户端，实验室、可操作的电脑能够准确、快速地下单、理解期货成交和结算过程，能够解释资金结算表各项内容2独立完成4期货交割流程南华期货模拟交易客户端，多媒体教室熟悉实物交割、期转现交易的各个环节和方式，能够办理实物交割及期转现的各项手续2分组实施，每组3人5期货交易策略之一——套期保值南华期货模拟交易客户端，多媒体教室熟悉套期保值流程，能够办理套期保值业务2独立完成6期货交易策略之二——投机交易南华期货模拟交易客户端，多媒体教室能够制定期货投机交易计划；能利用所学知识选择适当的入市（出市）时机2独立完成7期货交易策略之三——套利交易南华期货模拟交易客户端，多媒体教室掌握套利操作要点并能在实践中运用2独立完成8期权投资实操南华期货模拟交易客户端，多媒体教室熟悉国债期货投机交易流程，能计算交易中的盈亏情况2独立完成9期货期权基本分析实验室、可操作的电脑能进行供求与需求关系分析，从而判定期价基本走势；能辨别和收集影响期价的各种重要信息；能判断各种基本因素变化对期价的影响2独立完成10期货期权技术分析南华期货模拟交易客户端，多媒体教室掌握K线理论、趋势分析、形态分析法用于期货品种价格的分析4独立完成11利率互换设计实验室、可操作的电脑掌握利率互换交易的原理、流程和技巧,培养对金融市场的敏感度和洞察力；分析利率互换交易的影响因素和风险管理方法,评价利率互换交易的表现和效果,提出自己的建议和反思1独立完成12信用违约互换设计实验室、可操作的电脑加深对信用违约互换交易理解,掌握其原理、流程和技巧；探讨信用违约互换交易的影响因素和风险管理方法,锻炼风险识别和管理能力1独立完成总学时24五、教材、参考书目及其他学习资源1.选用教材教材名称ISBN号编者出版社出版时间是否为马工程教材金融衍生工具理论与实务978-7-300-32695-5李杰辉中国人民大学出版社2024年4月否2.主要参考书目[1]李杰辉.《金融衍生工具理论与实务》.北京：中国人民大学出版社，2024.[2]中国期货业协会,期货及衍生品基础（第三版）,北京：中国财政经济出版社,2021．[3]约翰·C·赫尔,期货与期权市场导论（第七版）,北京：中国人民大学出版社,2014.[4]方杰,李杰辉.《金融工程学》（第三版）.厦门：厦门大学出版社，2022.3.其它学习资源中国大学MOOC平台期货与期权课程，由中央财经大学金融学院教授讲授，涵盖了期货和期权的基本概念、市场机制、定价模型、交易策略等内容，适合有一定金融基础和对期货期权感兴趣的学生学习。/course/CUFE-1002751024中国期货业协会知识服务平台，提供了金融衍生品分析师（FDA）I级课程，内容包括法律法规与职业道德、微观经济学、金融市场与金融工具、期货及其他金融衍生品、中外期货市场、统计基础等，帮助学生掌握期货和衍生品的理论知识和实务技能。/六、考核方式与标准评价方式及所占比例评价内容及标准对课程目标的支撑实施方式平时成绩40%课堂出勤：每次上课必须按时到达教室，不迟到、不早退、不缺席，每次缺勤扣2分，满勤得10分。培养学生的责任感和纪律性，为后续的模拟交易和实训报告打下坚实的基础。教师每次上课前进行点名，记录学生的出勤情况，按照评分标准进行扣分。小组项目：每个小组必须按时选定一个与本课程相关的主题，进行调研、分析和报告，展示自己的创新思维和团队协作能力，根据完成情况和正确率，给予0-15分的评分。培养学生的沟通能力和协作能力，让学生在小组内分工合作、相互协调、共同完成一个与本课程相关的主题，展示自己的团队精神和协作效率。教师每次安排小组项目后，指导和监督学生的进展，按照评分标准进行打分。课堂讨论：每次上课必须认真听讲、积极发言、主动提问、参与讨论，根据学生的发言质量和次数，给予0-15分的评分。促进学生对期货市场的理解和掌握，为后续的模拟交易和实训报告提供有益的思考和启发。培养学生的表达能力和沟通能力，增强学生的思辨能力和创新能力教师每次上课期间观察和记录学生的课堂表现，按照评分标准进行打分。实训报告60%根据报告内容的完整性、逻辑性、清晰性等，给予0-15分的评分。反映了学生的表达能力和沟通能力，以及对期货市场的理解和掌握。由任课教师根据实训报告的内容和格式进行评分根据阐述观点的合理性、创新性、说服力等，给予0-15分的评分。反映了学生的思辨能力和创新能力，以及对期货市场的分析和评价。由任课教师根据实训报告的内容进行评分交易策略的选择和理由：说明所采用的交易策略的类型、目标、条件等，以及选择该策略的理由和依据，得0-10分。反映了学生的期货期权定价原理和方法，以及对期货市场的影响因素的预测和决策。由任课教师根据实训报告中的交易策略部分进行评分记录每笔交易的时间、价格、数量、方向、盈亏等，以及每日账户资金变动情况，得10分。反映了学生的期货期权操作方法和功能，以及对期货市场的运行规律和交易策略的体验和掌握。由任课教师根据实训报告中的交易过程和结果部分进行评分反思交易过程中遇到的问题和困难，提出改进措施和建议，得10分。反映了学生的评估和总结交易效果和收益风险，以及对自身优势和不足的反思和改进。由任课教师根据实训报告中的问题和改进部分进行评分七、课程学习建议建议学生需具备一定的金融基础和对期货期权的兴趣。可以通过阅读参考书目、观看相关网络课程资源等方式，了解期货期权的基本概念和市场机制。在学习期间，积极参与课堂讲解、案例分析、小组讨论等活动。与教师和同学进行交流沟通，提出自己的疑问和观点，以增强学习效果和思辨能力。及时复习巩固所学的理论知识和操作方法。通过模拟交易平台进行实践操作，记录并分析交易过程和结果，并反思改