计量经济学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年宁波大学

计量经济学智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年宁波大学随机游走过程是一个二阶平稳的随机过程。（）

答案:错线性回归模型中的多重共线性是指解释变量之间具有高度相关性。（）

答案:对平稳时间序列指的就是各个时点的均值相等。（）

答案:错模型存在无关变量偏误时，普通最小二乘法估计量是有偏的。（）

答案:错通过增大样本容量和提高模型的拟合优度可以缩小置信区间。（）

答案:对随机扰动项的条件期望为0与非条件期望为0是一回事。（）

答案:错如果X是I（0）的，Y是I(1)的，则Y和X的不可能存在协整关系。（）

答案:对

答案:有关DF检验的说法正确的是（）。

答案:DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”###DF检验是单侧检验对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。

答案:无偏性###有效性###线性性

答案:

答案:有偏且不一致当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）

答案:虚拟变量

答案:X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率计量经济模型的基本应用领域有（）。

答案:结构分析、经济预测、政策评价下列各回归方程中，哪一个必定是错误的（）

答案:如果两个变量都是二阶单整的，则（）。

答案:还需对误差项进行检验在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据，反应了时间和空间两个维度上的信息，这样的数据称为（）

答案:面板数据

答案:3个当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）

答案:加权最小二乘法

答案:完全的多重共线性模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）。

答案:增大如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

答案:工具变量法某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（）。

答案:预测区间越宽，精度越低

答案:20计量经济模型中的被解释变量一定是（）。

答案:内生变量

答案:单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。（）

答案:错在一元线性回归模型中，对模型整体的显著性检验与对变量的显著性检验是等价的。（）

答案:对

答案:错异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（）

答案:错在计量回归中，如果参数估计量非有效，则模型一定存在异方差。（）

答案:错当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

答案:错如果模型存在异方差，采用OLS估计回归系数，估计量的方差会增大。（）

答案:错随机干扰项与残差项是有区别的。（）

答案:对在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（）

答案:错如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。（）

答案:对DW检验不能用于下列哪些现象的检验（）。

答案:

答案:下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）

答案:用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型###以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型###以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型###以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型###用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型对存在异方差现象的模型进行估计，适用的方法有（）。

答案:加权最小二乘法###异方差稳健标准误差法

答案:

答案:当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）。

答案:估计对于样本容量的变动将十分敏感###估计量的精度将大幅度下降###各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别

答案:当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。

答案:ut＝ρut－1+vt如果多元回归模型中某两个或多个解释变量之间出现了线性相关性，则称为该模型存在（）问题。

答案:多重共线性在模型中新引入与原有解释变量X1线性相关的解释变量,会导致X1的参数估计量的样本标准差（）。

答案:变大White检验方法主要用于检验（）

答案:异方差性

答案:无法判断是否存在一阶自相关。在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（）

答案:n≥30或n≥3（k+1）如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。

答案:多重共线性问题如果解释变量对被解释变量有影响，而被解释变量同时对解释变量也有着重要影响，则认为回归中存在（）问题。

答案:内生性下列哪种方法适用于处理时间序列数据？（）

答案:ARMA模型

答案:0.70最小二乘准则是指按使（）达到最小值的原则确定样本回归方程

答案:在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（）

答案:多重共线性加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）

答案:重视小误差的作用，轻视大误差的作用

答案:

答案:当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。

答案:广义差分法当随机过程的误差项存在自相关时,要检验其对应的时间序列的平稳性，应该用（）。

答案:ADF检验已知某一一元线性回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。

答案:0.8

答案:

答案:

答案:模型中引入一个无关的解释变量（）

答案:导致普通最小二乘估计量精度下降一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）

答案:1当DW＝4时，说明（）。

答案:存在完全的负的一阶自相关在建立误差修正模型之前，必须进行的检验是（）

答案:协整检验关于随机游走过程的平稳性，以下说法正确的是（）

答案:随机游走过程是非平稳的###随机游走过程的一阶差分是平稳的如果某时间序列存在单位根，则该时间序列是平稳的。（）

答案:错Granger因果关系是经济因果关系的（）

答案:必要但不充分条件以下哪种检验可以用来检验变量之间是否存在协整关系？（）

答案:EG检验模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）

答案:增大如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）

答案:cov(ut,us)≠0(t≠s)模型中遗漏相关变量时，可能存在问题包括（）

答案:估计结果可能是无偏的###变量回归系数方差可能是有偏的###估计结果可能是有偏的###内生性问题当模型存在内生解释变量时，可考虑的回归方法有（）

答案:工具变量法###两阶段最小二乘法在多元线性回归模型中，若模型存在多重共线性问题，则一定需要进行处理，否则模型的预测结果将不可靠。（）

答案:错在多元线性回归模型中，以下哪些因素可能会影响模型的预测准确性？（）

答案:样本量的大小###数据的线性关系###解释变量的数量###数据的非线性关系在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在什么问题？（）

答案:多重共线性在多元线性回归模型中，以下哪些统计量可以用来衡量模型对数据的拟合程度？（）

答案:F统计量###R²在多元线性回归模型中，调整后的可决系数（AdjustedR²）与原始可决系数（R²）相比，主要是对哪个方面进行了调整？（）

答案:解释变量的数量一元线性回归分析中回归平方和ESS的自由度是（）。

答案:1以下模型中不属于线性回归模型的是（）

答案:总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方ESS三者的关系是（）。

答案:TSS=RSS+ESS

答案:在一元线性回归模型中，衡量模型对数据拟合程度的可决系数R²的定义是（）。

答案:回归平方和/总离差平方和横截面数据是指（）

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数