风险经理复习测试题（一）

第页风险经理复习测试题1.下列不属于市场风险限额的是（）。A、头寸限额B、敏感性指标限额C、止损限额D、交易对手限额【正确答案】：D2.农户小额贷款客户对我行未清偿债务逾期（）天以上，直接归为违约级别A、10B、30C、60D、90【正确答案】：D3.下列理财业务的风险限额中，（）是对理财业务或理财产品组合的市场风险作出的刚性约束，不得突破。A、指导性限额B、指令性限额C、数量限额D、止损限额【正确答案】：B4.对开展非衍生交易业务的对公客户的风险评估侧重于（）A、对公客户业务性质B、客户履约能力和履约意愿C、对公客户风险偏好和风险承受能力评估D、衍生产品交易经验【正确答案】：C5.经济资本（EconomicCapital）将风险量化为（），是一种“虚拟”资本，不存在于资产负债表的某一个或几个科目中，体现了银行内部的风险偏好和计量标准。A、实收资本B、资本公积C、资本供给D、资本需求【正确答案】：D6.以下不属于信息科技风险事件的是（）。A、网银被木马病毒攻击B、IT系统网络中断C、机房供电中断造成信息系统中断D、柜员通过BoEing系统违规查询并出售客户信息【正确答案】：D7.权益类产品投资于股票、未上市股权等权益类资产的比例不得低于（）A、0.4B、0.6C、0.8D、0.7【正确答案】：C8.按照银保监会相关规定，债务人评级至少具备（）个非违约级别A、3个B、5个C、7个D、10个【正确答案】：C9.标杆替代法根据业务风险特征的相似性，将信用类资产对标至具备模型计量条件的信用类资产，使用相应的（）参数值或减值比例进行减值测试。A、最大B、平均C、最小D、以上都不对【正确答案】：B10.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A、上升B、不变C、降低D、正相关【正确答案】：C11.久期是用来衡量金融工具的价格对（）的敏感性指标。A、利率B、汇率C、股票指数D、商品价格指数【正确答案】：A12.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。该操作风险事件的事件类型、产品线分别为（）。A、执行、交割和流程管理事件，零售银行业务B、内部欺诈，零售银行业务C、执行、交割和流程管理事件，支付和结算D、内部欺诈，支付和结算【正确答案】：A13.以下对于风险分类管理要求的表述错误的是哪一项？A、信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。B、对正常四级信贷资产，要按照关注类的贷后管理要求实施管理，防范资产形态进一步恶化。C、对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少每季度进行一次分类。D、贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。【正确答案】：D14.内部评级法要求商业银行建立完善（），评级认定人员不能从贷款发放中直接获益，不应受相关利益部门的影响A、内部评级体系B、内部评级流程C、内部评级治理框架D、内部评级验证体系【正确答案】：B15.中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（）人民币的企业债务人的债权A、3000万元B、1亿元C、3亿元D、5亿元【正确答案】：C16.零售贷款针对什么开展评分。A、客户B、单笔债项C、全部债项D、押品【正确答案】：B17.根据银保监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（）以上，则应被视为违约。A、120天B、90天C、60天D、30天【正确答案】：B18.对（）应进行现场调查，并将现场访谈记录和调查日志作为评级基础资料上传相关系统（）A、采用“模型评级”方式且拟评为AA+级及以上的集团整体客户B、采用“模型评级”方式且拟评为AA+级及以上的单一客户C、采用“专家评级”方式或拟评为BBB+级及以上的单一客户D、采用“专家评级”方式或拟评为BBB+级及以上的集团整体客户【正确答案】：B19.当满足以下（）风险预警条件时，系统将自动触发违约预警流程A、客户某一笔凭证的本金发生逾期B、机构类客户最近两年收支结余连续为负C、公司类客户最近两年经营性现金净流量连续为负D、客户关键管理人员（决策层、财务和市场关键人员）突然离职、涉案【正确答案】：A20.以下关于零售申请评分的说法错误的是（）A、用于识别新申请贷款的信用风险B、根据客户申请贷款时的信息进行评分C、用于决定是否授予客户贷款D、用客户的还款行为等信息进行建模【正确答案】：D21.犯罪分子利用银行服务，隐瞒犯罪收益，导致银行被监管机构处罚。这类风险属于（）。A、信用风险B、洗钱与制裁合规风险C、声誉风险D、战略风险【正确答案】：B22.下面那一项不属于农业银行信用集中度风险处置措施包括（）A、优化资产结构，提高资产质量B、提高组合收益水平C、延长贷款期限D、替换或追加缓释工具【正确答案】：C23.关于2017年12月发布的第3版巴塞尔资本协议的说法中，不正确的是（）。A、引入宏观审慎观念B、首次引入资本管理高级方法C、提出了全球统一的流动性监管标准D、强调信息披露的全面性【正确答案】：B24.（）是农业银行操作风险管理的纲领性文件。A、中国农业银行操作风险监测与报告管理办法B、中国农业银行操作风险管理政策C、中国农业银行操作风险评估管理办法D、中国农业银行操作风险分类分级标准【正确答案】：B25.根据《商业银行资本管理办法（试行）》对最低资本要求的规定，目前农业银行资本充足率不应低于（）。A、0.1B、0.115C、0.08D、0.105【正确答案】：B26.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是：A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本【正确答案】：B27.假设某商业银行的贷款A和贷款B的基本信息如下表所示，以下说法中表述正确的有（）。违约风险暴露（EAD）（万元）违约损失率（LGD）违约概率（PD）净利润（万元）经济资本规模（万元）贷款A20000.50.057002500贷款B300000.50.5140015000A、贷款B的净利润是贷款A的净利润的2倍，因此贷款B的收益率也是贷款A的2倍B、贷款B的违约概率（PD）高于贷款A的PD，因此贷款A客户的信用评级优于贷款B客户的信用评级C、贷款B的违约风险暴露（EAD）远大于贷款A的EAD，因此贷款B的风险程度也远高于贷款AD、贷款A的预期损失（EL）大于贷款B的EL【正确答案】：B28.十二级分类包括A、贷前分类和贷后分类B、贷时分类和贷后分类C、不定时分类和按季分类D、贷前分类和按季分类【正确答案】：B29.对缴存保证金的信贷资产，进行第二还款来源保障度测评时可将保证金覆盖部分（）在债权金额中剔除A、0B、0.5C、1D、视情况【正确答案】：C30.在承销协议所规定的承销期结束后，由主承销商或联席主承销商按发行价认购未售出的债务融资工具的承销方式为（）。A、全额包销B、余额包销C、全额代销D、余额代销【正确答案】：B31.黄金租赁业务的期限一般为（）。A、1年以内B、1-3年C、3-5年D、5年以上【正确答案】：A32.下列关于内部评级结果在风险战略与偏好方面应用的说法，不正确的是（）A、风险战略和偏好的确定，应以全行资产组合的内部评级结果为基础B、风险战略和偏好的确定，应综合考虑经营战略、资本管理等因素C、对于风险较高、需要战略支持的业务，可设置较高的风险容忍度D、对于风险较高、属于限制发展的业务，可设置较高的风险容忍度【正确答案】：D33.以下哪个条件，不是不良贷款风险化解取得实效需上调至关注类的所必须的条件A、借款人生产经营基本恢复正常，所有逾期本金、利息及其他欠款已全部偿还B、逾期本息及其他欠款偿还后，至少在随后连续两个还款期或6个月内（按两者孰长的原则确定）正常还本付息C、预计之后也能按照合同条款持续还款D、他行贷款全部为正常或关注【正确答案】：D34.我行零售贷款评分卡根据信贷业务所处阶段的不同，分为申请评分卡、行为评分卡和催收评分卡等三类评分卡。其中，以下哪一项不属于申请评分卡的评价方面A、客户家庭的基本情况B、客户家庭的偿债能力C、该笔贷款还款的行为信息D、人行征信记录【正确答案】：C35.按照内部评级法的要求，零售风险暴露，包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其它零售风险暴露。其中，其他零售风险暴露包括（）。A、除个人住房抵押贷款之外的对自然人的债权B、除个人住房抵押贷款之外的对自然人的债权，但不包括贷款额度超过500万元的个人经营性贷款C、除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的对自然人的债权D、除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的对自然人的债权，但不包括贷款额度超过500万元的个人经营性贷款【正确答案】：D36.从行业维度分析法人贷款的经济资本占用总量和经济资本平均系数，反映各行业的风险水平及变动趋势，给行业信贷政策提供决策依据。以下说法不正确的是（）。A、静态分析以平均系数为分析指标B、可使用行业、区域的经济资本平均系数/经济资本平均系数增长率作为分析指标C、动态分析以平均系数为分析指标D、四象限分析法，横、纵轴可分别使用经济资本平均系数、经济资本平均系数变化率【正确答案】：C37.以下关于操作风险与其他风险之间的关系表述不正确的是（）。A、操作风险不包括策略风险B、操作风险可能引发声誉风险C、市场风险是外部风险，与操作风险无关D、操作风险可能放大信用风险损失【正确答案】：C38.对超过本级行认定权限的风险分类，本级行审核人员审核确认后须（）A、逐级提交有权认定行风险管理部门审核，有权认定人认定B、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行的有权认定人C、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行风险管理部门D、逐级提交有权认定行的有权认定人【正确答案】：A39.在规定期限内，高管人员及相关员工职责内的风险损失超常暴露，商业银行（）A、不得收回相应期限内发放的绩效薪酬B、应追回历年对相关人员发放的绩效薪酬C、有权将相应期限内发放的基本工资全部追回D、有权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回【正确答案】：D40.以下关于零售内部评级法说法错误的是（）。A、2014年4月，银保监会正式核准我行实施零售内部评级法B、对外，评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量C、对内，用于银行内部管理，包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据D、零售内部评级分为初级法和高级法【正确答案】：D41.理财产品投资于非标准化债权类资产的终止日，以下选项中描述正确的是（）A、非标准化债权类资产的终止日不得早于封闭式理财产品的到期日B、非标准化债权类资产的终止日不得早于开放式理财产品的最近一次开放日C、非标准化债权类资产的终止日不得早于封闭式理财产品的到期日或开放式理财产品的最近一次开放日D、非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式理财产品的到期日或开放式理财产品的最近一次开放日【正确答案】：D42.以下哪一项属于五级分类的级次A、逾期、呆滞、呆账B、正常、逾期、次级C、正常、关注、逾期D、次级、可疑、损失【正确答案】：D43.以下哪项关于业务连续性管理中业务影响分析说法错误的是（）。A、总行应至少每二年开展一次全面业务影响分析B、一级分行应定期对辖内重要特色业务开展业务影响分析C、总行和一级分行通过业务影响分析，识别重要业务范围D、全行业务影响分析报告应提交高管层审议【正确答案】：A44.关于银行业金融机构设立时点性规模考评指标，以下正确的是（）A、不符合银保监会金融机构绩效考评有关要求B、有助于激励分支机构提升绩效C、能够有效传导监管要求D、时点性规模考评指标与日均规模考评指标同等重要【正确答案】：A45.风险参数模型法基于农业银行（）或其他风险计量模型，使用违约概率、违约损失率等风险参数进行减值测试。A、信贷审批体系B、内部评级体系C、经济资本体系D、风险报告体系【正确答案】：B46.我行信用风险管理的牵头部门是（）。A、风险管理部B、信用管理部C、风险资产处置部D、公司业务部【正确答案】：B47.债务人履行合同的能力出现问题、资产的价值或使用价值已出现损失迹象，即使采取措施，资产及其预期带来的经济利益仍可能形成一定损失，预计损失率在40%（含）以内，这是（）资产的核心定义A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：C48.逾期30天（不含）至90天（含）的法人信用类资产，损失阶段划分结果不得高于（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：B49.因市场价格的不利变动使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A、市场B、操作C、信用D、价格【正确答案】：A50.以下关于客户评级展望的说法，不正确的是（）A、客户评级展望是对客户评级级别的重要补充B、是对客户未来一年内信用走向的预判C、采用分池评级客户的评级展望统一设定为待定D、客户评级展望分为正面、负面和稳定三种类型【正确答案】：D51.以下不属于操作风险管理工具的是（）。A、损失数据库B、关键风险指标C、敏感性分析D、操作风险控制与自我评估【正确答案】：C52.理财产品单独建账是指（）A、对每个理财产品进行独立的投资管理B、为每个理财产品建立投资明细账，确保投资资产逐项清晰明确C、对每个理财产品单独进行会计账务处理，确保每个理财产品都有资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表D、对每个理财产品进行单独销售【正确答案】：B53.下列品种中，哪个属于我行对客贵金属远掉期业务的报价品种（）。A、美元铂金B、美元钯金C、美元黄金D、美元原油【正确答案】：C54.贷款定价主要考虑成本、风险溢价、目标收益率以及市场等因素，必须充分覆盖资金成本、管理成本、税负成本和（）。A、预期损失B、非预期损失C、极端损失D、剩余风险【正确答案】：A55.行业信用限额中不需报总行审批的事项是()。A、各一级分行需要突破总行下达的季度限额管控计划的B、各一级分行需要突破总行下达的年度限额管控计划的C、各一级分行需要季度中间临时超限的D、各一级分行需要剔除走出去项目客户限额占用的【正确答案】：C56.按照《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》有关规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为（），贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。A、120%~150%B、130%~150%C、120%~160%D、100%~200%【正确答案】：A57.以下对风险暴露分类的说法，不正确的是（）A、现阶段，农业银行内部评级体系覆盖金融机构和公司等两类风险暴露B、金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露C、公司风险暴露又可细分为中小企业、专业贷款和一般公司风险暴露D、银保监会将专业贷款划分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产四类【正确答案】：A58.下列关于业务评级认定流程的说法，正确的是（）A、与客户评级认定流程相互独立B、与客户评级一并发起、审核、认定C、不得随信贷业务一并发起、审核、认定D、业务评级审核经办人不得兼任该笔业务的审查工作【正确答案】：A59.以下哪类不属于集中度风险所指的同一或相关联的客户（）A、借款人B、存款人C、交易对手D、银行股东【正确答案】：D60.（）充分评估IT外包对全行业务连续性的影响，重要IT外包的中断场景应制定应急预案，定期开展演练。A、外包方B、IT外包服务使用部门C、风险管理部门D、信息科技部门【正确答案】：B61.办理信贷业务应将用信人（）作为授信额度控制和信贷风险管理的首要条件，不得以担保充足为由放松要求。A、第二还款来源B、行业排名C、第一还款来源D、企业规模【正确答案】：C62.在用标准法计量商业银行操作风险时，需将银行业务划入对应业务条线中，下列不属于监管规定的业务条线是（）。A、现金管理B、代理服务C、零售银行D、商业银行【正确答案】：A63.预案管理部门应至少每（）对本级行制定的业务连续性预案进行一次审核或修订。A、半年B、一年C、两年D、三年【正确答案】：C64.内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。A、会计损失B、账面损失C、经济损失D、直接损失【正确答案】：C65.信用类资产损失阶段划分以（）。A、人工划分为主，系统自动划分为辅B、人工划分C、系统自动划分D、系统自动划分为主，人工划分为辅【正确答案】：D66.非信贷资产风险分类时，应广泛搜集各类可得信息，真实、客观地反映非信贷资产风险状况，体现了（）的要求A、真实性原则B、及时性原则C、全面性原则D、重要性原则【正确答案】：A67.以下哪项不属于业务外包中的信息科技活动（）。A、信用卡申请资料录入B、机房租赁C、信用卡制卡D、账单打印等数据处理外包【正确答案】：B68.客户评级有效期本着“违约风险越高、评级基础数据的可靠性越差，评级有效期越短”的原则确定，一般不超过（）。A、6个月B、1年C、2年D、3年【正确答案】：B69.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。A、就业制度和工作场所安全事件B、客户、产品和业务活动事件C、外部欺诈事件D、实物资产的损坏【正确答案】：C70.下列各项不属于银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》对风险偏好提出的要求是（）。A、商业银行应制定书面风险偏好B、风险偏好可不包括定量指标C、商业银行应建立风险偏好监测执行机制D、商业银行应建立风险偏好调整机制【正确答案】：B71.（）属于商业银行的声誉风险。A、监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平B、某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道C、利率不利波动D、商业银行战略目标缺乏整体兼容性【正确答案】：B72.客户评级（分池评级、免评级除外）流程中，（）不得兼任同一客户信贷业务的审查工作A、发起经办人B、发起负责人C、审核经办人D、审核负责人【正确答案】：C73.下列关于内部评级结果在经济资本计量方面应用的说法，不正确的是（）A、经济资本计量以内部评级为基础，综合考虑客户、债项、期限等风险因素，计量单笔资产承担的非预期损失B、经济资本计量中以客户评级为基础确定客户评价得分，以业务评级为基础确定债项评价得分C、对于内部评级已覆盖的资产，经济资本计量模型应将内部评级风险参数作为模型输入值D、内部评级越低、风险越大，经济资本占用应越高【正确答案】：B74.信用风险缓释工具维度信用集中度风险识别标准为：对于单一类型信用风险缓释工具，对应资产的风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、10%，20%B、10%，50%C、20%，10%D、50%，10%【正确答案】：D75.风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期，用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。A、3年B、5年C、10年D、无要求【正确答案】：B76.逾期超过90天的法人信用类资产，损失阶段划分结果不得高于（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：C77.假设某银行拨备覆盖率为180%，不良率为2%，那么该银行拨贷比为（）。A、0.009B、0.0111C、0.038D、0.036【正确答案】：D78.行业信用限额的作用不包括以下哪点A、促进信贷结构优化B、强化信贷资产组合风险管理C、合理平衡业务发展、风险与收益之间的关系D、防范农业银行遭遇声誉风险【正确答案】：D79.在业务连续性管理中，通常采用本地冗余备份或异地灾难备份的形式，对各类资源进行备份，下面哪类资源不在此类保障范围内（）。A、数据资源B、网络资源C、外部服务供应商资源D、存储系统【正确答案】：C80.债务人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，符合上述特征的信贷资产应划入A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：B81.以下对于银行业金融机构设置考评指标的说法错误的是（）A、不得设立时点性规模考评指标B、可以在综合绩效考评指标体系外设定单项或临时性考评指标C、不得设定没有具体目标、单纯以市场份额或市场排名为要求的考核指标D、应符合审慎经营和与自身能力相适应的原则【正确答案】：B82.（）假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模拟法【正确答案】：B83.行业信用限额监测针对的情况不包括()。A、行业内主要用信客户出现实质风险B、设限行业限额使用C、重点行业新增用信D、是否存在违反行业信用限额政策的行为【正确答案】：A84.存在以下哪种情况的“三农”个人客户，可不经过打分卡测评，直接归为观察级A、遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大且不能获得充分保险补偿，但对正常生产经营和还款能力影响不大B、涉及诉讼、仲裁以及其他法律纠纷，可能面临或已被判决承担经济赔偿或法律责任，但对我行还贷不会产生不利影响；C、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支记录的D、未能提供最新的财务报表或有关资料及手续【正确答案】：C85.农业银行按月监测风险偏好指标的执行情况，按（）开展风险偏好回检。A、月B、季度C、半年D、年【正确答案】：D86.采用标准法计量操作风险资本要求时，不同业务条线的资本系数分为12%、15%、18%，其中资本系数是18%的业务条线是（）。A、支付和结算B、代理服务C、资产管理D、零售经纪【正确答案】：A87.商业银行针对申请贷款的客户，作出信贷审批决策需要（）评分来衡量客户的风险高低。A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡【正确答案】：A88.假设某法人客户在我行的一笔贷款1000万元，经系统计算，该笔贷款用于减值测试的违约概率（PD）为3%、违约损失率（LGD）为35%，宏观风险拨备10万元，行业风险拨备8万元，其他拨备补充为0。那么，该笔贷款应计提贷款拨备约为（）万元。A、10.5B、20.5C、28.5D、18【正确答案】：C89.损失阶段划分为阶段一的资产，按照未来（）个月内预期信用损失的金额计提损失准备。A、3B、6C、12D、24【正确答案】：C90.根据理财产品承担风险的大小，理财产品风险从高至低分为()个等级。A、5B、4C、3D、2【正确答案】：A91.以下零售贷款业务品种实行免评分的有（）。A、三农个人贷款B、个人生产经营贷款C、个人质押贷款D、准贷记卡透支【正确答案】：C92.非信贷资产风险分类的必要环节不包括A、分类发起B、分类审核C、分类审议D、分类认定【正确答案】：C93.对关注三级信贷资产，要按照（）的贷后管理要求实施管理A、关注类B、次级类C、可疑类D、正常类【正确答案】：B94.假设某法人客户在我行的一笔表外信贷业务1000万元，经系统计算，该笔贷款用于减值测试的违约概率（PD）为3%、违约损失率（LGD）为35%，信用转换系数（CCF）为0.75，宏观风险拨备10万元，其他拨备补充为0。那么，该笔表外信贷业务应计减值约为（）万元。A、10.5B、20.5C、15.38D、17.88【正确答案】：D95.一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值？（）A、0到1B、1到2C、2到3D、5到6【正确答案】：C96.外汇买卖交易中，若客户通过电话与我行约定以1.3800的价格卖出欧元、买入美元，总行交易员即以1.3802的价格对外平盘，随后客户违约不与我行交易，此时市价为1.3810/12，则对于此笔交易头寸我行盯市亏损（）基点。A、2B、8C、10D、12【正确答案】：C97.判定为重大操作风险事件的，事件发生单位应在（）内通过操作风险管理信息系统进行报告。A、1个工作日B、3个工作日C、5个工作日D、10个工作日【正确答案】：B98.对非信贷资产分类频率描述正确的是A、存量自用类资产至少每年进行一次分类B、存量同业类资产至少每年进行一次分类C、存量投资类资产至少每年进行一次分类D、新增资产至少每年进行一次分类【正确答案】：A99.对于零售贷款的“成熟期效应”，以下错误的是（）。A、个人住房贷款存在较为明显的“成熟期效应”B、贷款发放初期，违约风险一般相对较高C、贷款发放一段时间后，违约风险达到最高点，也就是“成熟期”效应高峰D、“成熟期”效应高峰后，随着贷款帐龄越长，违约风险将会逐步降低【正确答案】：B100.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（）。A、就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B、市场风险只存在于银行的交易业务中C、市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的【正确答案】：B101.债务人无法足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，符合上述特征的信贷资产应划入A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：C102.风险考核评价系统不能实现以下（）功能A、自动计算指标B、查询考核数据C、自动发布考核结果相关数据D、自动生成考核结果情况通报【正确答案】：D103.以下三农特色押品重估频率为至少每三个月重估一次的是：（）A、农机具B、农副产品C、农村土地经营权D、林权【正确答案】：B104.内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险【正确答案】：C105.银保监会绩效考核指引明确绩效考评结果不包括（）A、评价高级管理人员和确定其绩效薪酬B、分配信贷资源和财务费用C、核定绩效薪酬总额D、经济资本配置【正确答案】：D106.境内分行综合绩效考核中的风险合规类指标不应包括以下哪个指标（）A、业务创新B、内控合规C、风险管理D、监管达标【正确答案】：A107.以下哪项不属于IT外包策略管理范畴()。A、IT外包职能范围B、服务商关系管理C、IT外包项目分级管理D、IT外包合同管理【正确答案】：D108.不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里体现的风险策略是A、风险缓释B、风险对冲C、风险转移D、风险分散【正确答案】：D109.关于三农个人客户评级原则的说法A、真实客观B、简捷高效C、动态管理D、有理有据【正确答案】：D110.（）价格是被纳入汇率风险类考虑的。A、农产品B、黄金C、白银D、铂金【正确答案】：B111.农业银行绩效考评体系不包括（）考评办法A、境内分行综合绩效B、境外分行综合绩效C、子公司综合绩效D、村镇银行综合绩效【正确答案】：D112.地区维度信用集中度风险识别标准为：对于单一地区，对应资产的风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、20%，20%C、50%，10%D、50%，50%【正确答案】：C113.以下哪一项不属于一般法人模型法的计量范围A、信用等级不为免评级、D级B、未纳入内部评级，且不具备标普、穆迪等外部评级结果C、未纳入内部评级，但具备标普、穆迪等外部评级结果D、具备有效的内部评级【正确答案】：B114.理财产品风险重估是指（）。A、根据理财产品关键风险因素，确定产品风险等级B、对其他可能对产品风险产生影响的重要风险因素进行识别和分析，根据影响情况适当对风险等级进行调整C、在产品正式发售前，确定产品风险等级D、对尚未到期理财产品的风险等级进行评估【正确答案】：D115.为控制黄金租赁期间价格变动的市场风险，应重点关注（）。A、经办行需向客户充分揭示本业务隐含的市场风险，协助客户选择合适的时机办理黄金租赁业务B、为了规避贵金属价格波动较大而带来的市场风险，经办行在客户办理黄金租赁业务的同时，应建议客户叙做黄金远期买入的套期保值业务C、一级分行牵头管理部门需每日估算租赁业务的黄金总值，当客户保证金不足时，需及时通知客户追加保证金或质押品D、以上都对【正确答案】：D116.在进行减值计量时，对（）的信用类资产，使用标杆替代、准备矩阵等简化的风险参数模型方法计量损失准备。A、暂不具备模型计量条件或影响非重大B、具备模型计量条件且影响重大C、在全行经营发展中至关重要D、需重点关注【正确答案】：A117.11．银行机构A和B的相关经营指标如下表所示，如果不考虑税赋成本，请计算出机构A和B的风险调整后的资本收益率（RAROC）各为（）。项目贷款余额经济资本总收入资金及管理成本风险成本机构A10007025413机构B100030921A、11.4％、20％B、30％、23.3％C、17％、26.7％D、14.5％、20％【正确答案】：A118.假设某银行贷款余额1000亿元，不良贷款余额15亿元，计提贷款损失准备19亿元，那么该银行的拨备覆盖率为（）。A、1.2667B、0.7895C、0.015D、0.019【正确答案】：A119.以下不属于农业银行整体风险偏好陈述的是（）。A、依法合规经营B、在风险水平承担上保守C、承担适度风险获取适度回报D、在风险损失抵补上保持充足的风险拨备和资本充足水平【正确答案】：B120.以下关于操作风险的描述，不正确的是（）。A、不完善或有问题的内部程序会造成操作风险B、外部事件会造成操作风险C、法律风险不属于操作风险D、操作风险普遍存在于银行业务经营管理各个方面【正确答案】：C121.以下哪一项是简单系数法的计量对象A、应计利息B、正常类低信用风险信贷业务C、关注类个人贷款D、次级类法人贷款【正确答案】：D122.用于在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失的要素是（）。A、VaRB、预期损失C、非预期损失D、违约概率【正确答案】：A123.压力测试是为了衡量（）A、预期损失B、风险价值C、假定的、极端但可能发生的不利情景造成的影响D、非预期损失【正确答案】：C124.（）等风险基础信息是减值计量的基础和前提，为保证信用类资产减值计量的基础信息准确，各级行要持续规范相关工作的开展，确保结果客观、准确、审慎。A、经济资本、行业限额B、信贷客户分类C、信用评级、风险分类D、客户授信额度【正确答案】：C125.个人客户的风险评估采用问卷打分方式进行定量测评，评分结果从高至低分为五种类型，其中处于中间类型的为（）A、进取型B、稳健型C、谨慎型D、激进型【正确答案】：B126.重组贷款的分类级次在至少（）个月的观察期内不得调高A、1B、3C、6D、12【正确答案】：C127.对正常四级信贷资产，要按照（）的贷后管理要求实施管理，防范资产形态进一步恶化A、正常类B、关注类C、正常三D、次级类【正确答案】：B128.新准则（IFRS9）实施后，减值测试系统于减值基准日（每月）锁定全辖DCF测试结果，并运行批处理程序。对未及时完成DCF测试、测试结果不符合要求等情况，减值系统将批量测算损失准备。A、25日B、21日C、月末D、月初【正确答案】：A129.篡改客户行业属性，规避行业限额管控，未造成严重后果的，应给予（）处分。A、记大过至降级B、记大过至开除C、警告至记过D、记过至记大过【正确答案】：C130.客户承担维持政府职能所必需的关键基础产业的经营责任，代表国家信用，除非发生极端情况，一般不会发生违约，以上描述是（）的基本特征A、准主权等级B、卓越品质等级C、高品质等级D、一般品质等级【正确答案】：A131.对于零售贷款违约风险暴露的估计，以下错误的是（）。A、对于循环的零售贷款品种，一般直接采用估算时点的贷款余额作为EADB、对于循环类的零售贷款品种，需估算CCF，以反映违约时借款人继续提款的可能性C、对于零售贷款违约风险暴露的估计，重点在于对循环类贷款品种估计风险转换系数（CCF）D、风险转换系数的估计值应是长期的、违约加权的风险转换系数的平均值。【正确答案】：A132.以下不属于信息科技外包的是（）。A、信用卡制卡外包B、软件开发、测试人员外包C、数据中心安保人员外包D、运营集中作业切片录入外包【正确答案】：C133.贷款组合存在的信用风险包括A、有系统性风险，但没有非系统性风险B、有非系统性风险，但没有系统性风险C、既有系统性风险，又有非系统性风险D、以上都不对【正确答案】：C134.以下关于压力测试的说法中，不正确的是（）。A、压力测试是常规风险计量工具的重要补充B、商业银行不必定期开展压力测试C、必要时，商业银行应对特定领域和风险及时开展专项压力测试D、商业银行应当在法人和集团层面建立压力测试体系【正确答案】：B135.债务人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还，符合上述特征的信贷资产应划入A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：A136.我行作为承销团成员与主承销商（他行）签订债务融资工具承销团协议参与债务融资工具发行的行为属于哪种承销方式。（）A、主承销B、联席主承销C、参团承销D、副主承销【正确答案】：C137.对实施十二级风险分类管理的法人客户信贷资产，至少（）进行一次分类A、每月B、每季度C、每年D、每半年【正确答案】：B138.下列方法不存在模型风险的是（）。A、历史模拟法B、蒙特卡洛模拟法C、方差协方差法D、使用敏感性指标进行压力测试【正确答案】：A139.行业信用风险额度占农业银行资本净额比例小于()的，与其他行业归并设限、统一管理A、0.01B、0.02C、0.05D、0.07【正确答案】：A140.商业银行制定催收策略，需要（）评分来衡量客户的风险高低。A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡【正确答案】：C141.分类结果向上调整的认定有效期为A、三个月B、六个月C、一年D、两年【正确答案】：C142.以下关于零售贷款催收评分的说法错误的是（）A、催收评分用于晚期催收B、系统自动采集评分所需信息、选择评分卡并计算催收评分C、个人贷款根据业务品种和贷款逾期期数的不同，分别建立催收评分卡D、贷记卡根据贷款逾期期数的差异，主要分为当前逾期1期和当前逾期2期等2张评分卡【正确答案】：A143.农户评分卡不适用于以下哪类贷款A、农户小额贷款B、农民购建房贷款C、地震灾区农民建房贷款D、农用机械贷款【正确答案】：D144.某客户在我行共有5笔流动资金贷款，2笔为保证担保，3笔为抵押担保，均为正常类贷款，其中有一笔保证担保贷款逾期后被系统自动调整为关注类，则应对A、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，抵押担保贷款无须重新分类B、对该客户全部5笔贷款重新进行发起分类C、检查后发现其他4笔贷款无逾期风险的可不重新发起分类D、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，对3笔抵押担保可视情况确定是否重新发起分类【正确答案】：B145.对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（）。A、头寸限额B、风险价值限额C、止损限额D、压力测试限额【正确答案】：A146.农业银行做了一笔企业债券投资业务，账户属性为银行账户，发行人信用等级为标普-A级，风险分类为正常类，应该使用哪种方法计量其信用风险经济资本（）。A、一般法人模型法B、金融机构模型法C、地方政府债模型法D、一般法人模型法或金融机构模型法【正确答案】：A147.客户与银行签订1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。A、23.6B、-23.6C、61D、84.6【正确答案】：A148.2010年5月，某网点柜员挪用客户张某账户资金220万元。2010年7月，柜员个人资金归还客户张某账户资金50万元。2010年9月，挪用客户李某账户资金100万元，用于归还张某账户资金缺口。2011年12月，该网点发现柜员挪用事实，该事件风险金额是（)。A、220万元B、70万元C、100万元D、170万元【正确答案】：D149.以下关于资本的说法中，不正确的是（）。A、资本是抵御损失的第一道防线B、资本覆盖风险、资本要求回报是现代商业银行风险管理的重要理念C、资本是商业银行开展经营管理的前提和基础D、资本管理已成为现代商业银行衡量和协调风险与收益关系的有效工具【正确答案】：A150.关于上级行对下级行给予较高评级认定权限，必须满足的条件不包括（）A、配备的评级人员素质较高，能够熟悉并掌握评级制度，了解相关行业、区域政策B、配备的评级人员数量较多，能够满足对客户及时评级的需要C、评级发起人员的配备和岗位设置能够满足评级独立性要求D、上年度客户违约率较低，评级管理水平较高【正确答案】：C151.监测发现以下哪种情况的，总、分行应视情况采取问责、通报、C3系统客户用信额度锁定或限额管理系统行业锁定等措施，督导完成整改工作A、监测发现行业年度正限额使用大于等于100%B、违规更改客户行业属性，有意规避限额管理的C、行业年度正限额使用大于等于80%时D、年度负（零）限额的设限行业用信显著增加【正确答案】：B152.采用标准法计量操作风险时，总收入计算公式为（）。A、利息收入-利息支出B、非利息收入-非利息支出C、净利息收入+净非利息收入D、净利息收入-净非利息收入【正确答案】：C153.以下关于信息科技风险评估的表述中，不正确的是（）。A、信息科技部门按年开展本领域内的信息科技风险自评估B、总行风险管理部定期组织开展信息科技专项评估C、信息科技风险评估主要由信息科技部门、风险管理部门开展D、信息科技部门开展评估时应覆盖技术架构变更、基础设施建设、信息系统立项、系统变更或投产等关键环节【正确答案】：C154.债务人丧失履行合同的能力、资产的价值或使用价值已出现明显损失，即使采取措施，资产及其预期带来的经济利益也将形成较大损失。预计损失率在40%至90%（含）之间，这是（）核心定义A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：D155.拨备监管要求调整参考因素包括贷款分类准确性，根据单家银行逾期（）天以上贷款纳入不良贷款的比例，对风险分类结果准确性高的银行，可适度下调贷款损失准备监管要求。A、100B、90C、60D、30【正确答案】：B156.对于风险情况未发生变化的，两次分类发起时间间隔原则上不得超过（）个月A、1B、2C、3D、6【正确答案】：C157.中国农业银行三农金融事业部要求做实六单机制，不包含以下哪方面A、单独资金管理B、单独拨备核销C、单独人员管理D、单独会计核算【正确答案】：C158.违约客户可以进行评级回调的条件不包括（）A、客户还款能力与还款意愿出现明显好转，开始正常还本付息，预计能够按期、足值偿还对农业银行的债务的B、客户或其保证人已经全额偿还对农业银行债务的C、保证人已经全额履行对农业银行债务的保证责任D、在随后3个月的观察期内未再发生违约行为的【正确答案】：D159.商业银行对于存量客户需要决策是否进行额度调整，需要（）评分来衡量客户的风险高低。A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡【正确答案】：B160.下列关于评级报告工作说法，正确的是（）A、总行和一级分行风险管理部内部评级报告应侧重单个客户、单笔贷款的内部评级情况B、二级分行和支行风险管理部内部评级报告应侧重本级行内部评级的整体情况C、内部评级报告应单独报送，不得纳入风险分析报告D、内部评级报告形式可为文字，也可为图表【正确答案】：D161.债务人目前有履行合同的能力、资产未出现损失迹象，但存在一些可能造成资产及其预期带来的经济利益发生损失的不利因素，这是（）资产的核心定义A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：B162.对（）的估计可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等技术方法A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限【正确答案】：A163.代销业务由总行统一准入。我行代销理财业务按照（）的顺序进行审批，实施全方位的准入管理。A、产品准入、合作机构准入、销售渠道准入B、合作机构准入、销售渠道准入、产品准入C、销售渠道准入、合作机构准入、产品准入D、合作机构准入、产品准入、销售渠道准入【正确答案】：D164.行业维度信用集中度风险识别标准为：对于单一行业，对应资产的风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、50%，10%C、20%，15%D、50%，15%【正确答案】：B165.监管机构要求商业银行建立与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，以下表述不正确的是（）。A、建立覆盖高管层至各级机构的操作风险组织架构B、制定适用于全行的操作风险管理政策C、选择适当的方法对操作风险进行管理D、建立并逐步完善操作风险管理信息系统【正确答案】：A166.银保监会绩效考评指引明确银行业金融机构考评指标不包括（）A、精准扶贫B、合规经营C、风险管理D、社会责任【正确答案】：A167.以下关于操作风险管理流程和方法的表述中，不正确的是（）。A、操作风险管理流程和方法包括识别、报告、评估、监测、控制与缓释B、建立并完善前后台分离机制及不相容岗位分离机制是一种操作风险缓施手段C、业务及管理部门应定期开展的操作风险自评估D、对识别出风险较高的风险点应进行重点管理【正确答案】：B168.农业银行的风险理念是（）。A、细节决定成败，合规创造价值，责任成就事业B、违规就是风险，安全就是效益C、客户至上，始终如一D、以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标【正确答案】：B169.假设某银行贷款余额1000亿元，不良贷款余额15亿元，计提贷款损失准备19亿元，那么该银行的拨贷比为（）。A、0.015B、0.019C、0.0194D、0.034【正确答案】：B170.以下关于零售贷款评分的说法错误的是（）A、零售贷款评分采用“模型评分”方式B、在不同的信贷阶段采用不同类型的评分卡C、在信贷准入阶段运用申请评分卡D、在贷后管理阶段运用申请和行为评分卡【正确答案】：D171.我行开展贵金属远期业务时，采取的风险管理措施主要是（）。A、客户申请贵金属远期交易的数量应以未来的贵金属产量或套期保值需求为背景，不应超额保值B、远期交易存续期内，我行将对客户交易盯市，客户亏损超过一定比例后有权要求客户追加保证金C、当客户履约能力急剧下降时，我行启动应急机制，限制客户后续开仓交易或将其强行平仓D、以上都对【正确答案】：D172.银保监会对银行业金融机构绩效考评指标做出了明确要求，其中不包括（）。A、合规经营B、风险管理C、经营绩效D、人才发展【正确答案】：D173.5.压力测试可以帮助评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行（）提供依据。不包括哪一项？A、设定风险偏好B、制定资本规划C、制定流动性规划D、开展绩效考核【正确答案】：D174.下列（），不可以通过定性判断直接认定为正常一级A、符合总行规定的低信用风险业务标准的信贷资产B、银行承兑汇票贴现C、买断式转贴现票据D、小企业简式快速贷款【正确答案】：D175.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A、大米B、石油C、铜D、黄金【正确答案】：D176.债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素A、违约概率；违约损失率B、违约损失率；违约概率C、违约概率；违约风险暴露D、违约损失率；违约风险暴露【正确答案】：A177.根据评级业务的不同，内部评级不包括以下哪种类型（）A、客户评级B、业务评级C、个人评级D、贷款评分【正确答案】：C178.以下不属于专业贷款风险暴露特征的是（）A、债务人是专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体B、债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力C、债务人与我行签订的合同给予我行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权D、至评级时点止，公司的经营期（以实际产生经营收入为准）不足二个完整会计年度【正确答案】：D179.（）充分评估IT外包对全行业务连续性的影响，重要IT外包的中断场景应制定应急预案，定期开展演练。A、风险管理部门B、总分行科技部门C、IT外包归口管理部门D、IT外包服务使用部门【正确答案】：D180.政府通过政策性担保公司、风险补偿基金、保险产品和财政直补资金担保等方式为商业银行可对以下哪些特定对象发放“政府增信”贷款（含其他信用业务提供担保或风险补偿A、农户B、国家级农业产业化龙头企业C、大型上市公司D、事业单位员工【正确答案】：A181.农户小额贷款原则上不得采取多户联保方式，下列关于我行农户小额贷款多户联保方式说法错误的是A、联保小组成员不低于3户B、联保小组成员出现逾期贷款的，在逾期贷款清偿前停止对该联保小组所有成员发放新的贷款C、联保小组成员间不存在直系亲属关系，或虽为直系亲属但成员间已单独建立家庭且家庭财产能够有效区分D、每个借款人可参加一个联保小组，在联保小组所有贷款全部清偿前，借款人自行偿还贷款后可退出联保小组【正确答案】：D182.对于（）资产，要充足计提减值准备，继续进行清收处置，收集相关材料，做好核销准备A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：D183.农业银行操作风险牵头管理部门是（）。A、内控与法律合规部B、安全保卫部C、风险管理部D、监察局【正确答案】：A184.一般用于抵御银行的操作风险非预期损失的是()。A、经济资本B、监管资本C、准备金D、风险限额【正确答案】：A185.以下各项不属于管理市场风险的风险转移策略的是（）。A、担保B、备用信用证C、风险溢价D、期权【正确答案】：C186.客户评级流程中，须贷审会审议的客户有（）A、总行管理、在模型测评基础上向上调整评级的B、一级分行管理、超分行权限须提交总行认定的C、总行管理、采用专家评级方式的D、一级分行管理、违约客户更新拟认定为C级的【正确答案】：B187.对（）信贷资产，原则上必须启动法律手段进行清收，加快处置抵质押品A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：C188.国债因其信誉好、利率优、风险小而又被称为“（）债券”。A、金边B、信用C、金融D、零息【正确答案】：A189.内部评级的（）是指内部评级既要考虑当前环境和经营状况，也要反映可预见的、更为不利情况下的偿债能力，有效识别已存在和潜在的风险A、唯一性B、独立性C、审慎性D、敏感性【正确答案】：C190.风险分类形态为关注类的法人信用类资产，损失阶段划分结果不得高于（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：B191.农业银行发放的所有贷款都必须明确约定归还期限，并根据具体情况约定（分期）还款计划。哪项不是确定贷款期限的基本要求（）。A、确保现金覆盖B、客观测算收入C、保持信贷产品特性D、我行内部考核时点【正确答案】：D192.农业银行在全面风险管理体系建设纲要中，将风险定义为（）。A、未来结果的不确定性B、损失的可能性C、收益的不确定性D、可以消灭的亏损【正确答案】：C193.下列关于内部评级结果在贷后管理方面应用的说法，不正确的是（）A、客户评级较低的，应采取更严格的贷后管理手段B、客户评级较低的，应提高贷后检查频率C、内部评级结果发生变化后，应及时调整贷后管理方案D、内部评级结果发生变化后，应在授信到期后重新确定贷后管理方案【正确答案】：D194.对账龄大于3个月的个人贷款和贷记卡透支，根据贷款逾期状况的差异，采用行为评分卡或催收评分卡（）进行评分。A、按月B、按日C、按季D、实时评分【正确答案】：A195.下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（）。A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难【正确答案】：C196.个人客户的风险评估采用问卷打分方式进行定量测评，根据评分结果从高至低，将客户分为（）A、激进型、进取型、稳健型、审慎型和保守型五类B、激进型、进取型、稳健型、谨慎型和保守型五类C、积极型、进取型、稳健型、审慎型和保守型五类D、积极型、进取型、稳健型、谨慎型和保守型五类【正确答案】：B197.发现操作风险事项的，事件发生单位应在（）内通过操作风险管理信息系统进行报告。A、1个工作日B、3个工作日C、5个工作日D、10个工作日【正确答案】：D198.以下哪项不属于行业信用限额设定中的定量指标()。A、行业财务指标B、客户结构、资产质量C、经济资本占用水平D、客户履约意愿及履约能力【正确答案】：D199.某经营行对一笔法人阶段三贷款开展DCF测试，该笔贷款有一宗房地产抵押物，预计1年后能够完成处置。DCF测试人员对抵押物清收的各种可能情景进行了预测和分析：乐观情况下，抵押物拍卖价格为1200万元；正常情况下，抵押物拍卖价格为1000万元；悲观情况下，抵押物只能拍卖600万元。业务人员根据往常经验，预计三种情景发生的概率分别为：乐观情景10%、正常情景70%、悲观情景20%。那么，该宗抵押物处置产生的现金流入的多情景概率加权平均值约为（）万元。A、940B、1000C、980D、800【正确答案】：A200.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括：A、限额管理B、制定应急预案C、风险定价D、向担保人追偿【正确答案】：D201.下列关于各级次信贷资产贷后管理，表述不正确的是A、对正常类信贷资产，要按照关注类的贷后管理要求实施管理，防范资产形态恶化B、对关注类信贷资产，必须提高检查和监测频率，密切跟踪不利因素的变化情况，采取风险缓释措施，促进信贷资产向正常转化。对关注三级信贷资产，要按照次级类的贷后管理要求实施管理C、对次级类信贷资产，应加大催收力度，压缩信用余额，补充或追加担保措施。同时，要注意查找和保全债务人、保证人的有效资产，采取措施，防止担保物被转移或毁损D、对损失级信贷资产，应继续追偿，并对照呆账核销条件，及时收集和准备证明材料申报核销【正确答案】：A202.（）是操作风险损失数据日常收集的主要来源。A、操作风险点识别B、操作风险事件报告C、操作风险评估D、操作风险关键风险指标监测【正确答案】：B203.经济增加值（EVA）考核体系以价值管理理念为基础，从股东价值和银行价值最大化的高度对银行经营管理工作成效进行评价，重点关注银行的A、营业收入B、会计利润C、经济利润D、营业利润【正确答案】：C204.下列哪类资产不能由系统直接认定为正常类A、现金类资产B、衍生金融资产C、分类时点本、息均未逾期的政策性银行债券D、分类时点本、息均未逾期的地方商业银行债券【正确答案】：D205.国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是A、资产收益率（ROA）B、净资产收益率（ROE）C、风险价值（VaR）D、风险调整后的资本收益率（RAROC）【正确答案】：D206.以下哪一项不是内部评级测算系数法的计量对象A、次级类个人贷款B、关注类低信用风险信贷业务C、部分内评未覆盖的正常个人贷款D、应计利息【正确答案】：A207.同业往来类资产，分类时点本金或利息逾期（），至少认定为次级类A、30天以内B、31天至90天C、61天至90天D、91天及以上【正确答案】：B208.实施内部评级法的银行，非零售风险暴露内部评级体系设计采用（）A、债务人评级一个维度B、债务人和债项评级两个维度C、债务人评级和风险分池方法D、债项评级和风险分池方法【正确答案】：B209.员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险，按操作风险成因分类，属于（）。A、内部程序风险B、员工风险C、信息科技系统风险D、外部风险【正确答案】：B210.对实施十二级分类管理的信贷资产，既非低风险业务，又不符合损失类标准的，通过测算（）得分，对照十二级分类矩阵及分类特别规定，确定分类级次A、第一还款来源和第二还款来源B、经营状况和担保分析C、客户评价和债项评价D、财务指标和非财务因素【正确答案】：C211.关于账面资本、监管资本和经济资本的说法中，不正确的是（）。A、账面资本是资产负债表在某一时点上的存量B、商誉应从监管资本中扣除C、经济资本逐渐成为确定账面资本和监管资本的重要参考依据D、一般来说，账面资本应当小于监管资本【正确答案】：D212.以下哪类三农特色押品系我行可接受的押品A、农户自行开垦的土地B、以家庭方式或通过招标、拍卖、公开协商等方式承包，以转包、出租、互换、转让或其他符合法律法规的方式流转，取得农村土地经营权并享有使用、收益和一定处分的权利C、公益林的所有权、使用权及相应的林地使用权D、土地受到污染或损毁，无法进行正常农业生产的农村土地经营权【正确答案】：B213.合作性同业存款期限最长不超过（）。A、六个月B、九个月C、一年D、两年【正确答案】：C214.办理过展期或者重新约期的信贷资产，分类形态不得高于（）A、关注一级B、关注二级C、关注三级D、次级一级【正确答案】：B215.不属于巴塞尔协议第一支柱覆盖的风险是（）。A、市场风险B、银行账户利率风险C、操作风险D、信用风险【正确答案】：B216.预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的（）。A、均值B、方差C、标准差D、峰值【正确答案】：A217.以下不属于内部审计职责的是（）。A、评估现行政策的有效性B、评估现有内部控制能否满足银行业务需求C、制定风险管理政策D、评估相关制度是否得到执行【正确答案】：C218.模型评级，是指运用总行统一开发的评级模型，经过（），对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式A、模型测评B、模型测评和评级推翻C、模型测评、模型内因素调整和评级推翻D、模型测评、模型内因素调整和突破制度调整【正确答案】：C219.一级分行风险管理部门在强制调整评级时，（）A、既可对客户评级进行向下调整，也可向上调整B、仅可对客户评级进行向下调整，不得向上调整C、仅可对客户评级进行向上调整，不得向下调整D、须提交总行进行最终认定【正确答案】：B220.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括（）。A、汇率风险B、重新定价风险C、期权性风险D、基准风险【正确答案】：B221.以下哪类风险属于操作风险范畴（）。A、声誉风险B、战略风险C、法律风险D、以上都是【正确答案】：C222.理财产品单独核算是指（）A、对每个理财产品进行独立的投资管理B、为每个理财产品建立投资明细账，确保投资资产逐项清晰明确C、对每个理财产品单独进行会计账务处理，确保每个理财产品都有资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表D、对每个理财产品进行单独销售【正确答案】：C223.债务人能够履行合同、资产未出现损失迹象，在可预见的未来，没有足够理由怀疑资产及其预期带来的经济利益会发生损失，这是（）资产的核心定义A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：A224.对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是A、肯定要造成较大损失B、本息无法收回或只能收回极少部分C、至少达到80%以上D、可能会造成一定损失【正确答案】：B225.在进行DCF测试时使用的折现率为（）。A、合同约定的罚息利率B、合同约定的实际执行利率C、人民银行发布的贷款基准利率D、人民银行发布的存款基准利率【正确答案】：B226.我行（）负责对IT外包服务商技术能力和风险管理能力，以及IT外包服务项目的必要性、可行性进行审查，实行准入管理。A、总分行风险管理部门B、IT外包使用部门C、总分行科技与产品管理局（信息技术管理部）D、总分行财务会计部门【正确答案】：C227.关于零售贷款的催收，以下说法错误的是（）A、零售贷款的催收管理可分为对早期拖欠（1期或2期拖欠）的催收和晚期拖欠的催收B、对于早期拖欠的催收，应结合早期催收评分和逾期天数等信息，确定对哪些客户进行催收，采用何种方式催收，以达到以最小的成本尽可能的减少坏账的发生C、晚期拖欠的账户量比早期少的多，且风险比较大D、对于早期拖欠的客户，应对所有的账户进行催收活动【正确答案】：D228.在进行减值测试时，划分为阶段三的法人客户信用类资产，适用（）。A、DCF测试法B、风险参数模型法C、迁徙模型D、滚动率模型【正确答案】：A229.信息科技风险计量中，由我行（）负责收集计量数据，开展情景分析。A、风险管理部门B、内控与法律合规部门C、信息科技部门D、业务部门【正确答案】：C230.以下哪类方法不属于操作风险计量方法（）。CA、基本指标法B、标准法C、内部模型法D、高级计量法【正确答案】：C231.某法人客户贷款十二级分类客户评价信用等级基础分为910分，基础分调整50分，特别调整50分，则该法人客户客户评价得分（）分A、860B、910C、810D、850【正确答案】：C232.内部评级法下，违约概率是指（）。A、在未来一段时间内借款人发生违约的可能性B、某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例C、债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额D、借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间【正确答案】：A233.法人客户信贷资产十二级分类法下，正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类贷款分别划分为（）级A、4、3、3、1、1B、4、4、2、1、1C、4、3、2、1、2D、4、3、2、2、1【正确答案】：D234.按照会计准则要求，资产信用风险自初始确认后并未显著增加的，损失阶段划分为（）。A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四【正确答案】：A235.分池评级是指根据（）特征，将客户划分到不同的“客户池”，根据“客户池”基准信用等级，结合评级调整，得到评级级别的评级方式A、客户财务B、客户债项C、客户内部管理D、客户外部风险【正确答案】：B236.资产风险分类测评中，客户评价特别调整体现分类时点客户存在的（）事件对偿债能力的不利影响A、财务风险B、非财务风险C、流动性风险D、操作风险【正确答案】：B237.行业信用限额的模型外调整主要考虑的因素不包括()。A、行业财务指标B、同业对比情况C、压缩退出类客户贷款到期情况D、支持类客户已审批和已签订合同情况【正确答案】：A238.信贷资金虽未按合同约定用途使用，但用于债务人主营业务经营周转的，分类形态不得高于（）。A、关注一级B、关注二级C、关注三级D、次级一级【正确答案】：B239.对于（）资产，要充足计提减值准备，采取一切可能的措施进行清收处置，最大限度减少资产损失。A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类【正确答案】：C240.交易对手或借款人维度信用集中度风险识别标准为：对于我行承担信用风险的前十大集团客户，风险暴露或经济资本占用分别达到合格资本净额的（）A、20%，10%B、10%，20%C、50%，10%D、10%，50%【正确答案】：C241.适于开展反向压力测试的领域不包括（），规模较大且从事复杂业务的商业银行应开展反向压力测试。A、高风险业务线B、未经历过严重压力的新产品C、未经历过严重压力的新业务D、风险补偿【正确答案】：D242.以下哪种风险不属于信用风险A、区域风险B、客户风险C、汇率风险D、行业风险【正确答案】：C243.()主要负责采集非信贷资产的基础信息和风险信号，进行分类发起，确定初分结果，落实分类后管理措施A、风险管理部门B、分类发起部门C、内控与法律合规部门D、财会会计部门【正确答案】：B244.农户可申请农村个人生产经营贷款用于（）A、渔业养殖和捕捞B、在县城购买住房C、购买家电D、修缮自家住房【正确答案】：A245.某企业在商业银行办理贷款2000万元，由于手续欠缺，尚未办理他项权证。该笔贷款发放后，该公司法人代表车祸死亡，经营活动停止，贷款违约。由于该笔贷款抵押物权属存在纠纷，无法通过处置抵押物收回贷款，这是（）引起的操作风险。A、人员B、内部程序C、系统D、外部事件【正确答案】：B246.以下关于风险的说法中，不正确的是（）。A、所有风险都是银行被动承担的B、有些风险是并不能给银行带来收益C、风险反映的是事物未来发展的不确定状态D、在经营管理过程中应将风险关口前移，主动防范和规避风险【正确答案】：A247.以下哪项不属于IT外包使用部门对外包服务商的监控范围（）。A、IT外包服务商持续提供服务能力B、IT外包服务商落实客户信息保密的安全控制措施C、IT外包服务商为其他客户提供的服务项目实施情况D、IT外包服务商发生重大变化及由此引发的管控能力变化【正确答案】：C248.第二还款来源保障度测评，是农业银行按照一定的定性与定量标准，通过综合分析第二还款来源的（），评价第二还款来源对债权的保障程度A、有效性、全面性和充足性B、有效性、充足性和流动性C、合法性、全面性和流动性D、全面性、充足性和流动性【正确答案】：B249.在监管要求中，以下哪项指标并非是商业银行绩效考评中必须设定的（）A、信用风险指标B、操作风险指标C、策略风险指标D、声誉风险指标【正确答案】：C250.操作风险经济资本可以覆盖（）。A、预期损失B、非预期损失C、灾难损失D、已减值资产损失【正确答案】：B251.关于经济资本据实调整，以下说法错误的是A、通过调整风险参数的方式实施据实调整B、通过在原计量结果上直接加计经济资本的方式实施据实调整C、按照客户层级、信用等级分两类设置调节系数D、针对风险参数反映不到位的问题、以及“高风险担保圈（链）”、“还旧借新掩盖风险”等风险隐患【正确答案】：C252.下列不属于商品价格风险的是（）。A、农产品B、矿产品C、白银D、黄金【正确答案】：D253.需审慎评估第二还款来源保障能力，对于保证人自身用信已逾期欠息或不良、对外担保已逾期欠息或不良且未按期履行担保代偿责任的，担保能力按（）测评；对于担保圈内已存在D级或不良客户、且担保圈内保证人未按期履行担保代偿责任的，担保圈内所有保证人担保能力至多按（）测评A、25%、50%B、0%、50%C、0%、70%D、25%、70%【正确答案】：B254.以下哪个类型法人信用类资产，损失阶段划分结果可以划分为阶段二？（）A、逾期超过90天B、债务人或真实交易对手当前违约概率较初始确认时出现明显上升C、风险分类形态为不良D、债务人计划进行破产清算、破产重整，或其他财务重组，且我行资产预计将形成较大损失【正确答案】：B255.假设某法人客户在我行的一笔贷款1000万元，根据减值计算结果，基础模型拨备约为12万元，宏观风险拨备10万元，行业风险拨备8万元，区域风险拨备6万元，国别风险拨备2万元，其他拨备补充为0；分行落账整体调整拨备6万元。那么该笔贷款计提的全部拨备为（）万元，分行落账拨备为（）万元，总行落账拨备（）万元。A、442618B、442420C、382612D、382414【正确答案】：D256.总行和一级分行通过业务影响分析，确定重要业务恢复优先级和恢复目标的具体流程为：（）①业务部门初步拟定业务恢复优先级、业务恢复目标和业务恢复资源需求②高级管理层审定③信息科技部门初步确定信息系统恢复范围、信息系统恢复目标和信息系统恢复优先级④风险管理部综合评估业务影响分析结果，拟定全行重要业务范围、恢复优先级和恢复目标。A、①③④②B、③①④②C、③①②④D、①③②④【正确答案】：A257.自然人为个人贷款提供保证担保的，在对贷款进行申请评分时，需同时对保证人开展申请评分。对于职业为工薪供职的保证人，采用（）进行评分。A、个人消费类贷款（不含抵质押）申请评分卡B、个人消费类贷款（抵质押）申请评分卡C、个人助业贷款（不含抵质押）申请评分卡D、个人助业贷款（抵质押）申请评分卡【正确答案】：A258.需要重组的贷款不得高于（）A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类【正确答案】：C259.（）承担农业银行风险管理的实施责任。A、高管层B、董事会C、监事会D、股东大会【正确答案】：A260.当客户出现以下风险特征之一时，可不经评分卡测评，直接归为违约A、客户还款能力与还款意愿出现重大不利变化，预计客户将无法按期、足值偿还