研究生计量经济学试卷-潘祺志最终版

2021-2021学年第一学期期末试卷-A卷东北财经大学研究生期末测验试题课程名称：计量经济学类别：□必修年级：2021级开课学院：数学与数量经济学院题号题分一二三四五六总分101020152520100得分评阅人一、判断正误〔每题1分，共10分。请将正确的答案填鄙人面对应的空格内，正确用T表示，错误用F暗示〕123456789101．经典假设要求残差项零均值、同方差、无序列相关且从命正态分布。2．有效性是指参数估计量的方差非常小，因而回归模型的精确度较高。3．比拟回归模型的R2要求模型具有不异的被解释变量。4．多元线性回归模型解释变量T查验均显著，那么联合显著性查验必定显著。5．给定显著性程度及自由度，假设计算得到的T值超过T的临界值，我们将拒绝零假设。6．在杜宾——沃森查验法中，查验统计量从命卡方分布。7．多元回归中存在严重多重共线性，那么违背了经典假设的要求。8．当残差项存在自相关时，参数估计量是有偏估计量。mm类，那么要引入个虚拟变量。9．为了防止陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有10．一个统计意义上好的回归模型必需具有较高的R2。第1页共7页二、填空题〔每题1分，共10分。把正确答案填在空格内〕。1．回归模型的ESS/TSS反映了2．线性回归模型意味着模型中。是线性的。3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，那么性和性。OLS估计量具有线性性、4．多元回归的总体显著性查验的原假设为5．虚假自相关通常是指由于。原因而导致模型呈现残差相关性。6．假设因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，那么对应的回归模型应表为。7．假设一个回归模型估计成果说明D.W.值=0.28，那么残差项可能存在问题。8．在查验异方差时，常用的残差方差替代指标为9可以通过。及提高样本不雅测值的分散度来进行。和乘法方式。10．虚拟变量作为解释变量引入模型有两种根本方式：三、简答题〔共20分〕1、使用DW查验法来判断自相关的存在性，其主要的缺陷和缺乏在哪里？〔7分〕2、在异方差查验中，WHITE查验相对于GLEISER查验而言，有何优势？〔6分〕第2页共7页2021-2021学年第一学期期末试卷-A卷3、当回归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计发生何种影响？〔7分〕20分〕下表为针对我国30个钢铁企业的截面数据所构建的出产函数回归成果，请据此答复下述问题：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/10/11Time:22:19Sample:130Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(K)LOG(L)C0.759876〔〕0.0524910.3502583.406631〔〕1.825789-1.0854260.00000.08360.2913-3.697646R-squared0.614199〔〕Meandependentvar10.00433S.D.dependentvar1.064755AdjustedR-squaredS.E.ofregression0.085260Akaikeinfocriterion-1.960088SumsquaredresidLoglikelihood0.13811824.560970.674900SchwarzcriterionF-statistic-1.8113101628.0460.000000Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)此中，Y代表国内出产总值〔单元：亿元〕，K代表本钱投入〔单元：亿元〕和力投入〔单元：人〕。LOG(.)暗示自然对数函数。L代表劳动〔1〕请按照回归成果的相关信息，计算上表中〔〕三处相应数值。〔3分〕第3页共7页〔2〕请写出得到的回归方程，并解释其所揭示的经济含义。〔4分〕〔3〕如果上述模型存在异方差，估计成果将发生何种问题？〔5分〕〔4〕如何修正异方差，请简述其步调〔8分〕14分〕如果我们获取了某高校学生在大学四年间的月度消费支出和兼职收入以及家庭给予的生活费诸变量的数据。并假定其消费不仅与寒暑假有关，且与学生年级相关。〔应如何引入对应的虚拟变量？〔6分〕第4页共7页2021-2021学年第一学期期末试卷-A卷〔年级的影响主要暗示在支出均值的变化，而假期那么改变了消费倾向，应当如何引入虚拟变量？〔8分〕16分〕按照我国1980-2021年城镇居民人均消费支出和人均可支配收入数据，得到如下的回归模型：?Y49.4664X0925Xtt2392X70.29362RYX3此中：个人消费支出为个人可支配收入〔千元〕，为沪深两市综合收益率。2〔1〕该回归模型可能存在什么问题？你的判断依据是什么？〔4分〕〔2〕针对上述问题，该如何修正？请简述其步调〔6分〕第5页共7页〔2〕假设某同学针对上述问题进行了修正，且从头进行回归得到如下成果：?**2t*Y17.97X300.09X66tt2R2我们发现，比拟初始回归和变换后的回归，收入变量的t值急剧下降，为什么会发生这样的结果？〔3分〕R20.9979大于变换后的方程R2〔4〕初始方程的0.981，因此，初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？〔3分〕10分〕考虑以下凯恩斯收入决定模型：CYu11tt10ttItCYI此中，＝消费支出，，＝收入，＝投资支出；上述联立方程组中仅I为外生变量，utttt1t和u为对应方程的随机误差项且满足E(u)0,E(u)0。请答复以下问题：1t2t〔1〕将上述布局方程模型变换为简