下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
金融工程试验汇报(一)
布莱克-舒尔斯期权定价模型-基础
1.试验目的：
上机操作，运用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
2.试验内容(以看涨期权为例)
(1)目前股价与期权价格：
看涨期权价格
目前股价S(元)
C
80
0.
85
0.
90
1.
95
3.
100
5.65833817
105
8.
12.7330236
110
5
17.0630166
115
5
21.698
120
44563
26.5135800
125
1
(2)年波动利率与期权价格：
年波动率s
看涨期权价格c
0
0.
0.05
1.
0.1
2.
0.15
3.69937439
0.2
4.
0.25
5.65833817
0.3
6.64163733
0.35
7.
0.4
8.
0.45
9.
(3)无风险利率与期权价格：
无风险利率r
看涨期权价格c
0.47%
5.
5.47%
5.
10.47%
5.
15.47%
5.
20.47%
5.
25.47%
5.65833817
30.47%
5.
35.47%
5.
40.47%
6.04943621
45.47%
6.
(4)协议价格与期权价格：
看涨期权价格
协议价格X(元)C
8021.210864
16.564843
8555
9012.29478924
958.
5.658338
10017
1053.
1102.
1151.
1200.
1250.
(5)到期时间与期权价格：
到期时间T-t(年)看涨期权价格c
0.05
2.
0.1
3.
0.15
4.
0.2
4.99894135
0.25
5.65833817
0.3
6.
0.35
6.
0.4
7.
0.45
7.88792585
0.5
8,
3.试验结论：
由试验可得，B-S-M期权定价公式中的期权
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工程造价实习报告（10篇）
- 24.3.2 三角形一边的平行线 同步练习
- 物业公司试用期工作总结简短（3篇）
- 食堂食品安全自查制度
- 社区元旦活动主持稿
- 第二十六章 二次函数（单元重点综合测试）
- 统编版三年级上册语文第一学期期末考试卷(三)（含答案）
- 广东省揭阳市2024-2025学年高二上学期期中考试英语试题（含答案）
- MES系统如何帮助中小企业实现数字化转型
- 临时工聘请合同范本
- 4.2 凝聚法治共识（教学设计）-2023-2024学年九年级道德与法治上册同步课堂（部编版）
- d级洁净区管理与操作规范
- 供应商现场审核培训
- 中国古代军事思想
- 《髌骨骨折骨折》课件
- 肾内科激素的用药知识-健康科普知识讲座课件
- 关于工商管理社会实践报告
- 农业银行安全培训课件
- 小学绘本阅读《白雪公主》
- 2024届新结构“8+3+3”选填限时训练1~10（学生版）
- JTT791-2010 公路涵洞通道用波纹钢管(板)
评论
0/150
提交评论