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文档简介

应用时间序列分析教学大纲一、课程目标时间序列分析是经济学、统计学、管理学和工程学等交叉领域的重要分支，它对于对时间序列的预测、分析和控制具有重要作用。本课程旨在介绍时间序列的定义、特征、分类、分析方法和应用，掌握时间序列建模和预测方法，能够熟练利用R语言进行时间序列分析。二、教学内容1.时间序列基础知识时间序列的定义和特征时间序列的分类、常见模型和应用时间序列数据的读取和转化2.时间序列分析方法时间序列模型的建立和识别时间序列统计量的计算时间序列的平稳性检验和差分白噪声检验和建模3.时间序列预测方法时间序列预测模型的建立和评价傅里叶变换和滤波器的应用ARIMA模型及其变种时间序列的灰色预测模型4.应用案例分析应用案例一：宏观经济数据分析应用案例二：金融市场分析应用案例三：气象预测三、教学方法本课程采用理论教学和实践训练相结合的方式进行教学。其中，理论教学以课堂讲授为主要形式，包括理论分析和案例分析，实践训练以计算机实验为主要形式，涉及R语言环境下的具体应用。四、教学进度章节教学内容教学时长第一章时间序列基础知识2课时第二章时间序列分析方法6课时第三章时间序列预测方法8课时第四章应用案例分析4课时五、教学评估课堂讲解占成绩的50%，期末实验成绩占成绩的30%，实验报告占成绩的20%。六、教材与参考书目教材：徐远波.时间序列分析与预测(第2版).中国人民大学出版社,2016.参考书目：周志华.机器学习.清华大学出版社,2016.ChatfieldC.TheAnalysisofTimeSeries:AnIntroduction.CRCPress,2016.ShumwayR.H.,StofferD.S.TimeSeriesAnalysi

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