期货从业考试（二科合一）模拟题2022年

期货从业考试（二科合一）模拟题

2022年

1.根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的机

构是（）。

A.国务院；

B.国务院期货监督管理机构

C.国务院期货监督管理机构派出机构

D.中国期货业协会

【答案】B

2.下列关于非结算会员提出交易结算异议的表述，错误的是

（）。

A.应当以书面方式提出

B.应当在结算协议约定的时间内提出

C.可以向期货交易所提出

D.在约定的时间内不提出异议视为确认

【答案】C

3.首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责（）o

A.期货公司的日常经营管理

B.审议期货公司的对外投资计划

C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督

检查

D.监督期货公司其他高级管理人员

【答案】C

4.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，于月度结束后

（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度

报告。

A.7

B.5

C.10

D.3

【答案】A

5.根据《期货交易管理条例》，期货公司的交易软件、结算软件

供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给

予警告，并处（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.1万元以上5万元以下

C.3万元以上10万元以下

D.1万元以上3万元以下

【答案】B

6.中国证监会（）中国期货业协会对期货从业人员的自律管

理活动。

A.指导和审查

B.审查和监督

C.管理和监督

D.指导和监督

【答案】D

7.下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的

是（）°

A.非结算会员保证金不足、无法承担违约责任的，全面结算会

员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任

B.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非

结算会员的违约责任

C.全面结算会员期货公司承担违约责任后取得对该非结算会员

的相应追偿权

D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任

【答案】A

8.下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述，

错误的是（）o

A.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务

B.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实

行统一管理

C.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司

应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排

D.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之

间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和

办公设备相对独立

【答案】A

9.投资者申请开立交易编码从事金融期货交易，按照投资者适

当性制度有关要求，期货公司应当确认该投资者保证金账户（）可

用资金余额不低于规定的最低标准。

A.当日结算前

B.当日收盘前

C.前一个交易日平均

D.前一交易日日终

【答案】D

10.因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（）o

A.期货公司承担主要赔偿责任

B.期货公司与客户各自承担50%的责任

C.客户不承担责任

D.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

【答案】D

11.企业的现货头寸属于空头的情形是（）。

A.计划在未来卖出某商品或资产

B.持有商品或资产

C.已按固定价格约定在未来购买某商品或资产

D.已按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实

物商品或资产

【答案】D

12.2015年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后

交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约。

至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是（）。

A.平仓FG1604,开仓卖出FG1602

B.平仓FG1604,开仓卖出FG1603

C.平仓FG1604,开仓卖出FG1608

D.平仓买入FG1602,开仓卖出FG1603

【答案】C

13.2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元

兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，

期权履约时该交易者（）o

A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为L1309

B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为L1735

D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309

【答案】D

14.期货价格能反映合约标的物的未来一定时期的变化趋势，具

有（）。

A.稳定性

B.持久性

C.预期性

D.滞后性

【答案】C

15.关于利率上限期权的描述，正确的是（）。

A.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市

场利率低于协定利率上限的差额

B.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市

场利率高于协定利率上限的差额

C.为保证履约，买卖双方均需要支付保证金

D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何

支付义务

【答案】B

16.证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订

（）。

A.期货中间介绍业务委托协议

B.期货行纪合同

C.委托理财协议

D.期货经纪合同

【答案】A

17.下列关于期货公司与股东关系的表述，正确的是（）。

A.期货公司的控股股东在紧急情况下可以直接任免期货公司的

董事、监事和高级管理人员

B.为保护股东利益，期货公司应当向股东做出最低收益的承诺

C.期货公司与其股东在业务、人员等方面应当严格分开，独立

经营、独立核算

D.期货公司向股东提供期货经纪服务的，可以适当降低风险管

理要求

【答案】C

18.根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的

机构是（）o

A.国务院

B.国务院期货监督管理机构

C.国务院期货监督管理机构派出机构

D.中国期货业协会

【答案】B

19.甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，获准使用

期货投资者保障基金对客户保证金损失予以补偿，客户张某的15万

元保证金损失可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为（）o

A.14.5万元

B.15万元

C.14万元

D.10万元

【答案】A

20.根据《期货市场客户开户管理规定》，负责客户开户管理工

作的机构应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的

（）进行一致性复核。

A.客户联系方式

B.客户统一开户编码

C.客户有效身份证明文件号码

D.客户姓名或者名称

【答案】D

21.关于买进看跌期权的盈亏平衡点（不计交易费用），以下说法

正确的是（）o

A.盈亏平衡点=执行价格+权利金

B.盈亏平衡点=期权价格+权利金

C.盈亏平衡点=权利金-执行价格

D.盈亏平衡点=执行价格-权利金

【答案】D

22.某交易日收盘时，我国优质强筋小麦期货合约的结算价格为

1997元/吨，收盘价为1998元/吨，若每日价格最大波动限制为±3%,

小麦最小变动价位为1元/吨。下列报价中（）元/吨为下一个交易

日的有效报价。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

【答案】B

23.在中国境内，参与金融期货与股票期权交易前需要进行综合

评估的是（）o

A.基金管理公司

B.商业银行

C.个人投资者

D.社保基金

【答案】C

24.在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期

货价格（）o

A.趋涨

B.涨跌不确定

C.趋跌

D.不受影响

【答案】C

25.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出的（）期货合约，是

世界上第一个股指期货品种。

A.道琼斯综合指数

B.价值线综合指数

C.纳斯达克指数

D.标普500股票指数

【答案】B

26.期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全

实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告（）o

A.国务院期货监督管理机构

B.期货保证金存管银行

C.期货公司

D.期货交易所

【答案】A

27.期货公司股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达

指令或者干涉首席风险官的工作。

A.董事长

B.总经理

C.董事会

D.董事会常设的风险管理委员会

【答案】C

28.根据《期货交易管理条例》，期货公司的交易软件、结算软

件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员

给予警告，并处（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.1万元以上5万元以下

C.3万元以上10万元以下

D.1万元以上3万元以下

【答案】B

29.《期货从业人员执业行为准则（修订）》是中国期货业协会对

期货从业人员进行（）的主要依据。

A.刑事制裁

B.纪律惩戒

C.行政处分

D.民事制裁

【答案】B

30.下列关于会员制期货交易所会员大会的陈述，错误的是

（）°

A.会员制期货交易所设会员大会

B.会员大会可以选举和更换会员理事

C.会员大会由全体会员组成

D.会员大会是会员制期货交易所的咨询机构

【答案】D

31.以下期权组合属于做多宽跨式期权组合的是（）o

A.买进9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，

买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权

B.卖出9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，

卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权

C.卖出9月份到期，执行价格为40元/股的A股票看涨期权，

卖出同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看跌期权

D.买进9月份到期，执行价格为35元/股的A股票看跌期权，

买入同样数量该股票9月份到期，执行价格为40元/股的看涨期权

【答案】D

32.若其他条件不变，当某交易者预计白糖大幅减产时，他最有

可能（）o

A.进行白糖期货卖出套期保值

B.买入白糖期货合约

C.进行白糖牛市套利

D.卖出白糖期货合约

【答案】B

33.期货公司对其营业部的管理，不需要（）。

A.统一风险管理

B.统一结算

C.统一财务管理及会计核算

D.统一客户开发

【答案】D

34.以下关于期货公司客户保证金的描述，正确的是（）o

A.客户保证金属于客户所有，期货公司可对其进行盈亏结算和

手续费划转

B.当客户出现交易亏损时，期货公司应以风险准备金和自有资

金垫付

C.客户保证金应与期货公司自有资产一起存放，共同管理

D.当客户保证金不足时，期货公司可先用其他客户的保证金垫

付

【答案】A

35.持仓量增加，表明（）o

A.平仓数量增加

B.新开仓数量减少

C.交易量减少

D.新开仓数量增加

【答案】D

36.在我国，某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合

约的同时买入10手9月份白糖期货合约，价格分别为6350元/吨和

6400元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9

月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨。该套利交易的价差

（）元/吨。（价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）

A.扩大50

B.缩小50

C.扩大90

D.缩小90

【答案】A

37.其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（）。

A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

【答案】D

38.期权的执行价格是指（）o

A.期权成交时标的资产的市场价格

B.买方行权时标的资产的市场价格

C.期权合约的价格

D.买方行权时购买或出售标的资产的价格

【答案】D

39.按持仓（）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者

和空头投机者。

A.时间

B.目的

C.方向

D.数量

【答案】C

40.以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。

A.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸

B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸

C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权

D.卖出看跌期货期权比买进标的期货合约风险小

【答案】A

41.江恩理论中，投资者可以用（）预测价格的支撑位和阻挡

位。

A.江恩轮中轮

B.角度线

C.方形图

D.圆形图

【答案】B

42.下列关于郑州商品交易所的表述，正确的是（）。

A.以营利为目的

B.交易品种都是农产品期货

C.会员大会是交易所的权力机构

D.是公司制期货交易所

【答案】C

43.芝加哥期货交易所（CBOT）的利率期货交易以（）交易为主。

A.欧洲美元期货

B.欧洲中长期国债期货

C.美国中长期国债期货

D.美国短期国债期货

【答案】C

44.国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元

的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲

出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可

在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。

A.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

B.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

C.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

D.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

【答案】A

45.期权到期时一，如果标的物的市场价格在（），将导致看跌

期权卖方亏损（不考虑交易费用）。

A.执行价格以下

B.执行价格与损益平衡点之间

C.损益平衡点以下

D.损益平衡点以上

【答案】C

31.根据《期货从业人员管理办法》，不属于期货从业人员的是

()。

A.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的

管理人员

B.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员

C.期货交易所自营会员中的工作人员

D.期货公司的管理人员

【答案】C

32.下列关于期货公司营业部负责人的表述，正确的是（）□

A.营业部负责人应当通过中国证监会认可的资质测试

B.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在作出决定前向

营业部所在地中国证监会派出机构报告

C.营业部负责人应当具有期货从业人员资格

D.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职

资格

【答案】C

33.被注销期货从业资格的人员连续2年未在期货经营机构中执

业的，在申请从业资格前应当（）。

A.参加聘用公司的职业培训

B.重新参加中国期货业协会组织的资格考试

C.申请资格考试豁免

D.参加中国期货业协会组织的后续职业培训

【答案】D

34.（）对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

A.中国证监会

B.中国证监会的派出机构

C.中国证监会及其派出机构

D.中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协

会

【答案】C

35.期货公司向客户发出追加保证金通知，客户否认收到通知的,

由（）承担举证责任。

A.客户代理人

B.期货公司

C.期货公司经纪人

D.客户

【答案】B

51.有权指定交割仓库的是（）o

A.期货交易所

B.中国期货业协会

C.国务院期货监督管理机构派出机构

D.国务院期货监督管理机构

【答案】A

52.对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保险基金不足

补偿的，（）o

A.不再补偿

B.由期货交易所风险准备金补偿

C.由期货公司风险准备金补偿

D.由后续缴纳的保障基金补偿

【答案】D

53.《期货从业人员执业行为准则（修订）》是中国期货业协会对

期货从业人员进行（）的主要依据。

A.民事制裁

B.行政处分

C.纪律惩戒

D.刑事制裁

【答案】C

54.根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司风险预

警结束的条件是（）。

A.风险监管指标优于规定标准的

B.风险监管指标优于预警标准并连续保持1个月的

C.风险监管指标优于预警标准的

D.风险监管指标优于预警标准并连续保持3