基于巨额损失波动性的最优投资决策研究开题报告

基于巨额损失波动性的最优投资决策研究开题报告一、研究背景及意义随着经济全球化不断加速，各国之间的投资交流日益频繁。成千上万的投资者在市场中寻求最大的收益，但投资也伴随着风险。在金融市场中，巨额损失是一种常见的现象，特别是在经济衰退或不稳定的时期更为突出。众所周知，普遍存在的巨额损失会对投资者和市场带来负面影响，从而影响市场的稳定性和发展。因此，研究巨额损失的波动性对于找到最优投资策略是至关重要的。本研究充分考虑巨额损失的波动性，旨在探究如何在这种不稳定的市场环境下进行最优的投资决策。最优的投资策略可以帮助投资者降低损失，增加收益，降低风险。通过研究巨额损失的波动性，本研究可以为投资者提供有力的指导，为市场的稳定和可持续发展做出贡献。二、研究内容与方法本研究将从以下几个方面开展：1.综合研究巨额损失波动性的特征，包括特定行业和时间尺度上的波动；2.分析影响巨额损失波动性的因素，包括经济环境，市场结构，投资者行为等；3.系统构建投资组合优化模型，考虑巨额损失的波动性；4.对所构建的优化模型进行实证分析，深入探究各种因素对投资策略的影响；5.提出适应于巨额损失波动性的最优投资决策方法和措施。本研究采用文献综述和实证分析相结合的方法，通过收集和整理已有文献并相应地进行分析和比较，来发现问题和概念。同时，以中国A股市场的历史数据为例，通过数理统计方法对所构建的模型进行实证分析，检验其稳定性和实用性。三、研究预期成果通过本研究，我们的预期成果如下：1.系统化的研究巨额损失波动性的特征和影响因素，为投资者提供全面的了解和指导；2.提出适应于巨额损失波动性的最优投资决策方法和措施，帮助投资者降低风险，在市场中获得更高的收益；3.构建了一种适应于巨额损失波动性的投资组合优化模型，实证分析表明其稳定性和可靠性；4.从理论和实践上推进了金融领域的研究，为金融市场稳定和健康发展做出了贡献。四、研究时间安排研究时限：2021.01-2021.121.第一阶段：2021.01-2021.03研究背景和意义、研究问题和目标、文献综述资料的收集和整理。2.第二阶段：2021.04-2021.06分析影响巨额损失波动性的因素、探究巨额损失的波动性特征、构建投资组合优化模型。3.第三阶段：2021.07-2021.09实证分析、模型检验、结果呈现及论文撰写。4.第四阶段：2021.10-2021.12完善论文，进行修改、编辑、排版等，撰写答辩稿和PPT。五、参考文献1.汤一介,李婧,陈昱辰,王强强.巨额损失和风险管理:概念、理论和实践[J].管理学刊,2018,15(1):65-74.2.张婷.基于波动性的投资组合优化管理研究[D].西南大学,2019.3.胡小娜.巨额损失与金融风险管理[D].上海财经大学,2016.4.Johnson,B.,&Ngan,S.TheimpactofextremelossonherdingbehaviorintheHongKongstockmarket.PacificBasinFinanceJournal,2005,13(4):395-410.5.Danielsson,J.,&Peng,L.Worst-caseOptimalInvestmentwithC