突发存款挤兑事件下现金供应能力评价指标体系研究

突发存款挤兑事件下现金供应能力评价指标体系研究

一、突发存款挤兑事件下的现金供应现金支付是经济交易活动的重要手段，关系到广大人民群众的日常生活。安全有序的资金供应是正常运作和社会稳定发展的重要保障。2005年以来,全国现金投放总量年均增长超过20%,现金使用总量逐年上升。持续增长的现金流通量,对人民银行现金供应形成压力和挑战。一旦突发现金供应不足或供应中断事件,就有可能对地区金融稳定造成巨大的冲击和影响。发生突发存款挤兑事件时,确保现金供应是处置挤兑金融风险的核心工作。处置得当,可以控局面、稳人心;处置不当,则极易引发大面积恐慌,进而诱发更为严重的群体性事件。因此,充足有序的现金供应有利于维持金融秩序,避免事态升级,对维护金融稳定、尽快恢复事发地正常的经济、社会秩序具有重要意义。做好突发存款挤兑事件下的现金供应,是人民银行货币发行工作的一项重要内容。在信息技术高度发达的今天,存款挤兑的银行网点呈现放射性、快速化、碎片化的特征,增加了人民银行现金供应的难度。同时,人民银行分支机构对应急状态下的现金供应能力仍缺少科学评价办法,无法系统地发现可能存在的问题和不足。因此,研究突发存款挤兑事件下的现金供应能力评价,探索和构建适合人民银行应急管理的科学评价方法,对推动货币发行工作规范化、制度化发展,提升人民银行应急管理水平,都有重要的理论和现实意义。影响现金供应能力的因素包括人民银行、商业银行、地方政府等,本文重点研究人民银行现金供应工作。二、应急管理与技能评估(一)应急管理能力评价突发事件应急管理能力是指在应对突发事件时,运用先进技术、系统方法、科学管理等手段,高效有序地开展应急行动,力求在最短时间内使突发事件所造成的人员伤亡、财产损失和社会破坏控制在最小,保证社会生活稳定运行的一种综合处置能力。美国联邦应急管理局(FEMA)和联邦应急管理委员会联合开发了《应急管理准备能力评估程序》,并从1997年到2000年对美国全部50个州、地方和海岛都进行了应急能力准备状况评估工作。日本在2002年10月和12月先后两次由消防厅消防课、防灾与情报研究所举办了专门研讨会,着重讨论防灾能力与危险管理应急能力评估问题。我国开始关注和重视突发事件应急管理能力评价是在2003年的SARS之后。张风华等(2001)制定了城市防震减灾能力评估体系;肖东生等(2011)构建了突发事件应急物流区域协调效果评价体系,并利用模糊综合评价法对协调效果进行评价;刘铁民(2005)对城市重大事故应急能力评价指标及评价方法进行了研究,并设计了重大事故应急指挥系统的框架与功能;王玲(2006)等构建了政府应急管理组织平衡计分卡绩效评估框架;马添翼(2007)提出了应急管理成熟度的概念,将其应用到事故应急管理能力评价当中;李湖生(2008)对国外应急准备能力评价的状况进行了介绍,分析了我国应急准备中存在的问题。近年来,应急管理能力的评价进一步深入,从单纯某一方面的能力评价上升为多维能力评价,从能力评价上升为绩效评价。例如,廖洁明(2009)采用文献分析、访谈、问卷调查、模糊综合评价、嫡权法等研究方法,实证研究了突发事件应急管理绩效评估问题;王锐兰(2009)基于突发事件的时间序列和应急管理的全过程构建了政府应急管理绩效评价指标体系。(二)能力评价方面,存在的问题传统的应急管理能力评价方法在现金供应能力评价上存在明显不足:一是从全国范围来看,由于突发存款挤兑事件概率非常低,国内外对突发存款挤兑事件现金供应能力评价的研究尤为薄弱,缺少实践指导和理论借鉴。二是对突发存款现金供应能力评价更多的是静态环境、常态化环境下的能力评价,没有结合突发事件发生、发展的不同阶段特点,设计出科学合理的评价机制。三是现有的评价方法过多依赖主观经验,如层次分析法法(AHP)、网络分析法(ANP)、灰色聚类评价法以及模糊综合评价法等等,在权重配置、专家评价等方面,主观因素较多。四是对有形因素的物资、运输、成本等方面的评价,缺少与最佳实践量化数据的对比。在突发事件结束后未能依据有关数据测算出最优应急处置数据,虽然这只是理想状态下的理论数值,但可以将其数据作为以后改进措施的参考。三、准备金融担保方案与货币供应(一)危机生命周期研究突发存款挤兑事件的一般性演进机理,有助于明晰突发存款挤兑事件的性质特征和规律,提升应急管理能力和评价效果。20世纪80年代以后,在研究危机预防的过程中,学者提出了危机生命周期的概念。虽然不同的学者对危机生命周期阶段的划分依据和阶段名称各有不同,但都认同危机的发展轨迹是有阶段性的,并且不同阶段都具有不同的属性,主要表现为危机的发展轨迹存在加速上升、减速上升、减速下降和加速下降四个阶段。一般来说,存款挤兑事件都会经历“萌发—蔓延与集中爆发—平息的过程”,其中,在萌发阶段和蔓延与集中爆发阶段,如果不能有效控制事态,挤兑或将以几何速度快速膨胀,直至蔓延到整个金融体系。结合危机生命周期理论,本文将突发存款挤兑事件演进过程分为引入期、高峰期、衰退期和恢复期。(二)“商品供需”的特性突发存款挤兑下的现金供需有三个本质特性:一是物流管理的特性。现金供应包括钞票印制、运输、存储、投放、回笼、清分、销毁等多个环节,涉及印钞公司、人民银行发行库、商业银行以及社会公众。对这些环节进行简化后,可以将现金供应看做是一种特殊商品供需的物流管理。二是需求突变的特性。突发存款挤兑事件发生后,事件状态和级别是逐渐演化的。现金供需量和突发存款挤兑事件严重程度之间存在着正相关关系。随着突发事件严重程度的提高,造成危害程度的加大,处理突发事件所需的现金供应量也越多,甚至呈现出级数倍的上涨态势。三是非常态化的特性。突发存款挤兑事件下,事发地的现金供应呈非常态化,人民银行、商业银行以及地方政府都需要立即启动应急处置机制,现金供应各个环节都要按照应急管理模式来应对。(三)预防预警系统与处置实施系统为应对突发存款挤兑,人民银行分支机构通常设置应急管理领导小组、现场处置领导小组、职能机构和专家组,履行突发存款挤兑的组织协调、决策处置、计划管理、信息管理、调拨押运、后勤保障等职能,形成组织协调系统、决策指挥系统、处置实施系统、信息管理系统、资源保障系统等。在这些系统中,决策指挥系统处于整个保障体系的核心地位,负责整合整个体系;预防预警系统是减灾的源头性控制系统,处置实施系统是具体行动的实施部门;信息管理系统、资源保障系统分别从方法、信息和资源三个方面为决策指挥系统、预防预警系统和处置实施系统提供支持。四、准备金融泡沫事件的现金供应能力评价模型的构建(一)现金供应能力综合评价全面、客观、准确的现金供应能力评价,必须与突发存款挤兑事件的级别和状态紧密契合,必须反映现金供应各项应急处置措施的真实效果。虽然存款挤兑事件发生时,公众提取现金的需求数据不能准确测算,但是事件结束后,这一数据基本可以计算确定,事件级别在事后也是可以确定的。通过对现金需求与供给进行建模和数据模拟,可以计算出一个理论上的最优供给方案,包括现金供给数据、供给时间、供给成本等。最后比较存款挤兑发生时的现金供应数据与事后最优方案数据,并结合综合指标的评价,就能够较为全面、客观地评价现金供应能力。这也是本文对现金供应能力评价的总体思路。本文对突发存款挤兑事件下的现金供应能力评价,采取二阶段评价方法。第一阶段,结合突发存款挤兑事件演进过程、实际现金需求与人民银行的客观条件,对现金供应进行建模,在输入现金需求数据、现金供给资源数据后,计算得出最优方案。第二阶段,设计现金供应能力评价指标体系,将最优方案数据与实际应急处置数据进行比较,得出现金供应能力评价结果。(二)现金库存不足设D为突发存款挤兑事件发生地,当地人民银行发行库现金库存不足(或者没有发行库),必须从周边地市中心支库或县支库调拨发行基金。S1,S2,…,Sn为n个可供选择的人民银行分支行发行库。假设:(三)第二阶段：建立货币供应能力评价体系1.构建改造效果的点指标。从以下四个方面进行一是科学性原则。评价指标体系要有清晰的层次结构,从局部到整体,从复杂到简明,在科学分析和定量计算的基础上,形成对突发存款挤兑事件状态、等级确定的直接结论。二是可行性原则。要尽可能选择有代表性的重点指标,可行性、可操作性非常重要,既要有指标数据来源,又不能过于繁杂,也要防止过于简单。三是可比性原则。既要考虑指标便于进行纵向比较和横向比较,也要考虑最优方案数据与实际应急处置数据的比较,不同事件级别和状态下的数据可以进行序时比较分析。四是系统性原则。仅从微观层面评价人民银行全国或区域现金供应能力,不利于整体协调和指导建设。应通过对微观组织机构整合能力的评估,分析宏观层、中观层现金供应能力。五是代表性原则。存款挤兑应急管理涉及多个管理层面和维度,要穷尽全部评价指标是不可能的,既不能随意罗列而使指标体系过于膨胀,削弱主要指标的影响力,也要舍去一些虽重要但在目前尚力不能及的指标。2.建立现金供应能力评价体系通过分析人民银行现金供应应急处置机构与处置过程,可以进一步细化影响现金供应能力的因素及其内部子因素,并结合突发存款挤兑事件特点,建立现金供应能力评价指标体系。3.现金供应能力综合评价从现有存款挤兑案例看,由于存款挤兑事件在发生之初就被快速处置,现金提现需求未被放大,当地人民银行发行库发行基金库存通常能够满足。因此,大级别挤兑事件及提现需求数据难以获得。本文采用模糊综合评价法,对人民银行某市中心支行现金供应能力进行仿真评价。给定一个仿真算例,算例中数据为随机赋值。设D点发生突发存款挤兑,需要100元券别现金120亿元,50元券别现金100亿,10元券别现金60亿,可供调拨的发行库Si所储备的Wj券别发行基金库存量wij,单位供应成本Cij,调拨能力限制fi,以及供应点到需求点的时间ti,相应数值如表2所示。首先按照算例给定数据,计算调拨时间、调拨成本,获得最佳方案数据;其后确定评价因素和评价等级,构建评判矩阵,运用层次分析法来确定现金供应能力指标的权重,最后进行模糊合成并做出决策,得出评价结果,详见表3。从表3的评价结果看,该市中心支行在应对突发存款挤兑事件的总体成绩较高,但四个阶段的现金供应能力有明显差异。其中高峰期的能力最低,说明随着现金提取需求的加大,后勤保障能力、信息管理能力明显下降;在需求逐渐下降之后,各项能力逐步回升,并过渡到正常状态。下一步,可以通过逐项分析比较,找出各项能力的薄弱环节,并加以改进。五、关于提议(一)评价体系的建立由人民银行总行统一组织分支机构开展突发事件下现金供应能力评价研究,可以获得分支机构现金供应能力的有关数据,再通过区域汇总和数据整合,从而判断全国范围内人民银行现金供应的整体水平,并诊断当前现金供应机制中存在的问题,进而提出执行层面和制度层面的改进建议。(二)建立现金供应互联互通平台建立基于人民银行和商业银行的应急管理信息系统互联平台,共享人民银行与商业银行的现金供需信息,及时准确掌握社会现金流通与供需状况,整合现金供需各环节的物流协调,实现现金供应系统与应急管理系统的无缝对接,通过构建人、信息、组织集成的并发协同的多智能主体,在应急状态下进行分布式现金需求预测和协同求解,为现金供应实时决策提供信息支持。(三)年发行基金增加了县商业银行的现金供给一是科学制定针对性、前瞻性较强的发行库新(扩)建规划,既满足未来几年发行基金生产任务与库存量,也保证地区突发事件下的最低现金需求。二是支持鼓励符合条件的县域商业银行设立代理发行库,填补县支库撤并造成的职能空缺。三是继续引导、探索、推进银行业机构相互取现业务,整合商业银行现金资源。(四)多目标计划调配模型突发存款挤兑事件发生时,现金供应问题的本质是应急物资的调配问题,如何对现金这一物资优化排程、合理选择现金供应的发行库是关键问题之一。研究构建资源约束下以供应时间最短和供应成本最小为目标的多目标计划调拨模型,可以更迅速地满足挤兑需求,减少损失,防止事件扩大影响。优化排程模型不仅仅是物流过程的简单模拟,而且是集物流管理、系统管理、协同管理、信息共享于一体的决策管理系统。(五)构建基于时间和成本最小的现金供应多目标模型在突发存款挤兑事件处置中必须发挥地方政府的主体作用,建立健全各司其职、分工协作的多部门联合的现金供应响应与处置机制:一是建立国家、区域、市级、县(市)联络点四级现金应急响应与处置中心;二是建立基于不同任务分工的基础信息、专业服务、应急处置三个平台;三是培育以人民银行货币发行、货币信贷、调查统计、安全保卫、办公室以及后勤保障等职能部门为主体的处置力量;四是建立以地方政府为决策主体,以人民银行为区域现场指挥的综合处置机构。1.突发存款挤兑事件后,所需的现金券别种类和需求量都是确定已知的,各可供选择的发行库现金库存量确定已知。2.各发行库现金供应能力小于现金库存量时不考虑回运。D点所需的现金确定已知,共需要m(m>1)种券别的现金,应急现金用Wj表示,设d=(d1,d2,…dm)表示D点的各现金券别需求向量,dj表示对第j种券别现金的需求量,S1,S2,…,Sn为n个可供选择的发行库,Wij为发行库Si对应急现金Wj的现有储存量,xij表示第i个发行库Si对第j种券别应急现金Wj的实际供应量(1≤i≤n,1≤j≤m)。在突发存款挤兑事件不同阶段,不同的现金需求量用dj(t)表示,。其中dj(t)为发生突发存款挤兑事件后的t(t≥v)阶段第j种券别现金需求量;ej为未发生挤兑事件时第j种券别现金的日常平均需求量;A>0,为需求突变波动幅度系数;0<B<1,为需求突变时间缓慢程度系数;v>0,为需求突变开始点。设从Si到D点需要的时间为ti(ti>0),另再假设t1≤