商业银行风险影响因素

商业银行外部影响因素R银行属于著名的商业银行，其在具体的业务决策中呈现了自身的绝对优势。但是受到中国自身信用环境的限制，使得其在制定风险控制时出现很多的问题，制定的管理体系非常的不完善，无法满足发达国家对于信用风险的要求。所以，国家的宏观调控对于商业银行的正常经营具有重大的影响，即使时同样的风险因素，也要根据其所处经济环境的差异来进行不同的控制。与中国不同，发达国家经历了长久的经济发展，经济高度的发达，而且在个人信用上也非常的完善。其中最具有代表的国家就是美国，美国不仅具有非常完善的法律体系，而且经济发展水平非常的快，最重要是美国人对于信用非常的重视，并将其作为一个人最基本的准则来遵守。本研究主要是针对中国和美国的信用环境进行分析与对比，并研究影响其风险控制的最主要的外部因素。信用法律制度环境对于一个国家来讲，要想建立一个完善的个人无抵押贷款风险控制措施，就必须要有一个完善的信用体系做支撑，然而这个体系的构建又需要完善的法律法规来做保障。同时我们还要认识到这个体系的构建是一个复杂的体系，不能一蹴而就，不仅需要相应的政策支持，还需要国家进行多方面的宏观调控，更需要全社会的参与支持。由于个人信息的隐私性，在构建个人信用体系是还必须要充分的保障个人信息的绝对安全，只有这样才能吸引更多的人参与其中，更好的配合信用体系的构建。所以必须要加大立法来保障个人信息的安全，因此，本节主要分析讨论中美两国在立法上的差异。一、美国信用法律制度美国的法律体系是全球公认的最完善的法律制度国家，而且美国对于公民的人身权利非常的重视，并且构建了对应的法规来保障个人的隐私，严厉打击各种非法侵害他人隐私的行为。不仅如此，美国还高度重视对法律体系的完善，并且成立了专门的专家小组负责对现有的法律法规进行监督，防止任何可能的疏漏，针对存在的问题能快速的作出对应的方案来弥补。在这种大背景下，美国的社会信用体系拥有了一个良好的发展环境。在美国现有的个人信用法规中，《公平报告法》是最重要的一项法规。在这一方案中，明确的规定了各征信机构可以自由的对公民的个人信息进行访问，根据这些信息对其进行信用评价。为了保证征信机构提供给银行的信用信息绝对的准确，这个法案还明确的规定了征信机构的运作方式，必须严格的按照联邦政府规定的程序来进行操作，有利的避免了各种可能的隐私泄漏事件，充分的保障了个人隐私权。另外，美国还针对个人信息的交易进行专门的立法，而且这些法规非常的完善，有效的消除了交易过程中信息的不对称给信用人造成的伤害；有效的保障了信用人的利益等等。这些法案明确了社会中各个团体对于个人信用的使用规程，涉及的领域非常的广泛，有利的支撑了整个信用体系的构建。二、中国信用法律制度与美国相比，中国在信用法律体系的构建上还存在很大的差距，法律法规非常的不完善。近年来，国家也不断的加大相关的信用法规建设，也不断的颁布相应的法规，并试图构建一个完善的信用体系。例如在1993年中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷的指导意见》，大力的支持各种信用机构的发展和个人信贷业务的发展。同时国家通过十五届五中全会确定了银行存储用户的实名制登记原则，极大的促进了个人信用体系的建立。但是由于受到我国自身经济体制的限制，我国的立法还存在很大的问题，尤其是在个人隐私的保护上严重不足。中国从改革开放到现在经历的时间还很短，在立法上还缺少相关的经验，对于问题的处理也不全面，所以构建的信用法律体系存在很多的问题。主要问题为以下几点：在个人信用风险的立法上严重的不足，即使有相关的法规也十分的笼统，涉及面不全。对于出现的违约与失信行为缺少相关的处罚法规规定，在进行有关的处罚时没有参考依据。对于出现个人破产后缺乏有效的社会保障，个人财产的申报也没有明确的法规可以参照。通过上述分析可知，我国在相关的法律制度建设上还存在很大的差距。在如今快速发展的经济时代下，留给我们的时间是有限的，所以我国必须要加快相关的信用立法工作，尽快建立属于自己的信用法律体系。由于美国具备了比较良好的信用法律制度和立法制度，而且他们已经建立起比较成熟的社会信用体系，因此美国的商业银行在制定他们的风险管理措施时，可以不用考虑客户信用资料的来源及准确性，只需要考虑如何充分利用客户的信用资料。而在我国，由于无法通过法律途径保护自己的合法权益，迫使商业银行不得不在业务拓展和客户评估时表现得过于谨慎，制定的风险管理措施也比较保守，甚至丧失金融创新的动力;也不能有效发挥市场竞争的作用，进一步抑制了信用风险管理的发展，阻碍了个人信用评估体系的正常普及。信用消费观念信用消费是积累个人信用，建立个人信用记录的有效途径，而商业银行的个人无抵押贷款业务是以个人信用为核心的，商业银行在制定风险控制措施时，需要充分考虑个人的信用情况。因此消费信用观念的不同，会导致政策制定的差异性。但是，不同的国家在不同的历史文化条件下，产生的价值观、文化、消费观念显然会不同。下面是中、美两国信用消费观念的比较。一、美国的信用消费观美国的社会文化是一种契约型的社会文化，比较注重承诺与保证。这种社会观念使得人三、起飞阶段。2004年，人民银行加快全国个人信用信息基础数据库的建设，组织各商业银行采用全国集中的模式建立数据库。该数据库主要从商业银行等金融机构采集个人的基本信息、开立结算账户信息、在金融机构的借款、信用卡、担保等信贷信息，并将个人在全国所有商业银行的上述信息汇集到其身份证号下。各商业银行每月向数据库报送数据，数据库将数据整合后再向商业银行提供实时的查询服务。2004年底实现了15家国有和股份制商业银行、8家城市商业银行在7个城市的试运行;2005年逐步向全国范围推广，并于8月底实现16家国有和股份制商业银行、115家城市商业银行和部分农村信用社与该系统的全国联网;2005年10月1日中国人民银行发布2005年第3号令，《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》正式开始实施;2006年1月，个人信用信息基础数据库在全国正式联网运行。截至2015年底，个人系统收录自然人数据7.36亿条，收录贷款和信用卡账户数据3.03亿条，有贷款或信用卡记录的达到10672万人，报送数据的金融机构907家，并且随着信用评估体系的逐步建立，总体数字还会进一步增加。总体来说，我国的个人信用评估体系的建设和发展尚处于初级阶段，距离完善和标准化还有相当大的差距，其间还面临不可忽视的困难和挑战。首先，征信机构的运作还不够成熟。由于都是由政府扶植的机构，所有的相关金融机构对于它们的业务开展都给予了相当的照顾。但是从长期来看，独立进行商业运作才是最终的发展模式。其次，征信机构自身的研发实力和信息收集能力还相当弱，只能提供相对低级的信用服务。不少信用报告虽然有条目，但是具体内容空缺，难以在决策过程中起到关键的作用。最后，征信公司缺乏统一的标准。各自使用不同的信用评估模型和分析手段，使得他们提供的信用报告兼容性较差，不利于征信行业的标准化和在全国范围的普及推广。我国信用评估体系建设的巨大差距，归结于我国信用评估建设时间比较短和经验缺乏。美国的成功典范值得我们学习和借鉴，但是同时也需要根据我国的社会和金融市场的实情，建设有中国特色的社会信用评估体系。由于社会信用评估体系的发展程度不同，获得的个人信用信息的完整性、准确性就存在比较大的差异。在美国，因为可以获得比较充分和完备的个人信息，所以商业银行制定的风险管理政策可以比较侧重在内部管理上面，而在我国，商业银行还需要考虑更多的措施来解决个人信用信息的问题，比如获取更多的个人资料，以分析其信用程度等。内部审查监督机构的独立性、权威性内部审查监督机构是商业银行设立的对业务风险进行自我监管的部门，是对业务中的风险进行监察的机构。其在企业内部的定位比如独立性、权威性，将决定其作用的大小，也决定其判断风险的准确性。一般的西方跨国商业银行都是根据公司法设立的股份制银行，按照现代企业制度组织结构的需要，在基本组织结构上设立股东大会、董事会、监事会等机构。其中，监事会是负责对董事会及其成员与高级经理人员的监督职能。这种企业制度的设计是商业银行正常管理与控制的基础组织保证。在内部，针对信贷风险管理，还专设有独立于其它部门、只对银行最高权利机构负责的审计机构。其它业务部门不能干扰审计部门的工作，必须无条件接受审计机构提出的问题，保证内部审计机构工作的独立性和权威性，从而保证制定的风险控制措施可以得到有效实施。如果一家商业银行的内部审查监督机构缺乏独立性、权威性。即使其制定了非常好的风险管理措施，也发现了风险问题的存在，但最终可能因为别的原因例如其它部门的压力、高管的压力等，影响对风险判断的准确性，乃至风险控制措施的执行效果。风险控制组织架构的合理性对于商业银行来说，审查监督机构的设置是为了有效地监督、管理风险，但不能完全承担风险控制措施的实施职责，只有通过一套合理的风险控制组织架构，才能保证风险控制措施实施的及时性和有效性。经过多年的经验总结，西方商业银行一般采用的是垂直式的风险管理组织结构，针对不同的事业部实行业务单元制，从业务单元层面上构建垂直的风险管理组织系统。首先在各个业务单元设置风险主管，负责监督管理本部门的经营风险;在业务单元之上设置首席风险官，各业务单元风险管理主管对首席风官负责并汇报工作，而非向部门主管汇报工作，从而达到降低内部操控的风险。另外，还会设置一个独立的风险管理委员会，由一名副总裁直接领导。该委员会作为银行内部最高的风险决策小组，负责建立银行的业绩目标和信贷组合标准，并与信贷政策委员会共同建立客户、行业、期限、风险等级及非目标市场等最高额度指标，制定信贷政策，对风险进行监控和评估。职能部门功能设置的有效性尽管不同的商业银行拥有不同的特点，商业模式也有很大的不同，但是在业务模式、组织分配上还是大同小异，都要求各个业务职能部门相互协作去完成实际业务。其职能部门一般包括市场部、信贷部、财务监控部、质检部等。这些职能部门的关系既相互独立又相互制约。表现在业务运作程序上，具体如下:首先，市场部负责业务开拓，并对客户进行初步的资信评估。其次，信贷委员会根据客户的信用情况，综合评估结果，核定客户授信额度。再次，信贷部负责具体办理贷款业务。当信贷部获得客户授信额度信息后，先审查客户实际贷款情况，贷款质量如何，决定是否向客户发放贷款。第四，财务监控部负责银行资金头寸及相关财务指标监控。最后，质检部负责银行日常审计，审查银行每日每笔交易，确保及时发现问题并尽快予以纠正。这是一种明确各自权责的分工和业务关系模式，对银行资金管理的安全和效率无疑是多重保障。各业务部门的相互独立与制约关系，有利于实现风险管理中交叉监督、双重控制的效果。因此如果商业银行在设置各个职能部门的功能时，将风险监督、控制因素结合进去，可以进一步完善整体的风险控制措施。授权与审批制度的科学性授权与审批制度是目前银行业普遍使用的一种风险管理措施。这是一种可以确保商业银行稳健经营、防止风险发生与扩大的重要制度。商业银行的授权与审批制度是否经过详尽的分析，合理的配置以及适当的监督，都对风险控制措施的成效具有比较大的影响。大部分国外银行对风险管理与控制中的授权和审批制度及程序，都有进行科学、严密、谨慎的规定。一般西方商业银行在信贷风险管理中的授权审批制度主要包括四方面内容:审、贷分离;授信额度管理;信贷授权审批控制;三人信贷委员会批准制度。其中的核心内容是信贷授权审批控制。在该模式下，总部设立信贷政策委员会，负责审查决定信贷委员会成员的资格及人选，授权给每个委员一定规模的贷款审批额度，并且规定客户授信额度必须由信贷委员会中至少3个委员批准签字等。在如此严密、科学的授权和审批制度下，商业银行的风险控制措施可以得到进一步的加强。综上所述，由于存在着诸多影响商业银行决策的内、外部因素，因此商业行在制定个人无抵押贷款业务风险控制措施的时候，必须充分考虑如何处理和规避这些因素，尽最大的可能保证自身经营的稳定性。从本章的分析中可以看到，西方发达商业银行在一个比较成熟的商业信用环境下，已经建立起比较完善的内部信用风险控制体系。不管是宏观，还是微观都有一定风险控制措施，充分体现了全面的风险管理理念。虽然还有不足之处，但还是有许多制度可以为我国建立个人无抵押贷款风险控制体系提供借鉴，下文将就此提出一些具体的建议。提升员工风险管理意识2013年7月20日，中国人民银行发布消息开放金融机构贷款利率限制，在利率市场化后，各商业银行对于个人贷款的定价竞争将会更加激烈(何晓夏，刘融，2013）[35]。在定价方面，R银行的个人无抵押贷款定价随着还款方式的不同而不同，若选用等额本息还款法，借款人的总利息较低，若采用定期付息，一次还本的还款方式，则总利息高，但这种方式商业银行不利于贷后管理，且增大客户筹集资金的难度，若到期客户无法还款，则容易产生不良贷款，且按照这种还款方式产生的总利息高于市面上大部分无抵押贷款，容易产生逆向选择的行为。现R银行己经对定价风险采取措施，个人无抵押贷款一年期内还款采取到期还本金加利息的还款方法，但同时采取了压缩还款的方式，在第九个月时应还款至本金的5%。借款期限为一年以上的个人无抵押贷款，一律采用等额本息还款法。同时，为了完善R银行个人无抵押贷款的利率风险，R银行应该合理运用衍生工具规避风险。利率风险的衡量方法最常见的是久期分析、利率敏感性缺口分析和VaR值分析，通过上述方法可判断利率风险方向并测定利率风险大小和范围。再使用利率衍生工具如利率期货、利率互换和利率期权有效的规避风险，并能增加业务收入(王进勇，曹文彬，2009)[36]。改变还款方式R银行个人无抵押贷款的还款方式有两种分别为每月付息，到期还本方式和等额本金还款法，到期一次还本的方式不利于客户筹集资金，容易造成拖欠和不良贷款等情况。在还款方式的选择上，不能为了打开市场而一律采取风险较大的每月付息，到期还本还款方式，应当采取等额本息还款方式，减小银行的风险。制定无抵押贷款风险管理流程由第三章的分析可知，个人无抵押贷款为了增加竞争力，采取了“信贷工厂”模式，但是与传统个人信贷模式比起来，并没有特别的监控手段。无抵押贷款由于完全由信用作为担保，故商业银行应该对其风险有足够的意识，并提前制定无抵押贷款专有的风险管理流程。完善征信手段我国的金融征信体系初具规模，但仍不成熟尚待完善。我国金融征信体系的数据核心是中国人民银行征信中心。目前，人民银行征信系统主要以金融信贷的信用信息为主，未来应扩展到证券、保险、信托等各种金融交易信息(吴晶妹，2013)[37]。另外，银行无抵押贷款的征信可以借鉴互联网无抵押贷款的征信模式。互联网金融如火如茶地满足各类投资者的需求，互联网金融吸引大众的不仅是新的营销方式，还有互联网背后隐藏的庞大的数据累积和精确的数据分析，通过数据征信，互联网平台的金融机构如阿里金融，可将借款人的无抵押贷款风险控制在较低的程度。银行征信和数据征信对于借款人的信用情况收集数据各有侧重，银行的征信注重债务水平和实物资产，互联网的征信注重借款人的消费数据和频率。征信的完善可以依靠商业银行和电商平台合作得到，民商银行最近开设了民生电商，将民生银行和电商平台相结合，用电商的方式来获得数据的前端，对于无抵押贷款来说，客户的真实信用水平是至关重要的，而将网上的数据合理化，减小争议，并选择诚信的客户放款，是无抵押贷款中最重要的一环，从这个方面来看，大数据征信的合理化和银行的运用将是无抵押贷款征信中需要努力的环节，也是减少风险的重要环节(陈凯，2013）[38]各无抵押贷款金融机构可以互相借鉴征信模式，减小信用风险。建立贷款保险制度贷款保险是指:银行为了规避贷款的风险，以贷款到期时的一定比例的酬劳为标的物，向保险公司申请投保，保险公司通过对贷款相关的项目及借款人的审查，经银行和保险公司双方签订贷款保险合同，银行向保险公司支付合同约定的保费;当借款人在保险期内无法正常还贷时，保险人将向银行赔付贷款保险金额范围内的损失。作为初入无抵押贷款市场的R银行，可选择购买贷款保险，将无抵押贷款的风险敞口转移给保险公司，保险公司也可因此获取一定的保费收入(胡斌，2013)[39]。个人无抵押贷款是R银行推出的第一款无抵押贷款产品，且利率定价低，还款方式选择风险较大，应该建立起贷款保险制度。另外，不良贷款的形成原因中除了蓄意骗贷之外，还存在借款人资金状况恶化的情况，目前还没有动态监控借款人信用情况的有力措施，故应建立贷款保险制度，全面减小风险。Q1:无抵押贷款在国内的商业银行来说，是新的尝试，对于创新个人贷款业务有重大意义。本案例分析了R银行的个人无抵押贷款产品，该案例结合了无抵押贷款产品的特点以及初入无抵押贷款市场的具体情况，对于策划开办无抵押贷款业务的商业银行有一定借鉴意义。在定价策略上，各商业银行不仅应从市场定位上给出有竞争力的价格，还应当注意风险管理，采取合理的利率定价以及还款方式。对于己经开办无抵押贷款的商业银行来说，更应该注重无抵押贷款流程中的风险管理，从R银行的个人无抵押贷款的流程模式可以看出，无抵押贷款的流程减少了放款时间，但缺少更严谨的风险管理措施，商业银行应该结合无抵押贷款的特点，加大监控力度，并进一步完善征信系统。对商业银行开办无抵押贷款的建议综合来说，无抵押贷款是个人贷款业务中风险最高的一种，各商业银行可以利用各种衍生产品来抵御风险。对于固定利率的长期无抵押贷款，可采用利率衍生产品，如利率互换，利率期权等，在减小风险的同时，还有可能获得一定收益。[40]另外，如果商业银行在开展无抵押贷款业务之初，类似于R银行的情况，可以做贷款保险业务，减小风险，通过这种方式，在无抵押贷款投放入市场之时，减小风险敞口。对征信系统的建议国外的征信系统非常发达，故其无抵押贷款的贷款时间更长，利率也更低，完善征信系统，对于商业银行和借款人来说，是双赢的选择。[41]我国的征信市场尚在起步阶段，能够获取的个人信息十分有限，也就造成了不能动态监控客户信用状况以及辨别信用等级的问题，目前各商业银行不应只顾着打价格战，应该联手建立起完善的征信系统。改善外部环境外部环境是任何企事业单位开展经营业务时必须面对的客观现实，针对于目前我国的整体外部信用环境不够理想，作为单一的经济体一商业银行无法通过自身的手段来改变，必须借助于政府相关单位如立法机构、监管机构等的力量来实现外部环境的改善。改善法制环境个人无抵押贷款是具有一定风险的商业行为。在这个过程中，个人和商业银行都需要相关的法律制度的保障。对于个人来说，法律制度可以保护个人的合法权益不受侵害，保护个人公平交易的机会;对于商业银行来说，法律制度可以支持商业银行的正常经营活动，降低面临的风险概率，以及在遇到风险时可以采取适当的措施保护切身利益，尽量减少损失。欧美国家由于商业银行发展历史较长，法制化的观念较强，已经建立起比较发达的信用消费法律体系。对于我们国家来说，要发展金融产业，提高银行业的竞争力，建立和健全完善的信用消费法律体系是必须的一个环节。改善信用服务体系个人无抵押贷款需要个人信用信息作为决策的依据，因此信用服务机构特别是征信机构的建设至关重要。通过比较可知，由于我国信用消费的发展时间比较短，信用服务体系还没有完全建立，目前提供信用服务的机构比较少，只有上海、深圳等少数较发达城市建有地方性的征信公司，如:上海资信有限公司、深圳鹏元资信评估有限公司等，唯一的全国性的信用服务机构是中国人民银行。信用服务机构的不足，直接影响信用消费业务的发展，同时不利于商业银行进行有效的风险管理。随着国民经济的发展，个人对于信用消费的需求日趋旺盛，信用服务体系存在的问题鱼需改善。改善个人信用意识针对目前普通大众的个人信用意识淡薄、诚信观念不强的现状，政府己经开始采取措施改善环境。但是这一个过程非常缓慢，对于快速发展的经济来说，己经明显滞后，不仅没