《随机过程及其应用》课件_第1页
《随机过程及其应用》课件_第2页
《随机过程及其应用》课件_第3页
《随机过程及其应用》课件_第4页
《随机过程及其应用》课件_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

随机过程及其应用本课程将介绍随机过程的定义、基本概念、分类及应用领域；常见的随机过程模型，包括马尔可夫链、泊松过程、随机游走以及布朗运动；随机过程的分析方法，如平稳性、概率密度函数、自相关函数、谱表示和功率谱密度；随机过程在工程和科学中的具体应用，如通信系统中的调制与解调，金融等。定义与基本概念什么是随机过程？随机变量在时间轴上的演化过程随机变量vs随机过程随机变量是单个事件的概率分布，随机过程是一组相关事件概率分布随机过程vs随机场随机场是多维随机变量，随机过程是一维或多维随机变量的集合分类与特性1时域vs频域时域方法描述随机过程在时间上的演化，频域方法描述其在不同频率下的性质2离散vs连续离散随机过程在有限个时间点处取值，连续随机过程可在任何时间点取值3平稳vs非平稳平稳的随机过程的概率特性不会随时间而改变4高斯vs非高斯高斯随机过程的每个线性形式都服从高斯分布应用领域1通信系统随机过程是调制和解调技术的基础；脉冲调制系统、正交调制系统等均需要应用随机过程2金融金融市场波动可以看作随机过程，如随机游走3信号处理掌握随机过程有利于对信号的噪声分析处理马尔可夫链定义下一个状态只取决于当前状态，与过去状态无关特性状态空间有限或可数转移概率是时间的函数齐次的和非齐次的应用模拟真实现象，如天气预报；图像处理、信号处理等举例硬币正反面为两个状态的马尔可夫链泊松过程定义单位时间或单位区间内发生某些事件的次数是一个随机变量，其符合泊松分布应用模拟等待队列，生产过程中的故障数目，电话交换机的接听情况等举例喜剧演员的笑声、体育场观众掌声等随机游走1定义在时刻t，位移Δx与时间间隔Δt有关，但方向与时间无关2应用金融领域中预测趋势、股票价格演化、计算机网络中的流量控制等3特点单位时间位移幅度服从正态分布单位时间位移量的平方与时间成正比不存在短期的价值预测资讯优势布朗运动定义有随机涨跌幅度的连续时间随机过程应用经济学中股价、汇率等的波动；物理学中的布朗粒子Brownianparticle等特征连续、非平稳、不可预测的随机过程对时间的变化率是随机波动的单位时间内的涨跌范围服从正态分布

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论