南方策略优化股型券投资基金

2011年年度报2011年12月31送出日期：201232620112011第第PAGE15NUMPAGES51§120113301231§1重要提示及目 重要提 目 §2基金简 基金基本情 基金产品说 基金管理人和基金托管 信息披露方 其他相关资 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 主要会计数据和财务指 基金净值表 过去三年基金的利润分配情 §4管理人报 基金管理人及基金经理情 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说 管理人对报告期内公平交易情况的专项说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金利润分配情况的说 §5托管人报 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 §6审计报 审计报告基本信 审计报告的基本内 §7年度财务报 资产负债 利润 所有者权益（基金净值）变动 报表附 §8投资组合报 期末基金资产组合情 期末按行业分类的股票投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 报告期内股票投资组合的重大变 期末按债券品种分类的债券投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 投资组合报告附 §9基金份额持有人信 期末基金份额持有人户数及持有人结 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情 §10开放式基金份额变 §11重大事件揭 基金份额持有人大会决 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 基金投资策略的改 为基金进行审计的会计师事务所情 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 基金租用证券公司交易单元的有关情 其他重大事 §12备查文件目 备查文件目 存放地 查阅方 §220103301,056,730,779.04针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman80％×300＋20％×0755-0755-400-889-0755-0755-3132、333132、33202楼631-33§33.1.120112010330（基金合同生效日201012313.1.2201120103.1.320112010每10备注§4南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]412005[2005]201市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰10%。1,700230利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、（QDII300500金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金（QDII50380380（QDII；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。基金经理（或基金经理小组）数量化投本基金的2010330-20103注：1232011年全年，南方策略优化基金净值增长-30.43%，同期沪深300增长-25.01%-21.68%本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现SAS70开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。经过一年多的努力，SAS70项2011315SAS70履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红20114190.20§5§6是普华永道中天审字(2012)205742011编制和公允列报财务报表是南方策略优化基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(2)划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有201112312011 竞徐振中国∙2012321§7报告截止日：20111231资产2011123120101231资产：2011123120101231负债：201112310.6631,056,730,779.04本报告期：20111120111231项目2011123120101231--1.2.投资收益（损失以“-”填列3.公允价值变动收益（“-”号填列1．2．3．--4．5．6．三、利润总额（“-”号填列四、净利润（列--所有者权益（基金净值）本报告期1月1日至2011年12月31净值-金净值变动数（本期利润其中：1.-2.--分配利润产生的基金净值变动（填列净值-2010年3月30日（基金合同生效日）至2010年12月31净值-金净值变动数（本期利润其中：1.-2.--分配利润产生的基金净值变动（填列净值-本报告7.1至7.4 高良 鲍文 鲍文 南方策略优化股票型证券投资基金(“本基金经中国证券监督管理委员会(“中国证监会证监许可[2010]9南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金2,172,744,590.5107320103302,173,254,149.88509,559.37国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券等业绩比较基准为：80%×300指数+20%×上证国债指数。201232120112011122011111231201030日(基金合同生效日)20101231金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资50%20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企(d)0.1%2011123120101231201112312010123120111231201012312011123120101231201112312010123120111120111231基金份额（份本期赎回（以“-”号填列本期基金份额交易201111201112日2010330（基金合同生效日）201012312011112011312010330（基金合同生效日）20101231--31日）20101231卖出债券（期兑付）减：卖出债券（券到期兑付）-2011112010330（基金合同生效日）20101231--201111生效日）201012311.2.3.2011112011123120101231注：1.25%2.25%归入转出201111201112312010330（日）20101231201111201112312010330（效日）20101231-深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东(2010910深圳市机场(集团)有限公司基金管理人的原股东(2010910注：(i)根据基金管理人南方基金2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可30%20109102011112011123112312011年1月1日至2011年12月312010年3月30日（基金合同生效日）至2010年12月312.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务201111201131效日）20101231日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%201111201131效日）201012310.25%的年费率计提，逐日累计至每月日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%2011112011312010330（基金合同生效日）20101231（201030）20111120111231123120111120111231数量（单位：份2010330（基金合同生效日）20101231数量（单位：份1012011-4-2011-4期末（2011年12月31日）因认购新发/））.1型备注82011-1-2012-2--82011-5-2012-212本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行7.06%(20101231：0.63%)。家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，20111231可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。2011123111-552010123111-5520111231日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为12.59%(20101231：6.15%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产5-40%0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施VaR(ValueatRisk)临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。2011123120101231例例300影响金额（单位：人民币万元本期末（20111231（201012日1.3002.300(1)第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。20111231日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为624,290,572.8656,233,000.00(201012311,013,323,200.3475,708,591.00于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(20101231(2)§812--3--4567占基金资产净值比例ABCDE--FG--HIJKL--M数量（股例123456789金ftft南ft西ft2%20比例123456789ft2%20例123456789买入股票成本（成交）卖出股票收入（成交）占基金资产净值比例1--234--5--6--78--9数量（张例1211345 123-456-7-8-9比例12345例1§9持有份额总数（份§10基金合同生效日（2010330日）-§112011201181693,00022-1-1-1-1-11A：