商业银行竞争力评价体系研究

商业银行竞争力评价体系研究一、引言

近年来，随着经济全球一体化的持续快速发展，金融市场的开放已成为了必然趋势。为应对金融全球化的发展潮流，我国国内的金融业也在不断进行改革以适应新的金融环境。商业银行作为我国金融机构的重要组成部分，此外，由于银行体系内部环境日趋复杂和外部市场环境的不断变化，在面对众多知名外资银行强有力竞争形势下，我国国内商业银行的竞争力水平无疑成为了我们关注的焦点。因此，我们通过设计商业银行的竞争力评价指标体系，并在此基础上从实证的角度对我校商业银行的竞争力进行综合评价，这对于我校商业银行的发展和竞争具有重要意义。二、商业银行竞争力的内涵和构成竞争力的概念是由美国著名管理学家普拉哈拉德与哈莫提出的，他们把竞争力定义为：“一个组织内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术知识和技能”。中国商业银行竞争力报告将商业银行竞争力定义为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。作为商业银行的竞争力应该具有以下特征：一是价值性。二是异质性。三是难以模仿性。四是内在性。五是延伸性。（一）商业银行竞争力的内涵（二）商业银行竞争力的构成

商业银行竞争力是银行现实竞争力与潜在竞争力的综合体现。现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来的生存能力，代表着该银行在报告期时间点上的竞争力实现结果，主要包括流动能力、盈利能力、发展能力、抗风险能力等财务方面指标；而潜在竞争力则反映的是竞争力背后的原因或者决定因素，它由一个时间点内银行内部因素影响未来竞争力的隐性指标集组成，如银行的经营管理能力、顾客方面等等，以测度竞争力优势的延续能力。商业银行竞争力的构成如表1所示。表1商业银行竞争力的构成竞争力财务方面流动能力盈利能力抗风险能力发展能力顾客方面顾客细分顾客满意顾客价值经营管理方面人力资源创新能力三、商业银行竞争力的指标体系（一）评价指标体系设计的原则1.全面性原则4.可比性原则3.结构层次性原则2.科学性原则（二）商业银行竞争力的评价指标体系1. 财务方面

财务方面包括四个项目：第一，流动能力。商业银行流动能力体现了其随时应付即期负债的支付或贷款需求以及回收资金的能力。针对流动能力本文选取了现金资产比率和存贷款比率两个指标。第二，盈利能力。盈利能力是指商业银行获取利润的能力，也是衡量商业银行当前收益水平和日后收益增长性和持久性的主要指标。为了能够客观评价商业银行盈利能力而不受其规模大小等因素的影响，本文选用了相对指标而非绝对指标，即资产收益率和收入利润率作为代表性指标。第三，抗风险能力。商业银行的抗风险能力是保障上市商业银行资金安全，避免风险的要求。本文选用了资本充足率和不良贷款率两个指标来反映商业银行抗风险能力。第四，发展能力。商业银行的发展能力是反映商业银行成长性即商业银行未来的发展前景，反映商业银行的业务拓展能力，是反映商业银行竞争力水平的指标。本文选用了利润增长率和贷款增长率两个指标来构建上市商业银行发展能力评价指标。表2财务方面评价指标列示2. 顾客方面

顾客方面包括三个项目：第一，顾客细分。利用相关资料把目标顾客分为第一层顾客和第二层顾客。第一层顾客即为关键客户，是高附加值关系的顾客，本文中关键客户即为西大学生；第二层顾客不是银行的关键客户，因此，我们用关键客户的比重来衡量顾客细分这一指标，比重大，则说明该银行在西大内的顾客数量多，竞争力就强。第二，顾客满意。顾客满意度调查是综合反映顾客对银行所提供的产品和服务的满意程度；顾客投诉率是从对立的角度反映顾客对银行提供的服务的满意程度，是对顾客满意度调查的充实和证明。第三，顾客价值。顾客价值代表了银行通过其提供的产品和服务给顾客带来的价值，顾客所获价值的普通模型为：价值=产品价值+服务价值+人员价值+形象价值，顾客所获价值越高，则顾客的收益越高，竞争力越强。这些指标我们通过设计调查问卷来进行调查，其中我们利用Saaty的1-9标度法将满意度和价值定量化。3.经营管理方面第一，人力资源。员工学历层次结构和员工职称结构可以了解银行人类人力资源的分布情况是否合理。中高学历员工占员工总数的比重和中高级职称员工占员工总数的比重越高，说明人力资源较丰富，员工能力较强，则银行的综合竞争力较强。一般情况下，银行中本科学历以下的员工大多数为保安、清洁人员之类的。中高学历员工占员工总数的比重=中高学历员工人数/员工总数*100%其中:中高学历员工是指拥有本科及本科以上学历的员工中高级职称员工占员工总数的比重=中高级职称员工人数/员工总数X100%其中:中高级职称员工是指拥有高级和中级职称的员工第二，创新能力。金融创新产品数量和比重用来衡量银行确立和培育新市场、新客户以及开发新产品和服务的能力，因此，银行创新产品越多，比重越高，说明银行创新能力越强，则银行竞争力越强。金融创新产品的比重可由银行开发新产品的数量与总产品数量计算获得。商业银行竞争力的目标准则体系（三）商业银行竞争力评价模型

由上面的分析可以知道商业银行竞争力与银行的现金资产比率(X1)、存货款款比率(X2)、资产收益率(X3)、收入利润率(X4)、资本充足率(X5)、不良贷款率(X6)、利润增长率(X7)、贷款增长率(X8)、关键顾客(X9)、顾客满意度(X10)、顾客投诉率(X11)、顾客收益性(X12)、员工学历层次结构(X13)、员工职称结构(X14)、创新产品的数量(X15)、创新产品的比重(X16)有关，这是一个多指标决策问题，指标的数量大，而且指标之间存在某种程度的相关关系，增加了决策的工作量，也直接影响到决策的有效性和可靠性，所以我们采用因子分析的方法将银行竞争力指标体系加以简化。因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子（之所以称其为因子，是因为它是不可观测的，即不是具体的变量），以较少的几个因子反映原资料的大部分信息。一般地，设

为可观测的随机变量，且有

其中为公共因子，简称因子，为特殊因子，f和e均为不可直接观测的随机变量；为总体x的均值；为因子负荷矩阵。通常先对x作标准化处理，使其均值为零，方差为1。这样就有

假定：⑴的均数为0，方差为1；⑵的均数为0，方差为；⑶与相互独立。则称x为具有m个公共因子的因子模型。如果再满足⑷与相互独立，则称该因子模型为正交因子模型。其特性如下：x的方差可表示为，设。⑴是m个公共因子对第i个变量的贡献，称为第i个共同度或公因子方差；⑵称为特殊方差，是不能由公共因子解释的部分。因子负荷是随机变量与公共因子的相关系数。设，，称为公共因子对x的“贡献”，是衡量公共因子重要性的一个指标。因子分析的核心问题有两个：一是如何构造因子变量；二是如何对因子变量进行命名解释。因此，因子分析的基本步骤和解决思路就是围绕这两个核心问题展开的。

（i）因子分析常常有以下四个基本步骤：⑴确认待分析的原变量是否适合作因子分析。⑵构造因子变量。⑶利用旋转方法使因子变量更具有可解释性。⑷计算因子变量得分。（ii）因子分析的计算过程：⑴计算原始数据的样本均值和方差，进行标准化处理，以消除变量间在数量级和量纲上的不同。⑵求标准化数据的相关矩阵；⑶求相关矩阵的特征值和相应的标准正交的特征向量；⑷计算方差贡献率与累积方差贡献率；⑸确定因子：设为p个因子，其中前m个因子包含的数据信息总量（即其累积贡献率）不低于80%时，可取前m个因子来反映原评价指标；⑹因子旋转：若所得的m个因子无法确定或其实际意义不是很明显，这时需将因子进行旋转以获得较为明显的实际含义。⑺用原指标的线性组合来求各因子得分：采用回归估计法，Bartlett估计法或Thomson估计法计算因子得分。⑻综合得分以各因子的方差贡献率为权，由各因子的线性组合得到综合评价指标函数。

此处为旋转前或旋转后因子的方差贡献率。⑼得分排序：利用综合得分可以得到得分名次。四、广西大学内商业银行竞争力评价实证分析

假设各种商业银行在不同的网点的效率、服务以及业务大致相同，则财务方面的指标采用全国的中国银行、工商银行和建设银行来表示广西大学内的中国银行、工商银行和建设银行，并通过问卷调查，得到顾客和经营管理方面的指标。收集的数据如下表（2010年银行竞争力评价指标数据表）中行建行工行X1(%)27.4125.3825.78X2(%)75.0862.4761.02X3(%)1.361.621.60X4(%)51.3554.1556.57X5(%)12.5812.6812.27X6(%)1.101.141.08X7(%)28.5226.3928.40X8(%)19.2212.3316.90X90.65660.11110.2323X100.35720.32390.3289X110.06150.01540.0462X120.32770.33330.3390X130.850.90.8X140.350.320.37X15724X167/1862/1164/156表一2010年银行竞争力评价指标数据表成份初始特征值提取平方和载入合计方差的%累积%合计方差的%111.15369.70769.70711.15369.70724.84730.293100.0004.84730.29339.171E-165.732E-15100.00045.435E-163.397E-15100.00052.687E-161.679E-15100.00061.952E-161.220E-15100.00072.753E-171.720E-16100.00082.092E-171.308E-16100.00091.457E-179.108E-17100.000104.885E-183.053E-17100.00011-1.775E-17-1.109E-16100.00012-2.402E-17-1.501E-16100.00013-1.178E-16-7.364E-16100.00014-2.048E-16-1.280E-15100.00015-3.057E-16-1.911E-15100.00016-3.786E-16-2.366E-15100.000表二解析总方差表三旋转成份矩阵成份12Z(X3)-0.998-0.061Z(X2)0.995-0.102Z(X10)0.9910.131Z(X1)0.9840.178Z(X9)0.9790.204Z(X15)0.9210.390Z(X16)0.9150.402Z(X4)-0.8820.470Z(X12)-0.8590.511Z(X8)0.7640.646Z(X11)0.7600.650Z(X13)-0.008-0.994Z(X14)0.1230.992Z(X6)-0.197-0.980Z(X5)0.276-0.961Z(X7)0.5500.835

表四成分得分系数矩阵成份12Z(X1)0.102-0.001Z(X2)0.112-0.049Z(X3)-0.1070.022Z(X4)-0.1110.107Z(X5)0.0610.170Z(X6)0.010-0.158Z(X7)0.0330.123Z(X8)0.0630.084Z(X9)0.1000.003Z(X10)0.104-0.010Z(X11)0.0620.085Z(X12)-0.1100.113Z(X13)0.031-0.168Z(X14)-0.0180.163Z(X15)0.0880.036Z(X16)0.0870.038上表可知，提取两个因子，各公因子与指标间的线性组合可表示为:(1)

(2)将处理后的原始数据代入(1)、(2)式，可得到商业银行的各公因子得分。是第一个公因子得分，是第二个公因子得分，根据因子得分系数矩阵，我们建立综合评分模型：

其中，F表示综合得分，是对应第一个公因子的方差贡献率，是对应的第二个公因子。由上述已知的各公因子方差贡献率及评分模型，我们可构造出商业银行的综合因子得分函数，具体公式为：将各公因子得分代入上述综合因子得分函数可最终计算出3家商业