证券从业题库（金融市场）

证券从业题库（金融市场）1、根据不同的压力情景,证券公司压力测试可采用()。敏感性分析和情景分析（√）敏感性分析和历史情景分析感知分析和敏感性分析情景分析和感知分析解析:考查压力测试采用的方法。根据不同的压力情景,证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析,是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响;情景分析,是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。2、在风险管理中,风险识别的主要内容包括()。感知风险和分析风险（√）预测风险和消除风险感知风险和消除风险预测风险和分析风险解析:考查风险识别的分类。风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露,风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。3、根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下()步骤。①确定测试对象,制订测试方案②选择压力测试方法,并设置测试情景③确定风险因子,收集测试数据④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施①②④①③④②③④①②③④（√）解析:考查压力测试的步骤。根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下步骤:1.确定测试对象,制订测试方案2.选择压力测试方法,并设置测试情景3.确定风险因子,收集测试数据4.实施压力测试,分析报告测试结果5.制定和执行应对措施4、()依据RAROC最大化原则,将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略,将风险控制在可以承受的合理范围之内,使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。风险偏好风险限额（√）风险缓释风险拨备解析:考查风险限额的概念。风险限额是依据RAROC最大化原则,将风险指标以风险限额的形式分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略,将风险控制在可以承受的合理范围之内,使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。5、下列关于市场风险的说法中错误的是()。广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除（√）套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术解析:考查市场风险的特征。市场风险具有明显的系统性风险特征,很难通过分散化投资完全消除。选项B说法错误。6、下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是()。①雇员活动和工作场所安全性风险②客户、产品及业务活动中的操作性风险③实物资产损坏④营业中断或信息技术系统瘫痪①②③②③④①③④①②③④（√）解析:考查巴塞尔银行监管委员会明确的操作风险的七种类型。(1)内部欺诈。(2)外部欺诈。(3)雇员活动和工作场所安全性风险。(4)客户、产品及业务活动中的操作性风险。(5)实物资产损坏。(6)营业中断或信息技术系统瘫痪。(7)执行、交割和流程管理中的操作性风险。7、在风险管理中,下列关于通俗语言和专业语言的说法错误的是()。通俗语言下的风险与专业语言下的风险均是真正意义上的风险（√）通俗风险语言尽管表达形式很丰富,但语言的具体内涵并不清晰通俗语言缺乏相应的体系化理论支持和具体的实施工具方法专业的风险语言体系下,每一个概念和提法内涵清晰,有科学系统的理论支持解析:考查通俗风险语言和专业风险语言之间的区别。两类语言最大的区别在于:通俗语言下,风险往往是损失、问题、危机的时髦代名词,并非真正意义上的风险;而专业语言下的风险是损失发生前的状态,是真正意义上的风险。通俗风险语言尽管表达形式很丰富,但是这些语言的具体内涵并不清晰,尤其是缺乏相应的体系化理论支持和具体的实施工具方法,从而难以提供有效的解决方案。在专业的风险语言体系下,每一个概念和提法内涵清晰,有着相应的实施工具和方法,也有科学系统的理论支持。区分和驾驭两种语言是金融从业者的重要职责。8、下列关于不同类别风险说法不正确的是()。信用风险是金融活动中最普遍和常见也是最重要的一种风险市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一操作风险,是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险,包括法律风险、战略风险和声誉风险（√）流动性风险通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险解析:信用风险是金融活动中最普遍和常见也是最重要的一种风险。市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一。操作风险,是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险,包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。流动性风险,是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。9、下列关于风险的说法错误的是()。风险是结果的不确定性风险是损失发生的可能性风险是结果对期望的偏离,是(收益的)波动性风险是一定发生的损失（√）解析:目前,国内外金融理论界对风险的定义或界定主要有以下三类观点:(1)风险是结果的不确定性,是一种变化。(2)风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失。(3)风险是结果对期望的偏离,是(收益的)波动性。10、下列关于风险和收益的说法。错误的是()。任何金融产品是风险和收益的组合高收益往往代表着高风险,低风险往往代表着低收益投资是以风险换收益承担较高风险的投资应该获得相对较高风险而项目预期收益率更高的风险溢价（√）解析:任何金融产品是风险和收益的组合。风险是与收益相匹配的。高收益往往代表着高风险,低风险往往代表着低收益。投资是以风险换收益。承担较高风险的投资应该获得相对较低风险而项目预期收益率更高的风险溢价。11、下列关于风险与危险的说法中错误的是()。风险是指结果的不确定性或损失发生的可能性危险是指使得损失事件更易于发生,或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境危险是影响风险的环境性因素,但不是导致风险增加的原因（√）风险是危险的结果,要管理好风险需要降低和消除危险解析:考查风险与危险的概念与联系。危险其实是影响风险的环境性因素,是导致风险增加的原因,选项C说法错误。12、()是因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。信用风险流动性风险市场风险（√）操作风险解析:考查市场风险的概念。市场风险,是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。13、市场的流动性是由()维度因素决定的。①深度②密度③即时性④弹性①②③①②③④（√）②③④①③④解析:考查市场的流动性的决定因素。市场的流动性是由四个维度因素决定的:一是深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力;二是密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好;三是即时性,即交易执行的速度;四是弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度。14、()是金融机构的核心竞争力。风险控制风险分散风险管理（√）风险规避解析:考查风险与金融机构的关系。风险管理是金融机构的核心竞争力15、任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性,这是()。信用风险市场风险（√）法律风险结算风险解析:考查风险的类别。市场风险,是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。市场风险在一般的文献中有狭义与广义之分,狭义的市场风险专指股票市场价格波动的风险,即股价风险。而广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率。16、按照风险因素划分,金融风险不包括()。经济风险（√）市场风险信用风险流动性风险解析:考查风险的分类。按照风险因素,可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等类型。17、下列表现形式属于操作风险的有()。Ⅰ.内部欺诈Ⅱ.外部欺诈Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.营业中断Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅠ、Ⅱ、ⅢⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（√）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ解析:操作风险分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,雇员活动和工作场所安全性风险,客户、产品及业务活动中的操作性风险,实物资产损坏,营业中断或信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理中的操作性风险。18、()是金融交易和风险管理行为的基本特征。以风险换收益风险收益平衡选择（√）风险和收益的二元结构风险与收益组合解析:考查风险收益相匹配。风险收益平衡选择是金融交易和风险管理行为的基本特征。19、()又称为市场流动性风险,是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。资产流动性风险（√）市场风险投机风险操作风险解析:资产流动性风险又称为市场流动性风险,是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。20、下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是()。任何金融产品都是风险和收益的组合风险是与收益相匹配的投资是以风险换收益以风险换收益也应无限制地承担风险（√）解析:考查风险与金融产品和投资的关系。1.任何金融产品是风险和收益的组合2.风险是与收益相匹配的3.投资是以风险换收益D选项错误,以风险换收益并不意味着无限制地承担风险,金融机构对风险的承担首先受限制于金融机构本身的管理专长,对不擅长管理的非目标风险的承担应该受到限制。21、常用的市场风险限额包括()。①交易限额②风险限额③止损限额④敏感度限额①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对市场风险限额的理解。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额、敏感度限额、情景限额等。22、波动性分析的主要方法有()。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析①②①④②③（√）②④解析:考查波动性分析的主要方法。波动性分析的主要方法有:1.波动率和方差2.VaR3.期望尾损失23、下列关于市场风险的说法中错误的是()。广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除（√）套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术解析:考查市场风险的特征。市场风险具有明显的系统性风险特征,很难通过分散化投资完全消除。选项B说法错误。24、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲（√）风险分散风险控制风险转移解析:考查风险对冲的概念。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。25、()作为一种金融风险度量工具,可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。期望损失模型（√）VaR模型波动性分析置信水平解析:考查期望损失模型。期望损失模型作为一种金融风险度量工具,可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。26、根据导致市场风险因素的不同,市场风险一般划分为()。①利率风险②外汇风险③股票价格风险④商品风险①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对市场风险分类的理解。根据导致市场风险因素的不同,市场风险一般划分为利率风险、外汇风险、股票价格风险与商品风险。27、()是因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。信用风险流动性风险市场风险（√）操作风险解析:考查市场风险的概念。市场风险,是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。28、任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性,这是()。信用风险市场风险（√）法律风险结算风险解析:考查风险的类别。市场风险,是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。市场风险在一般的文献中有狭义与广义之分,狭义的市场风险专指股票市场价格波动的风险,即股价风险。而广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率。29、传统信用风险转移的方法主要有()。①信用保险②辛迪加贷款③贷款出售④资产互换①②③②③④①②④①②③④（√）解析:传统信用风险转移的方法主要有信用保险、辛迪加贷款、贷款出售和资产互换等形式。30、信用风险的构成要素分析以()为中心。预期损失非预期损失违约（√）损失解析:考查信用风险。信用风险的构成要素分析以违约为中心。31、(),是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并收取担保物的经营活动。融资融券业务（√）股票质押业务债券业务非标准化债权投资业务解析:融资融券业务是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并收取担保物的经营活动。32、()是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度。违约概率违约损失率（√）违约风险暴露预期损失解析:违约概率(PD)指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性。违约损失率(LGD)是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度。违约风险暴露(EAD)是指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸,是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。预期损失(ExpectedLoss,EL)又称为期望损失,是指事前估计到的或期望的违约损失。非预期损失(UnexpectedLoss,UL)反映的是实际损失偏离预期损失的部分,即非预期损失等于实际的损失减去预期损失。33、2009年,巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点()。①减少了交易对手暴露和操作风险②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性③提高了衍生品市场的透明度④一定能阻止发生金融危机①②③（√）②③④①②④①③④解析:2009年,巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点:①减少了交易对手暴露和操作风险;②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性;③提高了衍生品市场的透明度。34、运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是()。①根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关,模拟出特定形式的函数关系式②根据历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小③将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值④根据所得数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平,从而决定贷款与否①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查对信用打分模型的理解。运用信用打分模型进行信用风险分析的基本过程是:首先根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关,模拟出特定形式的函数关系式;然后根据历史数据进行回归分析,得岀各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小;最后将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值,根据该数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平,从而决定贷款与否。35、证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构,充分考虑压力测试结果,制订有效的(),确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。风险偏好风险限额风险缓释风险应急计划（√）解析:考查风险应急计划的概念。证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织架构,充分考虑压力测试结果,制订有效的风险应急计划,确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。36、资产流动性风险又称为(),是指资产价值不受损害而进行变现的能力。市场流动性风险（√）市场风险利率风险信用风险解析:资产流动性风险又称为市场流动性风险,是指资产价值不受损害而进行变现的能力。这种能力是由市场决定的,因此也被称为市场流动性风险。37、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是()。净稳定资金率=可用资金/所需稳定资金×100%净稳定资金率=可用稳定资金/所需资金×100%净稳定资金率=总体稳定资金/所需稳定资金×100%净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%（√）解析:考查净稳定资金率计算。38、市场的流动性是由()维度因素决定的。①深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力②密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好③即时性,即交易执行的速度④弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度①②③②③④①②④①②③④（√）解析:决定市场的流动性的四个维度因素。市场的流动性是由四个维度因素决定的:一是深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力;二是密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好;三是即时性,即交易执行的速度;四是弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度。因此,快速、低成本地进行交易,同时又可以维持金融资产的价格稳定是一个具有良好流动性的市场的重要标志。39、()指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。流动性覆盖率（√）净稳定资金率资产负债率净现金流量解析:流动性覆盖率(LCR)指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。40、市场的流动性是由()维度因素决定的。①深度②密度③即时性④弹性①②③①②③④（√）②③④①③④解析:考查市场的流动性的决定因素。市场的流动性是由四个维度因素决定的:一是深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力;二是密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好;三是即时性,即交易执行的速度;四是弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度。41、()是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。买卖价差法有效价差冲击成本（√）资产流动性风险解析:考查冲击成本的定义。冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现,是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。42、以下属于流动性风险衡量的是()。①融资流动性风险②资产流动性风险③敏感性分析④波动性分析①②（√）①③②③③④解析:考查流动性风险衡量。流动性风险衡量包括融资流动性风险和资产流动性风险。43、市场流动性(),冲击成本()。越高;越高越高;越低（√）越低;越低变高;不变解析:市场流动性越高,冲击成本越低;反之,流动性越低,冲击成本越大。44、下列不属于流动性风险的是()。融资流动性风险市场流动性风险资产流动性风险市场风险（√）解析:考查流动性风险的分类。流动性风险通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。资产流动性风险又称为市场流动性风险。45、买卖价差法常用的价差指标包括()。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差①②③（√）①③④②③④①②③④解析:考查买卖价差法。买卖价差法是利用市场上同一交易标的在同一时间的买入和卖出价格差来衡量其流动性风险的一种方法。该方法常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等。46、声誉风险的来源主要有()。①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷④股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司⑤第三方合作,如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题①②③⑤①②④⑤②③④⑤①②③④⑤（√）解析:考查对声誉风险的理解。声誉风险的来源主要有以下几方面:(1)战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动;(2)产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动;(3)内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷;(4)股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司;(5)第三方合作,如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题;(6)客户投诉及其涉及证券公司的不当言论或行为;(7)司法性事件及监管调查、处罚;(8)员工的不当言论或行为被公众知晓;(9)新闻媒体的失实报道或网络不实言论;(10)他人通过仿冒证券公司名称、商标、网址、盗用研究报告等行为从事非法活动。47、下列表现形式属于操作风险的有()。Ⅰ.内部欺诈Ⅱ.外部欺诈Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.营业中断Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅠ、Ⅱ、ⅢⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（√）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ解析:操作风险分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理。48、下列关于不同类别风险说法不正确的是()。信用风险是金融活动中最普遍和常见也是最重要的一种风险市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一操作风险,是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险,包括法律风险、战略风险和声誉风险（√）流动性风险通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险解析:信用风险是金融活动中最普遍和常见也是最重要的一种风险。市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一。操作风险,是指由不完善或有问题的人员、信息科技系统、内部流程以及外部事件造成损失的风险,包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。流动性风险,是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。49、证券公司声誉风险管理应遵循以下()原则。①全程全员原则②预防第一原则③审慎管理原则④快速响应原则①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查对证券公司声誉风险管理原则的理解。证券公司声誉风险管理应遵循以下原则:1.全程全员原则;2.预防第一原则;3.审慎管理原则;4.快速响应原则。50、下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是()。①就业制度和工作场所安全②客户、产品和业务活动③实物资产的损坏④营业中断和信息技术系统瘫痪①②③②③④①③④①②③④（√）解析:考查巴塞尔银行监管委员会明确的操作风险的七种类型。(1)内部欺诈。(2)外部欺诈。(3)就业制度和工作场所安全。(4)客户、产品和业务活动。(5)实物资产的损坏。(6)营业中断和信息技术系统瘫痪。(7)执行、交割和流程管理。51、(),是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并收取担保物的经营活动。融资融券业务（√）股票质押业务债券业务非标准化债权投资业务解析:融资融券业务是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并收取担保物的经营活动。52、()是风险偏好、风险限额以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。风险预警风险监测（√）风险报告风险控制解析:考查风险监测的特点。53、()是因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。信用风险流动性风险市场风险（√）操作风险解析:考查市场风险的概念。54、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲（√）风险分散风险控制风险转移解析:考查风险对冲的概念。55、()是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。买卖价差法有效价差冲击成本（√）资产流动性风险解析:考查冲击成本的定义。56、()通常来源于整个经济体系,而不是交易对手或金融机构内部。信用风险流动性风险市场风险（√）操作风险解析:考查市场风险的特点。57、()依据RAROC最大化原则,将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略,将风险控制在可以承受的合理范围之内,使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。风险偏好风险限额（√）风险缓释风险拨备解析:考查风险限额的概念。58、2009年,巴塞尔委员会总结了引人中央交易对手的优点()。①减少了交易对手暴露和操作风险②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性③提高了衍生品市场的透明度④一定能阻止发生金融危机①②③（√）②③④①②④①③④解析:2009年,巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点:①减少了交易对手暴露和操作风险;②提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性;③提高了衍生品市场的透明度。59、5Cs系统是指()。①品德和资本②还款能力③抵押④经营环境①②③①③④②③④①②③④（√）解析:考查5Cs概念。60、按照证券类机构业务类型分类,信用风险主要来自但不限于以下()业务。①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务③债券投资交易④非标准化债权资产投资⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务①②③①②③④①②③④⑤（√）①③④⑤解析:按照证券类机构业务类型分类,信用风险主要来自但不限于以下几类业务:①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务;②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务;③债券投资交易;④非标准化债权资产投资;⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务。61、操作风险损失数据收集主要基于()等几个方面。①内部损失数据②外部损失数据。③情景分析④业务环境和内部控制因素①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查对操作风险损失数据收集的认识。操作风险损失数据收集主要基于以下四个方面:(1)内部损失数据;(2)外部损失数据;(3)情景分析;(4)业务环境和内部控制因素。62、常用的市场风险限额包括()。①交易限额②风险限额③止损限额④敏感度限额①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对市场风险限额的理解。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额与敏感度限额。63、传统信用风险转移的方法主要有()。①信用保险②辛迪加贷款③贷款出售④资产互换①②③②③④①②④①②③④（√）解析:传统信用风险转移的方法主要有信用保险、辛迪加贷款、贷款出售和资产互换等形式。64、从机构层面衡量流动性风险的资产负债结构指标不包括()。流动比率现金流向比率（√）速动比率净稳定资金率解析:从机构层面衡量流动性风险的资产负债结构指标包括流动比率、速动比率和净稳定资金率。65、风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预警等情况,针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施,主要包括()等。①风险偏好管理②风险限额③感知风险④风险定价与拨备①②③①②④（√）②③④①②③④解析:考查对风险应对的认识。风险的应对主要是证券公司根据风险识别、计量、监控及预警等情况,针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施,主要包括风险偏好管理、风险限额、风险定价与拨备、风险缓释,以及应急计划等。66、风险管理的流程主要包括()。①风险的识别②风险的衡量③风险的应对④风险的监测、预警与报告①②④①③④②③④①②③④（√）解析:考查风险管理流程。67、风险规避主要是通过()来实现。风险与收益相匹配设立有限的风险忍耐度降低风险暴露,甚至完全退出该业务领域经济资本配置（√）解析:考查风险规避的实现方式。68、风险识别是指()的过程。①对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别②依据风险定义进行系统分类③鉴定风险性质④找出风险原因①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查风险识别的概念。风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别、依据风险定义进行系统分类、鉴定风险性质并找出风险原因的过程。69、风险限额管理过程主要包括()。①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制①②③④①③④②③④①②④（√）解析:考查风险限额管理过程。70、风险限额管理有()等环节。①风险限额设定②风险限额设定监测③超限额处理④全面风险计量①②③（√）①③④①②④①②③④解析:考查对风险限额环节的掌握。风险限额管理有风险限额设定、风险限额设定监测与超限额处理等,全面风险计量属于风险限额设定的第一阶段。71、风险转移可分为()。①合同转移②非保险转移③计划转移④保险转移①④①③②④（√）③④解析:考查风险转移的分类。72、根据导致市场风险因素的不同,市场风险一般划分为()。①利率风险②外汇风险③股票价格风险④商品风险①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对市场风险分类的理解。根据导致市场风险因素的不同,市场风险一般划分为利率风险、外汇风险、股票价格风险与商品风险。73、根据金融学对企业价值的定义,作为未来现金流贴现值之和的价值受()因素影响。①每期的现金流②贴现率③收益率④期限①②③①②④（√）②③④①③④解析:考查金融学对企业价值的定义。74、根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数()的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。大于1小于1（√）等于1等于0解析:考查对投资组合的理解。有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。75、关键风险指标一般包括()。①资产损失率②案件发生率③失败交易数量④员工流动率⑤客户投诉次数⑥错误和遗漏的频率及严重程度①②③④⑤②③④⑤⑥①③④⑤⑥①②③④⑤⑥（√）解析:考查关键风险指标。76、关于风险管理,人们在生活与工作中呈现出两种具有明显差异、甚至对立的语言体系,以下不属于风险专业语言的是()。风险积累（√）对冲风险风险转移风险资本解析:考查通俗风险语言和专业风险语言之间的区别。77、关于风险与损失,下列说法中错误的是()。风险只是损失的可能性,并不能等于损失损失的偏事后的概念,而风险是明确的事前概念损失实际产生后,风险仍然存在（√）损失和风险是事物发展的两种状态解析:考查风险与损失的联系与本质区别。风险与损失是有着密切联系的,但是又存在本质的区别。传统的风险定义一般如上述第二种观点一样,认为风险是潜在的损失,即损失的可能性。但是,风险只是损失的可能性,并不等于损失。损失是偏事后的概念,反映的是风险事件发生后的状况,但风险是一个明确的事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态。在风险存在的时候,损失尚未发生;一旦损失实际产生了,风险就不存在了,不确定性已转化为确定性。损失和风险是事物发展的两种状态。78、基于()定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。不确定性危险性损失性波动性（√）解析:考查波动性的概念。79、金融机构应当制订应急计划,确保能够及时应对和处理紧急或危机情况。应急计划的目标是()。帮助公司应对极端的风险事件（√）降低风险的损失频率或影响程度深入理解各种风险的成因储备自有资本金来抵御未知风险解析:考查对应急计划的理解。金融机构应当制订应急计划,确保能够及时应对和处理紧急或危机情况。应急计划的目标是帮助公司应对极端的风险事件80、流动性覆盖率的计算公式为()。贷款余额存款余额x100%流动性资产余额/流动性负债余额x100%优质流动性资产/未来30天现金净流出量x100%（√）优质流动性资产/未来90天现金净流出量x100%解析:考查流动性覆盖率的计算。81、声誉风险管理的方法包括()。①事前识别与评估②应急机制③媒体沟通和信息披露④舆情监测分析①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对声誉风险管理方法的理解。声誉风险管理的方法包括事前识别与评估、应急机制、媒体沟通和信息披露与舆情监测分析。82、市场的流动性是由()维度因素决定的。①深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力②密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好③即时性,即交易执行的速度④弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度①②③②③④①②④①②③④（√）解析:决定市场的流动性的四个维度因素。83、市场风险衡量方法有()。敏感性分析和波动性分析（√）敏感性分析和情景分析感知分析和敏感性分析情景分析和波动性分析解析:考查市场风险衡量方法。84、外部评级的特点与优势主要在于()。①评级机构独立性和客观性强②外部评级结果的社会透明度高③在企业国际化背景下,大型评级公司能够取得广泛的信用信息,使评级更加全面④外部评级机构大多数采用国际上比较先进的评级技术和方法,能够给出相对准确的评级结果①②③①③④②③④①②③④（√）解析:考查外部评级的特点和优势。85、下列对于风险规避的说法中,正确的是()。①风险规避策略,是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露②风险规避策略的应用对象往往是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险③在现代金融机构风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现④对于不擅长因而不愿意承担的风险,金融机构设立非常有限的风险忍耐度,从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置,迫使业务部门降低对该业务的风险暴露,甚至完全退出该业务领域①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查对风险规避的认识。86、下列对于风险限额的相关概念,说法正确的是()。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合,投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查对风险限额的理解。87、下列对于风险准备金策略的说法中,正确的是()。①风险准备金策略,是指金融机构针对风险事件发生的可能性提取足够的准备性资金,以保证损失发生之后能够很快被吸收,从而保障金融机构仍然能够正常运行②风险准备金策略与风险补偿策略密切联系,因为持有风险准备金的成本是通过风险定价机制来获得合理补偿的③风险补偿的内容中既要包括预期损失,也要包括资本成本④风险存在价值,但承担风险并非一定要求获得风险回报①②③（√）①②④②③④①②③④解析:考查对风险准备金策略的认识。④说法错误,风险是有价值的,承担风险就要获得风险回报。88、下列关于风险偏好和风险容忍度的认识,正确的是()。①风险偏好是战略性的,通常以定性描述为主。风险容忍度是风险偏好的具体体现,是对风险偏好的进一步量化和细化②风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素,在风险管理体系中居于宏观的主导地位。风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体边界③风险偏好的设定通常从战略角度出发,