计算物理 蒙特卡罗方法基础课件

计算机模拟方法(1)：随机性模拟方法或统计试验方法，又称蒙特卡洛(MonteCarlo)方法。它是通过不断产生随机数序列来模拟过程。自然界中有的过程本身就是随机的过程，物理现象中如粒子的衰变过程、粒子在介质中的输运过程...等。当然蒙特卡洛方法也可以借助概率模型来解决不直接具有随机性的确定性问题。(2)分子动力学方法：确定性模拟方法。它是通过数值求解一个个的粒子运动方程来模拟整个系统的行为。在统计物理中称为分子动力学（MolecularDynamics）方法。(3)离散型模拟方法--元胞自动机等1计算物理蒙特卡罗方法基础WhatisaMonteCarlomethod?2-1蒙特卡罗方法的基础知识theComtedeBuffonneedleexperiment,AD1777SSSL2计算物理蒙特卡罗方法基础StanislawUlam

(1909-1984)NicholasMetropolis

(1915-1999)蒙特卡洛方法的起源3计算物理蒙特卡罗方法基础TheNameoftheGameMetropoliscoinedthename“MonteCarlo”,fromitsgamblingcasino.Monte-Carlo,Monaco4计算物理蒙特卡罗方法基础从蒙特卡洛模拟的应用来看，该类型的应用可以分为三种形式：（1）直接蒙特卡洛模拟。它采用随机数序列来模拟复杂随机过程的效应。（2）蒙特卡洛积分。这是利用随机数序列计算积分的方法。积分维数越高，该方法的积分效率就越高。（3）Metropolis蒙特卡洛模拟这种模拟是以所谓“马尔科夫”（Markov）链的形式产生系统的分布序列。该方法可以使我们能够研究经典和量子多粒子系统的问题。5计算物理蒙特卡罗方法基础一基本思想直接蒙特卡洛模拟法：

对求解问题本身就具有概率和统计性的情况。如：中子在介质中的传播，核衰变过程等，

思想是按照实际问题所遵循的概率统计规律，用计算机进行直接的抽样试验，然后计算其统计参数。该方法也就是通常所说的“计算机实验”。间接蒙特卡洛方法：

蒙特卡洛方法也可以人为地构造出一个合适的概率模型，依照该模型进行大量的统计实验，使它的某些统计参量正好是待求问题的解。6计算物理蒙特卡罗方法基础

代表了该运动员的成绩。换言之，<g>为积分的估计值，或近似值。

现假设该运动员进行了N次射击，每次射击的弹着点依次为r1，r2，…，rN，则N次得分g(r1)，g(r2)，…，g(rN)的算术平均值例1

射击问题（打靶游戏）--直接蒙特卡洛方法环数78910击中次数10103050概率0.10.10.30.5假设射击100次，平均成绩7计算物理蒙特卡罗方法基础

设r表示射击运动员的弹着点到靶心的距离，g(r)表示击中r处相应的得分数（环数），f(r)为该运动员的弹着点的分布密度函数，它反映运动员的射击水平。该运动员的射击成绩为

用概率语言来说，g(r)是随机变量，<g>的数学期望，即

在该例中，用N次试验所得成绩的算术平均值作为数学期望<g>的估计值（积分近似值）。8计算物理蒙特卡罗方法基础(1)巴夫昂(Buffon)投针实验实验方案：在平滑桌面上划一组相距为s的平行线，向此桌面随意地投掷长度l的细针，那末从针与平行线相交的概率就可以得到π的数值。SSSL例2圆周率的数值计算--间接蒙特卡洛方法9计算物理蒙特卡罗方法基础数学统计理论计算：SAB针的投影长度确定的，相交的概率的平均值

假如在N次投针中，有M次和平行线相交。当N充分大时，相交的频数M/N就近似为细针与平行线相交的概率。10计算物理蒙特卡罗方法基础经过n次投针后得到π值的精度针与平行线相交的概率针与平行线相交的次数应满足二项式分布其期望值为的方差的标准误差的标准误差相交和不相交11计算物理蒙特卡罗方法基础这意味着试验所得的值的不确定性的范围如下：对100次投针为，0.2374对10,000次投针为，0.0237对1,000,000次投针为，0.0024可见，增加模拟的次数可以减小误差，但不可消除误差。的标准误差12计算物理蒙特卡罗方法基础实验者年份投计次数π的实验值沃尔弗(Wolf)185050003.1596斯密思(Smith)185532043.1553福克斯(Fox)189411203.1419拉查里尼(Lazzarini)190134083.1415929前人进行了实验，其结果列于下表：13计算物理蒙特卡罗方法基础(2)投点法实验实验方案：在平滑桌面上划正方形，同时划一内切圆，向此正方形随意地投点，那末投点落在圆内的概率就可以得到的π数值。2L任意投点落在圆内的概率14计算物理蒙特卡罗方法基础的标准误差的标准误差的标准误差的标准误差投针实验的误差分析投点实验的误差分析对100次投针为，0.1642对10,000次投针为，0.0164对1,000,000次投针为，0.001615计算物理蒙特卡罗方法基础投点法实验程序流程图

产生随机数YesYes16计算物理蒙特卡罗方法基础programmainusefreconstantuserandomnameimplicitnoneintegernmax,mintegeri,ncountreal*8lenr,lens,lenr2real*8x,y,dxy2open(10,file='Pi.dat')callrandomval()lenr=1.0d0lens=2.0d0*lenrlenr2=lenr*lenrm=0ncount=0write(*,*)"Inputnmax:"read(*,*)nmaxdoi=1,nmax

callrandomnum()x=lenr*(rand-0.5d0)*2.0d0

callrandomnum()y=lenr*(rand-0.5d0)*2.0d0dxy2=x*x+y*yif(dxy2.le.lenr2)thenm=m+1endif

ncount=ncount+1if(mod(ncount,100).eq.0)thenwrite(10,"(I10,F15.6)")ncount,4.0d0*dble(m)/dble(ncount)endifenddoend投点法实验源程序17计算物理蒙特卡罗方法基础结果和分析(1)

总计投点1.0×105次(2)该算法收敛，计算值平均值为3.139218计算物理蒙特卡罗方法基础例3定积分计算

这时我们可以随机地向正方形内投点，最后统计落在曲线下的点数M，当总的掷点数N充分大时，M/N就近似等于积分值I。Oxy1119计算物理蒙特卡罗方法基础间接蒙特卡罗方法的思想s

当问题可以抽象为某个确定的数学问题时，(1)首先建立一个恰当的概率模型，即确定某个随机事件A或随机变量X，使得待求的解等于随机事件出现的概率或随机变量的数学期望值。(2)然后进行模拟实验，即重复多次地模拟随机事件A或随机变量X。(3)最后对随机实验结果进行统计平均，求出A出现的频数或

X的平均值作为问题的近似解。

该方法是按照实际问题所遵循的概率统计规律，用计算机进行直接的抽样试验，然后计算其统计参数。直接蒙特卡罗方法的思想20计算物理蒙特卡罗方法基础“Buffon投针法”计算圆周率。作业21计算物理蒙特卡罗方法基础二随机变量和随机变量的分布随机变量：是一个不止是一个值的变量（通常是连续的），并且人们可能无法事先预言某一个特定的值。但是：其分布是可以了解的，假设我们研究某一连续性的变量，由随机变量的分布我可以得到它取某值的概率：称为u的概率分布密度函数，它表示随机变量u’在u到u+du之间值的概率。称为g(u)的分布函数。G(u)在区间取值的单调递增函数22计算物理蒙特卡罗方法基础三随机变量的独立性

假如我们考虑两个随机变量u’和v’的分布，则必须引进这两个变量的联合分布密度函数h(u,v)，此时带来的数学问题就更为复杂。

若h(u,v)=p(u)·q(v)，则两个随机变量u’和v’彼此独立。对如下三个变量(x,y)彼此独立；(x,z)彼此独立；(y,z)彼此独立；(x,y,z)相互关联。23计算物理蒙特卡罗方法基础四期望值、方差和协方差一个函数f(u’)的数学期望值定义为该函数的平均值称为u的分布函数。通常u是在[a,b]区间均匀分布的随机变量，有f的数学期望值：类似地，自由变量u的期望值为u的平均值，有24计算物理蒙特卡罗方法基础一个函数或变量的方差:标准误差或均方根误差：方差的平方根。

由于标准误差与其真值有相同的量纲，因而它比方差更具有物理意义。假如x和y是随机变量，c是一个常数，则：(1)数学期望是线性算符(2)方差是非线性算符x,y间的协方差25计算物理蒙特卡罗方法基础协方差>0，正关联协方差<0，负关联注意：(1)

协方差=0x,y

为独立变量(2)

x,y

为独立变量协方差=026计算物理蒙特卡罗方法基础五大数法则和中心极限定理概率论中的大数法则和中心极限定理是蒙特卡洛方法的基础。1

大数法则反映了大量随机数之和的性质。

如果函数在[a,b]区间，以均匀的概率分布密度随机地取n个数ui，对每个计算出函数值h[ui]。大数法则告诉我们这些函数值之和除以n所得的值将收敛于函数h在区间[a,b]的期望值，即

大数法则保证了在抽取足够多的随机样本后，计算得到的积分的蒙特卡洛估计值将收敛于该积分的正确结果。27计算物理蒙特卡罗方法基础2

中心极限定理中心极限定理告诉我们：在有足够大，但又有限的抽样数n的情况下，蒙特卡洛估计值是如何分布的。该定理指出：无论随机变量的分布如何，它的若干个独立随机变量抽样值之和总是满足正则分布(即高斯分布)。例如：有一个随机变量η，它满足分布密度函数f(x)。如果我们将n个满足分布密度函数f(x)的独立随机数相加：

则Rn满足高斯分布。高斯分布可以由给定的期望值μ和方差σ完全确定下来。28计算物理蒙特卡罗方法基础当n充分大时，对任意的λ，由列维定理知：这说明，该积分的期望值与蒙特卡罗估计值之差在范围内的概率为1-α。29计算物理蒙特卡罗方法基础积分的期望值与蒙特卡罗估计值之差在范围内的概率为1-α。显著水平：α

，置信水平：1-α

。减小蒙特卡罗估计值标准误差的办法：(1)

适当选取最优的随机变量，使其方差变小；(2)

提高实验次数