2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷B卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理题库检测试卷B卷附答案

单选题（共100题）

1、相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。

A.柜台业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

2、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

A.市场风险监管资本=（最低乘数因子-附加因子）xVaR

B.市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）xVaR

C.市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）+VaR

D.市场风险监管资本=（最低乘数因子-附加因子）+VaR

【答案】B

3、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）o

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.动态指标法

【答案】D

4、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的

是()。

A.不良贷款率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.贷款风险迁徙率

【答案】B

5、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素

使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损

失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为(??)

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

【答案】B

6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()o

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

【答案】B

7、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最

主要的商业银行业务种类之一。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

8、关于表外项目，说法错误的是0。

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算

出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期

风险暴露法计算

D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得

等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权

重，计算表外项目相应的风险加权资产

【答案】B

9、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。

A.未分配利润

B.优先股及其溢价

C.盈余公积

D.实收资本

【答案】B

10、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。

A.管理战略

B.管理制度

C.风险管理理念

D.内部控制

【答案】C

11、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰

当的是（）。

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场

风险

C.负责制定市场风险管理制度和程序

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】C

12、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，

2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公

司2015年存货周转天数为（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

【答案】D

13、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险

【答案】D

14、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为

2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，贝IJ该笔

贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】D

15、根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（）看做是

他们最重要的代理人。

A.注册会计师

B.外部审计人员

C.存款人

D.中介机构

【答案】A

16、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是

（）o

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

【答案】C

17、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明

（）。

A.该银行经营状况良好

B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常

C.该银行处置不当可能失去清偿能力

D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】C

18、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。

A.代客买卖头寸

B.自营外汇交易头寸

C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸

D.做市交易形成的头寸

【答案】C

19、银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行

知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行

的股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行

面临的市场风险

【答案】C

20、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】D

21、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规

划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依

赖于（?）的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

22、安全带应（），注意防止（）。

A.高挂低用摆动碰撞

B.高挂低用串联使用

C.高挂高用摆动使用

D.低挂低用摆动碰撞

【答案】A

23、市场退出可分为法人机构整体退出和（）退出两大类。

A.分支机构

B.组合机构

C.整体机构

D.多维机构

【答案】A

24、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对

管理（）最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

25、工程的承包合同主要指（）。

A.预算收入为基本控制目标

B.成本控制的指导性文件

C.实际成本发生的重要信息来源

D.施工成本计划

【答案】A

26、（2019年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负

债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.融资流动性

【答案】B

27、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗

等产生的废水应（）。

A.根据施工方便就近排放

B.直接排人市政排水管网或河流

C.直接排出场外

D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网

【答案】D

28、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商

业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金

【答案】A

29、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

30、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银

行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】B

31、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银

行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业

银行（）。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

32、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化

B.主观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化

D.客观性、全面性、静态性、标准化

【答案】A

33、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战

略实施方案应该（?）。

A.消除风险

B.接受风险、持续监测

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

34、银行机构市场准入的内容不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.从业人员准入

【答案】D

35、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动

是（）。

A.外币债券投资的利率风险

B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险

C.交易性人民币债券投资的利率风险

D.人民币贷款的利率风险

【答案】D

36、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多

行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

37、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估

（RCSA）,发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤

并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】D

38、风险识别包括（）两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

【答案】B

39、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有

居民房产抵押分别给予（）的权重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

【答案】A

40、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。

A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算

D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

【答案】A

41、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般

为()。

A.3.0

B.4.0

C.2.0

D.1.0

【答案】A

42、商业银行的存贷比应当不高于()。

A.75%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】A

43、巴塞尔协议III显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情

况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低

于()。

A.1%；3.5%

B.3.5%；1%

C.7%；10.5%

D.10.5%；7%

【答案】C

44、(2019年真题)计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的

统计口径与()有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项

保持一致。

A.银行业监督管理机构

B.中国银行业协会

C.中国银行

D.中央银行

【答案】A

45、下列各项中，应注销或撤销土地登记代理机构注册证书的情形

不包括()。

A.终止营业或被工商管理部门吊销、注销营业执照的

B.以不正当手段招揽业务或谋取不正当利益的

C.土地登记代理机构管理不规范、员工工作存在失误的

D.未按规定进行年检或年检未通过的

【答案】C

46、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。

A.资产规模和商业银行的盈利水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

47、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用

等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生

违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险

中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

48、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资

本是（）O

A.经济资本

B.监管资本

C.会计资本

D.实收资本

【答案】B

49、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率

均不得（）,比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于3%,高1

B.低于4先高1

C高于4%,低0.5

D.高于3%,低0.5

【答案】B

50、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为

8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550

万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5

【答案】D

51、（2018年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，

（）是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争

B.银行资产规模盲目扩张

C.监管不到位

D.银行业务创新不足

【答案】B

52、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中,

正确的是（）o

A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存

在利率风险

【答案】A

53、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人

特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借

款人归类于不同的风险等级。

A.专家评定模型

B.违约概率模型

C.风险等级模型

D.信用评分模型

【答案】D

54、（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲

学和价值观。

A.企业文化

B.风险文化

C.保险文化

D.管理文化

【答案】B

55、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。

A.一般过程

B.特殊过程

C.关键过程

D.重要过程

【答案】C

56、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作

风险具有（）。

A.特殊性、非营利性

B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性

D.普遍性、营利性

【答案】B

57、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给

予较大的容忍度

C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其

他变量

【答案】D

58、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在

的战略风险就（）。

A.越局

B.越低

C.不一定

D.无关

【答案】A

59、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔

口的水平距离不应小于（）m。

A.1.5

B.1.2

C.1

D.0.5

【答案】D

60、下列不属于营运能力指标的是（）。

A.总资产周转率

B.存货周转率

C.应收账款周转率

D.总资产收益率

【答案】D

61、法律成本是指（）。

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追

偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的

损失，如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少，如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中

依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费

等

【答案】D

62、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

63、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.止损限额

D.集中度限额

【答案】D

64、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例,

目前上限为（）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

【答案】B

65、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

（）o

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

66、（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或

由地方分支机构、海外分支机构收集。

A.报纸信息

B.新闻平台报道内容

C.银行内部信息

D.外部评级机构数据

【答案】C

67、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的1.15倍时,

需稳压（）。

A.10分钟

B.1小时

C.1.5小时

D.2小时

【答案】D

68、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于（）

的管理。

A.贷款违约风险

B.信息系统失效风险

C.商品价格风险

D.声誉风险

【答案】A

69、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行

拥有一个“流动性缓冲器”。

A.小于

B.等于

C.大于

D.不确定

【答案】C

70、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是

()o

A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制

B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限

C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税

D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利

【答案】D

71、施工技术交底不包括()。

A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底

【答案】B

72、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照（）

要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、

财务状况、风险状况和经营前景等情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】B

73、实现银行账户利率风险控制的方法不包括（）。

A.表内方法

B.表外方法

C.表内与表外相结合

D.风险资本限额

【答案】C

74、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是

（）o

A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风

险管理工作

B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风

险管理工作

C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告

D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理

【答案】C

75、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。

A.1个

B.2个

C.3个

D・当日

【答案】B

76、商业银行资产的流动性是指()。

A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出

售

B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C.商业银行流动负债数量的多少

D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小

【答案】A

77、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】D

78、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计

量系统过程中，必须有（）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】D

79、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）o

A.债务人是一个法人或几个自然人

B.债务人是一个或几个自然人

C.笔数多，单笔金额小

D.按照组合方式进行管理

【答案】A

80、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，（）

是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性

损失的准备。

A.一般准备

B.专项准备

C.特种准备

D.三者均

【答案】A

81、根据ERM框架,三个维度分别是指（）0

A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

【答案】B

82、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。

A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股

东服务

C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的

法律主体，而不是针对经济主体

D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能

力，因而能够满足债权人的分析要求

【答案】C

83、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率

进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

84、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额

为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款

率低于3%,则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800

【答案】C

85、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业

银行安全度的风险管理阶段是（）o

A.负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】B

86、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量

外，还有利于（）。

A.提高我国商业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.改进我国商业银行信息披露

D.提高审计效率

【答案】C

87、商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

【答案】A

88、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存

款，有助于显著分散和降低流动性风险。

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】B

89、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳

方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

90、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债

的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预

期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为

()o

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

91、风险监管最为核心的步骤是（）。

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.监管措施

【答案】B

92、操作风险损失事件分类共有（）分类。

A.一级、二级、四级

B.二级、四级、六级

。一级、二级、三级

D.二级、三级、四级

【答案】C

93、对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（）

是否能够及时偿还本金和利息。

A.当期净利润

B.其他可借入资金

C.正常经营活动产生的现金流

D.未来的销售收入

【答案】C

94、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常

由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。

A.高级管理层

B.董事会

C.风险管理部门

D.风险管理委员会

【答案】C

95、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控

制方法属于（）。

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】B

96、下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

【答案】B

97、（）是商业银行的决策机构。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级经理

【答案】B

98、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装

同步进行，这种施工组织属于（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

99、根据我国监管机构和《巴塞尔协议II》的要求，商业银行计算

市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

【答案】D

100、下列（）不属于银监会提出的良好银行监管标准。

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

【答案】C

多选题（共80题）

1、风险水平类指标主要包括（）o

A.操作风险指标

B.资本充足程度

C.流动性风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】AC

2、银行账户利率风险管理方法包括（）。

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的人员配置

D.实施业务多元化的发展战略

E.完善商业银行的定价机制

【答案】ABD

3、流动性风险预警信号中的融资预警信号包括0。

A.商业银行内部有关风险水平的指标变化

B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升

E.所发行股票价格下跌

【答案】BC

4、下列对商业银行声誉风险管理的表述中，正确的有（）o

A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造

成声誉风险的因素

B.声誉风险是一种多维的风险

C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术的综合能力体现

D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

【答案】ABC

5、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有0。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差

异

B.只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银

行经济价值的影响

E.忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

【答案】ABCD

6、某建设工程使用保温棉，净用量为500m3,保温棉的损耗率为

3%,则该保温棉的总消耗量为()。

A.500m3

B.515m3

C.501.5m3

D.550m3

【答案】B

7、战略风险是指()，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.经营决策错误

B.决策执行不当

C.对行业变化束手无策

D.监管不力

E.解决争议问题

【答案】ABC

8、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括()。

A.加强贷后管理人员岗位培训

B.建立并完善贷后管理制度体系

C.强化贷后激励约束考核

D.优化岗位设置、明晰管理责任

E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接

【答案】BCD

9、根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足()。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

C.必须保留子组合的损失率数据

D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

【答案】ABCD

10、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段

的是（）o

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.保险手段

D.资本金

E.核心资本

【答案】ABD

11、间接成本是（）。

A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施

工生产必须发生的

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施

工生产必须发生的

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

【答案】A

12、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。

A.计提损失准备金

B.变现资产

C.购买保险

D.冲减经营利润

E.计提资本金

【答案】AD

13、我国监管当局出台的贷款分类包含（）。

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

【答案】ABCD

14、市场约束机制的配套制度有（）。

A.完善的信息披露制度

B.健全的中介机构管理约束

C.良好的市场环境

D.有效的市场退出政策

E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

【答案】ABCD

15、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修10kV

以下的架空输电线路。由A公司技术、安全部门负责组织作业前的

动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交

底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交

底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具

及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都

处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要

求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态

下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。

A.分部分项工程概括

B.施工资源配置情况

C.施工单位相关业绩

D.施工人员应注意的安全事项

【答案】C

16、做好通风空调工程的调试试运转事故方案并实施是（）。

A.事前阶段质量控制

B.事中阶段质量控制

C.事后阶段质量控制

D.事前阶段管理控制

【答案】C

17、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费

者（）。

A.违约风险的大小

B.开户后给商业银行带来潜在收益

C.破产风险的大小

D.坏账风险的大小

E.风险偏好

【答案】AD

18、施工成本控制的依据包括以下内容（）。

A.工程承包合同

B.施工组织设计、分包合同文本

C.进度报告

D.施工成本计划

E.工程变更确认答案

【答案】ACD

19、以下论述正确的有（）。

A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感

C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏

咸

E.公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感

【答案】A

20、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风

险，包括（）。

A.市场风险

B.集中度风险

C.操作风险

D.信用风险

E.银行账户利率风险

【答案】ABCD

21、下列关于现浇混凝土有梁楼盖板标注的说法中，正确的是（）。

A.板面标高高差，系指相对于结构层梁顶面标高的高差，将其注写

在括号内，无高差时不标注

B.板厚注写为h=xxx（为垂直于板面的厚度）；当悬挑板的端部改

变截面厚度时，用斜线分隔根部与端部的高度值，注写为

h=xxx/xxx

C.板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度，注写在线段

的下方

D.板支座原位标注的内容为：板支座上部非贯通纵筋和悬挑板上部

受力钢筋

E.贯通全跨或延伸至全悬挑一侧的长度值和非贯通筋另一侧的延伸

长度值均需注明确认答案

【答案】BCD

22、市场风险中的期权性风险包括（）。

A.场内（交易所）交易的期权

B.场外的期权合同

C.债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还等选择性条款

E.贷款利率由借款人自主选择的条款

【答案】ABCD

23、机电安装单位对于（）提供的基准线和参考标高等的测量控制

点应做好复核工作，确认后，才能进行后续相关工序的施工。

A.总承包单位

B.监理单位

C.土建单位

D.管理公司

【答案】A

24、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改

相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）为保证的原则。

A.常抓不懈

B.贯彻落实责任

C.强化管理

D.以人为本

【答案】A

25、商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括（）。

A.统一识别标准，实施总量控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

c.主办银行牵头，协调信贷业务

D.分别制定标准，实施单独控制

E.中央银行牵头，避免权力集中

【答案】D

26、清晰的声誉风险管理流程包括（）。

A.声誉风险识别

B.外部审计

C.声誉风险评估

D.监测和报告

E.内部审计

【答案】ACD

27、流动比率能够反映（）。

A.企业偿债能力较好

B.企业偿债能力得到改善

C.存货方面问题较少

D.企业资产的构成和质量较好

E.企业归还短期债务的能力

【答案】AB

28、塑料管在试验压力下，稳压（）h,压力降不大于（）MP

a

A.10.05

B.10.03

C.20.05

D.20.03

【答案】A

29、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险

状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。

A.建立对支付危机的处置体系

B.建立商业银行经营管理汇报机制

C.建立银行风险的识别、评价和预警机制

D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

【答案】ACD

30、集团授信限额管理的步骤包括()。

A.初步确定对该集团整体的授信限额

B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额

以内

C.初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值

D.分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

E.最终核定各成员单位的授信限额

【答案】ABCD

31、有关注销登记的工作程序，下列排列正确的是（）0

A.注销登记申请、审核、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证

书

B.审核、注销登记申请、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证

书

C.审核、注册登记、注销（收回）或更改土地权利证书

D.注销登记申请、审核、注销（收回）或更改土地权利证书

【答案】A

32、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免该业

务或市场具有的风险

D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的,

不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人

E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜

成为商业银行发展的主导风险管理策略

【答案】BCD

33、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问

题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警

机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属

于短期流动性风险三级预警的有（）o

A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿

元或存款的5%

B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5%

C.被外币备付率持续一周低于2%

D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

E.市场出现恐慌性挤兑

【答案】D

34、商业银行可根据自身的（），自主选择使用相应复杂程度的压力

测试方法论。

A.注册资本

B.盈利能力

C.业务特点

D.风险状况

E.经营范围

【答案】ACD

35、影响违约损失率的因素包括（）。

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

【答案】ABCD

36、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效

益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量

和重复劳动，提高现场工作效率

B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检

查和监管方案

C.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合

更紧密

D.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

E.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，

【答案】ABCD

37、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

D.保持与媒体的良好接触

E.制定危机管理规划

【答案】ABCD

38、关于信用风险，下列说法正确的有（）。

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信

用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持

有人造成经济损失的风险

B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在

于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中

D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征

E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类

【答案】ABC

39、下列选项中，属于商业银行的资产的有()。

A.浮动利率贷款

B.短期债券

C.固定利率贷款

D.长期债券

E.大额储蓄存单

【答案】ABCD

40、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战

略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。

A.实施方案中所涉及的风险因素

B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E.银行日常经营管理的规范

【答案】ACD

41、国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。国别

风险应当至少划分为（），风险暴露较大的机构可以考虑建立更为

复杂的评级体系。

A.低国别风险

B.较低国别风险

C.中等国别风险

D.较悬］国别风险

E.局国别风险

【答案】ABCD

42、期货市场的基本经济功能包括（）。

A.套期保值、规避市场风险功能

B.价格发现功能

C.投机牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市场参与者的功能

【答案】AB

43、国别风险可能由（）等情况引发。

A.一国或地区经济状况恶化引发

B.政治和社会动荡

C.政府拒付对外债务

D.资产被国有化或被征用

E.外汇管制或货币贬值等

【答案】ABCD

44、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”

类别()o

A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.银行员工窃取客户账户资金

【答案】ABD

45、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按()

等设定分类限额。

A.业务类型

B.期限

C.风险规模大小

D.国别风险类型

E.交易对手类型

【答案】ABD

46、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括（）。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

【答案】ABCD

47、其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时,

下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A.市场利率不变。银行整体价值不变

B.市场利率上升，银行整体价值增加

C.市场利率下降，银行整体价值增加

D.市场利率上升.银行整体价值减少

E.市场利率下降，银行整体价值减少

【答案】ACD

48、财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表

B.人事安排表

C.损益表

D.产品优质率表

E.现金流量表

【答案】AC

49、影响系统性风险的因素包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业因素

C.企业财务因素

D.企业非财务因素

E.区域因素

【答案】AB

50、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到

（）o

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,

并在全行实行问责制

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平

等的待遇

C.确认利益相关者的合法权利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

【答案】BCD

51、商业银行市场风险管理体系包括（）。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.可靠的独立验证机制

C.全面的市场风险管理政策与流程

D.严格的内部控制和审计

E.完备、可靠的IT系统

【答案】ABCD

52、下列关于风险的说法正确的是（）o

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信

用质量

B.市场风险中利率风险尤为重要

C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成

损失的风险

D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经

济金融活动不存在国家风险

【答案】ABCD

53、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是（）。

A.国务院

B.最高法院

C.省级人民政府

D.国家信访总局

【答案】A

54、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确的有（）。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释

【答案】AB

55、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。

A.协助制定法律政策

B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.开展法律培训和教育项目

D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】ABC

56、下列属于风险缓释措施的有（）。

A.制订应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

57、行业环境风险因素主要包括（）。

A.国家产业政策

B.经济周期因素

C.市场供求

D.财政货币政策

E.法律法规

【答案】ABD

58、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

59、对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的

国际先进做法有（）。

A.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险

B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

D.建立和运用资产负债管理信息系统

E.将流动性管理权集中到总行

【答案】BCD

60、以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺乏必要的流程

B.依赖手工录入

C.设计不完善

D.管理信息不准确

E.项目资金不足

【答案】BD

61、应急演练可分为（）。

A.地方演练

B.现场演练

C.桌面演练

D.沙盘演练

【答案】B

62、商业银行的重大风险事项包括（）。

A.重大信贷风险事项

B.重大市场风险事项

C.重大利率风险事项

D.重大突发性事件

E.重大法律风险事件

【答案】ABCD

63、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）o

A.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差

B.银行投资衍生产品遭受巨额损失

C.银行大量挪用客户存款

D.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失

E.网银系统出现故障,引发客户安全质疑

【答案】ACD

64、商业银行计量信用风