中国证券市场波动性研究的开题报告

中国证券市场波动性研究的开题报告一、研究背景与意义近年来，中国证券市场的波动性呈现出较大的波动性和不确定性，特别是在新冠疫情冲击下，证券市场的波动性更是彰显出异常强烈的变化。波动性是证券市场中最基本的度量之一，它反映了市场风险的大小、市场参与者的行为以及市场预期的变化。因此，研究中国证券市场的波动性变化，对于提高市场风险管理水平，促进市场的稳定发展具有重要意义。二、研究目的本研究旨在分析中国证券市场波动性的变化特征及影响因素，并探讨影响波动性的经济、政治、社会等因素，为市场参与者提供信息和理论参考，提高市场风险管理能力。三、研究内容和方法（一）研究内容1.波动性指标的选取和计算。2.中国证券市场波动性的特征分析。3.中国证券市场波动性的影响因素分析。4.基于影响因素的回归分析和预测。（二）研究方法1.文献资料法：对前人研究文献进行分析、评估、综合。2.统计分析法：对证券市场波动性的变化情况进行统计分析。3.回归分析法：建立波动性的回归模型，探讨影响波动性的各种因素。四、研究预期成果本研究将得出以下预期成果：1.选取较为合适的波动性指标，并计算中国证券市场波动性的指标。2.描述中国证券市场波动性的历史变化特征。3.对影响中国证券市场波动性的因素进行分析，尤其是在新冠疫情下的变化特征。4.基于影响因素的回归分析和预测，为市场参与者提供理论参考。五、研究计划与安排完成本课题研究需要按照如下计划和安排：第一阶段：文献调研（2个月）1.查找前人研究文献，对波动性的概念和指标进行了解和评估。2.补充收集相关数据，准备进行分析和处理。第二阶段：数据处理和分析（3个月）1.对所收集的数据进行初步处理，构建中国证券市场波动性指标。2.描述波动性的历史变化特征，探讨变化趋势和规律。3.利用回归分析法，对波动性的影响因素进行分析。第三阶段：模型建立和预测（2个月）1.基于影响因素，建立波动性的回归模型。2.预测未来证券市场波动性的变化趋势。第四阶段：撰写论文（1个月）1.撰写论文，并形成结论和建议。2.进行论文的修订和完善。六、参考文献1.FrahmG,MemmelC.SystematicriskinEuropeanbanks:Aregulation-drivenanalysisofsensitiveriskcomovements,JournalofEconomicBehavior&Organization,2018.2.HuaR,YehB.ComovementsandsystemicriskofChinaandinternationalstockmarkets,JournalofMultinationalFinancialManagement,2017.3.JiangJ,MaS,WangS.Theco-movementandpredictabilityamongthestockmarketsofChinaanditstradingpartners,EconomicModelling,2016.4.BattenJ,CinerÇ,LuceyB.Thedynamiclinkagesbetweencrudeoilandnaturalgasmarkets,EnergyEconomics,2017.5.LiuW,MaF.The