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开放式基金业绩评估中的风险调整和归属分析的开题报告一、研究背景及意义开放式基金是指可以由任何投资者购买和赎回的一种基金产品，其投资范围涵盖股票、债券、货币市场等多项资产类别，是目前我国证券市场发展较为迅速的投资品种之一。由于其很好地实现了风险和收益的平衡，受到越来越多的投资者的青睐，因此在中国金融市场的资产规模逐年增长。基金业绩评估是评价开放式基金投资价值的重要指标，其评估不仅关乎投资者的日常投资决策，也对基金经理的职业评价及基金公司的行业声誉有着重要的影响。然而，单纯以基金收益率作为基金业绩评估的指标可能存在偏误，因为在实际投资中，考虑风险后的绩效表现更能反映基金的投资价值。因此，对基金业绩评估中风险调整的研究对于了解基金实际绩效具有重要的意义。本文将以开放式基金为研究对象，探究风险调整在基金业绩评估中的作用及影响，并从归属分析的角度研究基金内部因素对基金绩效的影响，为基金投资者、从业人员和研究人员提供参考。二、研究内容及方法本文将分为两个部分进行探究，分别是基于风险调整的开放式基金业绩评估和基金归属分析。1.风险调整的开放式基金业绩评估首先，本文将通过搜集、整理基金的历史数据，对比基准收益率和基金收益率，对基金的风险和收益进行评估，并挑选出表现最好的基金作为研究对象。然后，应用SharpeRatio、TreynorRatio和Jensen'sAlpha等风险调整的指标，对选定的基金进行评估和比较，分析不同评估指标在评价基金风险和收益时的优劣。2.基金归属分析本文以基金内部因素对基金业绩的影响，从归属分析的角度展开研究。归属分析是一种分析基金业绩的方法，将基金绩效分解为市场收益、超额收益和选择收益三个因素，进一步分析基金经理的投资决策和基金公司的管理水平。本文通过分析基金投资组合的收益和风险，运用归属分析方法，对基金业绩走势进行解析，揭示基金经理的投资策略、管理水平和市场走势对基金收益的影响。本研究将结合基金的具体情况，采用定量和定性相结合的研究方法，以确保研究结果的准确性和可信度。三、预期研究结果通过对基金业绩评估中风险调整的研究，本文预期得到以下结果：1.不同的风险调整指标在评价基金风险和收益时的各自优劣，并找出更为适用的指标。2.对选定的基金进行风险调整后的评价和比较，得到更加公正准确的基金业绩评估结果。3.通过基金归属分析，揭示基金经理的投资策略和基金公司的管理水平对基金收益的影响，对帮助投资者理性投资、优化基金经理的投资策略具有一定的参考和指导意义。四、参考文献1.陈兆卿，曹忠中，李宇辉.基于风险调整的基金业绩评估指标比较研究[J].现代金融，2006(4):42-46.2.谢伟博.基金业绩评价方法的研究[J].体制改革，2006(11):72-74.3.李学孟.基金业绩归因分析及应用[J].银行研究，2008(2):96-10

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