2022年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题（部分）

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一、单选题

1.（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。[1分]

A监事会

B风险管理部门

C董事会

D高级管理层

2.()不属于事前风险控制手段。[1分]

A风险补偿

B风险规避

C风险分散

D风险转移

3.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：[1分]

A30%

B40%

C10%

D20%

4.Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。[1分]

A流动负债/总资产

B流动资产/流动负债

C流动资产/总资产

D（流动资产－流动负债）/总资产

5.下列关于客户信用评级的说法，错误的是：[1分]

A评价结果是信用等级和违约概率

B评价主体是商业银行

C评价内容是客户违约后特定债项损失大小

D评价目标是客户违约风险

6.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。[1分]

A负债风险管理模式

B资产风险管理模式

C全面风险管理模式

D内部管理模式

7.关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（）。[1分]

A蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

B方差-协方差法不能预测突发事件的风险

C历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

D方差-协方差法易低估实际的风险值

8.国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。[1分]

AVAR模型

B初级计量法

C高级风险量化技术

D高级计量法

9.对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。[1分]

A5

B10

C20

D100

10.商业银行可以通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于：[1分]

A应承担的操作风险

B可缓释的操作风险

C可规避的操作风险

D可降低的操作风险

11.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。[1分]

A安全和收益

B资产和负债

C贷款和存款

D总行和分行

12.下列关于资本监管的说法，错误的是：[1分]

A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

C监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估

D监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管

13.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。[1分]

A流动性风险

B操作风险

C市场风险

D信用风险

14.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是[1分]

A基本指标法

B高级计量法

C内部评高初级法

D标准法

15.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合：[1分]

A在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

B在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

C在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

D在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

16.（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。[1分]

A信用风险识别

B信用风险控制

C信用风险度量

D信用风险监测

17.（）主要存在于交易类业务中。[1分]

A信用风险

B操作风险

C市场风险

D声誉风险

18.假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（）万元。[1分]

A55

B75

C73

D100

19.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（）的影响。[1分]

A法律风险

B国家风险

C流动性风险

D声誉风险

20.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。[1分]

A损失类贷款

B关注类贷款

C次级类贷款

D可疑类贷款

21.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？[1分]

A商品价格指数

B汇率

C利率

D股票指数

22.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）[1分]

A下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估

B上级的问题通常包含在下级出现的问题中

C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

23.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。[1分]

A存货周转率

B资产负债率

C权益收益率

D资产回报率

24.在银行的组织架构中，（）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。[1分]

A高级管理层

B监事会

C董事会

D法律风险管理部门

25.（）是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。[1分]

A内部控制

B人事管理

C外部监管

D操作流程

26.在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是（）[1分]

A传递性、可测量性、风险敏感性、可控性

B相关性、可测量性、风险敏感性、实用性

C传递性、可测量性、风险敏感性、实用性

D相关性、可测量性、可控性、实用性

27.(）不属于信用风险控制的手段。[1分]

A客户财务分析

B贷款流程控制

C贷款定价

D授权管理

28.流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，按照本币和外币分别计算。其中流动性指标的计算公式是（），该指标不得（）[1分]

A一段时期的流动性资产余额平均值/一段时期的流动性负债平均值*100%,低于25%

B流动性资产余额／流动性负债余额*100%,低于25%

C流动性资产余额／负债余额*100%,低于8%

D流动性资产余额／负债余额*100%,高于25%

29.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）。[1分]

AVAR模型

B初级计量法

C高级计量法

D高级风险量化技术

30.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是：[1分]

A黑色预警法

B统计预警法

C红色预警法

D指数预警法

31.代理性业务是指银行在接受客户委托后，以（）的名义开展业务的各类中间业务。[1分]

A客户

B代理

C委托

D自身

32.下列关于现金流分析的说法，不正确的是：[1分]

A商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可依赖度越强

B应当将商业银行的流动性"剩余"或"赤字"与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

C现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

D根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3%－5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

33.操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是（）[1分]

A评估银行的资源配置，优化资源

B优化控制措施，解决控制不足的问题

C提高员工的工作效率

D评估风险，找出操作流程中的潜在风险

34.核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（）[1分]

A缺乏足够的后援/替代人员

B雇员福利支出增加

C缺乏岗位轮换机制

D相关信息缺乏共享和文档记录

35.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。[1分]

A风险规避

B风险转移

C风险补偿

D风险分散

36.情景分析用于：[1分]

A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

BA和C

C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

37.下列关于期权的说法错误的有：[1分]

A当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，所以期权费即为其时间价值。

B如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权就是价内期权。

C期权的时间价值随着到期日的临近而减少，到期日当天，期权的时间价值为零，该期权是否执行完全取决于期权是否具有内在价值。

D如果期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。

38.同时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。[1分]

A3

B4

C1

D2

39.风险识别方法中常用的情景分析法是指：[1分]

A通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

B将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

40.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？[1分]

ARAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本

B都不对

CRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

DRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本

41.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）[1分]

A有影响，但不确定

B强

C没有影响

D弱

42.假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。[1分]

A4%

B3%

C5%

D8%

43.银行监管的基本目标可以概括为：[1分]

A保证银行不破产

B保证银行盈利

C保护银行股东的利益

D保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

44.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：[1分]

A2亿

B5亿

C3亿

D10亿

45.自营性业务是指（）自己直接主动参与的各类中间业务。[1分]

A客户

B代理商

C本人

D银行

46.依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括：[1分]

A风险对冲

B风险迁徙

C风险抵补

D风险水平

47.客户信用评级评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。[1分]

A信用等级和违约概率

B信用等级和违约损失

C财务质量和违约概率

D财务质量和违约损失

48.在2022年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，主要原因不包括：[1分]

A很