2024年银行业从业资格考试风险管理模拟试题

2023年银行业从业资格考试风险管理模拟试题有90个单项选择，40个多选题，15个判断题，其中有诸多会和考试题相近或B损失的分布△C未来成果的不确定性D.普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、C风险转移7商业银行经济资本配置的作用重要体目前()两个方面。CC.风险管理和绩效考核8假如一种资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益B0.2△C0.3AD0.49风险管理文化的精神关键和最重要和最高层次的原因D风险管理技能10风险识别措施中常用的情景分析法是指：CAA将也许面因12如下哪一种模型是针对市场风险的计量模型?CAACreditMetricsBKMV模型△CVaR模型△D高级计量法*13CreditMetrics模型认C预期损失率=预期损失/风险资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行措施》规定不良贷款分析汇20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，假如所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BD以上都不对23情景分析用于：BAA测试单个风险原因或一小组亲密有关的风险原因的假定运动对组合价值的影响B一组风险原因的多种情景对组合价值的影响△C着重分析特定风险原因对组合或业务单元的影响△DA和C24a资产证券化的作用在于：DA提高商业银行资产的流动性B增强商业银行有关资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理措施AD以上都对的25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CARAROC=贷款年收入/监管或经济资本BRAROC=(贷款年收入一预期损失)/监管或经济资本△CRAROC=(贷款年收入-各项费用一预期损失)/监管或经济资本D以上都不对26如下属于客户评级的专家判断法的是：D△A5Cs系统27贷款定价中的风险成本是用来：A△A抵销贷款预期损失△B抵销贷款非预期损失AC抵销贷款的预期和非预期损失△D以上都不对A该条件是第28—29题的条件△已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，假如各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,假如商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分派给正常类贷款的经济资本为：AD6亿29a根据边际非预期损失占比，商业银行分派给关注类贷款的经济资本B3亿aC5亿AD10亿300假如商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专题准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨D0.3A31假如一种贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，假如该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C△A0.01AB32如下属于客户评级的专家判断法的是：DD以上都是33绝对信用价差是指：BAA不同样债券或贷款的收益率之间的差额AB债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额AC固定收益证券同权益证券的收益率的差额AD以上都不对▲34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C△ARAROC=贷款年收入/监管或经济资本BRAROC=(贷款年收入一预期损失)/监管或经济资本CRAROC=(贷款年收入-各项费用一预期损A定性分析法D以上都不对36假如一家国内商业的贷款资产状况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良40如下业务中包括了期权性风险的是：C该条件为41-43题的条件假如A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示▲固定利率融资成本浮动DA企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节省多少融资成本?AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%△BA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+1%ACA企业的融资成本DA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+1%A货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金总价值为零▲46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》,按照47假如某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做详细分析49如下不属于内部欺诈C交易品种未经授权△D银行内部发生的性别/种族歧视事件50A我国商业银行B合规问题D以上都不对▲54从长期来看，商业银行资本分派于抵补操作风险的比例大B操作风险D声誉风险5a6健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?DB商业银行的操作风险也也许带来巨亏，因此应当比市场风险愈加充足重视▲59有关计量操作风险所需经济资本的原则法，将商业银行的所有业务划分为C7类C信用风险随时得到偿付或者在不贬值的状况下发售△B商业银行可以以D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62假如商业银行对市场利率63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，,关键贷款期初余额25亿，期末余额35亿，,流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，A30亿△B60亿C40亿该条件为为64-66题的条件▲假如某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，假如年利率从8%上升到8.5%,那A资产价值减少27.8亿元△B资产价值增长27.8亿元C资产价值减少14.8亿元D资产价值增长14.8亿元增长27.8亿元C负债价值减少14.8亿元D负债价值增长14.8亿元66α商业银行总价值变化为：BAA增长13亿元B减少13亿元AC增长42.6亿元D减少42.6亿元67已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72国内商业银行界目前认为比较D运用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代C《巴塞尔资本协议》▲B8%AC10%△D1本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本规定为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理措施》规定的资本充足率的计二多选题1商业银行的经营原则是：ABCE借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包括哪些等级的A正常B关注C次级D可疑E损失△10目前国际银行业应用比较广泛的组DKMV模型EZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括如下哪几项?ABCDEAA不良资产/贷款率C及时性E通货膨胀调整成本▲14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵照哪些原则?A总收益互换D信用联动票据E股票期权1▲6计算商业银行特定客户的信用风险，需要如下哪些变量?ABC▲E行业风险指数1a7对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?ABA品德E经营环境18信用风险组合模型包括：BCDAACreditMonitor均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先懂得的B第0期到第1期的即期利率△C第1期到第2期的远期利率D3年期的即期利率△E市场在3期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分构成?ABAAC资产的到期收益率C大多数缺口分析未能反应利率变动对非利息收入和费影响△E缺口分析忽视了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异B缺乏足够后援/替代人员27操作风险成因中的系统缺陷原因重要包括哪几种方面?ABCDA数据/信息质量28基本指标法的计算中波及哪几种变量?ABCAA前三年中各年为正的总收入E所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具有使用原则法的资格，30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具有哪些基本条件?ABCD中式的、可灵活扩充的业务信息系统△E强大的研发实力▲31如下论述对的C对商业银行而言，企业/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感存款客户和企业/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与关键存款比率这一指标可以通过D银行风险论AE适度竞争论38银行风险监管指标的监测评价应遵照哪些原D持续性原则E保密性原则▲39我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE三、判断题1a风险就是指损失的大小F2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风3商业银行风险管理的目的并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争