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文档简介
CDO债券评级模型研究——基于模型风险和评级选购的实证研究的开题报告一、研究背景和意义2008年,全球性的信贷危机将金融风险管理和监管的问题推到风口浪尖。CDO是信贷衍生品中的一种,其作为一种复杂的金融工具已经成为当年金融危机的重要原因之一。尽管CDO作为一种复杂的金融工具被广泛谈论,并在危机后接受了监管的加强,但贵族评级机构评级问题在CDO中仍然存在。因此,研究CDO评级模型风险和评级选购模型是有必要的。本研究旨在解决以下问题:1.综述CDO的评级机制及评级选购模型。2.分析CDO评级模型的风险特征。3.基于历史数据建立评级模型,并阐明评级模型的优劣。4.尝试构建评级选购模型并分析其实证研究结果。二、研究问题和假设1.问题:本研究的问题在于分析CDO评级机制、评级选购模型和评级风险问题。2.假设:研究的核心假设是:CDO评级机制在危机中的风险问题得到了监管部门的重视,但仍有改进空间。同时,CDO评级选购模型同样得到了监管部门的关注,但其存在一定的普适性问题。三、研究目标及研究方法1.研究目标:本研究的目标是分析CDO评级机制、评级选购模型和评级风险问题,建立一个新的CDO评级选购模型从而为风险管理部门提供参考。2.研究方法:本研究采用的方法主要包括文献综述和实证研究。3.数据来源:本研究所使用的数据来自国内外官方机构和公开数据源。四、论文结构安排本研究的章节结构如下:第一章:引言第二章:CDO的评级机制及评级选购模型2.1CDO评级机制2.2评级选购模型第三章:CDO评级模型的风险特征第四章:CDO评级实证研究4.1历史数据分析与评级模型建立4.2评级模型优劣分析第五章:评级选购模型实证研究第六章:总结和展望五、论文预期成果本研究的成果包括:1.对CDO评级机制和评级选购模型的全面系统研究和梳理。2.对CDO评级模型的风险特征进行分析和概括。3.基于历史数据建立评级模型,并对其优
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