硕士生《计量经济学I》-厦门大学《高级计量经济学I》历年试卷

PAGE1PAGE1厦门大学《高级计量经济学I》课程试卷(A)厦门大学《高级计量经济学I》课程试卷(A)经济学院2005年级要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1．（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型其中1）叙述模型满足的经典假设。2）在模型满足经典假设的情形下，证明它的OLS估计量的方差为：，这里。2．（10%）根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的数据x,y要对调，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：x,y要对调；；；；；；1）解释模型中0.77的经济意义；2）检验该模型是否存在异方差性；3）如果模型存在异方差，写出消除模型异方差的方法和步骤。（显著性水平，；；；）3．（12%）设市场供求平衡结构模型为：需求函数供给函数其中为供需平衡量或成交量，为价格，为收入，为时间，与为随机项且满足。请回答：1）指出模型中的内生变量，外生变量和前定变量；2）将结构方程模型化为简约型；3）判别模型方程的可识别性；4）讨论收入对供需平衡量和价格的影响。4．（8%）模型的拟合优度是如何定义的，为什么要计算修整的拟合优度，请写出修整的拟合优度与拟合优度之间的函数关系。5．（12%）给定模型证明：回归的估计是与各之间的弹性系数，这些弹性系数对于整个回归直线都是常数。6.（12%）考察，研究者利用Almon估计法，当Almon多项式中的阶数。根据样本数据求出多项式系数的估计量为：请计算原模型的参数估计值。7.（12%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。8．（12%）针对回归模型yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,n)εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt，其中是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若把εt和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为试证明在大样本情况下，的OLS估计量等于。9．（12%）什么是多重共线性，模型的多重共线性有什么后果？简述如何利用逐步回归法克服模型的多重共线性问题？10．（12%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。

厦门大学《高级计量经济学I》课程试卷(B)厦门大学《高级计量经济学I》课程试卷(B)经济学院2005年级要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1．（10%）利用1988~1996的年度数据和OLS估计方法得到如下回归方程：(3.4)(0.005)(2.64)(0.15)括号里的数字是标准差，回归平方和是131.52，残差平方和是17.84。1）检验各解释变量的显著性；2）计算F统计量，并检验3个解释变量的总体显著性。（上述每一检验均要求写出零假设和相应的备择假设，，，）2．（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型其中1）叙述模型满足的经典假设。2）在模型满足经典假设的情形下，证明它的OLS估计量的方差为：，这里。3．（12%）假定有以下宏观经济模型：其中，是消费，是国内生产总值，是投资，是政府购买支出。1)指出模型中的内生变量，外生变量和前定变量；2）将结构方程化为简化式方程；3)考察各方程的识别问题（要求给出详细的识别步骤）。4．（8%）模型的拟合优度是如何定义的，为什么要计算修整的拟合优度，请写出修整的拟合优度与拟合优度之间的函数关系。5．（12%）设适应性期望模型为其中满足基本假定。1）将它化为自回归模型；2）对这个自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。6．（12%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。7．（12%）设有模型如下：其中随机误差项满足(是常数)。此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。8．（12%）如果联立方程模型供给方程需求方程试对过度识别的供给方程采用2SLS进行参数估计(简要说明估计过程)。9．（12%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。10．（12%）已知某商场1983年至1998年库存商品额与销售额的资料，假定与的关系服从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon）法对模型进行估计。1）如果阿尔蒙（Almon）多项式的阶数取为m=2，试写出阿尔蒙多项式的表达式。2）假设用OLS方法，已估计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下：求出原分布滞后模型的估计式。

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（A卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1、（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型试证明经典线性回归模型参数OLS估计量的性质和，并说明您在证明时用到了哪些基本假定。2、（15%）下图给出了二元线性回归模型EViews软件的估计结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:27/12/07Time:12:49Sample:19721982Includedobservations:11VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-144680.936909.30-3.9199050.0044X16313.3922907.410――――X2690.440545.07172――――R-squared0.971474Meandependentvar20886.00AdjustedR-squared――S.D.dependentvar13980.06S.E.ofregression――Akaikeinfocriterion15.98398Sumsquaredresid55751758Schwarzcriterion16.09250Loglikelihood-100.5202F-statistic――Durbin-Watsonstat1.793474Prob(F-statistic)0.000001请回答以下问题：1）计算、统计量以及回归平方和。2）分别写出回归函数标准差和被解释变量标准差。3）计算解释变量参数估计值的值。3、（10%）考察以下分布滞后模型：假设用阶数为2的Almon多项式变换估计这个模型后得：其中，，1）求原模型中各参数的估计值。2）试估计X对Y的短期影响乘数、长期影响乘数。4、（15%）对下面的联立方程进行识别：（消费方程）（投资方程）（税收方程）（平衡方程）要求写出每一个方程详细的判断步骤。5、（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。6、（10%）设Y为空调销售额季度数据，建立如下两个只包含虚拟变量的模型： (A) (B)其中，虚拟变量定义如下：，，，1）解释模型（A）和（B）中参数的含义。2）模型（B）是否存在虚拟变量陷阱？为什么？7、（10%）当随机误差项具有一阶线型自回归形式时，其中。证明其方差与协方差分别为：，8、（10%）一阶自相关模型其中已知。通常采用什么方法消除模型的自相关？写出截距项最终的OLS估计形式。9、（10%）设某商品的需求模型为，式中是商品的需求量，是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设下。如何通过适当变换，使模型转化为自回归模型，避免变量的不可观测性。针对转化后的自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。10、（10%）为什么说IV、ILS、2SLS方法都可以认为是工具变量法？它们在工具变量的选择上有何区别？

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（B卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1、（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型试证明经典线性回归模型参数OLS估计量的性质和，并说明您在证明时用到了哪些基本假定。2、（15%）下图给出了二元线性回归模型EViews软件的估计结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:27/12/07Time:12:49Sample:19721982Includedobservations:11VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-144680.936909.30-3.9199050.0044X16313.3922907.410――――X2690.440545.07172――――R-squared0.971474Meandependentvar20886.00AdjustedR-squared――S.D.dependentvar13980.06S.E.ofregression――Akaikeinfocriterion15.98398Sumsquaredresid55751758Schwarzcriterion16.09250Loglikelihood-100.5202F-statistic――Durbin-Watsonstat1.793474Prob(F-statistic)0.000001请回答以下问题：1）计算、统计量以及回归平方和。2）分别写出回归函数标准差和被解释变量标准差。3）计算解释变量参数估计值的值。3、（10%）考察以下分布滞后模型：假设用阶数为2的Almon多项式变换估计这个模型后得：其中，，1）求原模型中各参数的估计值。2）试估计X对Y的短期影响乘数、长期影响乘数。4、（15%）对下面的联立方程进行识别：（消费方程）（投资方程）（税收方程）（平衡方程）要求写出每一个方程详细的判断步骤。5、（10%）假设真实的模型包含两个解释变量，即，其中是确定性变量，扰动项满足古典线性回归模型假定，如果建模时设定的模型形式为。求的最小二乘估计量。1）最小二乘估计量作为的估计量是否有偏，试证明。2）在什么条件下，。6、（10%）假设有部分调整模型，这里，表示商品库存量，表示商品库存量的期望值（最佳库存量），表示商品实际销售量，满足基本假定。1）将该模型转化为自回归模型。2）该模型中实际销售量对库存量的短期影响乘数和长期影响乘数分别是多少？3）如何对该模型进行一阶自相关检验？7、（10%）设原回归模型是其中εt具有一阶自回归形式，即εt=εt-1+vt(t=1,2,…,T)。这里vt满足通常的假定条件。1）简述Cochran-Orcutt计算方法估计的基本步骤。2）如果已知，试利用广义差分法克服序列相关。8、（10%）设Y为空调销售额季度数据，建立如下两个只包含虚拟变量的模型： (A) (B)其中，虚拟变量定义如下：，，，1）解释模型（A）和（B）中参数的含义。2）模型（B）是否存在虚拟变量陷阱？为什么？9、（10%）为什么说IV、ILS、2SLS方法都可以认为是工具变量法？它们在工具变量的选择上有何区别？10、（10%）针对回归模型yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,n)εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt，其中是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若把εt和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为。试证明在大样本情况下，的OLS估计量等于。

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（A卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1、（15%）请写出多元线性回归模型的经典假设，如果这些假设遭到了破坏，会产生什么样的后果？请给出其中三种种情形，并简要叙述对每一种情形的一种检验方法和一种补救方法。2、（15%）有人根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：其中，为人均咖啡消费量（单位：磅），为咖啡的价格（以1967年价格为不变价格），为人均收入，为茶的价格（1/4磅，以1967年价格为不变价格），为时间趋势变量（1961年第一季度为1……1977年第二季度为66）；；；回答下列问题：1）模型中，和的系数的经济含义是什么？2）咖啡的价格需求是否很有弹性？3）咖啡和茶是互补品还是替代品？4）如何解释时间变量的系数？5）如何解释模型中虚拟变量的作用？6）哪一个虚拟变量在统计上是显著的？7）咖啡的需求是否存在季节效应？3、（10%）一般的几何分布滞后模型具有形式：，，，。如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？4、（10%）对下面的联立方程进行识别：（消费方程）（投资方程）（税收方程）（平衡方程）要求写出每一个方程详细的判断步骤。5、（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。6、（10%）用墨西哥1955—1974年间的产出（，百万比索）、劳动投入（，千人）以及资本投入（，百万比索）数据拟合出以下柯布道格拉斯生产函数：1）该回归模型整体显著吗？解释变量的系数和的系数的估计结果分别显著吗？为什么？（显著性水平α＝10％，）2）劳动投入系数和资本投入系数的经济含义分别是什么，其估计值该如何理解？3）利用同样的数据拟合的另一结果如下：根据这一信息，请检验墨西哥的规模报酬是否是递增的。（显著性水平为5%）7、（10%）设回归模型为其扰动项满足。试证明，若，则低估了的方差。8、（10%）如果估计的消费函数为，储蓄函数为，其中表示消费，表示储蓄，表示收入，并且。1）、分别有什么关系？说明理由。2）两个模型的残差平方和（）相同吗？说明理由。3）能够直接比较两个模型的吗？为什么？9、（10%）设某商品的需求模型为，式中是商品的需求量，是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设下。如何通过适当变换，使模型转化为自回归模型，避免变量的不可观测性。针对转化后的自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。10、（10%）什么是面板数据，其优缺点有哪些？请写出变截距固定效应模型和随机效应模型的典型形式。

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（B卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1．（15%）请写出多元线性回归模型的经典假设，如果这些假设遭到了破坏，会产生什么样的后果？请给出其中三种情形，并简要叙述对每一种情形的一种检验方法和一种补救方法。2.（15%）考虑下面两个方程的系统关于这些方程，解释如果分别对式(i)和式(ii)进行OLS估计得到的错误结论。如果变量没有出现在式(ii)中，对(1)问的回答有什么影响？表述判别方程组中某个方程是否可识别的阶条件。用阶条件判断式(i)和式(ii)是否可识别。解释可否用ILS或2SLS得到式(i)和式(ii)的参数估计，简述这两种方法是如何计算出方程的参数的。3．（10%）给定模型证明：回归的估计是与各之间的弹性系数，这些弹性系数对于整个回归直线都是常数。4.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式对分布滞后模型进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为：其中，，。试计算原模型的参数估计值。5.（10%）什么是面板数据，其优缺点有哪些？请写出变截距固定效应模型和随机效应模型的典型形式。6.（10%）在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型要检验的原假设是。1)用的方差及其协方差求出。2)写出检验的统计量3)如果定义，写出一个涉及的回归方程，以便能直接得到的估计值及其标准差。7.（10%）为了比较、和三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个城市总计个企业中按一定规则随机抽取个样本企业，得到这些企业的劳动生产率作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，并且城市全面实施这项经济改革政策，城市部分实施这项经济改革政策，城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验、和这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？8．（10%）考虑下述回归模型其中，，试对以上模型进行适当变换，使模型中的变量，成为可观测变量。9．（10%）针对回归模型yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,n)εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt，其中是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若把εt和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为试证明在大样本情况下，的OLS估计量等于。10．（10%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（C卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1、（10%）请写出多元线性回归模型的经典假设，如果这些假设遭到了破坏，会产生什么样的后果？请给出其中两种种情形，并简要叙述对每一种情形的一种检验方法和一种补救方法。2、(15%)一个五方程模型如下：（1）对该模型的参数进行识别。（2）如果，模型的可识别性有何变化？请评论。（3）简要说明应如何估计模型中每个方程的参数？3、（10%）设自适应预期模型为其中满足基本假定。（1）将它化为自回归模型。（2）对这个自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。4、（15%）有人根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：其中，为人均咖啡消费量（单位：磅），为咖啡的价格（以1967年价格为不变价格），为人均收入，为茶的价格（1/4磅，以1967年价格为不变价格），为时间趋势变量（1961年第一季度为1……1977年第二季度为66）；；；回答下列问题：1）模型中，和的系数的经济含义是什么？2）咖啡的价格需求是否很有弹性？3）咖啡和茶是互补品还是替代品？4）如何解释时间变量的系数？5）如何解释模型中虚拟变量的作用？6）哪一个虚拟变量在统计上是显著的？7）咖啡的需求是否存在季节效应？5、（10%）对于符合标准假定的线性回归模型其中，是N×1的因变量向量，是N×k的解释变量矩阵，是k×1的参数向量，是随机扰动项向量，且。证明：1）参数的OLS估计量为；2）；3）是线性无偏的。6、（10%）设有一个简单的无截距自回归模型扰动项满足且。试证明7、（10%）考察，研究者利用Almon估计法，当Almon多项式中的阶数。根据样本数据求出多项式系数的估计量为：请计算原模型的参数估计值。8、（10%）什么是面板数据，其优缺点有哪些？请写出变截距固定效应模型和随机效应模型的典型形式。9、（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。10、（10%）用墨西哥1955—1974年间的产出（，百万比索）、劳动投入（，千人）以及资本投入（，百万比索）数据拟合出以下柯布道格拉斯生产函数：1）该回归模型整体显著吗？解释变量的系数和的系数的估计结果分别显著吗？为什么？（显著性水平α＝10％，）2）劳动投入系数和资本投入系数的经济含义分别是什么，其估计值该如何理解？3）利用同样的数据拟合的另一结果如下：根据这一信息，请检验墨西哥的规模报酬是否是递增的。（显著性水平为5%）

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（A卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1.（10%）某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：其中，water为用水量（单位：百万立方米），house为住户总数（单位：千户），pop为总人口数（单位：千人），pcy为人均收入（单位：元），price为价格（单位：元/立方米），rain为降雨量（单位：毫米）。（1）根据经济理论和直觉，请估计回归系数的符号是什么（不包括常量）？为什么？观察符号与你的直觉相符吗？（2）在10%的显著性水平下，请进行变量的t检验与方程的F检验。t检验与F检验的结果又相互矛盾的现象吗？注：。（3）你认为估计值是有偏的或无效或不一致的吗？请详细阐述理由。2.（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型

如果如果真正的协差阵。（1）证明此时最小二乘估计量仍然是的无偏估计量。（2）证明。（3）记，证明3.(15%)一个五方程模型如下：（1）对该模型的参数进行识别。（2）如果，模型的可识别性有何变化？请评论。（3）简要说明应如何估计模型中每个方程的参数？4.(10%)假设分布滞后模型为，试用阶数为2的Almon多项式对参数进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计获得的多项式滞后模型为：其中。5.(10%)一些研究者认为，在劳动力市场上存在着“婚姻溢价”，即在给定其他条件相同的情况下，结婚的人可以获得更高的工资。要求：（1）设定一个可以检验这一假设的工资方程，并写出具体的原假设。（2）如果要检验“男性的婚姻溢价比女性的高”，则又应该如何设定工资方程？并写出具体的原假设。6.(10%)面板数据的横截面固定效应模型为：其中，，~。试用内部估计(数据中心化的两步法)对模型的参数进行估计。7.(10%设有一个简单的无截距自回归模型扰动项满足且。试证明8．（10%）考虑下述回归模型其中，，试对以上模型进行适当变换，使模型中的变量，成为可观测变量。9.（10%）针对回归模型yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,n)εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt，其中是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若把εt和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为试证明在大样本情况下，的OLS估计量等于。10.（10%）模型的拟合优度是如何定义的，这一指标反映了拟合值的什么性质？修正拟合优度又是如何定义的，它有什么作用？修正拟合优度有可能会出现负值，为什么？

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（B卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1.(10%)假设分布滞后模型为，试用阶数为2的Almon多项式对参数进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计获得的多项式滞后模型为：其中。2.（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型

如果真正的协差阵。（1）证明此时最小二乘估计量仍然是的无偏估计量。（2）证明。（3）记，证明3.(15%)一个五方程模型如下：（1）对该模型的参数进行识别。（2）如果，模型的可识别性有何变化？请评论。（3）简要说明应如何估计模型中每个方程的参数？4.（10%）某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：其中，water为用水量（单位：百万立方米），house为住户总数（单位：千户），pop为总人口数（单位：千人），pcy为人均收入（单位：元），price为价格（单位：元/立方米），rain为降雨量（单位：毫米）。（1）根据经济理论和直觉，请估计回归系数的符号是什么（不包括常量）？为什么？观察符号与你的直觉相符吗？（2）在10%的显著性水平下，请进行变量的t检验与方程的F检验。t检验与F检验的结果又相互矛盾的现象吗？注：。（3）你认为估计值是有偏的或无效或不一致的吗？请详细阐述理由。5.(10%)一些研究者认为，在劳动力市场上存在着“婚姻溢价”，即在给定其他条件相同的情况下，结婚的人可以获得更高的工资。要求：（1）设定一个可以检验这一假设的工资方程，并写出具体的原假设。（2）如果要检验“男性的婚姻溢价比女性的高”，则又应该如何设定工资方程？并写出具体的原假设。6.(10%)考虑面板数据模型：假定：求，并讨论应如何构造一个可行的GLS估计量。7.(10%)对于一般的线性回归模型，假设存在，并且非奇异，随机扰动项。证明：（1）当解释变量是非随机变量时，模型参数的OLS估计量是一致估计量；（2）当解释变量是随机变量并且与扰动项相关时，模型参数的OLS估计量是有偏且不一致的；（3）当出现第二种情况时，简述应用什么方法对参数进行估计。8．（10%）设适应性期望模型为其中满足基本假定。（1）将它化为自回归模型。（2）对这个自回归模型，详细论述如何进行参数估计和一阶自相关检验。9.（10%）当随机误差项具有一阶线型自回归形式时，其中。证明其方差与协方差分别为：，10.（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。

厦门大学《高级计量经济学(I)厦门大学《高级计量经济学(I)》课程试卷（A卷）经济学院2006级专业硕士研究生要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1.（15%）根据某省1995年18个纺织企业的产值（千元）、职工人数（人）和资产数额（千元）的资料，欲建立柯布—道格拉斯生产函数：。将此生产函数的两边取对数，可将其化为线性模型，记，而且，，，，（1）用OLS法对其参数向量进行估计。（2）估计随机干扰项的方差，即求。（3）计算、的估计值。（4）计算线性模型的判定系数、调整后的判定系数和统计量。（5）在显著性水平0.05下，对、进行显著性检验（已知）。（6）按此模型预测职工人数为1600人、资产数额为30000千元时的企业产值。2.（10%）考察以下资料：国民生产总值，货币供给，私人国内总投资以及政府公债的利率，根据这些资料设定两个模型：有人认为第2个模型的设定较为合理，你同意这一看吗？从模型识别性证明你的结论。3、（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型（1）简述该模型满足的经典假设，并利用OLS法求出该模型回归参数的估计量（用矩阵形式表示）；（2）证明在经典假设下，OLS估计量是无偏的，即；（3）在经典假设下，证明。4.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式对分布滞后模型进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为：其中，，。试计算原模型的参数估计值。5.（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。6.（10%）根据1899-1922年美国制造业部门的年度数据，得到如下结果：其中为实际产出指数，为实际资本投资指数，实际劳动力投入指数，时间或趋势。利用同样数据，又获得以下回归：（1）回归（a）有没有多重共线性？为什么？（2）回归（a）中，的先验符号是什么？结果与预期是否一致？（3）根据回归（a）写出幂形式的柯布-道格拉斯生产函数。（4）如果回归（a）有多重共线性，是否已经被回归（b）消除？理由是什么？（5）如果回归（b）看作是回归（a）是一个受约束的形式，作者施加什么约束？如何检验这种约束是否正确，简述你的计算思路。7．（10%）设原回归模型是yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,T)其中εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt这里vt满足通常的假定条件。如果已知，试利用广义差分法克服序列相关，并对模型参数进行估计。8.（10%）设多元线性模型为，并满足模型的经典假设。如果和分别是和的OLS估计量，已知和的方差与其之间的协方差。求和。9.（10%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。10．（10%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。

厦门大学《高级计量经济学(I)厦门大学《高级计量经济学(I)》课程试卷（B卷）经济学院2006级专业硕士研究生要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1.（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型（1）简述该模型满足的经典假设，并利用OLS法求出该模型回归参数的估计量（用矩阵形式表示）；（2）证明在经典假设下，OLS估计量是无偏的，即；（3）在经典假设下，证明。2.（15%）根据某省1995年18个纺织企业的产值（千元）、职工人数（人）和资产数额（千元）的资料，欲建立柯布—道格拉斯生产函数：。将此生产函数的两边取对数，可将其化为线性模型，记，而且，，，，（1）用OLS法对其参数向量进行估计。（2）估计随机干扰项的方差，即求。（3）计算、的估计值。（4）计算线性模型的判定系数、调整后的判定系数和统计量。（5）在显著性水平0.05下，对、进行显著性检验（已知）。（6）按此模型预测职工人数为1600人、资产数额为30000千元时的企业产值。3.（10%）考察以下资料：国民生产总值，货币供给，私人国内总投资以及政府公债的利率，根据这些资料设定两个模型：有人认为第2个模型的设定较为合理，你同意这一看吗？从模型识别性证明你的结论。4.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式对分布滞后模型进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为：其中，，。试计算原模型的参数估计值。5.（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。6.（10%）对于模型，如果随机误差项的方差会随着解释变量值的变化而变化，即产生了异方差。（1）请说明戈德菲尔德－匡特（Goldfeld-Quandt）方法检验上述模型是否有异方差的具体步骤。（2）假设异方差的形式为，请问如何进行修正，写出详细的修正过程。7．（10%）针对回归模型yt=0+1x1t+2x2t+…+kxkt+εt(t=1,2,…,n)εt具有一阶自回归形式εt=εt-1+vt，其中是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若把εt和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为试证明在大样本情况下，的OLS估计量等于。8.（15%）假设有部分调整模型，这里，表示商品库存量，表示商品库存量的期望值（最佳库存量），表示商品实际销售量，满足基本假定。（1）将该模型转化为自回归模型。（2）该模型中实际销售量对库存量的短期影响乘数和长期影响乘数分别是多少？（3）如何对该模型进行一阶自相关检验？9.（10%）某工业行业钢材消费量模型为：其中为钢材消费量（万吨）；为该行业的总产值（亿元）；为虚拟变量，反映的是某一项技改措施对钢材消费量的影响：其他有关的结果如下：=0.9905=6560（1）此模型是否有必要设置虚拟变量？（2）设该行业总产值可用下述模型描述：（样本期：1981~1999年）且1985的t=1。试求该行业2004年钢材平均消费的点预测值和95%置信度的区间预测。10．（12%）详细论述二阶段最小二乘法的适用范围和基本步骤。

计量经济学试题（04级）（10%）简要论述一个好的经济计量模型应具有哪些特点。（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型若其满足经典假设，证明它的OLS估计量是无偏的，即。3．（10%）设分布滞后模型并且它的系数满足。详细论述如何估计其参数。4．（20%）为了解某国职业妇女是否受到歧视，可以用该国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）求：（1）调整后的决定系数；（2）AGE的系数估计值的标准差为多少？（3）检验该国工作妇女是否受到歧视，为什么？（4）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国女性的平均每小时的工作收入为