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基于Copula选择的投资组合风险VaR研究的开题报告一、选题背景投资组合风险VaR（ValueatRisk）是评估投资组合风险的一种常用方法。在实际投资中，构建一个有效的投资组合和控制风险是至关重要的。因此，研究投资组合风险VaR具有重要意义。传统的VaR方法主要基于正态假设，但是在实际应用中，大多数金融时间序列不符合正态分布，因此，需要采用更为准确的方法来评估投资组合的风险VaR。Copula函数是用于描述多维随机变量的联合概率分布的一种方法。Copula函数可以将多维随机变量的依赖关系从各自的边缘分布中分离出来，从而更为准确地描述多维随机变量的联合分布。基于Copula函数的VaR方法可以更精确地评估投资组合的风险VaR。二、研究目的本文旨在研究基于Copula选择的投资组合风险VaR方法。具体研究目的如下：1.了解Copula函数的基本概念及其在金融领域的应用。2.分析传统的VaR方法的不足之处以及基于Copula函数的VaR方法的优势。3.探究如何选择合适的Copula函数来评估投资组合的风险VaR。4.运用所选的Copula函数来计算一个实际投资组合的风险VaR。5.对所得到的实证结果进行分析和讨论，总结研究结论。三、研究内容和方法1.研究内容（1）Copula函数基本概念及其在金融领域的应用；（2）VaR方法的基本概念及其在投资组合管理中的应用；（3）传统的VaR方法的不足之处；（4）基于Copula函数的VaR方法的优势；（5）如何选择合适的Copula函数来评估投资组合的风险VaR；（6）运用所选的Copula函数来计算一个实际投资组合的风险VaR；（7）对所得到的实证结果进行分析和讨论，总结研究结论。2.研究方法本研究方法主要涉及文献综述、定量数据分析、模拟分析等方法。主要采用如下方法：（1）文献综述法：对相关文献进行系统性的整理、分类、汇总并对其进行分析和评价；（2）定量数据分析法：对经济金融数据进行分析、处理和模型建立，并以此为基础进行实证研究；（3）模拟分析法：使用MonteCarlo模拟方法进行风险VaR的计算和分析，并比较传统的VaR方法和基于Copula函数的VaR方法的优劣。四、研究意义和预期结果1.研究意义（1）进一步探讨Copula函数在金融领域中的应用，为金融风险管理提供一种新的思路和方法；（2）完善VaR方法在投资组合管理中的应用，提高投资组合风险控制能力；（3）提高投资者的投资决策能力，降低投资组合风险。2.预期结果（1）对于一定数量的投资组合，在市场上受到的不同风险因素中，每种因素所占的权重和贡献度；（2）推荐合适的Copula函数并基于该函数计算投资组合的风险VaR，

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