初级银行从业资格考试风险管理(习题卷18)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷18)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（）A)资本充足率预警管理B)存贷比监管预警管理C)主要风险暴露预警管理D)拨备覆盖比预警管理答案:C解析:适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。[单选题]2.下面不属于权重法下资产分类的是（）。A)股权投资B)对我国其他商业银行的债权C)自用不动产D)租赁资产余值答案:C解析:权重法下的资产大致可以分为：（1）现金及现金等价物。（2）对我国中央政府和中央银行的债权。（3）对我国公共部门实体的债权。（4）对我政策性银行的债权。（5）持有我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权。（6）对我国其他商业银行的债权。（7）对我国其他金融机构的债权。（8）对境外主权和金融机构债权。（9）对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织的债权。（10）对一般企业的债权。（11）对微型和小型企业的债权。（12）对个人的债权。（13）租赁资产余值。（14）股权投资。（15）非自用不动产。（16）其他资产等。[单选题]3.关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整体性答案:D解析:关键风险指标监测的整体性原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。@##[单选题]4.下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A)有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B)商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程C)战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D)建立企业级风险管理信息系统的决与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起答案:B解析:有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。因此，商业银行应当建立清晰的战略风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响发展战略的风险因素。[单选题]5.1一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成()变动。A)正向B)反向C)两者没有关系D)以上都不对答案:B解析:[单选题]6.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A)来源集中，流动性风险低B)不稳定的负债，流动性风险高C)比较稳定的负债，流动性风险低D)来源分散，流动性风险高答案:C解析:零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。此外，零售存款的来源通常是比较分散的。[单选题]7.反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A)客户身份识别制度B)客户身份资料和交易记录保存制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)涉嫌洗钱的可疑交易报告制度答案:A解析:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。[单选题]8.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A)独立交易B)资产转移C)关联交易D)权利让渡答案:C解析:关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。故本题选C。[单选题]9.商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。A)3年B)4年C)5年D)2年答案:C解析:商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。[单选题]10.按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于______，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的______。()A)5%80%B)4%100%C)4%90%D)10%100%答案:B解析:按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于4%，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。[单选题]11.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了()。A)《巴塞尔资本协议》B)《资本协议市场风险补充规定》C)《巴塞尔新资本协议》D)《银行业监督管理法》答案:B解析:巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入资本要求的范围，但未涵盖全部市场风险。故本题选B。[单选题]12.下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A)努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B)声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C)保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D)声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值答案:A解析:有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容之一是：努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正。故A项说法错误。[单选题]13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?()A)信用等级B)资产规模C)盈利水平D)还款意愿答案:A解析:CreditMetrics模型的基础就是债务人的信用等级。[单选题]14.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A)融资流动性风险B)市场流动性风险C)操作风险D)声誉风险答案:A解析:融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。[单选题]15.银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A)市场接触B)交易对手C)货币D)金融工具答案:A解析:银行应该建立持续的?市场接触?管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统，法律文档，操作流程和信息获取体系。[单选题]16.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A)RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B)RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C)RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D)RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益答案:A解析:经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpectedLoss，EL)和以经济资本(EconomicCapital)计量的非预期损失(UnexpectedLoss，UL)调整后的收益率，其计算公式是：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。[单选题]17.清晰的战略风险管理流程不包括（）。A)战略风险识别B)战略风险监测和报告C)战略风险评估D)应急方案答案:D解析:战略风险管理流程包括：战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。[单选题]18.()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A)会计资本B)监管资本C)经济资本D)实收资本答案:B解析:监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。[单选题]19.0中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了()A)商业银行不需承担最终流动性风险B)央行对流动性管理不善的商业银行开始给予?经济惩罚?C)央行为商业银行提供便利的政策D)商业银行的风险管理机制更完善。答案:B解析:[单选题]20.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A)效率比率B)杠杆比率C)流动比率D)盈利能力比率答案:B解析:用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力的比率是杠杆比率。[单选题]21.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为()，方差为()。A)1，0.9B)0.9，1C)1，1D)0.9，0.9答案:A解析:随机变量X服从二项分布，即：X-B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。[单选题]22.商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。A)董事会B)高级管理层C)首席信息官D)信息科技部门答案:C解析:商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。首席信息官的职责包括：直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略，尤其是信息系统开发战略，符合本银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。[单选题]23.资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A)综合风险B)混合风险C)多风险D)单一风险答案:D解析:资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。[单选题]24.假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（）。A)82.4%B)70%C)85.7%D)86.5%答案:C解析:根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。[单选题]25.组合贷款层面的行业风险属于（）。A)系统风险B)非系统风险C)特定风险D)宏观风险答案:A解析:系统风险是某种因素引起的影响涉及范围广的风险，非系统风险是影响范围较小的风险。行业风险，属于系统风险，因为行业因素往往引起一批相关企业的盈利状况，进而影响了一批企业还贷的状况。宏观风险是指社会政治层面上的风险，如国家政策的改变等，行业风险只属于中观风险，不属于宏观风险。在我们的教材中，没有特定风险的具体概念。[单选题]26.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A)损失概率B)持有期C)概率分布D)损失事件答案:B解析:风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。[单选题]27.（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A)专项准备B)一般准备C)特种准备D)资产减值准备答案:B解析:贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。（1）一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。（2）专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。（3）特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。考点：拨备管理[单选题]28.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。A)准确预测未来风险事件B)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D)风险是无法避免的答案:D解析:商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的;二是预防工作有助于避免或减少风险事件的未来损失;三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会[单选题]29.压力测试通常使用()方法。A)敏感性分析和情景分析B)敏感性分析和假设性分析C)假设性分析和情景分析D)以上皆不正确答案:A解析:[单选题]30.下列不属于现场检查程序的是(.)。A)现场检查准备阶段B)现场检查实施阶段C)现场检查处理阶段D)现场检查后续阶段答案:D解析:现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。[单选题]31.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A)95．757％B)96．026％C)98．562％D)92．547％答案:A解析:根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0．8％）×（1-1．4％）×（1-2．1％）=95．757％。[单选题]32.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A)-1.5B)-1C)1.5D)1答案:C解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。[单选题]33.过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A)投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B)多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C)该企业集团的短期偿债能力较弱D)该企业集团投资房地产已经造成损失答案:C解析:根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。[单选题]34.()是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。A)资产风险性B)资产变现性C)资产波动性D)资产流动性答案:D解析:资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。故本题选D。[单选题]35.（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A)操作风险B)市场风险C)信用风险D)声誉风险答案:A解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。考点：商业银行风险的主要类别[单选题]36.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A)风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B)风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C)风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D)风险管理部门应当承担风险管理的最终责任答案:A解析:A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。[单选题]37.商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的()的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A)借短贷长B)借长贷短C)全部资金和部分负债在持有时间上不一致D)部分资金和全部负债在持有时间上不一致答案:A解析:商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的?借短贷长?的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。[单选题]38.以下不属于信息科技系统事件的因素的是（）。A)软件产品B)服务提供商C)硬件设备D)服务接受方答案:D解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。考点：操作风险分类[单选题]39.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分?三步走?，其中不包括()。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B)确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C)根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额答案:B解析:集团客户授信限额管理一般分"三步走?：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额;第二步，根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)最高授信限额的参考值;第三步，分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。[单选题]40.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指()。A)不良贷款清收转化情况B)新发放贷款质量情况C)新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D)以上都是答案:D解析:属于法规考查，要了解。[单选题]41.窃取账户资金属于人员因素中的()。A)内部欺诈B)失职违规C)知识技能匮乏D)违反用工法答案:A解析:根据内部欺诈的定义可以知道窃取账户资金是属于内部欺诈的一种。[单选题]42.商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A)把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B)组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C)把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D)贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总答案:D解析:商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。考点:贷款组合的信用风险识别[单选题]43.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A)信用B)市场C)声誉D)流动性答案:D解析:股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。[单选题]44.某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为l年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元;经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为l2%。则该笔贷款的定价至少为()。A)7.54%B)8.39%C)6%D)12%答案:B解析:资金成本：500×6%=30(万元);经营成本：500×2%=l0(万元);风险成本：500×0.5%×30%=0.75(万元);资本成本：l0×l2%=1.2(万元);贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。[单选题]45.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B)商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D)与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％答案:B解析:表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。[单选题]46.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A)存款准备金B)经济资本C)监管资本D)风险资本答案:B解析:巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本[单选题]47.下列关于风险文化的表述，不正确的是()A)培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项?终身事业?B)健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C)制度是风险文化的精神核心D)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡答案:C解析:风险管理理念才是风险文化的精神核心。[单选题]48.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A)在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物B)在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约C)美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D)美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的答案:C解析:按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，所以D项正确，C项错误。美式期权买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物；在欧式期权中，期权的买方在到期日前不得要求卖方履行期权合约，仅能在到期当天要求期权卖方履行合约，所以A、B项正确。[单选题]49.()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A)安全性B)流动性C)效益性D)便捷性答案:B解析:流动性是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。[单选题]50.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A)市场风险B)信用风险C)操作风险D)流动性风险答案:B解析:很多银行倒闭案例由信用风险引发。[单选题]51.某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。表4-1某银行资产负债表A)交易性外汇敞口B)非交易性外汇敞口C)基准风险D)收益率曲线风险答案:B解析:非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。题中，相当于3亿美元的欧元贷款与5亿美元定期存款之间币种不匹配，存在非交易性外汇敞口。[单选题]52.关于久期，下列论述不正确的是（）。A)久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B)久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C)久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D)久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响答案:B解析:B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。[单选题]53.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不对答案:A解析:[单选题]54.风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A)渣打银行B)巴克莱银行C)汇丰银行D)瑞士银行答案:A解析:渣打银行对风险偏好的定义为?风险偏好是银行在实旋其战略目标时准备承受的风险的水平的描述?。[单选题]55.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。A)加强B)减弱C)不变D)无法确定答案:A解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期=5-(100/90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。[单选题]56.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的?肥尾?现象的是（）。A)方差-协方差法和历史模拟法B)历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C)方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D)方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案:B解析:历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了?肥尾?现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及?肥尾?问题。故本题选B。[单选题]57.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是()。A)24亿元B)9亿元C)4.5亿元D)30亿元答案:D解析:由于新发放的贷款，客户可能随时提取，因此应当持有100%的充足准备。[单选题]58.法律风险是一种特殊类型的（）。A)声誉风险B)国别风险C)操作风险D)流动性风险答案:C解析:法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。[单选题]59.以下关于核心存款的说法不正确的是()A)短期内被提取的可能性较小B)对利率变动不敏感C)核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D)不包括活期存款，因为其流动性太高。答案:D解析:[单选题]60.商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季答案:B解析:在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。[单选题]61.在计算VaR的说法中，最简单的方法是()。A)方差-协方差法B)历史模拟法C)蒙特卡罗模拟法D)敏感性分析法答案:A解析:方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的方法。[单选题]62.某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为()。A)0．79B)0．94C)1．45D)1．86答案:B解析:速动比率=(流动资产-存货)／流动负债合计=(2000-500)／1600=0．94。[单选题]63.（）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A)间接国别风险B)传染风险C)货币风险D)主权风险答案:C解析:货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。[单选题]64.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A)交易B)头寸C)风险价值D)止损答案:C解析:风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。[单选题]65.关于久期分析，下列说法正确的是（）。A)如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B)如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C)久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D)对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性答案:B解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。第2部分：多项选择题，共27题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]66.风险承受能力较小的商业银行可能将资产重点投资到()。A)新产品B)成熟的市场C)新兴行业D)高信用等级的客户E)低风险产品答案:BDE解析:本题考查风险偏好的定义。风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域(如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等)，从而获取较低但稳定的收益。参见教材P26。[多选题]67.新产品／业务风险管理原则包括（）。A)统一性原则B)全面性原则C)适应性原则D)有效性原则E)统筹性原则答案:ABCDE解析:新产品／业务风险管理原则包括：统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则、统筹性原则。[多选题]68.以下关于利率互换的表述，正确的有()。A)假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B)假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C)假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换D)假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换E)利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本答案:ABCE解析:假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确；假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来下降，那么不应进行利率互换，所以8项正确；假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确；假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来下降，那么应将浮动利率调整为固定利率。所以D项错误；利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本，所以E项正确。[多选题]69.商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的（）进行认真核对。A)准确性B)真实性C)有效性D)合法性E)效率性答案:BCD解析:商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的真实性、有效性、合法性进行认真核对。[多选题]70.商业银行内部控制的主要目标包括(.)。A)确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B)建立健全以监事会为核心的监督机制C)确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D)确保风险管理体系的有效性E)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整答案:ACDE解析:本题考查的是内部控制的主要目标。[多选题]71.下列关于VaR的描述，不正确的是()A)风险价值与损失的任何特定事件相关B)风险价值是以概率百分比表示的价值C)风险价值是指可能发生的最大损失D)风险价值并非是指可能发生的最大损失E)风险价值不是以概率百分比表示的价值答案:ABC解析:ABC风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。[多选题]72.下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()。A)市场约束B)市场准人C)外部审计D)监管部门监督检查E)信息披露答案:AD解析:监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。[多选题]73.CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充B)计算非违约的转移概率时不使用历史数据C)它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D)在违约率计算上不使用历史数据E)比较适用于投机类型的借款人答案:CDE解析:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。[多选题]74.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A)流动性风险指标B)资本充足程度C)正常贷款迁徙率D)盈利能力E)准备金充足程度答案:BDE解析:风险监管核心指标主要分为风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。风险抵补类指标用以衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度等。A选项属于风险水平类指标，C选项属于风险迁徙类指标。[多选题]75.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。A)系统风险B)信用风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险答案:BCDE解析:巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。[多选题]76.以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有()A)市场上出现关于商业银行的负面消息B)外部评级下降C)资产过于集中D)资产质量下降E)所发行的股票价格下跌答案:ABE解析:[多选题]77.商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。A)人力资源B)法律／合规C)信息科技D)内部审计E)战略规划答案:ABC解析:商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时，应在涉及其职责分工及专业特长的范围内为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。[多选题]78.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A)支付和结算B)资产管理C)公司金融D)贷款E)零售银行答案:ABCE解析:标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为九条业务线，分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。对每一条业务线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本，然后加总，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。[多选题]79.日常国别风险信息监测渠道包括（）A)新闻平台B)外部评级机构数据C)内部评级机构数据D)银行内部信息E)银行外部信息答案:ABD解析:日常国别风险信息监测渠道包括:一是新闻平台二是外部评级机构数据三是银行内部信息[多选题]80.下列关于金融期货的说法，正确的有()。A)利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B)货币期货交易目的包括规避汇率风险C)股指期货是指以股票为标的的期货合约D)股指期货不涉及股票本身的交割E)股指期货以现金清算的形式进行交割答案:ABDE解析:股指期货是以股指为标的的期货合约。[多选题]81.商业银行资本可以用来（）等。A)缓冲意外损失B)保护银行的正常经营C)为银行的注册提供资金D)吸收银行的经营亏损E)为存款进入前的经营提供启动资金答案:ABCDE解析:商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。[多选题]82.对全面风险管理框架的评估，主要是对()的评估。A)实质性风险B)公司治理C)人员配置D)风险政策流程和限额E)信息系统答案:ABDE解析:风险评估主要包括两个方面的内容：①对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；②实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。[多选题]83.商业银行操作风险的外部事件包括(.)。A)洗钱B)走私C)监管规定D)业务外包E)贿赂/回扣答案:ACD解析:商业银行操作风险的外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项和E选项属于人员因素。[多选题]84.以下论述正确的有()。A)零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B)零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感C)公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D)零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E)公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感答案:AE解析:零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感，所以A、E项正确。故本题选AE。[多选题]85.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了(.)等主要发展阶段。A)专家判断法B)系统判断法C)科学计算法D)违约概率模型E)信用评分模型答案:ADE解析:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。[多选题]86.操作风险管理与控制情况报告中包括（）。A)主要操作风险事件的详细信息B)已确认的重大操作风险损失C)潜在的重大操作风险损失D)操作风险及控制措施的评估结果E)关键风险指标监测结果答案:ABCDE解析:操作风险管理与控制情况报告中应包括：主要操作风险事件的详细信息、已确认或潜在的重大操作风险损失等信息、操作风险及控制措施的评估结果、关键风险指标监测结果。[多选题]87.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A)风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B)风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C)应确保所开发的风险模型准确并长期有效D)深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E)所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确答案:ABD解析:C项，商业银行开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境和政策；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。[多选题]88.下列有关关联交易的说法，正确的有()。A)国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方B)横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C)纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D)与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E)集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制答案:BCDE解析:国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。[多选题]89.商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，下列说法正确的是（）。A)确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务B)定期对规划进行更新和演练C)不定期对规划进行更新和演练D)保证规划的有效性E)确保在出现预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务答案:ABD解析:商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。[多选题]90.现金流分为（）。A)经营活动的现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)休闲活动的现金流E