2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题18

2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题

18

姓名年级学号

题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分

得分

评卷人得分

一、单项选择题

1.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过

（）,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（）。

A.75%；65%

B.65%；15%

C.75%；25%V

D.65%；25%

解析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得

超过75%,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。

2.根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%V

解析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从

核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中

各扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本

中各扣除50%。

3.（）因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或

者没有被严格执行而造成的损失。

A.内部欺诈

B.内部流程V

C.系统缺陷

D.外部事件

解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不

完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/

合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错

误。

4.融资缺口等于（）o

A.贷款平均额+核心存款平均额

B.贷款平均额-核心存款平均额J

C.核心存款平均额-贷款平均额

D.贷款期望额-核心存款平均额

解析：商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额

构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

5.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商

业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效的

操作风险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序”，是（）的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务部门V

解析：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险

管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风

险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序。

6.大额负债依赖度等于（）o

A.（大额负债+短期投资）土（盈利资产-短期投资）X100%

B.（大额负债-短期投资）4-（盈利资产+短期投资）X100%

C.（大额负债+短期投资）4-（盈利资产+短期投资）X100%

D.（大额负债-短期投资）小（盈利资产-短期投资）X100%V

解析：大额负债依赖度-（大额负债-短期投资）小（盈利资产-短期投资）

X100%o对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较

低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债

依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

7.（）是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各

类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管

理状况的监管方式。

A.风险规避

B.风险识别

C.风险分散

D.风险监管J

解析：风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所

涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银

行经营管理状况的监管方式。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率

和节省资源的监管模式。

8.下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（）。

A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后

果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量V

C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险

选择适当的计量方法

D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的

目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式

解析：风险计量既需要对单笔交易的风险进行计量，也要对组合层面、银行整

体层面承担的风险水平进行评估，页就是通常所说的风险加总。

9.下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力V

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

解析：杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力。B项错

误。流动比率是用来判断企业归还短期债务的能力。C项错误。效率比率是体

现管理层管理和控制资产的能力。D项错误。

10.商业银行的()和()应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确

实可行的操作风险管理系统。

A.董事会；监事会

B.董事会；风险管理部门

C.监事会；高级管理层

D.董事会；高级管理层V

解析：商业银行采用高级计量法的资格要求是：商业银行的董事会和高级管理

层应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理

系统，拥有充足的资源支持，在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。

11.下列选项不属于银行机构市场准人的是()O

A.机构准入

B.第三方准入V

C.业务准入

D.高级管理人员准人

解析：根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务

准入、高级管理人员准入三个方面。

12.商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于()o

A.10%

B.15%

C.25%V

D.30%

解析：流动性比率=流动性资产余额;流动性负债余额X100%。商业银行流动

性监管要求该指标不得低于25%0

13.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于

()。

A.现金头寸♦总资产

B.(现金头寸+应收存款);总资产V

C.现金头寸小总负债

D.(现金头寸+应收存款)土总负债

解析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)+总资产，该指标越高.意味着

商业银行满足即时现金需要的能力越强。

14.下列选项不属于风险报告的内部报告的是()o

A.评价整体风险状况

B.提供监管数据V

C.识别当期风险特征

D.配合内部审计检查

解析：内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点

风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。提供监管数据属于外部报

告的内容。

15.下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是()o

A.公司治理

B.合规管理文化

C.信息系统

D.外部控制J

解析：商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文

化、信息系统。

16.商业银行的整体风险控制环境不包括()o

A.公司治理

B.内部控制

C.合规文化

D,外部控制V

解析：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化以及

信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。

17.下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是()o

A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

C,交易头寸至少应逐月按照市场价值计价V

D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

解析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准

的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策

和程序.包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批

准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照

银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，

对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规

模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政

策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

18.某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产

为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率

管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为()。

A.9%V

B.10%

C.12%

D.16%

解析：资本充足率=(资本-扣除项)+(信用风险加权资产+12.5x市场风险

资本要求)X1000,4=(30+20)+(500+12.5X4)X100%Q9%。

19.下列关于流动性比率指标的说法，错误的是()o

A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得

所需资金

C,大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用

来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险V

D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

解析：传统观念认为贷款是商业银行盈利资产中流动性最差的资产，所以A项

正确；易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获

得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流

失，所以B项正确；大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行

的流动性风险，所以C项错误；流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行

存储的流动性越高，所以D项正确。

20.二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的

受偿顺序列在。。

A.普通股之前、在一般债权人之后V

B.普通股之前、优先股之后

C.优先股之前、在一般债权人之后

D.一般债权人之前、在优先股之后

解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资

的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定

利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。

21.下列属于货币期货的标的是()o

A.利率

B.汇率J

C.股票

D.币值

解析：货币期货，是指以汇率为标的的期货合约，目的是管理汇率风险。

22.()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法V

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

解析：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险

评估方法。自我评估法、关键风险指标法、因果分析模型都是用来处理操作风

险的。

23.关于资本转换因子，下列说法错误的是()o

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高V

D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划

授信额表示的组合限额

解析：资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风

险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其

计划授信额越低。根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换

为以计划授信额表示的组合限额。

24.对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理

的风险，商业银行可以采取()的方式，获得承担风险的价格补偿。

A.提高风险回报V

B.降低风险回报

C.在交易价格上附加较低的风险溢价

D.在交易价格上扣除风险溢价

解析：对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效

管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提

高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

25.下列属于商业银行风险管理战略内容的是()o

A.战略目标和战略方式

B.战略目标和实现路径V

C.战略目标和实现方式

D.战略目标和战略管理

解析：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容。

26.()指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，

来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。

A.风险分散

B.风险对冲V

C.风险转移

D.风险规避

解析：风险对冲指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动

负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管

理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效

的方法，可以分为自我对冲和市场对冲。

27.实践表明，良好的()管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于

提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

A.市场风险

B,流动性风险

C.声誉风险V

D.国家风险

解析：管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内、外部风险因素。实践表

明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行

的盈利能力和实现长期战略目标。

28.下列不属于商业银行业务外包种类的是()o

A.非专业性服务外包V

B.业务营销外包

C.处理程序外包

D.技术外包

解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管

理，用于转移操作风险。商业银行业务外包种类主要包括以下几种：①技术外

包；②处理程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外

包。

29.下列属于测量银行流动性指标的是()o

A.现金头寸指标

B.贷款总额与核心存款的比率

C.大额负债依赖度

D,以上都是V

解析：测量银行流动性的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与

总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等。

30.()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系V

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.有效的委托---代理机制

解析：健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

3L内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其

是设立新的机构或开办新的业务，均应体现()的要求。

A.效益优先

B.风险优先

C.利益优先

D.内控优先V

解析：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，

尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现内控优先的要求。

32.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零

息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有

者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约

概率约为()。

A.2.5%

B.5%J

C.10%

D.15%

解析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0,则上述评级为B

的零息债券在1年内的违约概率：p=l-(1+10%)/(1+15.8%)=1-

0.95=0.05o

33.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是()o

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

D.确保潜在风险得以规避V

解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估

程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；确

保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状

况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

34.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在

商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为

(),不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险

数据库中。

A.管理资本

B.信用风险J

C.市场风险

D.流动风险

解析：商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反

映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将

其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内

部操作风险数据库中。

35.下列关于健康的风险文化内容说法错误的是()o

A.树立正确的风险管理理念

B.避免业务中的所有风险J

C.加强高级管理层的驱动作用

D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学

和价值观。健康的风险文化至少应包括以下几方面内容：树立正确的风险管理

理念；加强高级管理层的驱动作用；创建学习型组织，充分发挥人的主导作

用。

36.资产变现能力越(),银行的流动性状况越(),其流动性风险也相应越

()O

A.差;好；低

B.强；好；低V

C.强；好；高

D.差；差；高

解析：资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越

低。

37.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方

案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理V

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

解析：在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风

险管理的反馈循环。

38.买卖其他公司的股票等投资行为属于()o

A.经营活动的现金流

B.投资活动的现金流V

C.融资活动的现金流

D.销售活动的现金流

解析：企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖

其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。

39.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

A.平价期权V

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

解析：如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权。

40.当资金剩余额与总资产之比小于(),甚至为负数时，商业银行应当对其流

动性状况给予高度重视。

A.1%〜3%

B.3%〜5%V

C.5%〜7%

D.7%〜10%

解析：当资金来源小于资金使用时，出现流动性赤字，此时必须考虑这种资金

匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得

知，当资金剩余额与总资产之比小于3%〜5%,甚至为负数时，商业银行应当

对其流动性状况引起高度重视。

41.现金类资产不包括()o

A.本外币现金

B.政策性银行发行的债券J

C.银行存单

D.黄金

解析：现金类资产主要包括本外币现金、银行存单、黄金等。政策性银行和中

央政府投资的公用企业发行的债券属于高质量的金融工具。

42.下列相关文件中，()不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》J

D.《银团贷款业务指引》

解析：以《贷款通则》《贷款风险分类指导原则》《银行贷款损失准备计提指

引》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行授信工作尽职指

引》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《项目融资业务指引》《固定

资产贷款管理暂行办法》《商业银行并购贷款风险管理指引》《银团贷款业务

指引》《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成

为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的

监管指引。

43.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,

商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的()。

A.宏观环境和外部控制

B.业务经营环境和内部控制因素V

C.监管环境和市场竞争

D.国家环境和政策风险

解析：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据

外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境

和内部控制因素。

44.测量银行流动性状况的指标不包括()o

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.盈利性比率V

解析：测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与

总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变

负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

45.下列不属于关键风险指标监控的原则的是()o

A.整体性

B.可持续性V

C.敏感性

D.有效性

解析：操作风险关键风险指标是指一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风

险发生可能性或影响程度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量

跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏

感性、可靠性和有效性原则。

46.我国银行业的“三性原则”不包括()o

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.风险性V

解析：我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。

47.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概

率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率

的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型V

D.KMV模型

解析：麦肯锡公司提出的CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观

因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，

得出模型中的一系列参数值。

48.()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方

法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A.内部控制J

B.风险控制

C.风险治理

D.公司治理

解析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程

序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机

制。

49.下列选项中，()是最具流动性的资产。

A.现金V

B.票据

C.股票

D.贷款

解析：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中

可用于抵押的政府债券。这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在

市场上出售、回购或抵押融资。

50.关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是()o

A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容V

B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同

业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的

行动方案

C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径

D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯

解析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。

51.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其

他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。

下列不属于流动性最差的资产的是()。

A.无法出售的贷款

B.银行的房产和在子公司的投资

C.抵押给第三方的资产V

D.存在严重问题的信贷资产

解析：流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的

贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。需要注意

的是，在计算流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。

52.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的

投诉和批评，下列说法正确的是OO

A.解决表面问题，不需深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理7

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

解析：商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，恰当处理

投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停

留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银

行潜在的风险才是真正有价值的收获。

53.巴塞尔协议III中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银

行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

A.7%；10.5%V

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

解析：相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议m突出表现之一是：显著提高资本充足

率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充

足率不得低于10.5%,同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%〜

3.5%的附加资本要求。

54.以下关于久期的论述，正确的是()o

A,久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高V

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险

暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。

55.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信

息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险

B.技术风险J

C.项目风险

D.品牌风险

56.在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为

核心资金。

A.平均存款V

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款

解析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资

金，为贷款提供金融来源。

57.下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是()o

A.实体公正V

B.监管立法和政策标准公开

C.监管执法和行为标准公开

D.行政复议的依据、标准、程序公开

解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银监会进

行监管活动时应当平等对待所有参与者。公正原则包括两个方面：实体公正和

程序公正。

58.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为()o

A.前台管理、中台交易、后台结算

B.前台风险管理、中台结算、后台交易

C.前台结算、中台交易、后台风险管理

D.前台交易、中台风险管理、后台结算V

解析：商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的

需要，利用各种金融工具进行资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可

分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。

59.()将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、

零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业

务。

A.期望均值法

B.标准法V

C,替代标准法

D.高级计量法

解析：标准法将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线：公司金融、交易

和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪

和其他业务。

60.先进的风险管理理念不包括()o

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先J

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收

益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

解析：先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞

争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段；②风险管理的目标不是消除风

险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡；③风险管理战略应

纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展；④商业银行应充分了解所

有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握风险的业务，应采取审

慎态度。

61.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()o

A.文件/合同缺陷V

B.财务/会计错误

C.结算/支付错误

D.产品设计缺陷

解析：抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件/合同缺陷。

62.银行抵补风险所要求拥有的资本是()o

A,账面资本

B.经济资本V

C.永久资本

D.监管资本

解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和

抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银

行抵补风险所要求的拥有资本。

63.货币互换交易与利率互换交易的区别是()o

A,货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换

B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C.货币互换需要在期初和期末交换本金V

D,货币互换只需要在期末交换本金

解析：货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定

的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变，因此，货币互换既明确了利

率的支付方式，又确定了汇率。

64.下列属于战略风险识别微观层面上的是()o

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险

C,岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则J

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

解析：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则属于微观层面。

65.我国商业银行普遍重视未来()个星期内的流动性缺口分析与管理。

A.1〜2

B.2-3

C.3〜4

D.4-5V

解析：国际先进银行可以将资产负债缺口分析与管理的精细化程度提高到每一

天。我国商业银行普遍重视未来4〜5个星期内的流动性缺口分析与管理。

66.()作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够

长期、不间断地运行。

A,商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C,商业银行内部控制

D.商业银行风险管理信息系统V

解析：商业银行风险管理信息系统是商业银行的重要无形资产，必须设置严格

的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

67.以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是()o

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的

操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的

关系，

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作

风险进行压力测试和情景分析

解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程

中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之

间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

68.当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动

方向()，而且资产与负债的久期越()，资产与负债价值变动的幅度越大，

利率风险也就越高。

A.相反；长V

B.相同；长

C.相反；短

D.相同；短

解析：久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率

变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。而

且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越

高。

69.下列选项中，()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

A.风险管理

B.风险控制

C.公司治理V

D.风险治理

解析：公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

70.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用

性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理()的办法。

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.技术风险V

D.项目风险

解析：商业银行在解决技术风险时，必须确保所采用的核心业务和风险管理信

息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

71.作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.连续营业方案

B.购买商业保险7

C.业务外包

D.降低操作风险

解析：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作

风险的重要工具。国内商业银行在利用保险进行操作风险缓释方面还处于探索

阶段。购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发

生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。

72.国际收支逆差与国际储备之比超过()时，说明风险较大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%V

73.《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动

性负债余额之比，不得低于()O

A.30%

B.25%V

C.50%

D.75%

解析：《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性风险指标衡量商业银行流

动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。流动

性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不应低于25%。

74.当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()o

A.技术创新

B.合规管理V

C.管理问题

D.风险监管

解析：违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过

80%。这说明我国商业银行在日常经营管理活动中存在相当严重的“有令不

行、有禁不止”的违规现象。因此，培育良好的合规文化、加强合规管理将在

相当长的时期内成为我国商业银行操作风险管理的核心问题。

75.()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终

责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会V

D.风险管理部门

解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任。

76.下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是()o

A,持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

B,持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益V

C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

D.对发行方资产或收入具有剩余索取权

解析：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风险

暴露的金融工具应同时满足如下条件：①持有该项金融工具获取收益的主要来

源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益；②该项金融工具不可赎回，

不属于发行方的债务；③对发行方资产或收入具有剩余索取权。

77.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户

的说法中，错误的是()。

A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规

避自身的风险，并积极管理该投资组合

B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合

C,该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户J

解析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款

业务。

78.以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是()o

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型J

解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模

型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型。CreditMonitor模型

是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。

79.在资本监管中，审慎银行监管的核心是()o

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管V

D.风险评级

解析：资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提

各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御

风险能力的重要指标。

80.战略风险评估的流程为()o

A.专家审核技术性较强的假设条件一战略管理部门作出评估一制订实施方案V

B.战略管理部门作出评估一专家审核技术性较强的假设条件一制订实施方案

C.制订实施方案一专家审核技术性较强的假设条件一战略管理部门作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件一制订实施方案-战略管理部门作出评估

解析：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责

审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险

的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制订具有针对性的

战略实施方案。

81.下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是()o

A.全面性

B.风险性J

C.系统性

D.持续性

解析：风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性、审慎性原则。

82.下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是()o

A.监管机构对商业银行的盈利预期J

B.商业银行改革/重组的成本/收益

C.监管机构责令整改的不利信息/事件

D.影响客户或公众的政策性变化等

解析：声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商

业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能

产生的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包

括：市场对商业银行的盈利预期；商业银行改革/重组的成本/收益；监管机

构责令整改的不利信息/事件；影响客户或公众的政策性变化等。

83.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理

信息系统。管理信息系统功能不包括OO

A.帮助识别不适当的客户及交易

B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量

C.为压力测试提供有效支持

D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和

信息披露要求V

解析：管理信息系统系统功能至少应当包括：①帮助识别不适当的客户及交

易；②支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；③监测国别风险限额执

行情况；④为压力测试提供有效支持；⑤准确、及时、持续、完整地提供国别

风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

84.经济资本的重要意义在于强调资本的（）,即占用资本来防范风险是需要付

出成本的。

A.有偿占用V

B.风险溢价

C.价格补偿

D.边际收益

解析：经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险

是需要付出成本的。

85.在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应

该（）。

A,消除风险

B.接受风险、持续监测J

C.回避

D.采取必要的管理措施

解析：在战略风险评估中，对于影响轻微、发生可能性低的风险，战略实施方

案应该接受风险，持续监测。

86.下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是（）o

A.对商业银行股东实施的纠正措施

B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C.对商业银行机构采取的监管措施

D.对商业银行合作伙伴的审查V

解析：监管部门对资本不足银行的纠正措施包括三类：对商业银行股东实施的

纠正措施、对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施、对商业银行机构采

取的监管措施。

87.资本充足率等于（）o

A.（资本-扣除项）4-（信用风险加权资产-12.5X市场风险资本要求）

B.（资本-扣除项）4-（信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求）V

C.（资本+扣除项）+（信用风险加权资产+12.5X市场风险资本要求）

D.（资本+扣除项）+（信用风险加权资产T2.5X市场风险资本要求）

解析：资本充足率=（资本-扣除项）土（信用风险加权资产+12.5X市场风险

资本要求）。

88.（）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分

B.风险评分

C.行为评分V

D.破产评分

解析：行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

89.（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分V

解析：账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基

础往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义乾地明确要求。

90.下列选项中，（）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率V

C.效率比率

D.杠杆比率

解析：流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金

支付能力和应付突发事件和困境的能力。

二、多项选择题

91.集团法人客户的信用风险特征有（）o

A.内部关联交易频繁V

B.连环担保十分普遍J

C.真实财务状况易于掌握

D.系统性风险较高V

E.风险识别和贷后管理方便

解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内

部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较

高；风险识别和贷后管理难度大。

92.下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有()o

A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能

化的特点V

B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据V

C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”

和交易人员“假设的”分析操作V

D.风险管理信息系统是商业银行核心无形资产V

E.风险管理信息系统可以制约数据的特性

解析：风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、

智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理

信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员

“假设的”分析操作，所以A、B、C正确。风险管理信息系统是商业银行核心

无形资产，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以D项正确。风险管理信

息系统不能制约数据的特性.所以E项错误。

93.利率互换的主要作用有()o

A.规避利率波动的风险V

B.降低生产成本

C.交易双方可以降低各自的融资成本J

D.规避市场价格下跌

E.有助于风险管理

解析：利率互换主要有以下作用：④规避利率波动的风险；②交易双方利用自

身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资成本。

94.在银行公司治理架构中，操作风险管理部门的职责包括()o

A,批准风险管理的政策及相关文件

B.拟订本行操作风险管理政策和程序V

C.确定商业银行的薪酬政策

D.设计全行的操作风险报告系统J

E.建立适用全行的操作风险基本控制标准V

解析：操作风险管理委员会及操作风险管理部门，负责商业银行操作风险管理

体系的建立和实施，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。主要职

责包括：拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批；

协助其他部门识别、评估和监测本行重大项目的操作风险；设计、组织实施本

行操作风险评估、缓释(包括内部控制措施)和监测方法以及全行的操作风险

报告系统；建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内

的操作风险管理，所以B、D、E项正确。A项属于董事会的职责，C项属于高级

管理层的职责。

95.完整的资本充足率评估程序包括()o

A.董事会和高级管理层的监督V

B.健全的资本评估V

C.风险的全面评估V

D.完善的监测和报告系统V

E.健全的内部控制检查V

解析：监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估。完整的资本充足率评估

程序包括五个方面：董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全

面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。

96.权利质押的范围包括()o

A,汇票V

B.支票V

C.本票V

D.债券V

E.存款单V

解析：《物权法》第223条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以

出质：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的

基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权

中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

97.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管

理人员提供，其内容应主要包括()O

A,按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸J

B.头寸的盈亏情况V

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议V

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况V

E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理7

解析：市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：①按业务、部门、地区和

风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量

的市场风险水平；②对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；③头寸的盈

亏情况；④市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑤市场

风险管理政策和程序的遵守情况；⑥市场风险限额的遵守情况，包括对超限额

情况的处理；⑦事后检验和压力测试情况；⑧内外部审计情况；⑨市场风险经

济资本分配情况；⑩对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的

建议；⑨市场风险管理的其他情况。

98.下列属于金融期货的有()0

A,利率期货V

B.商品期货

C.货币期货V

D.指数期货V

E.市场期货

解析：期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期舍约，包括金融期货和

商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期

货。利率期货是指以利率为标的的期货合约；货币期货是指以｝r-率为标的的期

货合约；指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。

99.商业银行风险控制应实现的目标有()o

A,把商业银行的风险控制在最低水平

B.风险管理战略符合经营目标的要求7

C.在成本/收益基础上保持有效性V

D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险

E.通过对风险诱因的分析：发现管理中存在的问题，完善风险管理程序J

解析：A项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及，B、C、E属于商

业银行风险控制应当实现的目标，D项属于风险识别中的常用方法一一资产财

务状况分析法。

100.下列关于风险的概念的说法，不正确的是()。

A.风险是一个事前的概念

B.风险是一个事后的概念V

C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念V

D.风险是一个无法确定的概念V

E.风险是一个与损失等同的概念J

解析：风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。

101.经风险调整的资本收益率(RAR0C)与股本收益率(R0E)和资产收益率

(ROA)相比其优越性有()o

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配J

B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核J

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷J

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式V

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

解析：RAROC经风险调整盼业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，

在单笔业务层面、资产组合层面、商业银行总体层面上发挥着重要作用，A、

B、C、D为其具体内容的体现。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励

机制。

102.下列关于信用风险的说法，正确的有（）。

A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响V

B.信用风险通常包括违约风险、结算风险V

C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业J

D.信用风险在外汇交易中不常见

E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中J

解析：信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项正

确；信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确；违约

风险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确1结算风险在外汇交易中较

为常见，涉及在不同时间以不同货币进行结算交易，D项错误；信用风险存在

于表内外业务以及衍生产品交易中，E项正确。

103.以下关于资本监管的重要性，说法正确的有（）。

A.资本监管是审慎银行监管的核心J

B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段V

C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段V

D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段7

E.资本监管是风险管理的主要手段

解析：资本监管的重要性包括：①资本监管是审慎银行监管的核心；②资本监

管是提升银行稳定性、维护银行公平竞争的重要手段；③资本监管是促使商业

银行可持续发展的有效监管手段。

104.商业银行对保证担保应重点关注（）。

A.保证人资格V

B.保证人财务实力V

C.借款人还款意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系V

E.保证人的债务

解析：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约

定履行债务或者承担责任的行为。商业银行对保证担保应重点关注以下事项：

保证人资格、保证人财务实力、保证人的保证意愿、保证人履约的经济动机及

其与借款人之间的关系、保证的法律责任。

105.企业行业风险分析的主要内容有。。

A.企业的战略规划分析

B.行业的竞争力分析V

C.行业监管政策分析V

D.企业的长远规划分析

E.行业周期性分析7

解析：行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位；行业成熟期分析；行业

周期性分析；行业的成本及盈利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代

性分析；行业成功的关键因素分析；行业监管政策和有关环境分析。所以，B、

C、E项正确，A、D项不属于行业风险分析的内容。

106.商业银行可根据自身的。，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法

论。

A.管理水平V

B.盈利能力

C.风险状况V

D.业务特点V

E.经营范围

解析：商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用

相应复杂程度的压力测试方法论。

107.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。

A.加权平均法

B.标准法J

C.现期风险暴露法V

D.远期风险暴露法

E.内部模型法J

解析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，即现期风险

暴露法、标准法和内部模型法。

108.商业银行对操作风险的识别方法，包括（）。

A.内部衡量法

B.外部衡量法

C.自我评估法V

D.因果分析模型V

E.损失概率法

解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程

中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之

间的关系。

109.公允价值的计量方式包括。。

A.间接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格V

C.直接使用名义价值

D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）V

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲

突V

解析：公允价值的计量方式有四种：①直接使用可获得的市场价格；②如不能

获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格；C项不属于公允价值的计量

方式；③实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）；④允许使用企业特定

的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。

110.下列说法正确的有（）。

A.期望值是随机变量的概率加权和7

B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度V

C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率

分布V

D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布7

E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整J

111.下列关于久期分析法的说法，正确的有（）。

A,久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响V

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价

值增加的幅度大V

C.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响V

D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱V

E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

解析：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响。当

久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增

加的幅度大，所以A、B项正确；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流

动性就减弱，所以D项正确，E项错误；当久期缺口为零时，利率变动对商业

银行的流动性没有影响，故C项正确。

112.在操作风险管理中，由于知识/技能匮乏所造成的风险主要有。。

A,在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方

式工作V

B.违反就业、健康或安全方面的法律或协议

C.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管

理规定操作或者办理业务造成的风险

D.意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提

出V

E.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益V

解析：知识/技能匮乏，主要有三种行为模式：①在工作中自己意识不到缺乏

必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；②意识到自己缺乏必

要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出；③意识到本身缺乏

必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。

113.保证一般分为（）。

A.部分责任保证

B.连带责任保证J

C.一般责任保证V

D.全部责任保证

E.完全责任保证

解析：保证分为连带责任保证和一般责任保证两种。

114.市场准人的主要目标包括（）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系J

B.维护银行市场秩序V

C.保护存款者的利益、V

D.有条件形成垄断竞争

E.行政复议的依据、标准、程序公开