2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷A卷附答案

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库

综合试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因

素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指

标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

2、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，

企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的

同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B

企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0%

B.8.0%

C.7.0%

D.6.5%

【答案】D

3、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有

效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违

约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同

的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违

约风险暴露进行区分

【答案】A

4、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理

【答案】B

5、《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议ni确立的资本监管

最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括Oo

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率？

【答案】A

6、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

【答案】A

7、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】B

8、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方

对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】B

9、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是

()O

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】c

10、下列哪项不属于政治风险？（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突

【答案】C

11、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

【答案】C

12、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外

头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】C

13、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）o

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中

的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估

和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性

【答案】D

14、下列关于信用风险的说法.正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担

保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但

由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】C

15、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关

【答案】C

16、收益率曲线最为常见的形态是（）o

A,正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】A

17、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的

投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择

不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用

的方法论、估计参数和数据等

【答案】C

18、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头

250,法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口

头寸为OO

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】C

19、客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户的大

小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】B

20、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是

【答案】C

21、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管

理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于

判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付

能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】B

22、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款

按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年

定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包

括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】C

23、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】A

24、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

25、（）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行

实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会

【答案】B

26、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案

【答案】B

27、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括

（）0

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】A

28、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的

资本要求系数B最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】C

29、下列哪项产品线的/3因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

【答案】C

30、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收

入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操

作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

31、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都

给予50%的风险权重

【答案】A

32、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿，表

外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75队表外

风险转换系数是20虬则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是

()O

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿

【答案】A

33、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷

款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未

来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰

当的方案是()。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】C

34、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是()0

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性

【答案】C

35、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是

（）O

A,符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】B

36、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平

【答案】A

37、目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】B

38、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万

元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为

50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银

行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】D

39、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】C

40、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述

最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

41、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】A

42、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】D

43、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头

500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万

美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】B

44、下列关于交易账户的说法，正确的是()o

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的

可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】A

45、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括

()O

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境

【答案】A

46、下列关于财务比率的表述，正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

47、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金

融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】A

48、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

49、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约

的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】D

50、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业

银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会？

【答案】C

多选题（共20题）

1、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标

【答案】ACD

2、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。

A.有助于金融产品的开发

B.有助于降低现金流的波动性

C.有利于商业银行更加有效地配置资本

D.有利于商业银行改善资本结构

E.有助于获得更多收益

【答案】ACD

3、风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平类

B.风险迁徙类

C.风险缓释类

D.风险对冲类

E.风险抵补类

【答案】AB

4、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。

A.杠杆性

B.保密性

C.替代性

D.灵活性

E.交易性

【答案】BD

5、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列

描述正确的是()

A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理

B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求

C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本

E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

【答案】ABCD

6、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（)O

A.银行的业务战略

B.银行的关键人员决定

C.银行的治理结构与实践

D.银行的风险管理与合规义务

E.银行的财务稳健性

【答案】ABCD

7、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。

A.提取准备金

B.发行次级债券

C.冲减利润

D.冲销资本金

E.以上都是

【答案】AC

8、下列属于操作风险关键风险指标的是（）。

A.员工水平

B.客户满意度

C.地区数量

D.交易量

E.产品复杂程度

【答案】ABCD

9、一级资本扣减项包括()

A.商誉

B.自持股票

C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本

D.协议互持的其他一级资本

E.资产证券化销售利得

【答案】ABCD

10、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国

兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交

易员热罗姆•盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧

元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出

震惊了全球金融界。

A.失职违规

B.流程执行失败

C.违法用工法律

D.职员欺诈

E.与客户纠纷

【答案】ACD

11、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是()。

A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准

B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监

管的稳健做法》

D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理

框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年

《巴塞尔ni最终方案》提出的新标准法

【答案】ABCD

12、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）

A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总

B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息

C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项

D.分析企业集团内部的关联关系

E.识别企业集团的性质，进行综合授信

【答案】BCD

13、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。

A.强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进

B.加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点

C.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

D.完善规章制度和业务操作