2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题(共80题)

1、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。

A.单向、智能化

B.多向交互式、经济化

C.单向、经济化

D.多向交互式、智能化

【答案】D

2、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()

A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

统以及外部事件所造成损失的风险

C.操作风险包括策略风险

D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出

的定义

【答案】C

3、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银

行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略

方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监

察工作

【答案】C

4、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具

有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。

A.方差一协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

【答案】B

5、建筑（）即允许建筑物的最高高度。

A.最高上限

B.高限

C.限高

D.海拔

【答案】C

6、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国

债。

A.一级流动性储备

B.二级流动性储备

C.三级流动性储备

D.特级流动性储备

【答案】B

7、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。

A.3.0m

B.6.0m

C.9.0m

D.10m

【答案】B

8、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析

主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经

验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

9、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，

对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低

和监管资本时将其视为（外，不计入操作风险资本，但应将所有的操

作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险

【答案】B

10、下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）o

A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势

B.扩张性货币政策则不利于行业发展

C.货币政策对不同行业影响的力度相同

D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况

【答案】A

11、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

12、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行

可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理

策略。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】B

13、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资

本计量方法不包括（）。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】D

14、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合

过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，

假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个

市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在

（）。

A.-0.05%〜0.1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%~0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

15、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本

中，（）的信用风险转换系数最低。

A.一般未使用的信用卡授信额度

B.与交易直接相关的或有项目

C.个人住房抵押贷款

D.与贸易直接相关的短期或有项目

【答案】D

16、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险

数据是（）。

A.内部数据

B.外部数据

C.一手数据

D.二手数据

【答案】A

17、信息披露的原则不包括()。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标

【答案】C

18、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品

/业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制

度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措

施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理

实效。这体现了新产品/业务风险管理的()原则。

A.有效性

B.全面性

C.适应性

D.统筹性

【答案】A

19、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。

A.高级管理层的代表

B.信息科技部门的代表

C.主要业务部门的代表

D.内部审计部门的代表

【答案】D

20、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要

的.以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时

期内商业银行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他

或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本

加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受

额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的

原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

【答案】B

21、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,

而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）o

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提

高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同

时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩

大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款

组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】D

22、对战略风险管理的结果负有最终责任的是（）。

A.董事会和高级管理层

B.基层管理人员

C.规划部门

D.生产部门

【答案】A

23、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导

致银行的净利息收入（）o

A.无法判断

B.上升

C.下降

D.不变

【答案】C

24、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归

属于（）业务类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

25、滑轮的分类，按制作材质分有（）。

A.木滑轮和钢滑轮

B.硬质滑轮和钢滑轮

C.木滑轮和硬质滑轮

D.铁滑轮和硬质滑轮

【答案】A

26、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是

Oo

A.银行的房产

B.无法出售的贷款

C.银行在子公司的投资

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】D

27、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。

A.违规风险和声誉风险

B.违规风险和监管风险

C.监管风险和声誉风险

D.违规风险和资金风险

【答案】B

28、（2018年真题）（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或

破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成

损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约

的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】B

29、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给

予较大的容忍度

C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其

他变量

【答案】D

30、（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融

工具获得资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

【答案】C

31、正常调度的作用是（）。

A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源

分配进行调整

B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C.按预期方案将资源在各专业间合理分配

D.消除进度偏差

【答案】C

32、（）估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银

行持续经营和生存1年以上。

A.可用稳定资金

B.不可用稳定资金

C.所需稳定资金

D.全部稳定资金

【答案】A

33、进度计划调整的方法不包括（）。

A.改变作业组织形式

B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系

C.修正施工方案

D.各专业分包单位不能如期履行分包合同

【答案】D

34、（2018年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警

信号的是（）。

A.大额信贷损失

B.银行控股股东变更

C.银行评级下调

D.资产规模急剧扩张

【答案】B

35、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价

值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元

B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元

C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元

D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

【答案】A

36、土地权利预告登记申请人一般为（）。

A.土地权利人

B.利害关系人

C.第三人

D.签订土地转让协议的转让方和受让方

【答案】D

37、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于（）。

A.国家风险暴露

B.跨境转移风险

C.高压力风险事件

D.内部操作风险

【答案】B

38、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状

况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保()。

A.确保贷款的资金安全

B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

C.减少负债的损失

D.以抵押品价值来补偿经济资本

【答案】B

39、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是

()o

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展

的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片

面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配

的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

40、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（）。

A.90%〜96%

B.90%~99%

C.96%~99%

D.90%〜96%

【答案】C

41、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡

率依次为0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累

计死亡率为（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

42、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法（）

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

43、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法

中，错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整

已经实现的盈利

【答案】D

44、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期

预警

D.实现银行利润的最大化

【答案】D

45、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额

为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是（）

亿元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

46、下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格

C.1ASB建议企业资产使用公允价值为基础记账

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得

【答案】D

47、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当

的是（）。

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】A

48、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8

万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、

44%、15%,则该部门的投资组合百分比收益率是()。

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

【答案】B

49、(2019年真题)假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为

2%、方差为0.01%的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率

落在()区间内的概率约为68%。

A.(1%,3%)

B.(0.4%,0.6%)

C.(1.99%,2.01%)

D.(1.98%,2.02%)

【答案】A

50、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是()。

A.损失事件收集

B.关键风险指标

C.操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本

【答案】D

51、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地

区和信用等级的客户.其资产组合的总体风险一般会（）o

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

【答案】A

52、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业

银行的风险管理，这属于商业银行（）o

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

53、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体

风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】C

54、情景分析的（）原则要求根据行内、外部环境变化对既定

情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。

A.前瞻性

B.动态性

C.有效性

D.敏感性

【答案】B

55、国际市场通常采用（）对债券风险进行评估。

A.内部评级法

B.外部评级法

C债券风险评级法

D.债券信用评级法

【答案】D

56、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指（）。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】B

57、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制

工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施

工组织设计或施工方案里。

A.项目总工程师

B.方案编制人

C.质量检查员

D.分包单位施工人员

【答案】A

58、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备

付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

59、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内

交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置

信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.保持不变

B.减小

C.无法判断

D.增加

【答案】D

60、风险识别包括（）两个环节。

A.感知风险和检测风险

B.计量风险和分析风险

C.感知风险和分析风险

D.计量风险和监控风险

【答案】C

61、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正

确的是（）O

A.两者所要达到的目标不同

B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对

风险管理

C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理

D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础

信息支持

【答案】B

62、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存

款，有助于显著分散和降低流动性风险。

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】B

63、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好

的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

A.保险转移

B.非保险转移

C.两者都是

D.两者都不是

【答案】B

64、资产证券化属于（）。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

D.以上都不对

【答案】A

65、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其

担保，该学校（）。

A.资产达到一定规模即可提供担保

B.不能提供担保

C.可以有条件地提供担保

D.经上级主管部门的批准可以提供担保

【答案】B

66、利率期限结构变化风险也称为（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】B

67、混合资本债券属于（）。

A.核心资本

B.附属资本

C.三级资本

D.少数资本

【答案】B

68、股份制银行的流动性储备分为（）。

A.二级

B.四级

C.五级

D.三级

【答案】D

69、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是

（）o

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

C.贷款损失准备/各项贷款余额

D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

【答案】A

70、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客

户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操

作属于（）。

A.贷款重组

B.限额管理

C.贷款转让

D.贷款审批

【答案】A

71、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外

币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】A

72、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。

A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户/项以上规模的不良

贷款进行组包

B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利

义务转让给资产管理公司的行为

C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不

良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质

量，提高经营效益

D.从回收率角度来看，不会存在处置损失

【答案】D

73、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按

照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业

务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是（）。

A.交易不报告

B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工运动

【答案】B

74、因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的

不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）o

A.操作风险

B.声誉风险

C.违规风险

D.市场风险

【答案】D

75、内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相

关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、

未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损

失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法

等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

【答案】B

76、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（）。

A.软件产品

B.服务提供商

C.硬件设备

D.服务接受方

【答案】D

77、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）o

A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平

均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实

物资产而设立的特殊目的实体

C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从

被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产

生的收入有相当程度的控制权

【答案】A

78、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是

()o

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

【答案】D

79、客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。

如果2年后，客户不提高商业银行将面临利率下降的风险；如果客

户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风

险。此时,利率风险表现为()。

A.期权性风险

B.再定价风险

C.收益曲线风险

D.基准利率风险

【答案】A

80、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的

事项安排。

A.独立交易

B.资产转移

C.关联交易

D.权利让渡

【答案】C

多选题（共40题）

1、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标

准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风

险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，

定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测

和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

2、目前，应用最广泛的信用评分模型包括（）。

A.线性辨别模型

B.线性概率模型

C.Probit模型

D.IS-LM模型

E.Logit模型

【答案】ABC

3、一般市场风险的资本要求包含（）

A.净空头资本要求

B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资

本要求

C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向

资本要求

D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

E.多头资本要求

【答案】BCD

4、目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括（）o

A.个人住房按揭贷款

B.流动资金贷款

C.其他个人零售贷款

D.循环零售贷款

E.大学生创业贷款

【答案】BD

5、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

【答案】ABC

6、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的价值理念和风险文化

B.科学、有效的激励约束机制

C.信息交流与反馈

D.监督与纠正

E.内部控制措施

【答案】ABCD

7、合格优质流动性资产的特征包括()。

A.风险低

B.易于定价

C.价值稳定

D.与高风险资产的相关性高

E.与高风险资产的相关性低

【答案】ABC

8、超限额报告应包含的内容有0。

A.超限额的程度

B.发生原因

C.相关建议

D.解决的时间表

E.可能持续的时间

【答案】ABCD

9、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从

而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。

A.期限弹性分析

B.持续期分析

C.敏感分析

D.外汇敞口分析

E.风险价值分析

【答案】AB

10、下列属于相对收益计量方法的是（）。

A.百分比收益率

B.对数收益率

C.预期收益率

D.标准差

E.方差

【答案】AB

11、按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利

率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

【答案】ACD

12、国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。

A.传统方法

B.评级方法

C.信用评分方法

D.统计模型

E.黑色预警法

【答案】ABCD

13、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A.电子保险

B.财产保险

C.营业中断保险

D.计算机犯罪保险

E.错误与遗漏保险

【答案】ABCD

14、下列属于风险水平类指标的有()。

A.信用风险指标

B.市场风险指标

C.准备金充足程度

D.正常贷款迁徙率

E.流动性风险指标

【答案】AB

15、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行

透明度，信息应当具备的特征包括()。

A.相关性

B.全面性

C.可靠性

D.及时性

E.可比性

【答案】ABCD

16、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内

容包括（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】ABCD

17、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的

关键数据，下列（）是造成财务报表真实性差的现象。

A.合并报表与承贷主体报表不分

B.人为夸大承贷主体的资产和销售收人

C.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项

D.企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来

提高账面的营业收入和利润

E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况

【答案】ABC

18、对宅基地审批，下列说法错误的是（）o

A.宅基地审批要公开、公平和公正

B.在审批的过程中要听取申请人所在村的村民的意见

C.批准后，应当予以公告，并接受群众的监督

D.为了提高效率，减少纠纷，在宅基地审批时应当允许“干部说了

算、村民靠边站”现象的存在

【答案】D

19、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以

用于()方面的管理。

A.业务决策

B.资本配置

C.目标设定

D.绩效考核

E.计量损失

【答案】ABCD

20、犯罪主体只能是自然人的金融犯罪的有()。

A.贷款诈骗罪

B.保险诈骗罪

C.票据诈骗罪

D.信用卡诈骗罪

E.有价证券诈骗罪

【答案】AD

21、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.CreditMetrics本质上是—VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非

交易性资产信用风险的目的

C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人

E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

【答案】ACD

22、国别风险的主要类型有（）。

A.转移风险

B.汇率风险

C.传染风险

D.宏观经济风险

E.间接国别风险

【答案】ACD

23、商业银行面临的外部风险包括（）。

A.行业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

E.技术风险

【答案】ACD

24、银行业监督管理机构应当遵循。的原则。

A.依法

B.公开

C.公正

D.公平

E.效率

【答案】ABC

25、麻绳使用注意事项()。

A.截断后的棕绳，断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散

B.麻绳使用时，易局部触伤或机械磨损，故在使用前应仔细检查，

发现问题应降级使用或停止使用

C.麻绳禁止用于摩擦大、速度快的吊装场合，禁止用于机动牵引上

D.麻绳容易受潮，使用完毕应晾干，卷成圆盘平放在通风干燥的木

板上

E.如果与滑轮配合使用，滑轮直径应大于绳径7〜10倍；截断后的

棕绳，断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散

【答案】ABCD

26、商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。

A.业务连续性计划

B.信息科技治理

C.信息科技审计

D.系统开发需求报告

E.信息安全

【答案】ABCD

27、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与

()等交织在一起。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.效益性风险

【答案】ABCD

28、依据供货合同的要求控制供货进度是()进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

【答案】D

29、公正原则的内容有()。

A.立法公正

B.执法公正