2023年全国《中级银行从业资格》职业技能知识考试题与答案

2023年全国《中级银行从业资格》职业技能

知识考试题与答案

一、单选题

1、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持

各自的风险语言（术语）

B：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为

商业银行风险管理和目标实施提供支持

C：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职

责

D：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒

认识

正确答案：A

2、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性

特征的是（）

A：A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策

和原则

B：B对风险造成的损失进行最大程度的控制

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C：C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理

规划

D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效

措施减少或杜绝各类风险隐患

正确答案：B

3、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、

攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事

件是（）。

A：内部欺诈事件

B：外部欺诈事件

C：客户、产品和业务活动事件

D：执行、交割和流程管理事件

正确答案：B

4、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，

错误的是（）。

A：I和III

B：III和IV

c：I和n

D：只有I

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正确答案：A

5、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流

动性风险最低的是（）。

A：负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B：负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C：负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D：负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷

款为主

正确答案：B

6、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法

错误的是（）。

A：核心负债比不小于50%

B：流动性覆盖率不小于100%

C：流动性缺口率不小于T0%

D：流动性比例不小于25%

正确答案：A

7、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商

业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产

等资产，都给予（）的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重

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为（）。

A：100%；50%

B：50%；100%

C：60%；40%

D：40%；60%

正确答案：A

8、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为

10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金

融产品的预期收益率为（）。

A：17%

B：15%

C：10%

D：7%

正确答案：D

9、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利

的资产负债结构是（）。

A：保持资产负债结构不变

B：以短期负债为长期资产融资

C：以长期负债为长期资产融资

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D：以长期负债为短期资产融资

正确答案：D

10、金融资产的市场价值是指（）。

A：金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B：在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强

迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C：交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D：对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场

价值

正确答案：B

11、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户

其他项目的风险而持有的（?）。

A：金融头寸

B：金融工具

C：金融工具和商品头寸

D：商品头寸？

正确答案：C

12、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A：单笔不超过100万元授信的个人信用卡

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B：某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C：以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D：某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限

一年的循环授信

正确答案：A

13、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A：资本金收益率二税后净收人/资产总额

B：资产收益率二税后净收入/资本金总额

C：净业务收益率二（营业收入-营业支出）/资产总额

D：非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）/（营业收

入-营业支出）

正确答案：C

14、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从

报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不

属于内部报告的是（）。

A：提供监管数据

B：配合内部审计检查

C：识别当期风险特征

D：评价整体风险状况

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正确答案：A

15、（）应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技

项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的

重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A：高级管理层

B：业务部门

C：项目实施部门

D：风险管理部门

正确答案：C

16、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监

管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法

不正确的是（）。

A：日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、

特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B：惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地

按照市场规则披露信息

C：法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，

揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D：惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可

要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露

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正确答案：B

17、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用

压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A：只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B：不能计量非交易业务中的市场风险

C：置信水平无法达到监管要求

D：未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

正确答案：D

18、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A：所有企业的违约风险都难以估计

B：所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C：所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D：所有企业的违约风险都不会改变？

正确答案：C

19、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前

提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具

或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A：缺口分析

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B：压力测试

C：返回检验

D：敏感性分析

正确答案：D

20、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围

覆盖所有业务品种，体现了该工作的()原则。

A：客观性

B：重要性

C：全面性

D：及时性

正确答案：C

21、主要货币汇率出现大的变化，属于()压力测试情

景。

A：操作风险

B：市场风险

C：声誉风险

D：战略风险

正确答案：B

22、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出

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的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资

本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A：外部操作风险计量系统

B：外部操作风险识别系统

C：内部操作风险计量系统

D：内部操作风险识别系统

正确答案：A

23、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,

也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估,

也就是通常所说的（）。

A：风险识别

B：风险监测

C：风险控制

D：风险加总

正确答案：D

24、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A：各家银行所采用的验证方法应当统一

B：验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C：验证主要由监管当局负责

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D：验证应随着风险管理手段的改进而调整

正确答案：D

25、下列属于内部控制第二类目标的是()。

A：编制可靠的公开发布的财务报表

B：涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C：业绩和盈利目标

D：资源的安全性

正确答案：A

26、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不

恰当的是()

A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，

即净敞口限额

B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家

或地区所使用的经济资本

D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有

量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

正确答案：B

27、在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为

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准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A：账面资本

B：监管资本

C：经济资本

D：实收资本

正确答案：B

28、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要

做具体分析

正确答案：A

29、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账

户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%,

持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有

（）天交易账户的损失超过780万元。

A：2.5

B：3.5

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C：2

D：3

正确答案：A

30、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A：适用性

B：安全性

C：前瞻性

D：便捷性

正确答案：B

31、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通

常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点

是分析()。

A：重新定价风险

B：期权风险

C：收益率曲线风险

D：基准风险

正确答案：A

32、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险

的加总。

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A：等于

B：大于

C：小于

D：无关

正确答案：C

33、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日

为交易日以后的O的外汇交易。

A：第2个工作日

B：第1个工作日

C：第3个工作日

D：第5个工作日

正确答案：A

34、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,

具有（）的特点。

A：普遍性和非营利性

B：普遍性和营利性

C：流动性和非营利性

D：风险性和非营利性

正确答案：A

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35、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量

市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A：4

B：2

C：3

D：1

正确答案：C

36、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A：经营和收益

B：经营和风险

C：经营和管理

D：风险和收益

正确答案：B

37、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A：银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同

压力条件下的资本需求和资本可获得性

B：资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大

负面影响的因素

C：对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明

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确相应的资本补充政策安排和应对措施

D：资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标

正确答案：C

38、风险监管的核心步骤是（）。

A：了解机构

B：规划监管行动

C：风险评估

D：风险衡量

正确答案：C

39、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A：多向交互式、智能化

B：多向交互式、系统化

C：单向式、智能化

D：单向式、系统化

正确答案：A

40、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央

银行的（），

A：各项存款总额

B：超额备付金头寸

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C：各项贷款总额

D：现金头寸

正确答案：B

41、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性

状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，

商业银行流动性比例不低于25%

B：商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定

各类资产的合理比率指标

C：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，

商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D：比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，

并对各类资产负债准确计量

正确答案：C

42、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系

各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进

行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A：至少每年一次

B：每三年一次

C：每两年一次

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D：至少每两年一次

正确答案：A

43、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A：经营和收益

B：经营和风险

C：风险和收益

D：经营和管理

正确答案：B

44、根据巴塞尔协议III,普通商业银行的总资本充足率

不得低于（）。

A：7%

B：8%

C：10.5%

D：11.5%

正确答案：C

45、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行

的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的

操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总

八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本

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要求。

A：标准法

B：高级计量法

C：基本指标法

D：内部评级法

正确答案：A

46、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A：假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B：组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态

分布

C：认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相

互独立的

D：根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊

松分布，对贷款组合违约率进行分析

正确答案：B

47、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债,

年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、

6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投

资方案效益最高的是（）。

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A：40%投资国债、60%投资银行理财产品

B：100%投资国债

C：100%投资银行理财产品

D：60%投资国债、40%投资银行理财产品

正确答案：C

48、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A：专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行

在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B：有关客户的信息经常是保密的

C：某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露

具体的项目

D：专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信

息披露，不用解释未披露的事实和原因

正确答案：D

49、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关

系，以下表述错误的是()。

A：操作风险不会对流动性造成显著影响

B：承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C：市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造

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成流动性波动

D：声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流

失，进而导致流动性困难

正确答案：A

50、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录

保存制度的具体办法，由O会同国务院有关金融监督管理

机构制定。

A：商业银行

B：银监会

C：中国银行业协会

D：国务院反洗钱行政主管部门

正确答案：D

51、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A：风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两

类

B：非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管

理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C：非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管

理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内

部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

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D：非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行

持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

正确答案：C

52、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投

资者主要为（）。

A：金融机构、企业年金等

B：个人投资者

C：符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件

的投资者

D：银行间投资人或特定机构投资者

正确答案：D

53、操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应

为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A：存款准备金

B：存款保险

C：经济资本

D：资本充足率

正确答案：C

54、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行

第22页共68页

信用评级的是（）。

A：已上市的中型企业

B：刚由事业单位改制而成的企业

C：财务制度健全的小型企业

D：即将上市的大型企业

正确答案：C

55、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部

评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评

级法都必须估计的风险因素是（）。

A：违约概率

B：违约失率

C：违约风险暴露

D：期限

正确答案：A

56、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成

部分

B：商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风

险偏好的协调一致

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C：风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者

的期望

D：风险偏好需要有效传导至各实体、条线

正确答案：C

57、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,

利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是（）。

A：历史模拟法

B：方差-协方差法

C：标准法

D：蒙特卡洛模拟法

正确答案：B

58、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主

要发展阶段，包括（）

A：专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B：专家判断法，评级模型，违约概率模型

C：专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D：人工分析法，评级模板，打分卡模型

正确答案：C

59、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、

第24页共68页

持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风

险状况、采取监管措施的主要依据。

A：流动性比率

B：资本充足率

C：存款偏昌度

D：资本收益率

正确答案：B

60、假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%

置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最

不可能为()。

A：4.OXVaR

B：4.5XVaR

C：3.OXVaR

D：3.5XVaR

正确答案：B

61、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方

法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作

用的是()。

A：促进风险管理文化的转变

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B：丰富操作风险的管理手段

C：优化作风险管理流程

D：提高操作风险管理效率

正确答案：D

62、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A：制作数据清单

B：情景分析方法

C：失误树分析法

D：专家调查分析法

正确答案：B

63、风险管理的目标是()。

A：消除风险

B：实现收益最大化

C：实现收益和风险的平衡

D：增加风险

正确答案：C

64、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损

失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。

若要保证不良贷款率不高于2%,则该银行次级类贷款余额

第26页共68页

最多为（）亿元。

A：200

B：300

C：600

D：800

正确答案：A

65、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A：10%

B：15%

C：25%

D：40%

正确答案：C

66、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A：市场利率剧烈波动

B：大量借款人违约

C：存款人挤提存款

D：外部监管的强化

正确答案：C

第27页共68页

67、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,

马克多头400,英镑多头250,法郎空头120o美元空头480o

则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A：400

B：600

C：1400

D：1700

正确答案：C

68、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期

限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映

的收益率曲线的类型是（）。

A：水平收益率曲线

B：波动收益率曲线

C：正向收益率曲线

D：反向收益率曲线

正确答案：D

69、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。

A：资产风险管理模式阶段

第28页共68页

B：负债风险管理模式阶段

C：资产负债风险管理模式阶段

D：全面风险管理模式阶段

正确答案：D

70、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A：各家银行所采用的验证方法应当统一

B：验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C：验证主要由监管当局负责

D：验证应随着风险管理手段的改进而调整

正确答案：D

71、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行

银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中

的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A：交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B：能够进行积极的管理

C：能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的

金融资产

D：能够完全对冲以规避风险

正确答案：C

第29页共68页

72、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项

中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A：未分配利润

B：二级资本工具及其溢价

C：盈余公积

D：一般风险准备

正确答案：B

73、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险

的加总。

A：等于

B：大于

C：小于

D：无关

正确答案：C

74、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一

直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比

重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百

亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰

当的方案是（）。

第30页共68页

A：拆入资金

B：向人民银行再贴现

C：发行银行债券

D：用自有债券进行回购

正确答案：C

75、邓肯•威尔逊开发出了()方法。

A：因果关系模型

B：关键风险指标

C：风险诱因

D：风险缓释

正确答案：A

76、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国

债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约

损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是()万元。

A：8

B：7.2

C：4.8

D：3.2

正确答案：D

第31页共68页

77、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通

常分为（）。

A：实际损失、无形损失、灾难性损失

B：预期损失、非预期损失、灾难性损失

C：预期损失、实际损失、灾难性损失

D：实际损失、机会成本/损失、非预期损失

正确答案：B

78、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、

攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事

件是Oo

A：内部欺诈事件

B：外部欺诈事件

C：客户、产品和业务活动事件

D：执行、交割和流程管理事件

正确答案：B

79、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率

为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该

金融产品的预期收益率为（）。

A：17%

第32页共68页

B：15%

C：10%

D：7%

正确答案：D

80、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最

终责任。

A：董事会

B：监事会

C：高级管理层

D：风险管理部门

正确答案：A

81、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A：经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的

战略规划

C：战略风险一经批准不得更改

D：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有

丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

正确答案：C

第33页共68页

82、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风

险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行

面临的技术风险（）。

A：行业恶性竞争

B：银行的信息系统安全性存在风险

C：银行缺乏独特的品牌形象

D：兼并/收购失败

正确答案：B

83、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A：银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技

术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管

理程序进行评估

C：监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状

况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身

的风险状况

D：监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、

数量、及时性来衡量

正确答案：B

84、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础

第34页共68页

计算的。

A：经济资本

B：会计资本

C：监管资本

D：账面资本

正确答案：C

85、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动

性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是

流动性风险（）。

A：识别

B：计量

C：监测

D：控制

正确答案：D

86、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行

信用评级的是（）。

A：已上市的中型企业

B：刚由事业单位改制而成的企业

C：财务制度健全的小型企业

第35页共68页

D：即将上市的大型企业

正确答案：C

87、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质

量最不相关的是（）。

A：正常贷款迁徙率

B：关注类贷款迁徙率

C：可疑类贷款迁徙率

D：预期损失率

正确答案：D

88、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下

哪项内容？（？）

A：建设学习型组织

B：培养开放、互信、互助的机构文化

C：满足所有利益持有者的期望

D：明确商业银行的战略愿景和价值理念？

正确答案：C

89、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的

是（）。

A：内部模型法

第36页共68页

B：标准法

C：内部评级法

D：现期风险暴露法

正确答案：C

90、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及

成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越()。

A：弱

B：强

C：没有影响

D：有影响，但不确定

正确答案：B

91、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,

资产A=2000亿元,负债L-1700亿元,资产久期为DA=6年,负

债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到

4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().

A：增加33.02亿元

B：减少33.17亿元

C：减少33.02亿元

D：增加33.17亿元

第37页共68页

正确答案：B

92、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大

损失的要素是（）。

A：违约概率

B：非预期损失

C：预期损失

D：风险价值

正确答案：D

93、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服

务业务”产品线的B值为（）。

A：8%

B：12%

C：18%

D：15%

正确答案：D

94、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。

A：收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B：收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水

平、波动收益率曲线

第38页共68页

C：正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D：反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

正确答案：D

95、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可

能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策

的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守

操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A：董事会

B：高级管理层

C：董事会和高级管理层

D：内部审计部门

正确答案：B

96、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整

体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三

步走”，其中不包括（）。

A：根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授

信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B：确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用

与实力承受对外债务的最大能力

C：根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成

第39页共68页

员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值

D：分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的

授信限额

正确答案：B

97、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员

会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A：部门人员的变动

B：供应商的变更

C：计划的重大变更

D：主要费用支出情况

正确答案：A

98、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日

为交易日以后的（）的外汇交易。

A：第2个工作日

B：第1个工作日

C：第3个工作日

D：第5个工作日

正确答案：A

99、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主

第40页共68页

要通过（）来实现。

A：设定止损限额

B：减少经济资本配置

C：风险转移

D：减低风险暴露

正确答案：B

100、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A：信用信息的收集和传递

B：风险分析

C：风险避免

D：后评价

正确答案：C

101、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的

是（）。

A：风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修

正

B：商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐

培养良好的风险文化

C：风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

第41页共68页

D：风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通

过短期突击达到目的

正确答案：C

102、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件

下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其

他条件不变，如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户

的风险价值将（）。

A：增加

B：保持不变

C：无法判断

D：减小

正确答案：A

103、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力

出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款

本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A：关注类贷款

B：可疑类贷款

C：损失类贷款

D：次级类贷款

第42页共68页

正确答案：D

104、金融稳定（？）在《有效风险偏好框架制定原则》

中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总

体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限

额。

A：董事会

B：监事会

C：理事会

D：股东大会？

正确答案：C

105、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银

行监管侧重于（）。

A：银行机构风险和合规性的分析、评价

B：财务报表检查

C：会计资料规范性

D：关注财务数据完整性、准确性和可靠性

正确答案：A

106、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。

A：盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成

第43页共68页

实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能

力

B：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金

获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C：效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和

管理资产的能力

D：流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即

分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能

力

正确答案：B

107、资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。

A：一年

B：两年

C：三年

D：四年

正确答案：C

108、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐

患及其控制措施的表述，最不恰当的是()。

A：借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高

中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

第44页共68页

B：建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易

员操作失误的概率

C：实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后

台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D：代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取

必要的履约保证

正确答案：C

109、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的

是（）。

A：银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于

经营管理从被动防守转变为主动出击

B：战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C：金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积

聚战略风险

D：有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的

愿景、短期目的以及长期目标

正确答案：B

110、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评

级的是（）。

A：银行业协会

第45页共68页

B：监管部门

C：评级机构

D：审计师

正确答案：C

in、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情

景属于（）压力测试情景。

A：市场风险

B：信用风险

C：流动性风险

D：操作风险

正确答案：C

112、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净

空头头寸之和之中的较大值

正确答案：C

113、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

第46页共68页

A：内部报告和外部报告

B：综合报告和专题报告

C：一般报告和特殊报告

D：管理报告和监督报告

正确答案：A

114、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表

述，错误的是（）。

A：信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B：信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可

能性

C：信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效

途径之一

D：信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行

经营者的行为

正确答案：B

115、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的

是（）。

A：CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合

VaR的难题

第47页共68页

B：CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信

用风险组合模型之一

C：CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期

限内可能发生的最大损失

D：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

正确答案：C

116、压力情景应充分体现银行()的特征。

A：经营和收益

B：经营和风险

C：风险和收益

D：经营和管理

正确答案：B

117、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲

策略进行管理的是()。

A：汇率风险

B：操作风险

C：股票风险

D：商品风险？

正确答案：B

第48页共68页

118、资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。

A：一年

B：两年

C：三年

D：五年

正确答案：C

119、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是

(?)o

A：内部人员盗窃客户资料谋取私利

B：委托方伪造收付款凭证骗取资金

C：客户通过代理收付款进行洗钱活动

D：代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？

正确答案：D

120、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

A：操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制

和报告不力等

B：操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领

域

C：不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统

第49页共68页

以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D：一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

正确答案：D

121、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误

的是Oo

A：内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人

事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动

之外

C：独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断

凌驾于对审计事物的判断之上

D：审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，

独立自主地开展审计工作

正确答案：C

122、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平

均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产

为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A：300

B：500

C：600

第50页共68页

D：400

正确答案：C

123、()根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包

活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机

构的监管评级。

A：证监会及其派出机构

B：财政部

C：中国人民银行

D：国务院银行业监督管理机构及其派出机构

正确答案：D

124、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)

的表述，最不恰当的是()

A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息

被露工作组

B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工

作组建议报告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息

被露框架

D：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领

城提出气候相关信息披露建议

第51页共68页

正确答案：A

125、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为

105.00元，市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,

则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A：上升0.917元

B：降低0.917元

C：上升1.071元

D：降低1.071元

正确答案：B

126、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险

较大。

A：50%

B：100%

C：200%

D：150%

正确答案：D

127、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具

有相同经济价值的现金流的合约。

A：期权

第52页共68页

B：互换

C：期货

D：远期

正确答案：B

128、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加

权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为()。

A：100%

B：50%

C：70%

D：0

正确答案：C

129、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风

险的加总。

A：等于

B：大于

C：小于

D：无关

正确答案：C

130、新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管

第53页共68页

理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指(?)o

A：全面性原则

B：统一性原则

C：统筹性原则

D：适应性原则？

正确答案：B

131、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易

账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%,

持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有

()天交易账户的损失超过780万元。

A：2.5

B：3.5

C：2

D：3

正确答案：A

132、国别风险的评估指标不包括()。

A：数量指标

B：等级指标

C：规模指标

第54页共68页

D：比例指标

正确答案：C

133、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿

元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项

准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约

为（）。

A：15%

B：20%

C：35%

D：50%

正确答案：B

134、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A：不良贷款率二（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

・各项贷款X100%

B：预期损失率=预期损失+资产风险敞口又100%

C：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额+贷款

类资本总额X100%

D：贷款损失准备充足率二贷款实际计提准备/贷款应提

准备

第55页共68页

正确答案：c

135、下列关于VaR的说法中，错误的是（）。

A：均值VaR是以均值为基准测度风险的

B：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的

是资产价值的相对损失

C：VaR的计算涉及置信水平与持有期

D：计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型

法、蒙特卡洛模拟法

正确答案：B

136、正常贷款迁徙率等于（）。

A：（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注

类贷款中转为不良贷款的金额）!（期初正常类贷款余额-期

初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关

注类贷款期间减少金额）X100%

B：（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注

类贷款中转为不良贷款的金额）-（期初正常类贷款余额-期

初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关

注类贷款期间减少金额）X100%

C：（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注

类贷款中转为不良贷款的金额）小（期初正常类贷款余额-期

第56页共68页

初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关

注类贷款期间减少金额）X100%

D：（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注

类贷款中转为不良贷款的金额）+（期初正常类贷款余额+期

初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关

注类贷款期间减少金额）X100%

正确答案：A

137、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理

模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

在此情况下，（）应运而生。

A：资产风险管理模式

B：负债风险管理模式

C：资产负债风险管理模式

D：全面风险管理模式

正确答案：C

138、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中

99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为

5000万元

B：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概

第57页共68页

率不大于99%

C：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概

率不大于1%

D：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为

5000万元

正确答案：C

139、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展

阶段的说法，不正确的是0。

A：资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要

偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动

性

B：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的

主动负债变为被动负债

C：资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、

负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目

标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D：全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计

等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

正确答案：B

140、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

第58页共68页

A：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的

可能性

B：《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借

款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者

C：计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部

评级的最长时间完全一致

D：违约概率与违约频率不是同一个概念

正确答案：C

141、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至

关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A：商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟

通的好时机

B：商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的

早期预警经验

C：商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风

险损失及影响

D：商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身

潜在的风险

正确答案：C

142、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

第59页共68页

A：控制活动

B：风险计量

C：内部监督

D：信息与沟通

正确答案：B

143、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类

表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是

200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换

系数是20%o则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最

可能的是()亿元。

A：40

B：90

C：30

D：67.5

正确答案：D

144、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产

A：信用风险、市场风险、流动性风险

B：市场风险、流动性风险、法律风险

C：声誉风险、国别风险、市场风险

第60页共68页

D：流动性风险、国别风险、声誉风险

正确答案：A

145、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制

造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款

申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著

减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析

恰当的是()。

A：多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B：该企业集团的短期偿债能力较弱

C：投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能

力很强

D：该企业集团投资房地产已经造成损失

正确答案：B

146、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)

的表述，最不恰当的是()

A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息

被露工作组

B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工

作组建议报告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息

第61页共68页

被露框架

D：TCFD