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文档简介

若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态的开题报告题目：若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态背景和意义：在金融领域，风险与收益是密不可分的，高收益也伴随着高风险。为了规避风险，许多金融机构使用各种风险模型进行风险评估和控制。在实际应用中，由于金融市场的复杂性和不确定性，许多非标准的风险模型被提出，来描述各种特殊的金融风险。这些非标准风险模型的破产概率的渐近性态的研究对金融风险管理和监管有着重要意义。研究目标：本文旨在研究若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态，包括但不限于以下模型：1.混合杠杆模型（Mixed-leveragemodel）2.离散时间模型（Discrete-timemodel）3.长记忆模型（Long-memorymodel）4.分形模型（Fractalmodel）研究方法：本研究将采用数理统计的方法，结合大样本理论和渐近分析理论，研究上述非标准风险模型的破产概率的渐近性态。具体研究内容包括但不限于：1.推导非标准风险模型的破产概率表达式，用大样本理论分析其渐近性质。2.通过模拟实验来验证理论结果的有效性和可行性。3.介绍金融系统中的监管体系，分析研究结果在现有监管制度中的应用价值。预期结果：本研究预计在以下方面做出贡献：1.分析若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态，丰富了风险管理和监管的理论体系。2.通过模拟实验验证理论结果的有效性和可行性，并为各种非标准风险模型提供了数学和理论支持。3.介绍现有监管制度，探讨研究结果在现有监管制度中的应用价值，提供对未来监管制度完善的参考。计划进度：第一阶段：对非标准风险模型进行理论梳理和分析，推导破产概率渐近性态的分析表达式。第二阶段：对推导结果进行模拟实验验证，分析模拟实验结果与理论结果的差异和讨论。第三阶段：以现有监管制度为背景，讨论和探究研究结果在监管制度中的应用价值和启示。第四阶段：撰写毕业论文，并提交学校审查和答辩。参考文献：1.Longin,F.,&Solnik,B.(2001).Extremecorrelationofinternationalequitymarkets.JournalofFinance,56(2),649-676.2.Du,X.,Li,J.,Duan,J.,&Guo,X.(2012).Discussionontheapplicationofmixed-leveragemodelinenterprisefinancialriskmanagement.ChinaMarket,10,017.3.Beran,J.(1994).Statisticsforlong-memoryprocesses(Vol.61).ChapmanandHall/CRC.4.Taqqu,M.S.,Teverovsky,V.,&Willinger,W.(1995).Estimatorsforl

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