中级银行从业资格风险管理(习题卷4)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险（）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁A)某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断B)某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件C)某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失[单选题]2.银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可A)监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度B)平等对待所有参与者C)努力降低成本，不给纳税人增添负担[单选题]3.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。A.1455．00万元A)1455．41万元B)957．57万元C)960．26万元?[单选题]4.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险低A)不稳定的负债，流动性风险高B)比较稳定的负债，流动性风险低C)来源分散，流动性风险高[单选题]5.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年A)三年或五年B)两年或三年C)三年或四年[单选题]6.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A)红色预警法B)统计预警法C)黑色预警法D)指数预警法[单选题]7.商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A)条件不足，无法判断B)第二种方案计算出来的风险价值更大C)第一种方案计算出来的风险价值更大D)两种方案计算出来的风险价值相同[单选题]8.当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A)承兑汇票B)一般未使用的信用卡授信额度C)与贸易直接相关的短期或有项目D)与交易直接相关的或有项目[单选题]9.在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A)客户的企业管理者的人品B)客户企业的效率比率分析C)客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D)客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等[单选题]10.下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A)收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B)收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C)正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D)反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高[单选题]11.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。A)较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B)现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C)在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D)对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法[单选题]12.?未按审批时所附的限制性条款发放贷款?属于（）业务环节可能出现的违规事项。A)贷前调查B)信贷审查C)信贷审批D)贷款发放[单选题]13.下列不属于资金业务的是(?)。A)资金拆借B)债券买卖C)外汇买卖D)个人生产经营贷款?[单选题]14.假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（）万美元。A)9.9B)3.3C)10D)3.16[单选题]15.零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A)等于0B)小于0C)大于0小于1D)小于1[单选题]16.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A)盈利能力B)还款记录C)还款意愿D)还款能力[单选题]17.（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A)客户信用评级B)客户资信情况调查C)个人信用评分系统D)客户资产与负债情况调查[单选题]18.下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A)资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B)商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C)商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D)原则上，压力测试至少每半年一次[单选题]19.商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A)盈利状况B)流动性状况C)资产状况D)负债状况[单选题]20.《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A)储备资本要求B)核心一级资本充足率C)一级资本充足率D)资本充足率?[单选题]21.2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A)资本构成、内部审计、市场竞争B)资本要求、监督监管、市场竞争C)资本要求、监督检查、市场纪律D)资本比例、外部审计、市场纪律[单选题]22.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险[单选题]23.（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A)历史模拟法B)方差一协方差法C)压力测试法D)蒙特卡罗模拟法[单选题]24.（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A)风险转移B)风险补偿C)风险对冲D)风险分散[单选题]25.邓肯·威尔逊开发出了()方法。A)因果关系模型B)关键风险指标C)风险诱因D)风险缓释[单选题]26.以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。A)缺乏法律依据B)信息披露内容不全面C)风险信息披露不充分D)表外业务信息披露不充分[单选题]27.按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A)资产管理B)零售银行C)公司金融D)代理服务[单选题]28.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估[单选题]29.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[单选题]30.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A)整体风险报告B)最佳避险报告C)风险监测报告D)具体的头寸报告[单选题]31.留置担保的范围不包括()。A)主债权及利息B)违约金C)损害赔偿金D)定金[单选题]32.（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A)董事会B)高级管理层C)董事会和高级管理层D)监事会?[单选题]33.在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A)有效性B)可靠性C)敏感性D)相关性[单选题]34.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分?三步走?，其中不包括（）。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B)确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C)根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额[单选题]35.金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（）。A)业务条线B)法人实体C)具体风险种类限额D)个人[单选题]36.我国反洗钱监管体制的总体特点为()。A)一部门主管、多部门配合B)两部门主管、多部门配合C)多部门主管、多部门配合D)一部门主管、两部门配合[单选题]37.下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A)监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B)根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C)资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)D)一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)[单选题]38.（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A)健全的内部控制体系B)完善激励约束机制C)完善的公司治理D)以上都正确[单选题]39.金融风险可能造成的损失不包括（）。A)系统损失B)预期损失C)非预期损失D)灾难性损失[单选题]40.下列有关新产品（业务）风险管理和金融产品（业务）创新的说法错误的是（）。A)新产品（业务）风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品（业务）进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程B)新产品（业务）风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新产品（业务）、通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品C)金融产品（业务）创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过创新、模仿、推广金融产品（业务）以满足人们不断增长的金融消费需求D)金融产品（业务）创新是一个绝对概念，不仅包括金融机构的自主研发还包括通过引入国外成熟的金融工具，对产品进行组合拓展或重新进行市场定位等[单选题]41.核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。A)缺乏足够的后援／替代人员B)相关信息缺乏共享和文档记录C)雇员成本增加D)缺乏岗位轮换机制[单选题]42.新产品（业务）因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。A)市场风险B)违规风险C)信用风险D)操作风险[单选题]43.下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A)盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力[单选题]44.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A)竞争对手风险B)行业风险C)技术风险D)项目风险[单选题]45.下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（）。A)风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据[单选题]46.对股东大会负责的监督机构是（）。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)中国银监会[单选题]47.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。A)宏观环境和外部控制B)业务经营环境和内部控制因素C)监管环境和市场竞争D)国家环境和政策风险[单选题]48.下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A)风险管理B)风险控制C)公司治理D)风险治理[单选题]49.电脑?千年虫?属于典型的（）风险。A)不完善或有问题的内部程序B)人员因素C)系统缺陷D)外部事件[单选题]50.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A)水平收益率曲线B)波动收益率曲线C)正向收益率曲线D)反向收益率曲线[单选题]51.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据以上案例描述，回答下列5小题。?乔恩?克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（）。查看材料?A)声誉风险B)战略风险C)信用风险D)流动性风险[单选题]52.下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。A)《贷款通则》B)《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C)《商业银行银行账户利率风险管理指引》D)《银团贷款业务指引》[单选题]53.（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估[单选题]54.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A)最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B)最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C)最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D)最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构[单选题]55.资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A)实际资本B)监管资本C)账面资本D)经济资本[单选题]56.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A)商业银行B)客户C)商业银行和客户D)中国银行业协会[单选题]57.银行的流动性风险的内生因素不包括（）。A)资产负债期限结构B)资产负债类别结构C)资产负债分布结构D)资产负债币种结构[单选题]58.操作风险内部流程方面主要表现为（）。A)外包商不履责B)信息科技系统和一般配套设备不完善C)违反用工法律D)产品服务缺陷[单选题]59.以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。A)国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B)国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C)国家风险限额一般至少一年重新检查一次D)国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理[单选题]60.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A)识别、计量、监测和控制B)预测、识别、监测和控制C)识别、预测、控制和调整D)预测、记录、控制和调整[单选题]61.反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。A)客户身份资料和交易记录保存制度B)客户身份识别制度C)涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D)大额交易与可疑交易报告制度[单选题]62.假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（）。A)1800万元B)400万元C)1000万元D)1900万元[单选题]63.与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A)财务报表真实性较好B)连环担保普遍C)系统性风险较高D)风险识别和贷后管理难度大[单选题]64.表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸根据表中数据和第（1）题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A)350；-70B)350；70C)930；-370D)930；370[单选题]65.有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A)从上至下B)从下至上C)从左到右D)从右到左[单选题]66.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是()。A)转移风险B)主权风险C)传染风险D)货币风险[单选题]67.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。A)购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B)发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C)以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D)资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益[单选题]68.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A)法律、行政法规、规章B)立法、行政法规、规章C)法律、监管文件、制度D)立法、监管文件、制度[单选题]69.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力属于（）。A)中等国别风险B)中低国别风险C)低国别风险D)较低国别风险[单选题]70.下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A)贷款定价B)合格的抵(质)押品C)合格的净额结算D)合格的保证和信用衍生工具[单选题]71.银行监管的基本目标可以概括为()。A)保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B)保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C)保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D)保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定[单选题]72.关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。A)信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B)日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督C)法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D)为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任[单选题]73.下列不属于压力测试的假设情况的是（）。A)6个月LIBOR增加500个基点B)信用价差增加300个基点C)正常经营状况D)主要货币相对于美元升值15％[单选题]74.设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整体性[单选题]75.压力测试实践中，（）是基础。A)管理应用B)情景设计C)采取措施D)假设条件选择[单选题]76.操作风险报告的主要内容不包括（）。A)信息系统B)风险状况C)损失事件D)诱因和对策[单选题]77.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A)名义价值B)实际价值C)公允价值D)市场价值[单选题]78.在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A)缺口分析B)压力测试C)返回检验D)敏感性分析[单选题]79.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A)敏感性分析B)情景分析C)信号分析D)压力测试[单选题]80.下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（）。A)银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B)交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C)记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D)为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸[单选题]81.分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。A)识别B)计量C)监测D)控制[单选题]82.在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。A)外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B)影响外包活动的外部因素C)本机构对外包活动的风险管控能力D)本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度[单选题]83.关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A)重要性B)敏感性C)整体性D)整体性[单选题]84.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A)机构准入B)业务准人C)市场准入D)风险评估[单选题]85.市场约束的核心是()。A)监管部门B)存款人C)行业自律协会D)外部中介机构[单选题]86.完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A)公司治理结构B)内部控制C)合规文化D)外部控制[单选题]87.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A)减少22.11亿元B)减少22.22亿元C)增加22.11亿元D)增加22.22亿元[单选题]88.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A)25%、75%B)75%、25%C)80%、15%D)15%、80%?[单选题]89.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A)首席风险官必须具备独立性B)首席风险官负责商业银行的全面风险管理C)首席风险官不能向董事会报告D)首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责[单选题]90.（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A)风险状况分析B)投资状况分析C)经营状况分析D)财务状况分析[单选题]91.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。A)隶属B)独立C)支持D)不能混淆[单选题]92.关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。A)强化全面风险管理意识B)改善公司的治理C)预先做好应对声誉危机的准备D)确保全部风险被正确识别、优先排序[单选题]93.下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是（）。A)商业银行要提高资本充足率途径包括增加资本和降低总的风险加权资产B)增加资本是分子对策C)降低规模是分子对策D)增加一级资本和二级资本是分子对策[单选题]94.先进的风险管理理念不包括(?)。A)商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B)风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D)风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展[单选题]95.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A)不适用于非上市公司B)运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C)核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D)核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者[单选题]96.下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。A)基本指标法B)高级计量法C)标准法D)简单加总法[单选题]97.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A)操作风险B)战略风险C)国别风险D)信用风险[单选题]98.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（）。查看材料A)最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％B)2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求C)工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11．5％D)附加资本要求为2％[单选题]99.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。查看材料A)交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B)交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C)场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D)计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据[单选题]100.（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A)埃格蒙特集团B)反洗钱金融行动特别工作组C)沃尔夫斯堡集团D)亚太反洗钱集团[单选题]101.下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A)不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B)不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C)按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算[单选题]102.损失数据收集遵循的原则不包括（）。A)重要性B)谨慎性C)多样性D)统一性[单选题]103.()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A)高级管理层B)董事会C)监事会D)风险管理委员会[单选题]104.声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（）A)会B)不会C)有可能会，有可能不会D)以上都不对[单选题]105.以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A)单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B)组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C)应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D)以上都正确[单选题]106.战略规划应当从（）层面开始。A)宏观战略B)宏观C)微观D)三个层面同步进行[单选题]107.下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。A)盈利能力比率B)流动比率C)效率比率D)杠杆比率[单选题]108.良好的()是商业银行生存之本。A)声誉B)财务状况C)人员素质D)组织结构[单选题]109.下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A)风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B)期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C)期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D)期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额[单选题]110.具体披露的内容和要求,可按（）三个方面确定。A)安全性、及时性和效益性B)及时性、流动性和效益性C)安全性、流动性和效益性D)安全性、流动性和及时性[单选题]111.操作风险评估的对象通常为?业务流程?和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。A)?业务活动?B)?管理流程?C)?管理活动?D)?整体流程?[单选题]112.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A)8％B)50％C)20％D)25％[单选题]113.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据以上案例描述，回答下列5小题。?根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。查看材料?A)战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B)战略风险管理不需要配置资本C)战略风险可能引发其他多种风险D)战略风险管理短期内没有益处[单选题]114.商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A)每日B)每周C)每月D)每季度[单选题]115.下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是（）。A)现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流B)存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的C)完整的现金流分析包含新业务的现金流预测D)存量业务的合同现金流分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险[单选题]116.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A)商业银行B)银监会C)中国银行业协会D)国务院反洗钱行政主管部门[单选题]117.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。A)市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B)根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C)巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D)《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10％的商业银行需单独计提市场风险资本[单选题]118.下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（）。A)制定声誉风险管理原则和操作流程B)独立设置声誉风险管理职能C)负责识别、评估和监测声誉风险状况D)征询最大多数员工的意见和建议[单选题]119.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A)提供企业贷款B)吸收损失C)防止通货膨胀D)赢取利润?[单选题]120.下列各项属于风险转移措施的是（）。A)资产出售B)银团贷款C)针对不同客户贷款D)针对不同客户收取不同利率[单选题]121.某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（）。A)1.325亿元B)1.25亿元C)1亿元D)1.5亿元[单选题]122.有关战略风险的评估要求不包括（）。A)商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B)商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C)商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D)对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失[单选题]123.商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A)每年一次B)每年两次C)每年四次D)每年五次[单选题]124.假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A)4.0×VaRB)4.5×VaRC)3.0×VaRD)3.5×VaR[单选题]125.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A)国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B)国别风险不可以转移C)国别风险是和国家主权密切相关的风险D)国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的[单选题]126.银行宏观审慎监管的核心是()。A)资本监管B)风险评估C)监管评级D)现场检查[单选题]127.关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A)公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B)市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值[单选题]128.下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。A)对商业银行股东实施的纠正措施B)对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C)对商业银行机构采取的监管措施D)对商业银行合作伙伴的审查[单选题]129.（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A)监事会B)党委C)纪委D)董事会[单选题]130.在情景假设中，下列选项不包括在假设条件里的是（）。A)外部市场假设B)银行整体假设C)产品行为假设D)产品种类假设[单选题]131.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品／业务的()。A)风险识别B)风险评估C)风险控制D)风险反馈[单选题]132.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A)大于B)小于C)等于D)无关[单选题]133.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。A)1B)10C)20D)无法计算[单选题]134.商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从（）的风险管理操作转变为（）的风险管理规划。A)应急性，预防性B)局部，全面C)不定期，定期D)预防性，应急性[单选题]135.下列不属于国别风险的是()。A)政治风险B)宏观经济风险C)结算风险D)传染风险[单选题]136.根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A)10B)20C)5D)17[单选题]137.以下（）属于柜面业务存在的主要操作风险点。A)柜员为实名客户开立账户B)有价单据实行专人管理、柜员领用C)定期核对账务D)管库员单人出入库房[单选题]138.在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)重估价值[单选题]139.系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。A)数据／信息错误B)违反系统安全规定C)系统的稳定性．兼容性．适宜性D)系统的稳定性风险[单选题]140.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。A)专家评估、损失数据收集、情况分析B)自我评估、流程图、情景分析C)自我评估、损失数据收集、关键风险指标D)专家评估、流程图、关键风险指标[单选题]141.商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括()。A)审慎评估法律和管制风险B)确保客户信息的安全C)选择资金较多的境外服务提供商D)选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定[单选题]142.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A)50%B)125%C)150%D)100%[单选题]143.下列关于交易账户的说法中，正确的是()。A)为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B)记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C)银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D)银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸[单选题]144.在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A)定量指标B)定性陈述C)情景分析D)压力测试[单选题]145.()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A)内部审计部门B)财务部门C)法律、合规部门D)外部监督机构[单选题]146.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。A)信用风险B)权责风险C)操作风险D)声誉风险[单选题]147.在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。A)意外损失B)非预期损失C)预期损失D)灾难性损失[单选题]148.下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A)战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B)商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C)战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D)商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险[单选题]149.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。A)账面资本B)经济资本C)一级资本D)监管资本[单选题]150.假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A)15％B)12％C)45％D)25％[单选题]151.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A)加强内部控制体系的建设B)购买商业保险C)设立应急预案和连续营业计划D)业务外包[单选题]152.关于市值重估，下列说法正确的是（）。A)商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B)商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C)商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值[单选题]153.风险分散的原理是（）。A)两种资产之间的收益率变化完全正相关B)用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C)用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D)用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和[单选题]154.下列哪项产品线的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售银行C)商业银行D)零售经纪[单选题]155.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不对[单选题]156.在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（）。A.适应监管底线的风险预警管理B.适应法律法规调整变动的风险预警管理C.适应有关客户信用风险监测的预警管理D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.对于推出的新产品（业务），商业银行应对新产品（业务）开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容可包括（）。A)业务部门新产品（业务）交易信息B)业务运作和效益C)限额设置情况D)限额执行情况E)风险管理措施落实情况[多选题]158.下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A)客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B)客户评级的评价主体是商业银行C)客户评级的评价目标是客户违约风险D)客户评价结果是信用等级和违约概率E)客户信用评级反映客户违约风险的大小[多选题]159.现金流分为（）。A)经营活动的现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)休闲活动的现金流E)投机活动的现金流[多选题]160.以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A)缺乏必要的流程B)依赖手工录入C)设计不完善D)管理信息不准确E)项目资金不足[多选题]161.流动性应急计划的具体内容包括（）。A)职能分工B)预警指标C)沟通披露D)计划演练E)审批更新[多选题]162.风险偏好的维度包括（）。A)资本类B)收益类C)负债类D)特定风险类E)风险类[多选题]163.流动性风险的分类包括()。A)资产流动性风险B)负债流动性风险C)声誉风险D)信用等级风险E)法律风险[多选题]164.止损限额适用的时期为（）。A)一日B)一周C)一个月D)半个月E)两年[多选题]165.担保的方式包括（）。A)质押B)保证C)留置D)抵押E)定金[多选题]166.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。A)参与商业银行的组织架构和业务流程再造B)会计记录和财务报告的准确性和可靠性C)把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D)与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E)经营管理的合规性及合规部门工作情况[多选题]167.商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（?）。A)建立客户身份识别制度B)进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C)应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D)建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E)应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?[多选题]168.商业银行的风险对冲可以分为（）。A)自我对冲B)一般对冲C)市场对冲D)特殊对冲E)内部对冲[多选题]169.中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括()。A)财务会计报告B)公司治理情况C)年度重大事项D)人员流动状况E)各类风险管理状况[多选题]170.良好的银行公司治理的特征包括()。A)银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B)对经营中各种风险有充分的认识和衡量C)完善内部控制和风险管理体系D)科学的激励约束机制E)建立良好的控制结构和具体控制措施[多选题]171.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A)风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系B)风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C)风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D)核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据E)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别[多选题]172.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A)银行大量挪用客户存款B)银行投资衍生产品遭受巨额损失C)网银系统出现故障，引发客户安全质疑D)在银行办理业务排队时问长、柜员服务态度差E)出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失[多选题]173.巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的，下列说法正确的有（）。A)评价管理层的能力B)评价商业银行各项风险管理制度C)评估其从商业银行收到报告的精确性D)评价商业银行总体经营情况E)商业银行遵守有关合规经营的情况[多选题]174.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A)制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B)适度分散客户种类和资金到期日C)注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D)保持合理的资金来源结构E)根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合[多选题]175.以下属于主要金融交易产品的有()。A)即期B)远期C)期货D)互换E)期权[多选题]176.在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。A)治理结构B)内部控制C)最低资本要求D)市场约束E)监管当局的监督检查[多选题]177.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。A)即期净敞口头寸B)远期净敞口头寸C)期货合约头寸D)期权敞口头寸E)其他敞口头寸[多选题]178.以下关于战略风险的说法正确的是（）。A)战略风险是一种多维风险B)战略风险体现在商业银行战略目标缺乏整体兼容性C)战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D)战略风险体现在公司内控力度不强E)战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏[多选题]179.下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A)相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B)信用风险具有明显的非系统性风险特征C)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D)交易结算不存在信用风险E)信用风险就是违约风险?[多选题]180.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（）。A)区域限额管理与国家限额管理有所不同B)国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C)在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D)国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E)国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架[多选题]181.集团授信限额管理的步骤包括（）。A)初步确定对该集团整体的授信限额B)使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内C)初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值D)分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额E)最终核定各成员单位的授信限额[多选题]182.各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A)投资计划B)融资计划C)拨备政策D)利润增速E)利润留存比例[多选题]183.下列财务比率公式中正确的有（）。A)流动比率=流动资产合计/流动负债合计B)速动资产=流动资产+存货C)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100％D)利息保障倍数=(税前净利润-利息费用)/利息费用E)有形净值债务率=[负债总额/(股东权益-无形资产净值)]×100％[多选题]184.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()。A)机构准入B)业务准人C)高级管理人员准入D)资质准入E)风险控制水平[多选题]185.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的?人员因素?类别?（）A)首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B)理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C)资金交易员未经授权进行交易并造成损失D)部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E)信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷[多选题]186.区域风险识别应特别关注的内容有()。A)银行客户是否过度集中于某个地区B)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性D)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化E)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响[多选题]187.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（?）。A)在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B)主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C)由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D)商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E)进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?[多选题]188.银行机构的信息披露主要分为（）。A)会计信息披露B)法律信息披露C)风险信息披露D)操作信息披露E)监管要求的信息披露[多选题]189.全面风险管理框架应当包括的要素有（）。A)有效的董事会和高级管理层监督B)适当的政策、程序和限额C)全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险D)良好的管理信息系统E)全面的内部控制[多选题]190.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A)CreditMetrics的本质是VaR模型B)CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC)CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D)CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E)在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的[多选题]191.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。A)风险转移B)投资组合C)风险分散D)风险规避E)风险补偿[多选题]192.我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括()。A)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B)明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务C)建立、健全以监事会为核心的监督机制D)建立完善的信息报告和信息披露制度、E)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制[多选题]193.关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有（）。A)外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计B)外部审计和银行监管统一采用非现场检查C)外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D)外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有相对独立、客观、公正的立场E)外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证[多选题]194.业务连续性管理应符合的要求包括（）。A)建立维持其运营连续性策略的文档．B)评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响C)采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性D)制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划E)业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认[多选题]195.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有（）。A)达到或超过目标信用级别B)确保资本充足C)对压力事件保持较低的风险暴露D)维持现有的红利水平E)满足监管要求和期望[多选题]196.上述材料描述的风险的计量方法主要有（）。A)基本指标法B)标准法C)内部模型法D)内部评级法E)高级计量法[多选题]197.商业银行应当在()等方面给予风险管理部门足够的支持。A)薪酬和其他激励政策B)人员数量和资质C)信息科技系统访问权限D)专门的信息系统建设E)商业银行内部信息渠道[多选题]198.市场约束参与方主要包括（）。A)监管部门B)存款人C)评级机构D)债权人E)股东[多选题]199.当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A)如果市场利率下降，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大B)如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C)如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D)如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E)如果市场利率上升，银行的市场价值将增加[多选题]200.压力测试结果应运用于商业银行的各项管理决策中，包括（）。A)制定战略性业务决策B)编制经营规划C)设定风险偏好D)调整风险限额E)开展内部资本充足和流动性评估[多选题]201.品质类指标包括()。A)资金实力B)人力资源C)技术及设备的先进性D)公司治理结构E)融资主体的合规性[多选题]202.下列关于商业银行风险的说法，正确的有（）。A)某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B)美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C)由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D)央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险E)结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险[多选题]203.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。A)增进市场信心B)确保银行有能力履行贷款承诺C)避免银行资产廉价出售D)降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E)规避一切商业风险[多选题]204.在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（）。A)风险管理政策制度B)风险管理工具方法C)风险管理信息系统D)风险敞口报告E)重大风险管理事项的审议、审批[多选题]205.国别风险识别的对象包括（）。A)主权违约B)转移事件C)货币贬值D)银行业危机E)政治动荡[多选题]206.恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。A)法人治理结构B)运营管理模式C)经营特点D)风险及管理状况E)收益情况[多选题]207.下列属于市场风险的有（）。A)利率风险B)股票风险C)违约风险D)汇率风险E)商品风险[多选题]208.2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题，分别是（）。A)风险的不确定性加大B)董事会未有效履行风险管理职责C)风险治理能力薄弱D)薪酬和激励机制不合理E)组织架构过于复杂和不透明[多选题]209.流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在（）方面。A)市场流动性风险B)资产流动性风险C)负债流动性风险D)融资流动性风险E)表外流动性风险[多选题]210.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A)贷款转让可以实现信用风险转移B)限额管理是管理贷款集中度的重要手段C)贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D)经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E)资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性[多选题]211.以下各项属于流动性负债的是（）。A)活期存款B)超额准备金C)应付账款D)定期存款E)发放的票据和债券[多选题]212.关于信息披露的目的，下列说法正确的有（）。A)从监管部门角度看，有利于促进市场约束机制最终发挥作用B)从存款人角度看，有利于保护存款利益不受侵害C)从银行自身角度看，提升银行自身资本管理和风险管理水平D)从投资者等利益相关方角度看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益E)从中介机构角度看，有利于实现投资收益[多选题]213.商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确()。A)将外包活动的主要业务分包B)确保客户信息的安全C)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D)主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责E)分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款[多选题]214.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成本。A)标准法B)基本指标法C)期望方差法D)高级计量法E)自我评估法[多选题]215.日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括()。A)利率大幅变化B)汇率大幅变化C)GDP增长率D)贸易差额E)货币供应增加或紧缩[多选题]216.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理中?公开原则?的?公开?包含（）。A)行政复议的依据、标准、程序公开B)监管执法和行为标准公开C)监管立法和政策标准公开D)监管职权的信息公开E)监管范围的信息公开[多选题]217.流动性应急计划主要包括（）。A)提高流动性管理的预见性B)危机处理方案C)弥补现金流量不足的工作程序D)建立多层次的流动性屏障E)通过金融市场控制风险[多选题]218.当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。A)出售风险头寸B)购买保险C)互换D)期权E)准时结算[多选题]219.下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A)银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B)银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C)银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D)银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E)银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据[多选题]220.操作风险具有的特点有()。A)具体性B)分散性C)内生性D)差异性E)复杂性[多选题]221.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A)正常贷款迁徙率B)成本收入比C)资本充足率D)