2020年银行从业《风险管理》（中级）模拟试题四

2020年银行从业《风险管理》（中级）

模拟试题四，风险管理（中级），银行从

业资格

第1题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》（）承担对市场风险管

理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各

项业务所承担的各类市场风险。

{A}.股东大会

{B}.董事会

{C}.监事会

{D}.经理

正确答案：B,

第2题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列不属于柜面业务环

节的是（）。

{A}.账户开立

{B}.现金存取款

{C}.柜员管理

{D}.评级授信

正确答案:D,

第3题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>投资者把他财富的40%

投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的

国库券，那么他的投资组合的预期收益率为（）。

{A}.11.4%

{B}.9.6%

{C}.29.5%

{D}.37.5%

正确答案：B,

第4题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>在保持其他条件不变的

前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益

或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

{A}.头寸限额

{B}.风险价值限额

{C}.止损限额

{D}.敏感度限额

正确答案:D,

第5题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>流动性比例可衡量银行

（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

{A}.1个月

{B}.3个月

{C}.6个月

{D}.1年

正确答案：A,

第6题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>监管活动除法律规定需

要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则

中的（）。

{A}.依法原则

{B}.效率原则

{C}.公开原则

{D}.公正原则

正确答案：C,

第7题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》自评工作的原则中，（）

原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为

主。

{A}.全面性

{B}.及时性

{C}.前瞻性

{D}.重要性

正确答案：D,

第8题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>法人客户贴现业务和银

行承兑汇票业务都属于（）。

{A},柜面业务

{B}.法人信贷业务

{C}.个人信贷业务

{D}.代理业务

正确答案：B,

第9题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>可以防止信贷风险过于

集中在某一行业的限额管理类别是（）。

{A}.单一客户风险限额

{B}.组合限额

{C}.集团客户风险限额

{D}.以上都对

正确答案：B,

第10题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》（）是指源于股票价格

变动而导致亏损或收益的不确定性。

{A}.利率风险

{B}.汇率风险

©・股票风险

{D}.商品风险

正确答案：C,

第n题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>贷款定价的形成机制比

较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括（）。

{A}.市场

{B}.银行

{C}.监管机构

{D}.客户

正确答案：D,

第12题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》中国银行业监督管理委

员会根据巴塞尔协议HI的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠

杆率监管要求，其中杠杆率不得低于（）。

{A}.1%

{B}.3%

{C}.4%

{D}.5%

正确答案：C,

第13题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>在资产风险管理模式阶

段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自（）业务。

{A}.负债

{B}.资产

{C}.理财

{D}.信用

正确答案：B,

第14题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>在客户风险监测指标体

系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于（）。

{A}.基本面指标和财务指标

{B}.财务指标和财务指标

{C}.基本面指标和基本面指标

{D}.财务指标和基本面指标

正确答案：D,

第15题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》《商业银行公司治理指

引》中强调，高级管理人员应当按照（）要求，及时、准确、完整地

向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营

前景等情况。

{A}.股东大会

{B}.董事会

{C}.监事会

{D}.风险管理委员会

正确答案：B,

第16题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》计算银行优质流动性资

产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质

流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优

质流动性资产分析中的（）。

{A}.结构分析

{B}.总量分析

{C}.趋势分析

{D}.同质同类比较

正确答案：B,

第17题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列不属于核心负债的

是（）。

{A}.3个月的定期存款

{B}.1年的定期存款

{C}.3个月的发行债券

{D}.活期存款中的不稳定部分

正确答案:D,

第18题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》风险管理部门在（）的

领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统

等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。

{A}.股东大会

{B}.董事会

{C}.监事会

{D}.首席风险官

正确答案:D,

第19题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列关于风险监管特征

的说法中，错误的是（）。

{A}.目标明确

{B}.计划性弱

{C}.提高效率

{D}.节省资源

正确答案：B,

第20题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>在反洗钱主要制度体系

中，处于基础地位的是（）。

{A}.客户身份识别制度

{B}.客户身份资料保存制度

{C}.客户交易记录保存制度

{D}.大额交易报告制度

正确答案：A,

第21题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）>单项选择题>通过多样化的投资来分

散和降低风险的策略性选择属于（）。

{A}.风险对冲

{B}.风险转移

{C}.风险规避

{D}.风险分散

正确答案：D,

第22题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类:未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>银行监管的公正原则中,

（）要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。

{A}.实体公正

{B}.结果公正

{C}.执法公正

{D}.程序公正

正确答案:D,

第23题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》当某一时段内的负债大

于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了（）缺口，此时，市场利

率上升会导致银行的净利息收入（）。

{A}.负：下降

{B}.正；下降

{C}.正；上升

{D}.负；上升

正确答案：A,

第24题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》（）是指债务人或交易

对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品

价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

{A}.市场风险

{B}.信用风险

{C}.操作风险

{D}.流动性风险

正确答案：B,

第25题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题〉某企业的税后收益为

100万元，支出的利息赛用为20万元，所得税税率为25%,且该年度

其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为（）。

{A}.33%

{B}.56%

{C}.64%

{D}.75%

正确答案：C,

第26题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列关于效率比率指标

的计算公式中，错误的是（）。

{A}.存货周转率=产品销售成本/[（期初存货+期末存货）/2]

{B}.存货周转天数=360/存货周转率

{C}.应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）

/2]

{D}.应付账款周转率=360/[（期初应付账款+期末应付账款）/2]

正确答案：D,

第27题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>我国监管机构要求商业

银行起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变

商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临

新的挑战，其属于商业银行面临的（）。

{A}.违规风险

{B}.监管风险

{C}.政策风险

{D}.经济风险

正确答案：B,

第28题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列关于资本的说法中,

正确的是（）。

{A}.经济资本也就是账面资本

{B}.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险

水平相匹配的资本

{C}.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平

{D}.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本

正确答案：C,

第29题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>可以体现管理层管理和

控制资产能力的指标是（）。

{A}.盈利能力比率

{B}.效率比率

{C}.杠杆比率

{D}.流动比率

正确答案：B,

第30题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）>单项选择题》下列关于交易账户的说

法中，正确的是（）。

{A}.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸

{B}.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

{C}.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项

投资组合

{D}.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风

险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

正确答案：C,

第31题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》一般来说，商业银行规

模越大，抵抗风险的能力（），同时也意味着商业银行可能面临的风

险因素（），对其声誉的潜在威胁（）。

{A}.越弱；越多；越小

{B}.越弱；越多；越大

{C}.越强；越多；越大

{D}.越强；越少；越大

正确答案：C,

第32题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>国际金融协会针对风险

偏好的传导提出的意见不包括（）。

{A}.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务

开展的实际约束

{B}.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，

并向下属阐明其风险和限额政策

{C}.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训I,高管层无

须亲自参加

{D}.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好

的动态更新

正确答案：C,

第33题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》（）是指商业银行所允

许的最大损失额。

{A}.头寸限额

{B}.风险价值限额

{C}.止损限额

{D}.敏感度限额

正确答案：C,

第34题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>银行机构的信息披露主

要分为监管要求的信息披露和（）。

{A}.会计信息披露

{B}.内部控制披露

{C}.债权债务披露

{D}.风险状况披露

正确答案：A,

第35题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>设计良好的关键风险指

标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，（）原

则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐

患，反映全行操作风险的主要特征。

{A}.重要性

{B}.敏感性

{C}.可靠性

{D}.整体性

正确答案：A,

第36题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》（）作为一种特殊的信

用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方

发生违约的风险。

{A}.市场风险

{B}.违约风险

{C}.操作风险

{D}.结算风险

正确答案：D,

第37题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>流动性风险与信用风险、

市场风险和操作风险相比，形成原因更（），涉及的范围更（）。

{A}.简单；小

{B}.复杂；广

{C}.简单；广

{D}.复杂；小

正确答案：B,

第38题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>商业银行在开展外包活

动时，应当定期向（）递交外包活动的评估报告。

{A}.总行

{B}.中国人民银行

{C}.所在地银行业监督管理机构

{D}.所在地证券监督管理机构

正确答案：C,

第39题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>留置担保的范围不包括

（）o

{A}.主债权及利息

{B}.违约金

{C}.损害赔偿金

{D}.定金

正确答案:D,

第40题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列选项中，属于银行

机构市场准入应该遵循的原则的是（）。

{A}.便民

出}.合理

{C}.守法

{D}.诚信

正确答案：A,

第41题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题》下列不属于金融风险可

能造成的损失的是（）

{A}.预期损失

{B}.非预期损失

{C}.灾难性损失

{D}.非灾难性损失

正确答案:D,

第42题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>本地货币兑美元的汇率

在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，称为货币贬值。

{A}.25%

{B}.50%

{C}.10%

{D}.75%

正确答案：A,

第43题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类:未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>商业银行通常（）来应

对非预期损失。

{A}.利用资本金

{B}.严格限制高风险业务

{C}.购买商业保险

{D}.提取损失准备金和冲减利润

正确答案：A,

第44题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>商业银行各级机构应按

照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别、评估、控制、审

查和监督管理。这体现了新产品/业务风险管理的（）。

{A}.统一性原则

{B}.全面性原则

©.适应性原则

{D}.统筹性原则

正确答案：A,

第45题（单项选择题）（每题0.50分）题目分类：未按章节分类的

试题（如真题模拟预测题）》单项选择题>实现银行账户利率风险

控制的方法不包括（）

{A}.表内方法

{B}.表外方法

{C}.表内与表外相结合

{D}.风险资本限额

正确答案：C,

第46题（单项选择题）（每题0.50分）题目分