中级银行从业资格风险管理(习题卷32)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷32)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险低A)不稳定的负债，流动性风险高B)比较稳定的负债，流动性风险低C)来源分散，流动性风险高答案:C解析:零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。此外，零售存款的来源通常是比较分散的。[单选题]2.下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制A)机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立B)业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种C)高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可答案:C解析:根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准人、业务准入、高级管理人员准入。其中，业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务。[单选题]3.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。A)文件合同缺陷B)财务／会计错误C)结算支付错误D)产品设计缺陷答案:A解析:抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。[单选题]4.商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A)存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B)市场收益率提高／降低50％C)持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D)重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％答案:D解析:商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点；市场收益率提高／降低50％；持有主要外币相对于本币升值／贬值20％；重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％；GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％。[单选题]5.在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A)75％；35％B)70％；30％C)80％；20％D)90％；l0％答案:A解析:[单选题]6.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%答案:B解析:若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3.5%。[单选题]7.客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A)单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B)单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C)某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D)单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案:A解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。[单选题]8.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A)声誉风险B)市场风险C)操作风险D)信用风险答案:B解析:市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。[单选题]9.即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A)限制B)降低C)分散D)消除答案:D解析:操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生[单选题]10.下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。A)原有贷款的展期无须再次经过审批程序B)授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C)在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D)在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量答案:A解析:信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：①审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；③展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。[单选题]11.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A)0．1％B)0．01％C)0．3％D)0．03％答案:D解析:《巴塞尔新资本协议》规定，违约概率为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。[单选题]12.下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A)高效、节约地使用一切监管资源B)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C)确保银行业金融机构不破产D)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制答案:C解析:除ABD三项外，银监会提出的良好银行监管标准还包括：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③鼓励公平竞争，反对无序竞争。[单选题]13.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A)敏感性分析B)情景分析C)信号分析D)压力测试答案:D解析:压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。[单选题]14.如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。A)增加B)减少C)不变D)无法确定答案:B解析:中央银行提升准备金率，会将存放中央银行中的超额准备转换成法定准备，减少银行的流动性。[单选题]15.?三道防线?是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A)风险管理部门B)业务条线部门C)合规部门D)内部审计答案:B解析:业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。内部审计是第三道风险防线。[单选题]16.不属于公开原则内容的是（）。A)监管立法和政策标准公开B)监管执法和行为标准公开C)行政复议的依据、标准、程序公开D)诉讼的依据、标准、程序公开答案:D解析:公开原则主要有三个方面的内容:一是监管立法和政策标准公开;二是监管执法和行为标准公开;三是行政复议的依据、标准、程序公开。[单选题]17.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。A)不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B)不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C)合理，企业可以用利润来偿还贷款D)合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入答案:B解析:购买设备和扩建仓库属于固定资产投资行为，应采用长期贷款来支持。[单选题]18.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A)2.76％B)2.53％C)2.98％D)3.78％答案:B解析:根据公式可得，人民币超额备付金率＝（在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金）/各项存款×100％＝（43＋11）/2138×100％≈2.53％。[单选题]19.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A)增加B)保持不变C)无法判断D)减小答案:A解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。[单选题]20.下列各项不属于关键风险指标的是（）。A)交易量B)员工水平C)董事会水平D)客户满意度答案:C解析:关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。[单选题]21.(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A)期望均值法B)标准法C)替代标准法D)高级计量法答案:B解析:标准法将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。?[单选题]22.下列哪一项不属于是风险文化的内容（）。A)风险管理行为B)风险管理理念C)风险管理哲学D)风险管理价值观答案:A解析:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。[单选题]23.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A)越弱；越多；越小B)越弱；越多；越大C)越强；越多；越大D)越强；越少；越大答案:C解析:一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。[单选题]24.下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A)3B)75C)81.3D)35答案:D解析:该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿元）；期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿元）；期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21（亿元）；则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35（亿元）。[单选题]25.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A)商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B)通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C)虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D)过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患答案:B解析:商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。[单选题]26.正态分布的图形特征是()。A)左高右低B)中间高，两边低，左右对称C)右高左低D)中间低，两边高，左右对称答案:B解析:正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。@##[单选题]27.监事会向（）报告监督情况。A)董事会B)高级管理层C)股东大会D)风险管理部门答案:C解析:监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告。[单选题]28.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B)无法出售的贷款C)可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D)商业银行可出售的贷款组合答案:B解析:按照巴塞尔委员会的分类，B项无法出售的贷款属于流动性最差的资产。[单选题]29.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A)计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合B)银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合C)该账户中的项目通常按市场价格计价D)银行的存贷款业务归入交易账户答案:D解析:与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。[单选题]30.以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A)Credit?Metrics模型B)Credit?Portfo1io?View模型C)Credit?Risk+模型D)Credit?Monitor模型答案:D解析:目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?[单选题]31.系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A)微观经济B)宏观经济C)国际贸易收支D)利息率答案:B解析:系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。[单选题]32.下列各项中，属于违反用工法的是（）。A)咨询业务B)不良的业务或市场行为C)产品瑕疵D)性别及种族歧视事件答案:D解析:违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。[单选题]33.狭义的资产证券化即（）。A)实体资产证券化B)证券资产证券化C)信贷资产证券化D)现金资产证券化答案:C解析:信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。[单选题]34.商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A)条件不足，无法判断B)第二种方案计算出来的风险价值更大C)第一种方案计算出来的风险价值更大D)两种方案计算出来的风险价值相同答案:B解析:风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，即第二种方案计算出来的风险价值更大。[单选题]35.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A)结构分析B)总量分析C)趋势分析D)同质同类比较答案:B解析:优质流动性资产分析包括两方面：(1)结构分析。分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。(2)总量分析。计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。[单选题]36.下列是期限错配出现的原因的是（）。A)银行用短期存款去支持短期的贷款B)银行用短期贷款去支持短期的存款C)银行用长期存款去支持长期的贷款D)银行用短期存款去支持长期的贷款答案:D解析:资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配。[单选题]37.关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A)法律风险是一种特殊类型的操作风险。B)法律风险的分布非常广泛C)法律风险是一种需要计提资本的风险D)法律风险包含违规风险和监管风险答案:D解析:D项，狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力；广义上，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险，它们之间不存在包含关系。[单选题]38.以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（）。A)董事会是商业银行的决策机构B)董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况C)商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任D)最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任答案:D解析:D选项：商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任。[单选题]39.远期汇率的决定因素不包括（）。A)即期汇率B)交易规模C)期限D)两种货币之间的利率差答案:B解析:远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。[单选题]40.关于久期缺口的说法，错误的是()。A)当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B)当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D)当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响答案:C解析:久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。[单选题]41.银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A)市场竞争状况B)业务经营的合法合规性C)资本充足性D)风险状况答案:A解析:银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。[单选题]42.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A)重大风险事项描述B)风险应对策略及具体措施C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施答案:B解析:专题报告应反映的主要内容有：重大风险事项描述(事由、时间、状况等)；发展趋势及风险因素分析；已采取和拟采取的应对措施。[单选题]43.（）是一种顾问及其相关的客户服务。A)确认服务B)客户服务C)咨询服务D)信息服务答案:C解析:咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。[单选题]44.设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整体性答案:C解析:关键风险指标监测的可靠性原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。[单选题]45.资本充足率等于（）。A)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)B)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)C)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)D)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)答案:B解析:资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。[单选题]46.巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A)一B)二C)三D)四答案:C解析:巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线。[单选题]47.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A)经济和市场状况的较大变动B)新的监管机构的建议C)年度进行业务计划和预算D)授信集中度限额变化答案:D解析:信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的有经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化。[单选题]48.如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A)5年B)4．5年C)4．3年D)4年答案:C解析:久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈4．3(年)。[单选题]49.留置担保的范围不包括()。A)主债权及利息B)违约金C)损害赔偿金D)定金答案:D解析:除A、B、C三项外，留置担保的范围还包括留置物保管费用和实现留置权的费用。[单选题]50.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A)制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B)通过金融市场控制风险C)建立多层次的流动性屏障D)提高流动性管理的预见性答案:A解析:商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。[单选题]51.商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A)市场风险承担部门B)市场风险管理部门C)内部审计机构D)外部审计机构答案:B解析:市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。[单选题]52.商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A)市场风险B)流动性风险C)声誉风险D)操作风险答案:C解析:声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。[单选题]53.下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A)准确性原则B)法人并表原则C)有效性原则D)可比性原则答案:C解析:银行风险监管指标的监测评价原则是准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则、保密性原则。[单选题]54.CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A)75％B)60％C)50％D)45％答案:A解析:题中CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于75％。[单选题]55.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A)25%B)20.22%C)22.22%D)32.22%答案:C解析:期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%=100/（600-150）=22.22%。考点风险监测主要指标?[单选题]56.以下不是集团客户授信限额管理?三步走?的是（）。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B)按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D)使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额答案:D解析:集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分?三步走?：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额；第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值；第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。[单选题]57.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险答案:C解析:题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。[单选题]58.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。A)专家调查列举B)情景分析C)分解分析D)失误树分析答案:C解析:可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于分解分析方法。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.隐性分析法A)AB)BC)CD)DE)E答案:AC解析:除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用缺口分析法和久期分析法来深入分析和评估商业银行的流动状况。[多选题]60.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好C)如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好答案:ABCE解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。[多选题]61.信用风险存在于（）。A)贷款B)债券投资C)信用担保D)贷款承诺E)衍生产品交易答案:ABCDE解析:对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。[多选题]62.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C)次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D)可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分答案:ABE解析:当遇到这类同一个知识点，而所列选项比较全面的题时，通过比较分析选项间的轻重程度，按照顺序排列一下，就不难作答。次级类贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。可疑类贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。[多选题]63.设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A)平衡性B)整体性C)客观性D)敏感性E)及时性答案:ACE解析:设计良好的关键风险指标体系的原则：（1）整体性。监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警；（2）重要性。监测工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征；（3）敏感性。监测指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制；（4）可靠性。监测数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监测工作流程、质量可控，要建立起监测结果的验证机制；（5）有效性。监测工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监测工作要持续、有效。[多选题]64.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。A)内部操作风险损失数据B)业务经营环境C)情景分析D)外部相关损失数据E)内部控制因素答案:ABCDE解析:商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。[多选题]65.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。A)行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B)行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C)行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D)行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E)行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平答案:BE解析:考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征，一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。产销率高，说明销售情况好；销售利润率是一个比较简单的指标，另外这个选项中用了?最?这个字，考生要加倍关注，十有八九是错误选项，事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标；资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志，只有行业资本积累率越高说明发展潜力越好。[多选题]66.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括()。A)表内与表外的风险B)个人层面的风险C)集团层面的风险D)投资组合层面的风险E)业务条线层面的风险答案:ACDE解析:风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。[多选题]67.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。A)交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B)商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C)纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D)向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E)一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户答案:ABC解析:向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。故D项错误；在交易之前，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户，故E项也错误。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上所叙述的正确的内容。[多选题]68.商业银行可将特定时段内的存款分为()。A)敏感负债B)附属资产C)脆弱资金D)附属存款E)核心存款答案:ACE解析:商业银行可将特定时段内的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。[多选题]69.期权的价值由()组成。A)市场价格B)内在价值C)执行价格D)时间价值E)收益率答案:BD解析:期权的价值由时间价值和内在价值组成。[多选题]70.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。商业银行市场风险中的利率风险包括（）A)股票风险B)基准风险C)期权性风险D)收益率曲线风险E)重新定价风险答案:BCDE解析:利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。[多选题]71.明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。A)为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B)商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C)向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D)为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E)为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸答案:AC解析:进行了对冲后的头寸不包括在交易账户头寸中。[多选题]72.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括哪些？（）A)预先制定战略性的危机管理规划B)提高日常解决问题的能力C)危机现场处理D)提高发言人的沟通能力E)模拟训练和演习答案:ABCDE解析:声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：1.预先制定战略性的危机管理规划。2.提高日常解决问题的能力。3.危机现场处理。4.提高发言人的沟通技能。5.危机处理过程中的持续沟通。6.管理危机过程中的信息交流。7.模拟训练和演习。[多选题]73.下列关于久期的说法，正确的有()。A)久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B)久期也称为持续期C)根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动D)久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E)某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商答案:ABDE解析:久期也称为持续期，是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量，所以A、B项正确；根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生反比例变动，所以C项错误；久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商，所以D、E项正确。[多选题]74.商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。A)硬件B)软件C)网络与通信线路D)动力输送损耗／中断E)系统开发、维护成本过高答案:ABCD解析:系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技系统和一般配套设备不完善而造成损失的风险。其中，信息科技系统事件指业务中断或系统失灵导致的损失，包括硬件、软件、网络与通信线路、动力输送损耗／中断和其他。[多选题]75.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A)风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B)核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C)风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E)风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系答案:ACDE解析:风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。风险管理信息系统需要收集的风险信息／数据通常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统应该针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等设置不同的登录级别，以保证系统的安全。B项，风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些是动态的，系统不能制约数据的特性。[多选题]76.伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B)频繁进行资金转移掩盖非法来源C)投资办产业D)购置艺术品E)第三支付平台答案:ABCDE解析:伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：（1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。（3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。另外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。[多选题]77.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A)直接使用可获得的市场价格B)直接使用历史价值C)直接使用名义价值D)成本法E)收益法答案:ADE解析:在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。[多选题]78.下列属于商业银行二级资本的有（）。A)超额贷款损失准备可计入部分B)未公开储备C)少数股东资本可计入部分D)二级资本工具及其溢价E)重估储备答案:ACD解析:二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计人部分、少数股东资本可计入部分。[多选题]79.对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有（）。A)现金流量分析B)财务报表分析C)成本收益分析D)财务比率分析E)营业利润分析答案:ABD解析:对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。[多选题]80.风险管理信息系统应当（）A)设置灾难恢复以及应急操作程序B)建立错误承受程序C)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D)为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E)设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵答案:ABCE解析:风险管理信息系统应当：①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；③对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；④设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵；⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；⑥设置灾难恢复以及应急操作程序；⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。[多选题]81.总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A)信用风险B)市场风险C)声誉风险D)法律风险E)操作风险答案:ABE解析:监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。总风险加权资产等于信用风险、市场风险和操作风险加权资产的总和。[多选题]82.行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。A)产业集中度提高B)行业整体衰退C)经济萧条对行业发展产生影响D)产能明显过剩E)市场需求出现明显下降答案:BCDE解析:行业经营风险因素：1.行业整体衰退；2.出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；3.经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；4.产能明显过剩；5.市场需求出现明显下降；6.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。[多选题]83.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。A)从业人员准入B)法人准入C)机构准入D)业务准入E)高级管理人员准入答案:CDE解析:根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务；③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。[多选题]84.假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。A)累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600B)净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100C)净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100D)短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250E)短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350答案:ACE解析:累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+150+200+50+100=600。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即(150+200)-(100+50+100)=100。短边法的计算方式是：首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和)；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。[多选题]85.市场约束的具体表现是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，达到促进银行稳健经营的目的。A)存款人B)其他债权人C)高级管理人员D)银行股东E)从业人员答案:ABD解析:市场约束的具体表现：在有效信息披露的前提下，依靠包括存款人、其他债权人、银行股东等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，如卖出股票、转移存款等，达到促进银行稳健经营的目的。[多选题]86.流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A)商业银行内部有关风险水平的指标变化B)债权人提前要求兑付造成支付能力不足C)存款大量流失D)所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升E)所发行股票价格下跌答案:BC解析:A项属于内部信号，D、E项属于外部信号。[多选题]87.《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（）。A)2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B)建立完善的