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文档简介
金融工程试验汇报(一)
布莱克-舒尔斯期权定价模型-基础
1.试验目的：
上机操作，运用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
2.试验内容(以看涨期权为例)
(1)目前股价与期权价格：
看涨期权价格
目前股价S(元)
C
80
0.
85
0.
90
1.
95
3.
100
5.65833817
105
8.
12.7330236
110
5
17.0630166
115
5
21.698
120
44563
26.5135800
125
1
(2)年波动利率与期权价格：
年波动率s
看涨期权价格c
0
0.
0.05
1.
0.1
2.
0.15
3.69937439
0.2
4.
0.25
5.65833817
0.3
6.64163733
0.35
7.
0.4
8.
0.45
9.
(3)无风险利率与期权价格：
无风险利率r
看涨期权价格c
0.47%
5.
5.47%
5.
10.47%
5.
15.47%
5.
20.47%
5.
25.47%
5.65833817
30.47%
5.
35.47%
5.
40.47%
6.04943621
45.47%
6.
(4)协议价格与期权价格：
看涨期权价格
协议价格X(元)C
8021.210864
16.564843
8555
9012.29478924
958.
5.658338
10017
1053.
1102.
1151.
1200.
1250.
(5)到期时间与期权价格：
到期时间T-t(年)看涨期权价格c
0.05
2.
0.1
3.
0.15
4.
0.2
4.99894135
0.25
5.65833817
0.3
6.
0.35
6.
0.4
7.
0.45
7.88792585
0.5
8,
3.试验结论：
由试验可得，B-S-M期权定价公式中的期权
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