中国建设银行眉山支行个人住房贷款信用风险研究

中国建设银行眉山支行个人住房贷款信用风险研究一、绪论（一）研究背景由于我国经济发展的市场化持续深化，自住房方面的规定有所变革，原来的福利房逐渐消失，住房开始商品化，可以进行买卖。虽然国家全面进入小康生活，国民的生活水平在不断提升，收入逐渐提高，但普通城镇居民的收入还是赶不上住房价格的增长速度，城镇居民基本不可能一次性全款买房。所以一般居民买房采用分期付款的方式，为商业银行个人住房贷款服务能够快速发展提供了机会，满足了想要买房的居民的愿望。这几年，我国想要购置住房的人数不断增多，个人贷款业务也处在一个稳定的阶段。因为个人住房贷款在商业银行贷款服务中的安全性比较高，商业银行想要扩大该服务所带来的收入，在国家准许的规则之下，最大限度增加优惠政策激励居民买房，从而扩大个人住房贷款的业务规模。但是商业银行在追求利润的同时忽略了个人住房贷款本身的风险。借款人还不起银行的贷款，这些贷款将会成为坏账，呆账，所造成的损失也是大于之前给商业银行带来的利润。各种风险也会随着时间的累积慢慢显现出来，最终都以不同程度的信用风险的形势爆发出来。07年美国次贷危机也是由于美国最大的两家个人住房抵押贷款金融机构的资金断裂造成的，而究其原因也是忽略了信用风险。为了更好研究商业银行个人住房贷款的健康发展，本文以中国建设银行眉山支行为研究对象，研究的目标是个人住房贷款业务里面发生频率最大、最棘手的一种问题—信用风险。根据眉山支行个人住房贷款的发展历程，风险管理方法以及问题进行分析，对信用风险的成因及表现进行研究，在国外研究结果与我国历史研究结果中找出贴近实际情况的解决办法，实现中国建设银行眉山支行个人住房贷款风险控制能力的进一步提高，推动个人住房贷款平稳顺利的发展。（二）研究意义我国在个人住房贷款方面的发展开始比较迟，很多风险与困难存在并无法解决，而建设银行眉山支行过于重视盈利，忽略了个人住房贷款业务开展时隐藏的风险。想要转变银行只在意盈利而不在意风险的这种想法，提升对个人住房贷款中的风险控制，以及对于建行眉山支行在个人住房贷款方面的风险管理是十分有必要的。本文开始研究了中国建设银行眉山支行个人住房贷款业务信用风险的形成原因，接着根据所得出来的结论再结合眉山市目前个人住房贷款的时下状况给出解决信用风险的相关措施，让眉山个人住房贷款市场更好发展。从社会经济方面来说，控制个人住房贷款的信用风险给眉山市经济的稳定发展提供了有力保障，对眉山支行资金的流动性，安全性以及盈利性都有利无害，保障银行的经营安全。（三）文献综述1.国外文献综述国外个人住房贷款开始年代较长，制度比较完善。个人住房贷款的国外文献研究已经较为全面，下面对近几年的国外文献进行梳理。Lambrechtet（2014）[1]Lambrecht,Bart,PerraudinWilliam.Timetodefaultin[1]Lambrecht,Bart,PerraudinWilliam.TimetodefaultinUKmortagagemarket[J].EconomicModelling.2014(10).Quigley（2015）[2]Quigley,John[2]Quigley,JohnM.,VanOrder,YonghengDeng.Mortagagedefaultandlowdownpaymentloans:Thecostsofpublicsubsidy[J].RegionalScienceandUrbanEconomics.2015(6).KavussanosMG，TsouknidisDA（2016）[3]Kavussanos,Manolis[3]Kavussanos,ManolisG,Tsouknidis,DimitrisA.Defaultriskdriversinshippingbankloans[J],2016(7).结合以上研究结果，其他国家的研究结果是根据国外的行情来分析的，解决措施是按照西方国家的实际情况与实力来实施的，模型的架构比较成熟。我国的具体情况与西方国家不一样，所以我们的报告结果还要根据我国的实际数据分析。2.国内文献综述我国个人住房贷款发展时间较短，我国的研究相比于国外的研究比较表面，很少做定量的模型分析。虽然我国的个人住房贷款业务在趋于完善，然而有关于住房贷款研究的结果并不一样。丁正斌、施建军（2014）[4]丁正斌,施建军.[4]丁正斌,施建军.住房按揭贷款逾期风险及其管理探析[J].审计与经济研究.2014(1).万晓慧（2016）[5]万晓慧.商业银行个人住房贷款信用风险研究[J].现代商业，2016（12）:128-129.从信用风险的定义与内涵出发，根据历史数据以及风险管理的相关经验得出影响违约行为的原因，对降低商业银行的贷款违约率与风险控制提供[5]万晓慧.商业银行个人住房贷款信用风险研究[J].现代商业，2016（12）:128-129.赵珍珠(2016)[6]赵珍珠.个人住房抵押贷款信用风险分析及防范[D].[6]赵珍珠.个人住房抵押贷款信用风险分析及防范[D].浙江大学，2016.[7]马晓斌.建设银行海东分行个人贷款业务管理改进方案研究[D].兰州大学,2017.[8]王滨.论商业银行个人住房贷款风险及对策[D].石河子大学，2017.[9]任婕.商业银行个人住房贷款风险分析及防范[J].科技经济导刊，2018（25）:192-194.[10]皇甫鑫鑫.个人住房抵押贷款风险及其防范分析—以中国建设银行为例[J].科技创业月刊,2018（11）：50-52.[11]李全升.城市居民个人住房贷款风险探究[J].纳税，2018（09）:179.[12]焦鹏飞，屈国强.基于层次分析法的商业银行个人住房贷款信用风险评估[J].金融经济，2016（22）:83-86.[13]唐卫毅.房地产市场乱象当严治[N].经济日报，2018-07-02（009）.[14]王金磊.精准放贷对冲房地产风险[N].中国城乡金融报,2016-09-23（B03）.[15]施杰.邮储银行Y市分行个人消费贷款信用风险管理研究[D].扬州大学，2017.[16]倪鹏飞.房地产市场监管重点须前移[N].经济日报,2018-07-18(009).[17]刘逸伦.我国商业银行个人住房贷款信用风险研究[D].安徽财经大学，2017.综上，国内的研究找出了我国个人住房贷款存在的问题，也提出了相应的解决措施。但是有些措施实施起来需要先进的技术，建立完整的信用体系，对现在的国情来说相对困难，后期可以往这个方向发展，探讨出和我国实际状况相契合的关于个人住房借贷的信用系统。二、我国商业银行个人住房贷款信用风险相关理论综述（一）信用风险概述1.信用风险定义信用风险所指的是借贷者因为各类因素的影响，无法依据预先的约定成功履行自己的还款义务，在不得已的情况下进行违约，进而使银行的收益受损的风险。由于当前我国的个人收益并不是公开的，关于个人征税的制度也不够完整，银行无法按照其缴税的状况来清晰地认知其收入状况，也缺乏可以查询个人信用情况的相关信用体系。银行仅从申请者所拿出来的贷款资料很难进行准确的风险判断。2.商业银行对信用风险的分类贷款五级分类制度所指的是银行按照借贷者的偿还实力，也就是最后在偿还其本利总和的现实力量，确立借贷受到利益损伤的风险状况。这个制度按照其潜在的风险状况把商业借贷分成正常、关注、次级、可疑与损失等五个层级。表1个人住房贷款五级分类分类定义正常正常是指借款人申请了贷款后，一直能够正常的还本付息，银行对借款人可以按期偿还贷款有充分的把握，贷款的损失率为零；借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注关注类是尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，会干扰偿还贷款。银行判别贷款的损失率为百分之五。（续上表）次级次级表示借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其目前的收入情况无法正行还款，需要通过抵押或者融资的方式才能还清贷款。贷款损失率在百分之三十到百分之五十之间；借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑可疑表示借款人已无法偿还贷款，就算是通过抵押或者担保的方式还款也会造成一定的损失。贷款的损失率在百分之五十到百分之七十五之间；借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失损失是指借款人无论采取何种方式都无法偿还贷款。贷款损失率达到了百分之七十五到百分之一百之间。在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只收回极少部分。（二）信用风险相关理论1.信息不对称理论在市场经济的行为上，各人对于相关信息的认知程度不同。对于信息认知比较全面的人，一般会位于更加优势的地位，在信息认知上比较匮乏的人，通常会位于劣势的地位。这种信息偏差的状况或许还将造成逆向抉择的局面。在关于个人住房借贷风险的市场中，银行与借贷者两方所拥有的信息不一致，而且相关的监管评判制度也不够完整，银行仅可以从某些途径去了解借贷者的具体信用状况，同时在已经确立的标准要求中对于借贷者的具体情况进行审查，然而因为借贷者更为了解自身的实际状况，所以银行在和借贷者达成借贷协议前，更容易发生逆向抉择的局面。2.理性违约与被动违约理论理性违约和被动违约理论把个人住房借款的违约状况分成三个类别，具体包含着理性违约、被迫违约和恶意违约。理性违约是一种主动的违约行为，与借款人的实际支付能力无关，主观上认为放弃继续还款能带来更大的收益而产生的违约行为。将来我国房地产市价的不稳定性、需要偿还的借贷额度等都是影响理性违约风险的具体因素。被迫违约是借款人在购房后，由于受到客观条件的限制，造成支付能力下降，从而无法继续正常向贷款机构如期还本付息的一种被迫违约行为。被迫违约的具体风险因素包含借贷者的收入状况、借贷的利率浮动和借贷者的实际偿还力等。恶意违约所指的是借贷者根本不想按照预先达成的偿还协议或运用恶意诈骗的方式来获得相关资金的状况。3.全面风险管理理论银行风险的整体性管理一般表现于程序管理与风险预防措施这两个层面中，风险管理的具体程序又可以被分成风险辨识、风险预估、风险监督和风险掌控等具体环节。风险掌控措施为实际控制银行信用风险的方法，包含着避免风险、降低风险等内容。风险管理程序为基本条件，风险掌控措施为重要保证，这两者的作用是能够互相促进的。三、中国建设银行眉山支行个人住房贷款业务概况（一）中国建设银行眉山支行情况介绍中国建设银行眉山支行（以下简称眉山支行）为建行的一个派出机构，内部设置了办公室、业务部门、个人金融服务部门、个人借贷中心、财务会计部、资金结算部、营业部、风险（合规）管理部、纪检监察（安全保卫）部等9个部门。（二）中国建设银行眉山支行不良贷款情况表2建行眉山支行个人贷款及不良贷款情况（人民币万元，百分比除外）2018年6月30日2017年6月30日贷款金额不良贷款金额不良贷款率（%）贷款金额不良贷款金额不良贷款率（%）个人贷款和垫款555124.980.45519321.810.42个人住房贷款541613.540.25436710.480.24信用卡贷款630568.721.09561349.960.89个人消费贷款194820.841.07192613.870.72个人助业贷款36813.433.6536316.154.45其他贷款187237.251.99188135.741.9（数据来源：中国建设银行眉山支行内部系统）根据表中数据可以看出，2018年6月与2017年12月相比，个人住房贷款增加了1049万元，贷款增长较多，不良贷款率只增加了0.01%，说明虽然建设银行在发展个人住房贷款业务时意识到了风险控制的重要性，尽力进行风险管理，但由于缺乏专业的防范措施，还是没有实际降低违约概率。每个分行都应该建立一个专业的风险控制小组，对个人住房贷款申请人进行信用评估，严格根据信用评分来确立对于借贷申请的处理决定。（三）中国建设银行眉山支行个人住房贷款业务介绍个人住房贷款的具体内涵所指的是银行给申请者提供的拿去购置仅限于自我居住的一般房产的借款。公民借钱的时候必须要拿出相应的凭证。能够借到的额度的最大值是想要购买的房屋的所有价值或者是市场估价的80%；放贷的时间通常情况下是小于30年的。所需要向银行给出的利息是根据中国人民银行的相关机构所设定的。住房借款的时间大于12个月的借款其还钱方式通常有偿还购房本金和剩下的贷款所产生的利息，还有每个月偿还本金加上本金产生的利息这两种方法。目前眉山支行办理个人住房贷款的流程据下图1所示：客户向银行提出贷款申请客户向银行提出贷款申请银行调查借款人信息贷款审批签订合同发放贷款图1申请住房贷款过程图我国建行在眉山市开设的支行在其负责的个人借贷业务范畴中一般包含个人住房借贷、二手房借贷、个人商用房的借贷和个人消费借贷。从下图2中能够发现，个人住房贷款的比例是很高的。2014年10月9日开始，眉山支行帮助合适的公民实现其购置住房的愿望，那些使用贷款买入第一套自用房的居民，首付的最低限度是三成，最低的贷款利息额度是基本贷款利息的70%。实际情况要通过借款者买房子的情况和其信用评分、能否稳定还款这些原因来判断。图2个人贷款业务产品结构图从图2中，我们可以看到眉山支行的个人住房贷款业务在个人贷款业务中占比78.02%，所占比重过大，所以眉山支行应该注重个人住房贷款的风险防范问题。（四）中国建设银行眉山支行不良贷款变动情况信用风险是各个银行存在且不容易解决的，信用风险能够在其恶性借贷中展示出来，所以能够按照眉山支行这些年中在个人住房方面的恶性借贷数据进行图表分析。图3眉山支行个人住房不良贷款变动情况根据图3所示，眉山支行每年不良贷款都在上升，信用风险在升高，但由于2014年政府颁发有区别的对待购买贷款的制度之后，使得公民自我住房愿望的实现得到了支持，因此有害贷款的出现率降低，然而现在房产行业的不良贷款的比率有上升的趋势，所以还是要进一步完善房地产的信贷政策，迅速地处理好信用风险。四、中国建设银行眉山支行个人住房贷款信用风险的问题分析虽然近年来房地产市场比较火爆，个人住房贷款的业务也在不断提升，有关的法律制度在不断改进，贷款的质量也在优化，但是中国建设银行眉山支行内部的管理机制仍然存在问题。开发商受利益驱使，不断抢占市场份额，不考虑自身的资产状况，导致资金链断裂，豆腐渣工程、烂尾楼的状况频出，借款人因为房屋的质量问题或者无法拿到房屋，激发个人住房贷款信用风险的可能性极大。出于商业银行贷款安全的考虑，也为了能从具体的因素中去分析问题，从而找出解决措施，本章从宏观经济方面，申请人方面，银行合作方方面，银行风险控制方面进行分析。（一）宏观经济政策变动大房地产是一个特殊消费品，受国家政策和中央银行利率的影响极大，与宏观经济调控息息相关。近几年，国民经济基本稳定，房价的波动基本来自于国家宏观政策的调控。为了控制房地产的发展情况，国家调控的频率很高，变动幅度也较大。如果房价急剧下跌，借款人会遭受损失，不愿意支付购房贷款，将违约资金用来购买目前价格更低的住房。并且新政策的出台也会直接影响居民的收入，从而影响信用风险的爆发。建行眉山支行以历史数据为基础进行压力测试，测试房屋单价降低过后恶性个人住房贷款出现的概率的改变情况。表3建行个人住房贷款压力测试结果住房价格下跌率不良率价格下跌10%0.24%价格下跌20%0.33%价格下跌30%0.47%（数据来源：中国建设银行眉山支行内部系统）根据表中显示，住房价格下跌过快会导致不良率的上升，但对于眉山市这样的四线城市来说，住房价格不会出现剧烈波动的情况，维持在平缓的状态中。所以对于这样的测试结果对眉山市来说没有很大的作用。（二）申请人方面1.信息不对称现在房地产市场处于信息不对称的状态，借款人提供的银行所要求提供的资料的真实性无法求证，核实难度较大，容易造成逆向选择。一些恶意借款人故意提供虚假信息来骗取银行的资金，直接使银行遭受损失。眉山支行贷款申请人较多，贷款年限较长，银行不可能随时监测到每位借款人的实际情况，所以当借款人因为疾病或者其他工作原因导致收入下降，还不起银行的贷款时，银行不能及时了解到，只有借款人违约之后银行才能了解到借款人实际的经济状况。这种情况对于银行是十分被动的。2.信用等级不明确表42015年眉山建行个人住房贷款客户职业构成表职业名称客户数占比不良率合计25205私企职员1033440.8%0.41%国企职员403316.1%0.22%个体工商户352914.1%0.28%公务员或事业单位员工20668.2%0.25%专业技术人员17647.0%0.33%农、林、牧、渔等行业人员13635.4%0.10%企业主10834.3%0.51%军人10334.1%0.13%（数据来源：中国建设银行眉山支行内部系统）根据建设银行对个人住房贷款申请人的违约信息调查发现，公务员、教师、医生等在事业单位上班的申请人，或者在银行、通信、电力等国有企业上班的申请人，有固定工作并且工作性质对信用等级要求较高的，一般违约概率较低。像在民营企业工作的或者自主创业的、个体工商户等这些经济情况不稳定，信用等级不明确的申请人违约概率较高。（三）银行合作方方面同中国建设银行眉山支行在个人住房贷款业务上有往来的那些房产公司诈骗或者恶意违约会导致银行盈利额的大幅减少。主要分为开发商恶意违约和资源浪费。1.开发商恶意违约为了周转企业的资金，维持日常经营活动，开发商串通没有真实交易意愿的借款人提供虚假的信息向银行借款，恶意违约。因为当时信息的不对称性，监控管理机制不完善，所以这类行为无法判别，诱发开发商进行假借贷行为。2.开发商资源浪费眉山市地产开发商很多，开发商受利益的驱使，急于抢占市场，忽略了自身的资产状况。在项目进行过程中资源浪费，资金链断裂，从而导致项目烂尾，无法完工。借款人因为房屋质量不过关或者无法拿到房屋而遭受损失，所以拒绝支付个人住房贷款，增加了商业银行的信用风险。（四）银行风险控制方面1.风险控制的意识不够银行贷款人员对借款人的申请手续审批宽松，对于贷款风险的意识度不够。原来的市场因为有担保物做抵押，所以银行对申请人的审批手续就是表面的流程，没有对信息真实性进行调查。现在因为房地产市场的繁荣，带动了房价的高涨，价格处于高位但是成交量却在下滑，有价无市。银行为了抢夺业务，降低放贷标准，审核流程在原本宽松的条件下更放宽，使银行信用风险升高。2.风险识别工具不合理建设银行对于贷款审查资格一般在放贷前，而忽略了贷后的资产审查。并且对于审查的内容一般都是根据申请人提供的资产状况表和征信报告，开发商的财务报表等表面的资产内容。没有先进的判断方法和资产查询系统，做出的判断稍显片面。对于所提供的信息，应从细节处出发看整个发展状况，尽可能的掌握全部信息，从而做出判断，降低违约风险。3.风险评估标准不精细商业银行一般根据贷款人员的工作经验和申请人所提供的信息进行审查，没有一个精细化的标准。工作经验受贷款人的主观意识影响，如果专业化程度不够，就无法正确评估申请人的资格，容易做出错误的判断。申请人提供的信息不确定真实性，所以没有精细化的标准就容易引发违约风险。4.贷后管理工作不到位商业银行将贷款资格审查工作的重心放在了贷前，从而忽略了贷后申请人资产状况的跟踪。因为贷款期限较长，抵押的担保物的价值变动较大，市场经济不稳定，借款人的收入状况也是时常变化的，风险监控机制不严密，对于贷后的审查监测只是在例行公事，并没有严肃认真的对待。五、中国建设银行眉山支行个人住房贷款预防信用风险的措施中国建设银行眉山支行的信用风险对银行能够稳定的发展和盈利，起着决定性的作用。因此把风险控制措施做好才能有效避免银行遭受损失。通过以上四个方面对建设银行眉山支行个人住房的贷款信用风险的分析，我们可以采取下面几种措施解决这些问题。（一）根据外部环境变化做出相应对策1.强化对宏观经济政策的研究各个商业银行个人住房贷款受过国家宏观经济调控的政策影响较大，直接影响了居民的收入水平，所以要防范信用风险，时刻关注宏观经济政策的变化，将政策进行分析，对市场造成的影响，预估对于个人住房贷款的影响程度，可以通过什么样的方案解决这一问题，想要达到什么样的效果。建设银行借款人大部分都是属于经济情况不稳定的申请人，应重点关注这类人群，在社会经济不景气时提前采取措施，降低违约风险发生的概率。（二）从申请人角度进行全流程管理1.突出信用贷款体制特色将个人住房贷款包装成不同的产品，包括贷款年限，利率的不同。比如说是借钱的时间，如果很短的话，风险较低，那么贷款利率可以给低一点，如果借贷的时间很长的话，风险较高，那就可以相应的调高其借款的利率。将此类产品推向市场，从申请人的角度出发，了解他们的真实需求，提出适合申请人需求的方案，让申请人自主选择，以客户的满意度为基础，进行产品改进，提升建行的服务。让客户认可建设银行，信任建设银行。2.对申请人进行完整的控制管理各个商业银行一般将审查重心放在贷前，忽略了贷款年限长，经济情况变动幅度大等问题，贷后的审查管理也是非常有必要的。贷前，先完善系统的风险管理信息，做好资格审查，包括家庭人员、收入状况、职业等影响贷款的因素，判断申请人提供的信息的真实性以及完整性。根据严格的评判标准进行判定，进行贷前防范，降低风险。完善贷款业务流程，做好每一步的严格把关，进行风险控制。贷中，对申请人的真实购买意愿以及偿还债务的能力进行判定，包括合同的内容，房屋的具体情况等。贷后，每隔一段时间进行申请人资产状况的回访，调查，判断申请人偿还债务的能力是否受到各种因素的影响。对于逾期的借款人进行催收。（三）对合作方进行信用评级对银行合作方的历史遗留问题进行调查，银行在审查合作方的资料时，重点关注合作方是否有过假借贷和项目烂尾等历史遗留问题，对于问题较多的合作方拒绝提供贷款。将合作方进行信用等级划分，重点关注违约率较高的合作方，时刻关注其财务状况。（四）银行内部自我提升1.塑造风险管理文化（1）建立风险管理员工共同愿景在建设银行个人住房贷款流程中，审核与执行房贷的人员都是银行的员工，所以提高银行员工的风险管理意识才是最基本的。要树立一个防范风险，从我做起的理念，通过一些真实案例、宣传讲解视频以及讲义给员工灌输风险控制的思想。从高层人员和中层管理人员就谨记风险控制的重要性，从上到下让员工建立起风险管理的共同愿景，风险控制纳入考核中，将风险管理的理念与工作相结合，提升员工对风险防范的积极性。（2）推动风险管理文化与管理制度相连接分行认真践行总行的指导方针，将风险管理文化落实到实处，与银行管理制度链接，培养员工的风险控制意识，在平时的工作中不断吸取经验，提升风险管理的能力，让员工能在思想层面与技术层面相连接，促进个人住房贷款的健康发展。高层管理人员积极听取基层员工的意见，毕竟基层员工是风险防范的第一关。将员工的利益与银行利益结合起来，从员工的角度出发，提升员工对于风险爆发的危机感，在贷前、贷后都要制定相应的风险应对措施。（3）建设专业的风险管理队伍建设银行要形成一个风险管理的文化就必须先建立一个风险管理的队伍。建设银行目前业务交叉较多，管理体制不明确。个人住房贷款应该与其他业务分离开，防止银行人员疏忽个人住房贷款的细节与审核标准。建立一个专业化、风险意识较强的团队对个人住房贷款业务进行深入的分析与管理，明确员工的职能，对于员工的技术指标和风险防范思想进行考核，从基础进行风险防范，有效降低不良贷款率，让银行避免损失。（4）重视项目的资产质量现在业务争夺严重，许多银行为了达到自己的业务量，积极给申请人放贷。有些申请人条件不够的，银行工作人员做相应的调整，使贷款人符合条件。这样使得商业银行每年的不良贷款都在增加，且增速过快。项目的资产质量与客户的质量是银行进行审核的重中之重，一个合格的项目资产质量和一个合格的客户质量会降低信用风险发生的可能性。风险管理人员应有职业操守，实事求是，严格把控申请人的贷款条件。对于要求不达标申请人应不予以通过。2.建立风险转移机制商业银行承担全部的个人住房贷款风险，一