2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理押题练习试题B卷含答案

单选题（共100题）

1、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的

风险权重为0。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】D

2、某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出

量为7000万元，则流动性覆盖率为（）。

A.114.29%

B.112%

C.127%

D.132%

【答案】A

3、一份4年期信用违约互换（CDS）规定两年末实际交割（Physical

Deliver）违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，

CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。

A.第二年得到800个基点的偿付

B.缴付债权，收到1亿元

C.收到1.65亿元的支付

D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付

【答案】B

4、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）o

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险

【答案】D

5、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时

变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）o

A.资产流动性

B.资本流动性

C.负债流动性

D.表外流动性

【答案】A

6、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的

是（）。

A.战略风险管理是一项短期性的战略投资

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

7、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。

A.90天

B.85天

C.80天

D.75天

【答案】A

8、当梁突出顶棚高度（）mm时，被梁隔断的每个梁间区域，至少

应设置（）只探测器。

A.600,二

B.500,二

C.600,—

D.500,—

【答案】C

9、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。

A.声誉风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.市场风险

【答案】B

10、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是（）。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内部审计

【答案】D

11、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生

损失的风险是指（）。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】D

12、根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（）看做是

他们最重要的代理人。

A.注册会计师

B.外部审计人员

C.存款人

D.中介机构

【答案】A

13、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出

了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议I

B.巴塞尔协议IV

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议II

【答案】C

14、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评

估

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】C

15、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键

过程和核心业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,

商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业

银行仍然需要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】B

16、（）将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操

作风险水平，而不对其构成进行分析。

A.内部模型法

B.权重法法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】C

17、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装

工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆

从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井

至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出

竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专

项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回

答下列问题。

A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制

B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制

C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授

权的技术人员审批

D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案

【答案】A

18、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】D

19、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有

流动性的资产的是()。

A.现金

B.股票

C.同业拆借

D.银行的房产

【答案】A

20、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内

部控制进行监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以

及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银

行风险管理的最终责任

D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方

法、信息系统等在内的风险管理体系

【答案】D

21、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位

报告，提请（）组织竣工验收的文件。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】B

22、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V,宜采用

（）及以上兆欧表。

A.2500V12000MQ

B.2000V10000MQ

C.2000V12000MQ

D.2500V10000MQ

【答案】D

23、根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%,e

=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

【答案】A

24、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_______

或超过______亿元的商业银行，须计提市场风险资本。（）

A.10%；65

B.10%；85

C.20%；65

D.20%；85

【答案】B

25、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变

化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推

行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有

企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】B

26、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。

A.查询法院的个人客户信用记录

B.查询税务机关的个人客户信用记录

C.中国人民银行个人征信系统

D.从个人客户单位购买客户的信息

【答案】D

27、(2018年真题)由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构

成，针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.AMELs系统

D.5Ds系统

【答案】A

28、以下不是信息披露的主要形式的是()。

A.招股说明书

B.持股人名单

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

29、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。

A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境

B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构

D.分散商业银行过度集中的信用风险

【答案】C

30、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（

提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A.减少、增加

B.增加、减少

C.减少、不变

D.不变、增加

【答案】A

31、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍

标准差范围内的概率约为（）o

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%

【答案】D

32、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不

前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预

计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解

决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.发行银行债券

B.用自有债券进行回购

C.向人民银行再贴现

D.拆入资金

【答案】A

33、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风

险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（）。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段

D.市场风险管理阶段

【答案】D

34、（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，

置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水

平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将

（）。

A.越局；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低；越小；越大

D.不变，•减小；变大

【答案】B

35、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户

信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发

生的情形是（）。

A.客户信用等级越高，限额越高

B.客户所有者权益越高，限额越高

C.客户历史信誉状况越好，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

36、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业

不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】C

37、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.代理业务

【答案】B

38、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操

作风险。

A.员工因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】B

39、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理不能改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

40、下列有关施工进度计划与资源供给计划的关系叙述错误的是

（）o

A.施工进度计划编制前，必须对生产资源供给的状况和能力进行调

查，做出评估，否则施工进度计划的实施有着一定的风险

B.施工进度计划确定后，是编制生产资源供给计划的依据，该计划

的执行是施工进度计划实施的物质保证

c.施工进度计划的编制实行弹性原则，即计划要留有余地，使之有

调整的可能

D.资源供给计划的编制好后，一般不宜调整

【答案】D

41、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元,

应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速

动比率为（）o

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】c

42、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。

A.限制

B.降低

C.分散

D.消除

【答案】D

43、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产

A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D

A.增加22亿元

B.减少26亿元

C.减少22亿元

D,增加2亿元

【答案】A

44、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

45、企业管理层是()。

A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管

理职能

B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中

心的管理职能

C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中

心的监理职能

D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监

督职能

【答案】A

46、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋，其应缴纳的税种包括

（）o

A.土地增值税

B.契税

C.房产税

D.印花税

E.城镇土地使用税

【答案】B

47、（2019年真题）LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个

短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90

【答案】C

48、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）。

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

【答案】c

49、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。

A.银行控股股东变更

B.资产规模急剧扩张

C.无保险的存款

D.银行评级下调

【答案】A

50、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可

将商业银行客户划分为（）。

A.企业客户和团体客户

B.法人客户和个人客户

C.单位客户和团体客户

D.单位客户和机构客户

【答案】B

51、土地登记代理人最基本的权利是（）o

A.获取劳务报酬的权利

B.依法开展土地登记代理业务的权利

C.要求委托方提供相关资料的权利

D.对委托方提出建议的权利

【答案】A

52、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项

安排。

A.独立交易

B.资产转移

C.关联交易

D.权利让渡

【答案】C

53、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数

为0.8,则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A.2.5

B.0.8

C.2.0

D.1.6

【答案】D

54、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经

典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险转移

【答案】C

55、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位

报告，提请（）组织竣工验收的文件。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】B

56、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是（）。

A.负债到期日管理

B.资产到期日管理

C.流动性资产组合管理

D.抵押品管理

【答案】D

57、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）o

A.《土地登记办法》

B.《确定土地所有权和使用权的若干规定》

C.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》

D.《土地权属争议调查处理办法》

【答案】A

58、下列关于利率风险的说法，正确的是（）。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上

升时，银行的未来收益将增加

B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安

排贷款，银行收益不受影响

C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头

头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时,

银行同样可能面临基准风险

【答案】D

59、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（：

进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.利润表和所有者权益变动表

c.现金流量表和资产负债表

D.资产负债表和财务报表

【答案】A

60、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的

流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）

A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合

理比率指标

B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各

类资产负债准确计量

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性比率不

低于25%

D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行流动性覆盖率

不低于150%

【答案】D

61、（）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和

定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法

B.替代标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】D

62、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：

第一维度是客户评级，第二维度是（）。

A.借款评级

B.债项评级

C债务人评级

D.债权人评级

【答案】B

63、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败,

下列说法正确的是（）。

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

【答案】B

64、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用

合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置

的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAR0C）

为（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

【答案】c

65、有效的战略风险管理流程不与商业银行()紧密联系。

A.长期战略

B.短期策略

C.风险管理措施

D.可利用资源紧

【答案】B

66、若A银行资产负债表上有美元资产8000,美元负债6500.银行

卖出的美元远期合约头寸为3500,买入的美元远期合约头寸为2700,

持有的期权敞口头寸为800,则美元的敞口头寸为()。

A.多头1500

B.空头1500

C.多头2300

D.空头700

【答案】A

67、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据

的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在

此基础上积累至少（）年的数据。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

68、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余

额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

A.2.53%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

【答案】A

69、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、

40%和30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和

9%,则该部门总的资产百分比收益率是（）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

70、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿

元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600

亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率

为（）。

A.30%

B.40%

C.75%

D.80%

【答案】C

71、先进的风险管理理念不包括（?）。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为

人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股

东回报的重要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实

现风险与收益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发

展

【答案】A

72、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及

全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）o

A.不良贷款转让

B.贷款核销

C.清收处置

D.贷款重组

【答案】A

73、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

【答案】B

74、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银

行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】B

75、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险是（）o

A.市场风险

B.操作风险

C.战略风险

D.管理风险

【答案】B

76、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量

【答案】B

77、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销

登记申请人为（）o

A.地役权人

B.供役地权利人

C.土地使用权人

D.地役权人和供役地权利人

【答案】B

78、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.贷款总额与总资产的比率

【答案】D

79、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得

低于()。

A.0

B.2%

C.-2%

D.-10%

【答案】D

80、企业2015年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应

收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年的速

动比率为（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】C

81、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企

业改革和发展，进一步推行对改制的国有企业涉及的

______进行资产处置的一种方式。（）

A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权

B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权

C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权

D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权

【答案】C

82、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（）批

准。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.风险管理部门

【答案】A

83、（2021年真题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治

理组织架构要素的是（）

A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技

管理工作

B.较大信息科技预算投入

C.设立负责信息科技风险管理的部门

D.董事会履行的信息科技管理职责

【答案】B

84、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。

A.损失数据收集

B.资本计量

C.关键风险指标监测

D.风险与控制自我评估

【答案】B

85、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表

述，正确的是（）。

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在

利率风险

B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

【答案】D

86、利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现

在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

87、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下

交易的风险的是（）o

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】C

88、下列不属于关键风险指标监控的原则的是⑵。

A.整体性

B.可持续性

C.敏感性

D.有效性

【答案】B

89、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统

是()。

A.4CS

B.5CS

C.6CS

D.7CS

【答案】B

90、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买

方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1

股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投

资者手中期权的内在价值为()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7

【答案】c

91、外电线路电压为154〜220KV,脚手架与外电架空线路的边线之

间最小安全操作距离为（）m。

A.10

B.9

C.8

D.9.5

【答案】A

92、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头

60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头

160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法

计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.160

B.150

C.120

D.230

【答案】A

93、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）0

A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联

营等形式共同举办企业

B.农村村民一户只能拥有一处宅基地

C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基

地

D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别

规定用地标准

E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土

地的的途径灵活化了，值得推崇

【答案】A

94、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违

约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为（）万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

95、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流

动性状况

B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%~5%时，

对商业银行的流动性风险是一个预警

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同

的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】B

96、外部欺诈事件是指（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损

失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事

件

B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信

息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件

C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏

的损失事件

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因

歧视及差别待遇导致的损失事件

【答案】B

97、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相

应越低

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相

应越低

C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相

应越局

D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相

应越局

【答案】B

98、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。

A.有利于提高金融监管的系统性和全面性

B.有利于提高金融监管的持续性

C.有利于提高金融监管的针对性

D.有利于提高金融监管的差异性

【答案】D

99、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因

回收减少了100。亿乙元，则关注类贷款向下迁徙率为（??）

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

100、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负

责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计

量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否

一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风

险价值等，开展风险报告与分析。

A.前台业务部门

B.中台业务部门

C.后台业务部门

D.风险管理部门

【答案】D

多选题（共80题）

1、计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

A.VaR的计算涉及置信水平和持有期

B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合

的特性

E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

【答案】AD

2、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

3、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为

最大一家客户贷款总额+资本净额xlOO%,公式中取得贷款的客户

可以有。。

A.法人

B.其他经济组织

C.自然人

D.个体工商户

E.存款人

【答案】ABCD

4、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯市

B.盯模

C.按照成本价值计值

D.按照历史价值计值

E.按照账面价值计值

【答案】AB

5、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.未到交割日的现货合约

D.已到交割日但尚未结算的现货合约

E.外汇期权合约

【答案】ABCD

6、做好通风空调工程的调试试运转事故方案并实施是（）。

A.事前阶段质量控制

B.事中阶段质量控制

C.事后阶段质量控制

D.事前阶段管理控制

【答案】C

7、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件

有（）。

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.雄厚的研发实力

【答案】ABCD

8、配电柜的外形尺寸为2000（高）x700（长）x350（宽），共2台,

落地安装，计算基础槽钢的工程量合计为（）。

A.1.05m

B.2.1m

C.4.2m

D.5.4m

【答案】c

9、宅基地使用权的权利取得方式是（）。

A.集体经济组织分配

B.集体经济组织出让

C.集体经济组织转让

D.集体经济组织划拨

【答案】A

10、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有

Oo

A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影

响

B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷

款收益显著下降，从而增加流动性风险

C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款

人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷

入流动性危机

D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加

流动性风险

E.错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生

严重影响

【答案】ACD

11、风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括（）。

A.表内与表外的风险

B.个人层面的风险

C.集团层面的风险

D.投资组合层面的风险

E.业务条线层面的风险

【答案】ACD

12、关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）0

A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一

同转让

B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移

C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上

建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为

D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互

交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为

【答案】B

13、商业银行管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

14、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风

险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为T,风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

【答案】ABCD

15、期权的价值的组成部分包括()。

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标的资产价格

E.无风险利率

【答案】AB

16、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型

包括()o

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.实物资产损毁

D.经营中断和系统瘫痪

E.客户、产品和经营问题

【答案】ABCD

17、停止点的概念：所有的()o

“占”

A.开工点、检查点、停止点等八、、的称谓

“占"

B.控制点、检查点、停止点等/\\\的称谓

“占"

C.控制点、检查点、结束点等八、、的称谓

“占"

D.控制点、审核点、停止点等八、、的称谓

【答案】B

18、常用的风险识别方法有()。

A.资产账务状况分析法

B.高级计量法

C.失误树分析法

D.分解分析法

E.制作风险清单

【答案】ACD

19、以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有

()。

A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要

的

D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

【答案】ABC

20、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事

情有()。

A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.银行员工窃取客户账户资金

【答案】BCD

21.资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防

范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动,

包括（）。

A.资金管理

B.资金存放

C.资金拆借

D.证券买卖

E.黄金买卖

【答案】ABC

22、以下关于客户评级的说法，正确的有（）。

A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

B.反映客户违约风险的大小

C.评价主体是客户

D.评价目标是客户违约风险

E.评价结果是信用等级和违约概率

【答案】ABD

23、不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（）

A.一般准备

B.重估准备

C.专项准备

D.特别准备

E.特种准备

【答案】AC

24、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于

2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商

业银行必须披露的信息包括（）o

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

25、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A.职员欺诈、失职违规属于人员风险

B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险

C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D.监管规定的变化属于流程风险

E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

【答案】ABC

26、“三道防线”模式体现的风险管理特征有（）。

A.全员性

B.全面性

C.独立性

D.专业性

E.垂直性

【答案】ABCD

27、下列关于VaR的说法中，错误的有（）。

A.VaR是对现在损失风险的总结

B.VaR可以预测尾部极端损失情况

C.VaR是指产生的最大损失

D.VaR并不意味着可能发生的最大损失

E.VaR不是即将发生的真实损失

【答案】ABC

28、国别限额可依据（）因素确定

A.业务类型

B.业务机会

C.国别风险

D.人口数量

E.国家（地区）重要性

【答案】BC

29、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动

性风险监测指标。

A.市场整体的信息

B.金融行业的信息

C.特定银行的信息

D.政府行业的信息

E.服务行业的信息

【答案】ABC

30、银行业监督管理机构应当遵循（）的原则。

A.依法

B.公开

C.公正

D.公平

E.效率

【答案】ABC

31、固定成本是（）。

A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变

动的影响而相对固定的成本

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用

【答案】A

32、以下情况说明商业银行流动性风险高的有(?)o

A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

B.现金头寸指标低

C.贷款总额与核心存款的比率小

D.贷款总额与总资产的比率高

E.易变负债与总资产的比率大

【答案】BD

33、利率灵敏度可分为()。

A.利率损失敏感性

B.利率收益敏感性

C.资产负债市值的利率灵敏度

D.利差灵敏度

E.期望利率敏感性

【答案】CD

34、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有()。

A.新闻平台

B.外部机构数据

C.银行内部信息

D.银行业监督管理机构

E.政府平台

【答案】D

35、商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、

可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操

作风险的有（）。

A.火灾

B.抢劫

C.高管欺诈

D.改变市场定位

E.交易差错

【答案】ABC

36、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

【答案】ABC

37、设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括（）

A.统计标准

B.数据口径

C.报告路径

D.门槛值

E.损失形态

【答案】BCD

38、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作

和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括()。

A.法律部门

B.合规部门

C.业务经营部门

D.财务会计部门

E.负责市场风险管理的部门

【答案】ABCD

39、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。

A.我国中央政府的债权

B.中央政府投资的公用企业的债权

C.个人住房抵押贷款

D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权

E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债

券

【答案】AD

40、美国行为科学家麦格雷戈提出了“（）”。

A.理论-理论

B.理论-F理论

C.I理论-L理论

D.X理论-Y理论

【答案】D

41、下列哪些属于操作风险的人员因素（）

A.知识/技能匮乏

B.内部欺诈

C.核心员工流失

D.违反用工法

E.外部人员盗窃

【答案】ABCD

42、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中（）不属于

建设单位的质量责任和义务。

A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位

B.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格

的，方可交付使用

D.建设单位应做好隐蔽工程的质量检查和记录

【答案】D

43、关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。

A.承担商业银行风险管理的最终责任

B.负责审批风险管理的战略、政策和程序

C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评

D.制定风险管理的程序和操作规程

E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

【答案】AB

44、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是()o

A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料

B.土地权利人有权查询其土地权利范围内的土地登记资料

C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料

D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料

【答案】B

45、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段

的是()o

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.保险手段

D.资本金

E.核心资本

【答案】ABD

46、一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系

B.是市场对当前经济状况的判断

C.是对未来经济增长预期的结果

D.是对未来通货膨胀预期的结果

E.是对未来资本回报预期的结果

【答案】ABCD

47、限额领料依据有（）。

A.正确的工程量

B.现行的施工预算定额或企业内部消耗定额

C.施工组织设计

D.工程变更单

E.现场情况及货源供应情况确认答案

【答案】ABCD

48、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门

有（）。

A.内部审计部门

B.借贷审批部门

C.公司业务部门

D.风险管理部门

E.监察稽核部门

【答案】D

49、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.冲减利润

E.提取损失准备金

【答案】D

50、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。

A.不良资产率

B.商业银行总的流动性需求

C.贷款损失准备率

D.单一客户授信集中度

E.预期损失率

【答案】ACD

51、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债券）交易量上升

C.所发行的股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

【答案】D

52、银行账户利率风险管理方法包括（）。

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的人员配置

D.实施业务多元化的发展战略

E.完善商业银行的定价机制

【答案】ABD

53、商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

54、在气温等于或高于（）C。时称为高温作业。

A.30

B.32

C.35

D.38

【答案】c

55、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有

（）。

A.利息偿付比率

B.资产负债率

C.流动比率

D.销售利润率

E.资产回报率

【答案】ACD

56、外电线路电压为35~110KV,脚手架与外电架空线路的边线之

间最小安全操作距离为（）mo

A.10

B.9

C.8

D.9.5

【答案】c

57、下列属于收益度量指标的有（）o

A.绝对收益

B.持有期收益率

C.预期收益率

D.方差

E.标淮差

【答案】ABC

58、为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下

的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列

做法正确的有()

A.针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次

B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应

C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结

果

D.制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财

产品的赎回需求

E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管

理团队保持相对独立

【答案】BCD

59、划拨国有建设用地使用权初始登记时，应将市政道路划为

()的范畴。

A.公路交通设施用地

B.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地

C.城市基础设施用地

D.法律、行政法规规定的其他用地

【答案】C

60、市场约束的具体表现是在有效信息披露的前提下，依靠（

等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息

及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，达到促

进银行稳健经营的目的。

A.存款人

B.其他债权人

C.高级管理人员

D.银行股东

E.从业人员

【答案】ABD

61、使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）o

A.70

B.280

C.350

D.650

【答案】D

62、下列属于企业信用分析的5cs系统的分析范围的有（）。

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款的利率水平

【答案】ABCD

63、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。

A.全面风险管理要素有8个

B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

C.企业的层级，包括整个企