2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理过关检测试卷A卷附答案

单选题（共100题）

1、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表内流动性

D.表外流动性

【答案】C

2、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包

括（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.风险识别和贷后管理难度大

D.非系统性风险较高

【答案】D

3、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损

【答案】B

4、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()

A.信息披露内容不全面

B.风险信息披露不充分

C.表外业务信息披露不充分

D.管理层信息披露不够充分

【答案】D

5、商业银行核心竞争力的体现是0。

A.吸存放贷能力

B.支付中介作用

C.货币创造能力

D.风险管理水平能力

【答案】D

6、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负

债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该

商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

7、战略风险评估的流程为（）o

A.专家审核技术性较强的假设条件-战略管理部门作出评估一制订

实施方案

B.战略管理部门作出评估一专家审核技术性较强的假设条件一制订

实施方案

C.制订实施方案-专家审核技术性较强的假设条件-战略管理部门

作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件一制订实施方案一战略管理部门

作出评估

【答案】A

8、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、

营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,

以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）o

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利率

D.净资产收益率

【答案】A

9、以下关于风险分散的说法错误的是（）

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】A

10、下列不应被列入商业银行交易账户的是（）。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.做市交易形成的头寸

C.代客买卖头寸

D.自营外汇交易头寸

【答案】A

11、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰

值，努力争取（）年前实现碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】c

12、（2018年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率

为优质流动性资产储备与未来（）日现金净流出量之比。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】B

13、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以

便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行

创造增加值

【答案】C

14、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说

法中，不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值

和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的

未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】B

15、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入

【答案】D

16、（2020年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产

负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A.资产与负债的久期相等

B.资产的久期大于负债的久期

C.资产与负债的久期缺口为零

D.资产的久期小于负债的久期

【答案】B

17、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班组长

【答案】B

18、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的

是（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的

有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内

的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益

相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行

合作

【答案】A

19、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方

面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.区域准入

D.产品准入

【答案】B

20、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

【答案】D

21、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。

A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失"，但不能捕捉

置信度以外的损失情况

B.风险价值是即将发生的真实损失

C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

【答案】A

22、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于

因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿

所导致的风险敞口。

A.声誉风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】C

23、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】C

24、（?）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.有效的委托一一代理机制

【答案】A

25、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。

A.职员欺诈

B.自然灾害

C.流程不健全

D.产品服务缺陷

【答案】B

26、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备

付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

27、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价

值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】B

28、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通

常需要计算未来的（）。

A.风险确定性

B.预期收益

C.预汁损失

D.经济增加值

【答案】B

29、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班组长

【答案】B

30、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的

是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】C

31、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%,

2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为

36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

32、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要

力量不包括（）。

A.市场

B.银行

C.监管机构

D.客户

【答案】D

33、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题,

对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给

予纠正时，可以做出（）的决定。

A.修补处理

B.返工处理

C邛艮制使用

D.不做处理

【答案】B

34、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中⑶直

接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因

素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.Credit?Metric模型

B.Credit?Risk+模型

C.Credit?Portfolio?View模型

D.KMV模型

【答案】C

35、下列有关插座的安装，说法错误的是（）。

A.单相三孔及四孔的接地线或接零线均应在上方，面对三孔插座，

左边接零线，右边接相线；面对四孔插座，左孔接口、下孔接L2、

右孔接L30

B.插座的接地线单独敷设，不允许与工作零线混用

C.接地（PE）或接零（PEN）线在插座间可串联连接

D.同一场所的三相插座，接线的相序一致。

【答案】C

36、在巴塞尔协议III中，核心一级资本不包括的内容是（）。

A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

【答案】A

37、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性

风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与

定量分析技术并举。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】A

38、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。

A.组织准备

B.行政准备

C.公告准备

D.技术准备

【答案】C

39、下列关于财务比率的表述，正确的是（?）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

40、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。

A.24亿元

B.9亿元

C.4.5亿元

D.30亿元

【答案】D

41、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

42、(2020年真题)对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模

型遇到的最大难题是()。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

43、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是

()。

A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制

B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限

C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税

D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利

【答案】D

44、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

【答案】C

45、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200,欧

元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞

口头寸法为（）o

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

46、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产

等资产，都给予50%的风险权重

【答案】A

47、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.信用风险

B.商品风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

48、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失

准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

49、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。

A.《土地登记申请书》

B.《土地登记委托书》

C.《国有土地所有权出让合同》

D.土地权属来源证明材料

【答案】B

50、声誉风险管理的最佳实践操作是（）。

A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序

B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果

C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告

D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉

风险进行分析评估

【答案】A

51、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为

12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年

的总资产收益率为（）。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

【答案】B

52、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽

合同等主合同。

A.抵押

B.保证

C留置

D.质押

【答案】C

53、操作风险损失数据的收集的步骤不包括（）。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定

【答案】A

54、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20%的A资产,

总价值为15万元：另一部是年收益率为45%的B资产，总价值为

10万元；还有一部分是年收益率为30%的C资产，总价值是15万

元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

【答案】B

55、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A.属于静态指标

B.包括流动性风险指标

C.衡量商业银行风险变化的范围

D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】D

56、风险监测是一个（）的过程。

A.动态、连续

B.静态、连续

C.动态、间断

D.静态、间断

【答案】A

57、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关

于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。

A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率

敏感性外汇负债

B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致

C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸+资本净额

【答案】A

58、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资

本是（）。

A.经济资本

B.监管资本

C.会计资本

D.实收资本

【答案】B

59、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m接缝平均不大

于（）处为合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

60、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动

性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组

合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是（?）。

A.无法出售的贷款

B.银行的房产和在子公司的投资

C.抵押给第三方的资产

D.存在严重问题的信贷资产

【答案】C

61、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原

C.统一授信原则

D.展期重审原则

【答案】C

62、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标

（）。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降

【答案】B

63、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。

A.债务人所处行业颁布新的环保标准

B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失

【答案】D

64、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）o

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.单一客户限额

【答案】D

65、下列各项中，属于商业银行存款的是（）o

A.透支

B.应解汇款

C.票据融资

D.从非金融机构买入返售资产

【答案】B

66、下列关于先进的管理理念，说法不正确的是（）。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平

衡

B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益

D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

【答案】D

67、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概

率事件

C.不能计量非交易业务中的市场风险

D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

【答案】D

68、市场准入的主要目标不包括（）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

69、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合

角的合缝，使风管成型。

A.自动风管生产线

B.角钢法兰液压钏］接机

C.主要用于矩形风管的折方

D.电动联合角合缝机

【答案】D

70、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当

的是（）

A.战略风险管理不需要配置资本

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

【答案】C

71、假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据

历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期

信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风

险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】D

72、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下

列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度

【答案】D

73、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）o

A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考

B.限额指标很多是绝对额指标

C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制

三个环节

D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管

的最低要求

【答案】B

74、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因

素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷

款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

75、操作风险关键风险指标不包括（）o

A.员工技能

B.客户满意度

C.地区数量

D.产品市场份额

【答案】D

76、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿

中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】C

77、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担

保，该幼儿园（）。

A.若有超过贷款额的资金可以提供担保

B.可以提供担保

C.不能提供担保

D.经银行同意即可提供担保

【答案】C

78、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法（试行）》提出的最

低资本要求说法正确的是（）。

A.核心一级资本充足率最低资本要求为3%

B.核心一级资本充足率最低资本要求为5%

C.一级资本充足率最低资本要求为8%

D.资本充足率最低资本要求为10%

【答案】B

79、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡

率依次为0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累

计死亡率为（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

80、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）o

A.股票

B.现金

C.同业借款

D.债券

【答案】B

81、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的

是()。

A.客户评级

B.第一维度

C.第二维度

D.第三维度

【答案】C

82、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1500亿元，其中在

2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初

次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为

()o

A.35%

B.40%

C.67%

D.80%

【答案】C

83、关于土地登记分类，下列说法正确的是（）o

A.土地登记仅包括初始登记

B.土地登记仅包括变更登记

C.土地登记包括初始登记和变更登记

D.权利的设定登记属于初始登记

【答案】C

84、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元

资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%,则电子行业以资本

表示的组合限额为（）亿元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

85、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属

于（）。

A.基本面指标和基本面指标

B.基本面指标和财务指标

C.财务指标和财务指标

D.财务指标和基本面指标

【答案】D

86、（2018年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于

（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】C

87、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中,

一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A.结算风险

B.破产风险

C.利率风险

D.汇率风险

【答案】A

88、（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体

系安全的重要基础。

A.机构准入

B.业务准人

C.市场准入

D.风险评估

【答案】C

89、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银

行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

90、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是⑺。

A.Credit?Metrics模型

B.Credit?Portfolio?View模型

C.Credit?Risk+模型

D.Credit?Monitor模型

【答案】D

91、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()

A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

统以及外部事件所造成损失的风险

C.操作风险包括策略风险

D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出

的定义

【答案】C

92、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

()o

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

93、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用

等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生

违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险

中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

94、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

【答案】D

95、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,

给商业银行带来的风险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行

风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】A

96、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行

分析。

A.资产负债表和损益表

B.利润表和所有者权益变动表

C.现金流量表和资产负债表

D.资产负债表和财务报表

【答案】A

97、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的

缺点不包括（）o

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺

乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感

性

【答案】D

98、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）o

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

【答案】D

99、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210

亿元，则其关联授信比例约为（）o

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

100、下列关于压力测试的说法，不正确的是（）。

A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

【答案】A

多选题（共80题）

1、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不得

进行批量转让的不良资产有（）。

A.已核销的账销案存资产

B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产

C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产

D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产

E.债务人或担保人为国家机关的资产

【答案】BCD

2、可用来简化协方差矩阵的方法有（）。

A.对角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

3、下列各选项中，属于风险缓释措施的有（）。

A.制定应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

4、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务

因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.地区风险分析

C.生产和经营风险分析

D.微观经济分析

E.自然环境分析

【答案】BD

5、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价

款（）的罚款。

A.3%以上4%以下

B.2%以上3%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上5%以下

【答案】C

6、零售客户对商业银行的存款意愿通常取决于（）0

A.自身的经验

B.金融知识

C.产品种类

D.服务质量

E.银行的地理位置

【答案】ABCD

7、应急预案的主要内容不包括（）。

A.各种救护设施是否齐全有效

B.可依托的社会力量及其救援和联络程序

C.应急避险的行动程序，应急预案的培训程序

D.发生事故时应采取的有效措施

【答案】A

8、影响系统性风险的因素包括（）o

A.宏观经济因素

B.行业因素

C.企业财务因素

D.企业非财务因素

E.区域因素

【答案】AB

9、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需

要关注和了解的内容包括（）。

A.客户的类型

B.基本经营情况

C.企业员工的数量

D.信用状况

E.企业的资产规模

【答案】ABD

10、有效声誉风险管理体系应重点强调的内容包括（）。

A.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正

B.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

C.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

D.有明确记载的危机处理/决策流程

E.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期

预警

【答案】ABCD

H、我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，

主要内容包括（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.建立完善的信息报告和信息披露制度、

E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】ABCD

12、下列关于VaR的说法中，错误的有（）。

A.VaR是对现在损失风险的总结

B.VaR可以预测尾部极端损失情况

C.VaR是指产生的最大损失

D.VaR并不意味着可能发生的最大损失

E.VaR不是即将发生的真实损失

【答案】ABC

13、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务

可划为八大类银行产品线，包括()。

A.支付和结算

B.资产管理

C.公司金融

D.贷款

E.零售银行业务

【答案】ABC

14、汇率风险可以分为()。

A.基准风险

B.期权性风险

C.外汇交易风险

D.外汇结构性风险

E.外汇违约风险

【答案】CD

15、全面风险管理要素包括0。

A.目标设定

B.控制活动

C.事件识别

D.风险对策

E.风险评估

【答案】ABCD

16、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.实现战略目标所需要的资源匮乏

B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

C.政治、经济和社会环境发生变化

D.整个战略实施过程的质量难以保证

E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

【答案】ABD

17、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。

A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督

B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

C.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不

足

D.银行的风险计量、监测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项

业务和各类风险

E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发

事件的例外安排

【答案】ABCD

18、客户违约给商业银行带来的损失包括（）。

A.经营损失

B.经济损失

C.隐性损失

D.会计损失

E.声誉损失

【答案】BD

19、利率灵敏度可分为（）。

A.利差灵敏度

B.利率损失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.资产负债市值的利率灵敏度

【答案】A

20、信访接待日制度是指信访人可以（）当面反映信访事项。

A.在公布的接待日期和地点

B.在公布的接待日期和时间

C.向公布的负责人或接待人

D.向政府信访机构负责人

【答案】A

21、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。

A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权

B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权

C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心

D.风险管理部门应具备高度的独立性

E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任

【答案】AD

22、下列关于VAR的说法，正确的有（）。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.VAR只用做市场风险计量与监控

【答案】AD

23、广义上讲，银行业机构的市场准入包括（）o

A.机构准入

B.业务准入

C.区域准入

D.高级管理人员准入

E.级别准入

【答案】ABD

24、商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的

基本面指标。基本面指标主要包括（）o

A.环境类指标

B.实力类指标

C.品质类指标

D.财务类指标

E.营运能力指标

【答案】ABC

25、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说

法，正确的有（）。

A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期

将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的

程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方

法

B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分

类的损失数据

C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的

使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部

控制系统情况的其他因素

D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计

分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行

层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部

控制因素

【答案】ABCD

26、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产

品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操

作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。

A.业务经营环境和内部控制因素

B.外部损失数据

C.情景分析

D.内部损失数据

E.借款人信用记录

【答案】ABCD

27、战略风险识别可以从（）入手。

A.中观层面

B.局部层面

C.宏观层面

D.微观层面

E.信息层面

【答案】ACD

28、全面风险管理模式阶段的特点有（）o

A.将不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

B.贯穿于业务发展的每一个阶段

C.越来越重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风

险，增强风险管理的客观性和科学性

D.风险管理是每位员工都应该履行的职责并主动预防

E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险

等并举的全面风险管理模式

【答案】ABCD

29、商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区

域风险预警信号。

A.区域经济整体下滑

B.区域内的产业发展规划不合理

C.区域相关法律法规重大调整

D.区域主导产业出现衰退

E.区域内客户资信状况普遍降低

【答案】ABCD

30、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指

标包括以下哪几项（）o

A.不良资产/贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充足率

【答案】AC

31、下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有（）o

A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制

各种风险

B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时,

风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益

C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式,

对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督

E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提

交董事会批准

【答案】AC

32、商业银行对保证担保应重点关注（）。

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的保证意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E.保证的法律责任

【答案】ABCD

33、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的

有（）。

A.对市场风险VaR值的准确性进行验证

B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

C.计算资产组合可能产生的最高收益

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

【答案】BD

34、建筑给排水工程中，（）是在立管、支管的安装过程中交叉进

行的。

A.阀门安装

B.洁具安装

C.地漏安装

D.水泵安装

【答案】A

35、情景分析中的情景可以（）。

A.人为设定

B.直接使用历史上发生过的情景

C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

【答案】ABCD

36、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。

A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题

B.企业有意将抵押物或质押物转移

C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信

用贷款

D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告

E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款

【答案】CD

37、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则

下列表述正确的是()。

A.利率上开，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降，净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升，净利息收入不变

【答案】AD

38、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

39、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()

决定的。

A.客户规模

B.一定数量的流动性资产

C.发放的贷款

D.净利润

E.核心存款

【答案】BC

40、()是各国监督商业银行的主体。

A.中央银行

B.财政部门

C.税务部门

D.法律部门

E.证券监督管理部门

【答案】AB

41、新产品/业务的主要风险不包括()。

A.声誉风险

B.法律风险

C.操作风险

D.汇率风险

E.信用风险

【答案】BD

42、资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（）o

A.情景选择

B.定量压力测试

C.定性压力测试及管理行动

D.结果输出

E.资本规划

【答案】ABCD

43、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。

A.核心负债比例=核心负债/总负债x100%

B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的

存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性

C.将到期日在3个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心

存款

D.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右

E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳

定可比程度

【答案】ABC

44、下列属于流动性风险预警融资指标的有（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票价格下跌

D.资产质量

E.融资成本上升

【答案】B

45、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.由计划资金部门负责日常流动性管理

C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，力口

强对全行流动性的管理

E.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、

配置资金

【答案】ABCD

46、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

A.不应集中于同一业务

B.可以集中于同一个借款人

C.不应集中于同一性质借款人

D.应当使自己的授信对象多样化

E.可以与其他商业银行组成银团贷款

【答案】ACD

47、金融期货按照交易对象的不同，可分为0。

A.货币期货

B.大豆期货

C.指数期货

D.黄金期货

E.利率期货

【答案】AC

48、下列关于市场计量方法的说法正确的有（）0

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

【答案】ABC

49、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括0。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

E.虚拟资本

【答案】ABC

50、《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有

()o

A.准确性

B.综合性

C.科学性

D.清晰度

E.可用性

【答案】ABD

51、下列事件可能给商业银行带来风险的有()。

A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

B.借款人因经济危机陷入经营困境

C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易

D.借款人的外部信用评级从AA级降为A级

E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

【答案】ABCD

52、1987年《中华人民共和国土地管理法》实施后，农村村民建房

占用的宅基地，超过当地规定的面积标准的，按照()进行登

记。

A.实际批准面积

B.实际使用面积

C.全村平均用地面积

D.当地规定的面积标准

【答案】A

53、下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有

(?)o

A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策

C.公司治理应维护股东的权利

D.商业银行应保持公司治理的透明度

E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

【答案】ABD

54、新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门对其操作

和风险管理程序的审核和认可，其相关部门包括()。

A.法律部门

B.合规部门

C.业务经营部门

D.财务会计部门

E.负责市场风险管理的部门

【答案】ABCD

55、变更土地登记的基础是()。

A.注销登记

B.设定土地登记

C.土地总登记

D.初始土地登记

【答案】C

56、考察和分析企业的非财务因素，主要从()等方面进行分析

和判断。

A.行业风险

B.管理层风险

C.财务报表风险

D.生产与经营风险

E.宏观经济、社会及自然环境

【答案】ABD

57、商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。

A.自由化

B.高利润化

C.多样化

D.复杂化

E.全球化

【答案】CD

58、在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要

包括（）o

A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略

B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外

回应

C.改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机

D.定期测试危机沟通方案以及应对措施

E.采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估

【答案】ABCD

59、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在

交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

【答案】ABCD

60、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。

A.治理架构

B.政策制度

C.管理流程

D.内部控制

E.信息系统

【答案】ABCD

61、（）有权确定土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费

等。

A.当事人双方

B.发包方

C.承包方

D.村民会议

【答案】A

62、以下（）是声誉风险管理中应强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的危机/决策流程

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.培养开放、互信、互助的机构文化

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

63、犯罪主体只能是自然人的金融犯罪的有（）。

A.贷款诈骗罪

B.保险诈骗罪

C.票据诈骗罪

D.信用卡诈骗罪

E.有价证券诈骗罪

【答案】AD

64、常见电线型号中，BLV是代表（）。