MBA数据模型与决策：决策分析

决策分析本章内容大纲11.1基本概念11.2不确定性问题的决策准则11.3风险型决策准则11.4决策树模型11.5决策树模型的敏感性分析11.1基本概念决策分析则是指人们在决策过程中，为解决当前或未来可能发生的问题，选择最佳方案的一种过程。一项决策通常会面对同种不同的情况(称之为自然状态，其集合定义为N={n1,n2,…,nk})，有几种不同的方案(称之为行动方案，其集合定义为A={s1,s2,…,sm

})可供选择，同时决策者必须事件调查在不同的状态下，各项方案给企业带来的效益值，定义为a(si,nj)。决策问题通常分为三类：确定型决策、不确定性决策、风险型决策。11.1基本概念确定型决策是指那些自然状态的集合是唯一确定的决策，即k=1。在此种决策中，决策环境完全确定的，问题的未来发展只有一种确定的结果，在这样的决策中，决策者就是要分析各种可行方案所得的结果，从中选择一个最佳方案。如，例11-1盈亏平衡分析11.1基本概念不确定型决策是指决策者对自然状态发生的概率一无所知的决策问题。在不确定的情况下，尽管决策者知道将面对的一些自然状态，也知道这些自然状态下采取不同方案会给他带来的收益，但不能预告估计或计算出各种自然状态出现的概率。如例11.211.1基本概念风险型决策是指决策对客观情况不甚了解，但对将发生事件的概率是已知的。例11.311.2不确定性问题的决策准则不确定性问题，决策者的偏好不同，也会使得处理相同问题的原则方法不同，其决策结果主要取决于决策的决策准则。不确定性问题的决策准则有悲观主义决策准则、乐观主义决策准则、等可能性准则、最小机会损失准则、折衷主义准则。11.2不确定性问题的决策准则案例：某公司为经营业务的需要，决定要在现有生产条件不变的情况下，生产一种新产品，现可供开发生产的产品有I、II、III、IV四种不同产品，对应该的方案为A1,A2,A3,A4．由于缺乏相关资料背景，对产品的市场需求只能估计为大中小三种状态，而且对于每种状态出现的概率无法预测，每种方案在各种自然状态下的效益值表．11.2不确定性问题的决策准则悲观主义决策准则：决策者从最不利的角度去考虑问题，先选出每个方案在不同自然自然状态下的最小收益值，再从这些最小收益值中选择一个最大值，从而确定最优行动方案。11.2不确定性问题的决策准则11.2不确定性问题的决策准则乐观主义决策准则。与悲观主义者相反，持该准则的决策者对待风险的态度和悲观主义者不同，当他面临不确定的决策问题时，充满着乐观冒险的精神决不放弃任何一个可获得最好结果的机会，以争取好中之好的乐观态度来选择他的决策策略。11.2不确定性问题的决策准则11.2不确定性问题的决策准则等可能性准则：当一个人面临着不确定性问题，在没有什么确切理由来说明一种自然状态比另一种自然状态有更多发生机会时，只能认为各种自然状态发生的机会是均等的，即每种自然状态发生的概率都是1/自然状态总数。11.2不确定性问题的决策准则11.2不确定性问题的决策准则最小机会损失准则：该准则是从机会损失值最小的角度考虑问题。机会损失值（后悔值）是指当某种情况发生，决策者所选策略的收益与因此放弃的可能最大收益之间的差额．11.2不确定性问题的决策准则折衷主义准则：由于乐观主义准则或者悲观主义准则过于极端，于是提出把这两种决策准则给予综合。11.2不确定性问题的决策准则

11.3风险型决策准则案例：某工厂决定开发新产品，需要对产品品种做出决策，但有三种产品A1，A2，A3可供生产开发．未来市场对产品需求情况有三种，即较大、中等、较小，经估计各种方案在各种自然状态下的效益值，见表11－2．各种自然状态发生的概率分别为0.3，0.4和0.3．那么工厂应生产哪种产品，才能使其收益最大．常用的准则有最大期望收益决策准则和最小机会损失决策准则。11.3风险型决策准则最大期望收益决策准则：计算各种方案的期望收益，并从中选取最大者。11.3风险型决策准则最小期望机会损失准则：先构造一个机会损失矩阵，然后分别计算采用各种策略时的期望机会损失值，并从中选择最小的一个。11.4决策树模型背景：要多层次或多阶段的决策，当一个阶段决策完成后，可能有m种新的不同自然状态发生。□:表示决策点，也称为树根，由它引发的分枝称之为方案分枝，方案节点被称为树枝。n条分枝表示有n种供选方案。〇:表示策略点，其上方数字表示该方案的最优收益期望值，由其引出的m条线称为概率枝表示有m种自然状态，其发生的概率已标明在分枝上。△：表示每个方案在相应自然状态的效益值。╫：表示经过比较选择此方案被删除掉了，称之为剪枝。11.4决策树模型案例：某公司由于市场需求增加，使得公司决定要扩大公司规模，供选方案有三种：第一种方案，新建一个大工厂，需投资250万元；第二种方案，新建一个小工厂，需投资150万元；第三种方案，新建一个小工厂，2年后若产品销路好再考虑扩建，扩建需追加120万元，后3年收益与新建大工厂间。11.4决策树模型11.4决策树模型的灵敏度分析敏感性分析：确定最优方案不变条件下的相关参数允许变动的范围。案例：某证券投资人预计2009年的投资决策问题收益表，如表11-8所示，试问：哪种决策最优？在其他因素不变的