2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理题库及精品答案

单选题（共100题）

1、在国别风险日常监测原则中，（）是指保证信息的时效性，保证

在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预

警措施。

A.完整性原则

B.及时性原则

C.合理性原则

D.独立性原则

【答案】B

2、（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充

足率不得低于（）o

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%

【答案】D

3、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行

在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，（）产品

线的B因子等于15%。

A.零售银行

B.代理服务

C.公司金融

D.资产管理

【答案】B

4、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准

确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险

监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机

构，并形成分类、分级的监测体系。

A.资本充足率；董事会

B.银行利润；高级管理层

C.风险监管；法人机构

D.风险监管；董事会

【答案】C

5、以下不属于系统安全的是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.文件安全

【答案】D

6、（）引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完

善，或者没有被严格执行而造成的损失。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】B

7、市场退出可分为法人机构整体退出和（）退出两大类。

A.分支机构

B.组合机构

C.整体机构

D.多维机构

【答案】A

8、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）o

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制

B.建立风险评价的指标体系

C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极

实践的指引

D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】C

9、专题报告应反映的主要内容不包括（）。

A.重大风险事项描述

B.发展趋势及风险因素分析

C.已采取和拟采取的应对措施

D.加强风险管理的建议

【答案】D

10、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.68亿

元，回收成本为1亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率

为（）。

A.13.33%

B.26.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】B

11、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品

共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵

（质）押品的顺序进行。

A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

【答案】A

12、下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

【答案】B

13、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各

类风险的主要来源。

A.环境因素

B.制度因素

C.人员因素

D.技术因素

【答案】C

14、（2018年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构

成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.AMELs系统

D.5Ds系统

【答案】A

15、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一

笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业

财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失,

该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是

（）。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】D

16、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉

风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最

不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可

能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术共同作用的结果

【答案】B

17、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,

符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争

优势的重要基石。

A.资产负债风险管理

B.全面风险管理

C.资产风险管理

D.负债风险管理

【答案】B

18、除每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业

银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限

结构发生变化。

A.票据贴现率

B.存款准备金率

C.国债收益率

D.存贷款基准利率

【答案】D

19、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧

重于（）

A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款

本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息

D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】A

20、（）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级

风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.财务控制部门

【答案】B

21、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款

在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看,

该事件应归于()类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

22、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

23、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和

高级法

B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和

和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时

按照未违约暴露和违约暴露进行区分

C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有

效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险

的内部评级体系

D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包

括作为软件的配套管理制度

【答案】D

24、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产

负债表期限结构的表述最恰当的是（）o

A.资产为负债的久期缺口为零

B.资产为负债的久期缺口

C.资产的久期小于负债的久期

D.资产的久期大于负债的久期

【答案】D

25、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

【答案】D

26、下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决

策中可能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】C

27、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，

因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.面值

【答案】A

28、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）o

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】A

29、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）o

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供

融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

30、（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

【答案】A

31、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最

多是其债务的全部（）。

A.面值之和

B.账面价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】B

32、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价经营管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价收益状况

【答案】D

33、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,

其调查内容不包括（）o

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

【答案】B

34、经济资本主要用于规避银行的（）。

A.非预期损失

B.预期损失

C.大规模损失

D.普通性损失

【答案】A

35、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；

如果市场利率上升，流动性也随之增强。

A.正值

B.负值

C.零

D.无法判断

【答案】B

36、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前

的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中

III监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加

权资产两个部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的

资本扣除项

【答案】D

37、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、

前十大国别敞口等可设置（）。

A.国别风险限额

B.分散度限额

C.集中度限额

D.地区限额

【答案】C

38、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是

（）o

A.生产与经营风险分析

B.行业风险分析

C.现金流量分析

D.管理层风险分析

【答案】C

39、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

C.违约风险暴露只针对银行的表外资产

D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额

【答案】A

40、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风

险权重的是（）特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】A

41、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风

险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度

所设定的限额是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】D

42、根据巴塞尔协议II,法律风险是一种特殊类型的（），它包

括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者

惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】B

43、当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的公司），比如注册

在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所

在国家（地区）为（）。

A.离岸岛的主权所在国

B.母公司注册所在地

C.实际经营或管理机构所在国家（地区）

D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

【答案】C

44、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的

信用风险所需要的（）的成本。

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本

【答案】C

45、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作

为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监

管资本要求的（）。

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

【答案】B

46、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】D

47、（2018年真题）市场约束的核心是（）。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

48、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期

各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当

期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】D

49、交底时技术方面包括（）。

A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内

B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位

C.电缆竖井内作业要防止高空坠物

D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆

【答案】B

50、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）o

A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最

后几天、每月的最初几日，每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引

起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】D

51、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于

乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风

险管理的策略是（）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

52、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是0。

A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不

会产生不利影响

B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产

生不利影响

C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生

不利影响

D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不

会产生不利影响

【答案】B

53、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理

信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析

和系统设计影响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性

【答案】C

54、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】C

55、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下

关于交易账户的说法中，错误的是（?）。

A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者

能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合

B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组

合

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】D

56、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）o

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各

特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信

用状况的变化

【答案】C

57、CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础

是（）。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型

【答案】C

58、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。

A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分

析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据

统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布

B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风

险成因

C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度

D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会

谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系

【答案】C

59、项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报

告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员

或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.董事会

B.董事长

C.总经理

D.信息科技管理委员会

【答案】D

60、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的,

即（）o

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

【答案】A

61、我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿

元存款。如果准备金率是20%,银行将有（）万亿元的超额备付

金因此被转成法定准备金。

A.1

B.1.5

C.3

D.6

【答案】C

62、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的

监管理念是（）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】D

63、（）是最具流动性的资产。

A.股票

B.贷款

C.现金

D.票据

【答案】C

64、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地

下建筑物，其土地权利具体登记时，土地面积为地下建筑物的

（）

A.建筑面积

B.基底面积

C.垂直投影面积

D.使用面积

【答案】C

65、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期

预警

D.实现银行利润的最大化

【答案】D

66、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

67、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】A

68、（2019年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种

操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.高级计量法

B.内部评级法

C.标准法

D.基本指标法

【答案】A

69、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限

内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

70、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

【答案】D

71、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）o

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】D

72、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操

作风险。

A.员工因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】B

73、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法,

使内部温度不超过（）0C,严禁用氧气作为通风的风源。

A.45

B.50

C.40

D.30

【答案】C

74、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列

说法中错误的是（）。

A.净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金x100%

B.核心负债比例=核心负债/总负债x100%

C.存贷款比例不得超过75%

D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额x100%

【答案】D

75、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和

存货周转率分别属于（）。

A.基本面指标和财务指标

B.基本面指标和基本面指标

C.财务指标和基本面指标

D.财务指标和财务指标

【答案】A

76、土地登记代理活动的核心是（）。

A.代理行为

B.委托代理合同

C.代理业务

D.授权委托责任

【答案】B

77、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是⑶o

A.监管机构对商业银行的盈利预期

B.商业银行改革/重组的成本/收益

C.监管机构责令整改的不利信息/事件

D.影响客户或公众的政策性变化等

【答案】A

78、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。

A.资本利润率和股权乘数

B.资本利润率和收入利润率

C.资本利润率和资产利润率

D.股权乘数和资产利润率

【答案】C

79、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是()。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%

【答案】A

80、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。

A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商

业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银

行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体

战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的

经营/管理活动存在战略风险

D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操

作规程，同时具备正确的风险管理意识

【答案】B

81、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度

越大，则组合中的（）o

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.资产和组合的相关性也越大

D.负债和组合的相关性也越小

【答案】C

82、非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。

A.结构性敞口和非结构性敞口

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

【答案】A

83、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空

头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多

头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种

方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）o

A.140

B.150

C.120

D.230

【答案】A

84、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其

他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

85、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

【答案】D

86、（2018年真题）监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商

业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效

控制、处置。

A.非现场监测和现场检查

B.风险评级和纠正处置

C.外部审计和信息披露

D.自我评级和压力测试

【答案】A

87、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.监控

D.信息与沟通

【答案】B

88、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的

表述中，正确的是（）。

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存

在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买以3个月HBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利

率风险

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

【答案】B

89、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。

A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披

露这些信息

C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露

一级资本充足率、资本充足率及其组成成分

D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般

性概述的定性披露，需要每半年进行一次

【答案】D

90、某银行2008年贷款应提准备为H00亿元，贷款损失准备充足

率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

91、进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、

盘的基础面（）。

A.10~30mm

B.30~50mm

C.50~80mm

D.80^100mm

【答案】c

92、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

【答案】D

93、风险与控制自我评估的原理是（）。

A.固有风险-剩余风险=操作风险

B.控制措施+剩余风险=固有风险

C.操作风险-控制措施=剩余风险

D.固有风险-控制措施=剩余风险

【答案】D

94、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操

作风险

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险

D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】B

95、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用

是（）。

A.控制最局风险水平

B.提供风险参考基准

C.满足监管要求

D.以上均正确

【答案】D

96、（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会

性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏

金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性

质的洗钱活动。

A.洗钱

B.反洗钱

C.洗钱罪

D.反洗钱管理

【答案】B

97、不属于事中质量控制的具体措施是（）。

A.控制施工有重点

B.质量处理有复查

C.材料代换有制度

D.设计变更有手续

【答案】A

98、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（）。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期

预警

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.有明确记载的危机处理/决策流程

D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正

【答案】B

99、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法

【答案】B

100、（2018年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不

低于（）o

A.25%

B.50%

C.30%

D.20%

【答案】A

多选题（共80题）

1、国别风险管理体系包括（）o

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.完善的国别风险管理政策和程序

C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D.完善的内部控制和审计

E.股东大会的有效监控

【答案】ABCD

2、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是

否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。

A.满足客户需求

B.提高雇员的技术水平

C.银行能更清楚地认识到市场变化

D.银行可以了解自身运营状况的改变

E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

【答案】CD

3、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有()。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重

新完善风险管理程序

【答案】CD

4、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。

A.为客户提供外汇即期交易

B.为客户提供外汇远期交易

C.为客户提供外汇期货交易

D.进行自营外汇交易

E.吸收外币存款

【答案】ABCD

5、商业银行在新产品/业务研发和投产过程中要全面防范和控制

()等各类潜在风险。

A.声誉风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.合规风险

【答案】ABD

6、2008年3月1日，村民刘某与村委会签订了一份承包经营合同,

承包村里的3亩耕地30年。4月1日，刘某到县政府进行了土地承

包经营的相关登记，并且县政府于4月15日向刘某发放了承包经营

权证。2009年1月，因为刘某的儿子们都外出务工，刘某一人无力

耕作该3亩土地，所以他与村西头的蒋某将土地进行了对换承包，

但是双方并没有到相关机关办理变更登记。4月，村委会重新进行

改选，改选后的新的村委会主任决定重新分配土地，于是将刘某承

包的土地收回。下列说法正确的是（）o

A.刘某的土地承包经营权自2008年3月1日设立

B.刘某的土地承包经营权自2008年4月1日设立

C.刘某与蒋某对换承包地的行为无效

D.村委会可以给刘某补偿后收回刘某的土地

【答案】A

7、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

8、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到

（）。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,

并在全行实行问责制

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平

等的待遇

C.确认利益相关者的合法权利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

【答案】BCD

9、A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有

()。

A.缩短资产久期，增强资产流动性

B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力

C.缩短负债久期，避免成本增高

D.控制金融同业业务的资产负债久期差

E.拉长资产久期，提高资产盈利能力？

【答案】ABD

10、各项贷款包括()。

A.融资租赁

B.贸易融资

C.票据融资

D.各项垫款

E.保险公司存放

【答案】ABCD

11、下列()事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类

别。

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

【答案】BD

12、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。

A.定性描述

B.定量指标

C.数量模型

D.数据计量

E.样本分析

【答案】AB

13、商业银行的风险对冲策略适用于管理（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.信用风险

E.国别风险

【答案】AD

14、培训流程管理中的第一步是（）。

A.制定培训计划

B.分析培训需求

C.落实培训前准备工作

D.通知培训学员

【答案】B

15、我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

【答案】ABCD

16、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事

情有（）。

A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.银行员工窃取客户账户资金

【答案】BCD

17、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。

A.存贷款基准利率调整

B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配

C.财务报表编制基础是否一致

D.长期资产是否有足够的长期负债来支持

E.资产配置是否合理

【答案】BD

18、关于风险价值（VaR）,下列表述正确的有（）。

A.风险价值并非是指实际发生的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取

D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组

合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间

隔就应该长

E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率

等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造

成的潜在最大损失

【答案】ACD

19、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有（）。

A.财务报表分析

B.经营成果分析

C.现金流量分析

D.财务比率分析

E.经营效率分析

【答案】ACD

20、下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有()。

A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗

放管理

B.明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调查、审查、审批、签

约、贷后管理等环节，明确主责任人及其责任，强化信贷人员责任

和风险意识

C.提高信贷人员综合素质，造就一支具有风险意识、良好职业道德、

扎实信贷业务知识、过硬风险识别能力的高素质队伍

D.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

E.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，

改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促

作用

【答案】ABC

21、商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。

A.资产证券化及信用衍生产品

B.加强贷后管理

C.限额管理

D.配置经济资本

E.加强信贷审批

【答案】ABCD

22、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取

（）o

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案】AD

23、从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、

后台结算/清算三个环节。后台结算/清算需注意的操作风险点主

要包括（）。

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

24、商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有（）。

A.实施有效的市场风险管理

B.准确计量市场风险资本

C.建立管理会计系统

D.以公允价值计量银行资产

E.真实反映银行财务状况

【答案】AB

25、附属资本主要包括（）0

A.重估储备

B.一般准备

C.优先股

D.可转换债券

E.混合资本债券

【答案】ABCD

26、（）属于员工非自愿流出。

A.辞职

B.提前退休

C.死亡

D.退休

【答案】B

27、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

【答案】ABC

28、以下关于市值重估方法的表述中正确的是()。

A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法

B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算

一次

C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的

价值计值

D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值

E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标

准、获取的途径和公允价格的计算方法

【答案】ACD

29、商业银行可将特定时段内的存款分为()。

A.敏感负债

B.附属资产

C.脆弱资金

D.附属存款

E.核心存款

【答案】AC

30、考察和分析企业的非财务因素，主要从()等方面进行分析和判

断。

A.行业风险

B.管理层风险

C.员工层风险

D.生产与经营风险

E.宏观经济、社会及自然环境

【答案】ABD

31、流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ABCD

32、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

E.信贷比

【答案】ABCD

33、银行机构市场准人的主要目标包括（）。

A.维护银行市场秩序

B.保护存款者利益

C.保护银行利益

D.保证大客户的数量

E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系

【答案】AB

34、职业技能鉴定后，由（）验印核发证书。

A.职业技能鉴定所（站）

B.所在企业

C.建设局

D.劳动保障部门

【答案】D

35、完整的资本充足率评估程序包括（为。

A.董事会和高级管理层的监督

B.健全的资本评估

C.风险的全面评估

D.完善的监测和报告系统

E.健全的内部控制检查

【答案】ABCD

36、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。

A.信用风险

B.法律风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.市场风险

【答案】ACD

37、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约

时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行

调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（）o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

38、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有（）。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差

异

B.只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银

行经济价值的影响

E.忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

【答案】ABCD

39、操作风险管理涉及商业银行的每一个岗位，不论是业务线，还

是管理职能部门都负有管理操作风险的责任。下列各项属于操作风

险管理部门主要职责的有（）。

A.对新出台的操作风险管理方案进行独立评估

B.协助其他部门识别、评估和监测本行重大项目的操作风险

C.拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审

批

D.建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围

内的操作风险管理

E.设计、组织实施本行操作风险评估、缓解（其中包括内部控制措

施）和监测方法以及全行的操作风险报告系统

【答案】BCD

40、利率预测的内容包括（）。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率变动敏感性

D.利率变动准确性

E.利率周期转折点

【答案】AB

41、我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

【答案】ABCD

42、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财

务因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.地区风险分析

C.生产和经营风险分析

D.微观经济分析

E.自然环境分析

【答案】BD

43、土地权利证书注销后由国土部门收回并（）。

A销毁

B.立卷归档

C.作为历史资料

D.重新编册使用

【答案】B

44、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理

组织架构应当能够（）。

A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

E.做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突

【答案】BD

45、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。

A.它们是反映信用风险水平的两个维度

B.同一个债务人可以有多个客户评级

C.客户评级主要由债务人的信用水平决定

D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

E.债项评级由债务人的信用水平决定

【答案】ACD

46、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险

状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括Oo

A.建立对支付危机的处置体系

B.建立商业银行经营管理汇报机制

C.建立银行风险的识别、评价和预警机制

D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

【答案】ACD

47、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括

()。

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金精算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

48、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷

款分为五类。下列定义正确的有()o

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按

时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对

偿还产生不利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要

造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收

入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息

仍然无法收回，或只能收回极少部分

【答案】AB

49、根据《商业银行资本管理办法（试行）》一级资本包括核心一级

资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。

A.资本公积可计入部分

B.盈余公积

C.一般风险准备

D.未分配利润

E.超额贷款损失准备可计入部分

【答案】ABCD

50、以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有（）。

A.人员在当前部门的从业年限

B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交

易数量

C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

D.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数

E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间/该段时间的

承诺正常营业时间

【答案】ACD

51、在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵

补风险损失的能力，主要包括()。

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徒率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

52、期限错配分析的缺点包括()。

A.假设资产负债到期后不可展期

B.假设资产负债到期后可展期

C.假设资产负债到期后无新业务

D.假设资产负债到期后有新业务

E.不能对银行的借款能力进行评估

【答案】AC

53、全面风险管理模式的理念和方法，包括（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全新的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

【答案】ABCD

54、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变

化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生

损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。

A.洗钱

B.错误监控/报告

C.政治风险

D.违反用工法

E.自然灾害

【答案】AC

55、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的

专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）o

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.信用风险参数

E.公司的整体战略

【答案】ABD

56、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

E.所有者权益流动性

【答案】ABC

57、下列各项中，不属于更名登记申请人应当提交的权属证明文件

的是（）o

A.土地登记机关颁发的土地证书

B.地上建筑物、附着物权属证明

C.姓名或名称变更证明文件

D.人民政府的批地文件

【答案】D

58、外部指标/信号包括（?）。

A.风险水平

B.盈利能力

C.第三方评级

D.资产质量

E.所发行的有价证券的市场表现

【答案】C

59、下列属于非实质性超限的有（）。

A.因市场大幅波动导致的超限

B.因长假休市导致的超限

C.误操作造成的短暂误算

D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算

E.系统程序原因造成的误算和误报

【答案】CD

60、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存

在许多薄弱环节，主要表现在（）o

A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善

B.内部控制的组织架构已经形成

C.内部控制的管理水平有