某银行20XX年度资本充足压力测试报告

为了充分评估某银行稳健性，识别潜在风险，提高我行风险管理水平，根据《中国银监会办公厅于组织开展银行业风险压力测试的通知》要求，制订了《某银行资本充足压力测试方案》，同时对资本充足情况进行逐项排查和压力测试，我行于今年第四季度开展了资本充足情况压力测试。现将情况汇报如下：一、组织架构为做好某银行资本充足压力测试工作，充分加强横向部门间的协调、联动，我行成立了资本充足压力测试小组。领导小组组长：，副组长：，成员：。资本充足压力测试领导小组下设办公室，办公室成员为风险合规管理部XX；财务部；信贷部。办公室设在风险合规管理部，并明确各部门人员工作职责：风险合规部：落实银监部门有关银行资本充足压力测试的工作部署；负责资本充足压力测试工作的统筹协调、整体推进和督促落实；制订资本充足压力测试操作方案，对资本充足压力测试结果及报告进行审核；其他与资本充足压力测试相关的工作事项。牵头各个业务部门对各项工作进行安排部署，严格保密制度，落实工作责任，确保了此次测试工作保质保量如期完成。计划财务部：协同制订资本充足压力操作方案，配合压力测试开展，提交分析报告，填写结果表格和基础数据。信贷管理部：协同制订资本充足压力操作方案，配合压力测试开展，提交分析报告，填写结果表格和基础数据。二、资本充足压力测试目标资本充足压力测试目标是综合考虑宏观经济形势、政策变化和突发事件等可能对我行资产充足状况造成负面冲击的各类因素，测算假设的压力情景下我行资本充足状况的变化，发现是否存在资本充足风险隐患，防范资本充足危机发生。三、资本充足压力测试框架（一）测试基准测试基准数据时点为20XX年12月30日，不考虑贷款规模和结构（除资产质量）的变化。（二）压力情景假设假设信贷资产质量下降，轻度1%、中度3%、重度5%；利润下降，轻度10%、中度20%、重度30%；表内和表外风险加强资产上升，轻度1%、中度3%、重度5%。在此情景下进行资本充足的压力测试。具体测试结果如下：（三）测试方法此次资本充足压力测试以《监会金融机构法人非现场监管信息系统》中G4A-1、G4A00、和G40三张表作为参考取数标准，以2019年09月30数据作为依据，测试轻度、中度、重度下资本充足率的变化情况。四、资本充足压力测试情况及结果项目基准轻度中度重度1.核心一级资本净额146619.26145671.32144723.38143775.442.一级资本净额146619.26145671.32144723.38143775.443.资本净额161241.42160293.48159345.54158397.604.信用风险加权资产（4.1+4.2+4.3）1184394.891196238.841219926.741243614.63X.对信用风险是否采用内部评级法，如是，填“1”；如否，填“0”00004.1表内风险加权资产1149543.881161039.321184030.201207021.07其中：4.1.1表内风险加权资产（权重法及内评法未覆盖）1149543.881161039.321184030.201207021.07其中：4.1.2表内风险加权资产（内评法覆盖）0.000.000.000.00其中：4.1.3资产证券化表内风险加权资产0.000.000.000.004.1.3.1标准法0.000.000.000.004.1.3.2内评法0.000.000.000.004.2表外风险加权资产34851.0135199.5235896.5436593.56其中：4.2.1表外风险加权资产（权重法及内评法未覆盖）34851.0135199.5235896.5436593.56其中：4.2.2表外风险加权资产（内评法覆盖）0.000.000.000.00其中：4.2.3资产证券化表外风险加权资产0.000.000.000.004.2.3.1标准法0.000.000.000.004.2.3.2内评法0.000.000.000.004.3交易对手信用风险暴露的风险加权资产0.000.000.000.004.3.1权重法0.000.000.000.004.3.2内评法0.000.000.000.005.市场风险加权资产0.000.000.000.005.1标准法0.000.000.000.005.2内部模型法0.000.000.000.006.操作风险加权资产129504.17129504.17129504.17129504.176.1基本指标法129504.17129504.17129504.17129504.176.2标准法0.000.000.000.006.3高级计量法0.000.000.000.007.校准前风险加权资产合计（4.+5.+6.）1313899.061325743.011349430.911373118.818.因应用资本底线及校准而导致的额外风险加权资产（资本计量高级方法银行适用）0.000.000.000.009.应用资本底线及校准后的风险加权资产合计（7.+8.）1313899.061325743.011349430.911373118.8110.核心一级资本充足率%（1./9.)11.1591%10.9879%10.7248%10.4707%11.一级资本充足率%（2./9.)11.1591%10.9879%10.7248%10.4707%12.资本充足率%（3./9.)12.2720%12.0908%11.8084%11.5356%（一）资本变化情况轻度压力测试下，核心一级资本净额为145671.32万元，一级资本净额为145671.32万元，资本净额为160293.48万元。中度压力测试，核心一级资本净额为144723.38万元，一级资本净额为144723.38万元，资本净额为159345.54万元。重度压力测试下，核心一级资本净额为143775.44万元，一级资本净额为143775.44万元，资本净额为158397.60万元。（二）风险加权资产情况轻度压力测试下，信用风险加权资产为1196238.84万元，其中表内风险加权资产为1161039.32万元，表外风险加权资产为35199.52万元；中度压力测试下，信用风险加权资产为1219926.74万元，其中表内风险加权资产为1184030.20万元，表外风险加权资产为35896.54万元；重度压力测试下，信用风险加权资产为1243614.63万元，其中表内风险加权资产为1207021.07万元，表外风险加权资产为36593.56万元。（三）资本充足率情况轻度情况下，核心一级资本充足率为10.99%，一级资本充足率为10.99%，资本充足率为12.09%；中度情况下，核心一级资本充足率为10.72%，一级资本充足率为10.72%，资本充足率为11.81%；重度情况下，核心一级资本充足率为10.47%，一级资本充足率为10.47%，资本充足率为11.54%。（四）测试结果我行贷款损失准备计提非常充分，在轻度、中度和重度情况下均不存在贷款损失准备缺口，在利润下降和风险加权资产上升的压力情景下，我行轻度资本充足率为12.09%、中度资本充足率为11.81%、重度资本充足率为11.54%。我行资本较为充足，在轻度、中度和重度压力情景下，资本充足率仍然能够符合监管要求，但同时要求我行管理层应高度重视非常规风险发生时的资本应急补充机制的建立和运营。五、压力测试的结果应用（一）经过此次资本充足压力测试，将在资本充足情况中加强考核监控力度，重点做好以下几个方面工作。（1）加强风险资产的管理，在做资产投资时合理调控资产的分布，有效控制高风险权重资产的快速增长。（2）继续提高贷款质量，压降不良贷款，防范贷款损失准备缺口的出现。（3）继续提高经营水平，使本行利润水平稳步提高，从而确保我行核心资本的充足。（二）本次压力测试存在的问题和缺陷。（1）资本充足在特殊情况下可能会与极端情景不匹配，但在测试情景下无法将全部可能的情况均考虑完备，所以即使在压力测试的各种情景资本充足率指标仍能符合监管要求，仍需提高防范意识，提高应对极端情况出现的应急处理能力。（2）假设模型自身属于静态测试，我行条件限制无法做到动态全面的压力测试。（三）下一步改进措施继续提高我行盈利水平，提高资产质量