2024年大学试题(经济学)-计量经济学历年考试高频考点试题附带答案

2024年大学试题(经济学)-计量经济学历年考试高频考点试题附带答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。2.滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS存在哪些问题？3.什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？4.在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。5.假如你是中央银行货币政策的研究者，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？6.对模型满足所有假定条件的模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（）。 A、AB、BC、CD、DE、E7.引入虚拟变量的基本方式有（）。A、加法方式B、减法方式C、乘法方式D、除法方式E、乘方方式8.总体平方和TSS反映（）之离差的平方和；回归平方和ESS反映了（）之离差的平方和；残差平方和RSS反映了（）之差的平方和。9.假设某人利用容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： 计算参数估计量的标准差。10.异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。11.一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模型可描述如下 令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？12.在修正异方差的方法中，不正确的是（）A、加权最小二乘法B、对原模型变换的方法C、对模型的对数变换法D、两阶段最小二乘法13.估计标准误差14.简述序列相关带来的后果。15.从内容角度看，计量经济学可分为（）。A、理论计量经济学B、狭义计量经济学C、应用计量经济学D、广义计量经济学E、金融计量经济学16.多元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？为什么在作了F检验以后还要作t检验？17.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为 消费品行业和金融业之间的估计薪水的近似百分比差异是多少？写出一个使你能直接检验这个差异是否统计显著的方程。18.最小二乘法19.检验异方差性的方法有哪些？ 20.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。 请解释回归参数的意义。21.下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）A、koyck变换模型B、自适应预期模型C、部分调整模型D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型22.直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有哪些？23.请列出分布滞后模型估计的几种主要方法。24.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。A、虚假回归关系B、协整关系C、短期均衡关系D、短期非均衡关系25.前定变量第2卷一.参考题库(共25题)1.在回归模型Yi=β0+β1Xi+μi中，若用不为零的常数δ去乘每一个X值，会不会改变Y的拟合值及残差？为什么？2.简述异方差对OLS估计量的性质、置信区间、显著性t检验和F检验有何影响。3.时间序列数据4.检验异方差性的方法有哪些？5.假设某投资函数 6.更容易产生异方差的数据为（）A、 时序数据B、 修匀数据C、 横截面数据D、 年度数据7.经济计量模型中的随机干扰项来自哪些方面？8.满足基本假设条件下，随机误差项μi服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。9.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。A、无偏性B、有效性C、一致性D、确定性E、线性特性10.下列选项中，对线性回归模型基本假设表述不正确的是（）。 A、AB、BC、CD、D11.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A、离差平方和B、均值C、概率D、方差12.根据调整的可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（）。A、F=0B、F=－1C、F→+∞D、F=-∞13.广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？14.DW检验不适用于以下情况下的一阶自相关性检验（）。A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小C、含有滞后的被解释变量D、包含有虚拟变量的模型E、非一阶自回归模型15.在引入虚拟变量后，OLS估计量的性质受到了影响。16.间接最小二乘法只适用于下列哪种结构方程的参数估计？（）A、恰好识别B、过度识别C、不可识别D、充分识别17.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。18.在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是（）。A、间接最小二乘法B、工具变量法C、二阶段最小二乘法D、普通最小二乘法19.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性20.根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程： 咖啡和茶是互补品还是替代品？21.下表给出一二元模型的回归结果。 根据以上信息，你能确定解释变量各自对Y的贡献吗？22.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。A、相关系数B、DW值C、方差膨胀因子D、特征值E、自相关系数23.随机解释变量24.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.3225.多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释变量每变化一个单位时，被解释变量的变动。第3卷一.参考题库(共25题)1.表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果 试根据这些数据完成下列问题；对此模型进行评价2.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 逐步解释如何在第2个方程中使用2SLS方法。3.什么是方差分析？对被解释变量的方差分析与对模型拟合优度的度量有什么联系和区别？4.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。 安全系数β〉1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t检验进行检验（α=5%）。5.针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。A、加权最小二乘法B、一阶差分法C、残差回归法D、广义差分法E、Durbin两步法6.在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下，普通最小二乘法估计与最大似然估计得到的估计量（）。A、完全一样B、完全不同C、小样本下不同，大样本下相同D、小样本下不同，大样本下不同7.在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？8.对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）A、mB、m-1C、m+1D、m-k9.在对联立方程模型进行估计之前我们先做些什么工作？为什么？10.过度识别11.为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，而不宜用于建立单一方程模型？12.格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。13.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（）。A、结构方程必须是过度识别的B、结构方程中的随机项满足线性模型的基本假定C、相应的简化式方程中的随机项也满足线性模型的基本假定D、模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性E、样本容量足够大14.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A、加权最小二乘法B、工具变量法C、广义差分法D、使用非样本先验信息15.DW检验不适用于以下情况的自相关性检验（）。A、高阶线性自相关B、一阶非线性自相关C、移动平均形式的自相关D、正的一阶线性自相关E、负的一阶线性自相关16.模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（）。A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的判定系数为0D、模型的判定系数为117.简述计量经济学的定义18.考虑双变量模型 它们的OLS估计量是否相同？19.结构式模型与简化式模型各有什么特点？20.间接最小二乘法21.若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用（）。A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法22.经济计量分析工作的基本步骤是（）。A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C、个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型23.下列关于联立方程模型中变量的说法，正确的有（）。A、内生变量与随机误差项不相关B、内生变量是确定性变量C、前定变量包括外生变量和滞后变量D、内生变量是由模型系统所决定的随机变量，是模型求解的结果E、外生变量是指由模型系统之外其他因素所决定的非随机变量，本身不受系统的影响24.下列模型中，属于有限分布滞后模型的是（）。 A、AB、BC、CD、D25.广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。A、AB、BC、CD、D第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:错误2.参考答案: 滞后变量模型有两种类型，一是分布滞后模型，二是自回归模型存在的问题： 1.对无线分布滞后模型，由于样本观测值得有限性，无法直接对其进行估计。 2.对有限分布滞后模型，没有先验准则确定滞后期长度，若滞后期较长，样本容量有限，自由度减少，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关。3.参考答案: 工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 （1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关； （3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。4.参考答案:错误5.参考答案:货币政策工具或者说影响货币供应量的因素有再贴现率、公开市场业务操作以及法定准备金率。所以会考虑再贴现率、公开市场业务操作以及法定准备金率。选择这三种因素作为解释变量。货币供应量作为被解释变量。从而建立简单线性回归模型。6.参考答案:B,C,D7.参考答案:A,C8.参考答案:被解释变量观测值与其均值，被解释变量其估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值9.参考答案: 10.参考答案:错误11.参考答案:全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。12.参考答案:D13.参考答案: 在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。14.参考答案:当模型存在序列相关时，根据普通最小二乘法估计出的参数估计量仍具有线性特性和无偏性，但不再具有有效性；用于参数显著性的检验统计量，要涉及到参数估计量的标准差，因而参数检验也失去意义。15.参考答案:A,C16.参考答案: 在多元回归中，t检验是分别检验当其他解释变量保持不变时，各个解释变量X对应变量Y是否有显著影响。F检验是在多元回归中有多个解释变量，需要说明所有解释变量联合起来对应变量影响的总显著性，或整个方程总的联合显著性。 F检验是对多元回归模型方程整体可靠性的检验，而多元线性回归分析的目的，不仅是要寻求方程整体的显著性，也要对各个参数作出有意义的估计。方程整体线性关系显著并不一定表示每个解释变量对被解释变量的影响是显著的，因此，还必须分别对每个回归系数逐个地进行t检验。17.参考答案: 18.参考答案: 又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。19.参考答案: 检验方法： （1）图示检验法； （2）戈德菲尔德—匡特检验； （3）怀特检验； （4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）； （5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）20.参考答案: 回归方程的截距0.7264表示当rm=0时的股票或债券收益率，本身没有经济意义；回归方程的斜率1.0598表明当有价证券的收益率每上升（或下降）1个点将使得股票或债券收益率上升（或下降）1.0598个点。21.参考答案:A,B,C22.参考答案: （1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）（3）滞后长度难确定的问题（1分）23.参考答案: 分布滞后模型的估计主要需解决滞后期长度的问题。其基本的解决思路就是减少模型中解释变量的个数。常用的估计方法有：经验加权法Almon多项式法，以及Koyck方法，前两者主要用于估计有限期分布滞后模型，第三者主要用于估计无限期分布滞后模型。24.参考答案:B25.参考答案: 在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生变量一起称为前定变量。第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案: 2.参考答案:OLS估计量仍是线性无偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大样本情况下，具有一致性，但不具有渐近有效性。由于相应的置信区间和t检验、F检验都与估计量的方差相关，因此会造成建立的置信区间以及t检验与F检验都不再是可靠的。3.参考答案:时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。4.参考答案: （1）图示检验法；（2）戈德菲尔德—匡特检验；（3）怀特检验；（4）戈里瑟检 验和帕克检验（残差回归检验法）；（5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）5.参考答案: 6.参考答案:C7.参考答案: 1、变量的省略。 由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时间、费用、数据质量等制约而没有 引入模型之中的对被解释变量有一定影响的自变量。 2、统计误差。 数据搜集中由于计量、计算、记录等导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生的代表性误差。 3、模型的设定误差。 如在模型构造时，非线性关系用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此非线性关系用彼非线性模型描述了等等。 4、随机误差。 被解释变量还受一些不可控制的众多的、细小的偶然因素的影响。若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关关系。8.参考答案:错误9.参考答案:A,B,E10.参考答案:D11.参考答案:C12.参考答案:C13.参考答案: 基本思想就是对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS方法估计模型。（5分）14.参考答案:A,B,C,D,E15.参考答案:错误16.参考答案:A17.参考答案: 主要区别： ①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。 ②建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。 ③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。 主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。18.参考答案:D19.参考答案:D20.参考答案:P’的系数大于0，表明咖啡与茶属于替代品。21.参考答案:不能。因为通过上述信息，仅可初步判断X1、X2联合起来对Y有线性影响，两者的变化解释了Y变化的99.8%。但由于无法知道X1，X2前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y的影响有多大。22.参考答案:A,C,D23.参考答案:指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量称为随机解释变量。24.参考答案:B25.参考答案:正确第3卷参考答案一.参考题库1.参考答案: 2.参考答案: 3.参考答案: 被解释变量Y观测值的总变差分解式为：TSS=ESS+RSS。将自由度考虑进去进行方差分析，即得如下方差分析表： 方差分析和对模型拟合优度的度量（可决系数）都是在把总变差分解为回归平方和与残差平方和的基础上进行分析。区别是前者考虑了自由度，后者未考虑自由度。4.参考答案: 5.参考答案:B,D,E6.参考答案:A7.参考答案:在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。8.参考答案:B9.参考答案: 在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，所以要进行联立方程模型的识别。联立方程模型可以由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计。如果一个方程式不可识别的，则它的结构参数不能被估计，也就是说，不存在估计这些参数的有意义的方法。10.参考答案: 如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值解出，但求解出的值不唯一，则称该方程是过度识别。11.参考答案:定义关系是指根据定义而表达的恒等式，是由经济理论或客观存在的经济关系决定的恒等关系。国民经济中许多平衡关系都可以建立恒等关系，这样的模型称为定义方程式。在联立方程组模型中经常利用定义方程式。但是，定义方程式的恒等关系中没有随机误差项和需要估计的参数，所以一般不宜用于建立单一方程模型。12.参考答案:错误13.参考答案:B,C,D,E14.参考答案:A